Ferguson Shapiro LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001767433

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 91

Ferguson Shapiro LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 57.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.78
持倉穩定性: 57.47
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.34

Ferguson Shapiro LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TUA
-77.2%　-US$3825.1萬
清倉 XPND
新建倉 VEA
減碼 QJUN
-71.8%　-US$1424.2萬
加碼 QQQ
+2685.7%　US$990.9萬
新建倉 RAAX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 87 大持股（共 91 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	13.06%	-1.39%	-16.79%
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	6.87%	+0.67%	-1.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.95%	-0.02%	-9.48%
4	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	5.88%	+0.61%	+16.03%
5	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	5.87%	+0.42%	-1.94%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.21%	+0.83%	+5.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.44%	+4.44%	NEW
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	4.13%	+1.22%	+47.58%
9	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.17%	-11.78%	-77.19%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.14%	+0.35%	+9.27%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	+2.89%	+2685.71%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.83%	-0.88%	-7.40%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	-0.40%	-10.52%
14	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-5.19%
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	—	-10.07%
18	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
19	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.83%	-4.41%	-71.80%
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.49%	+0.51%	+58.05%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+0.12%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.01%	-0.36%	-23.54%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.00%	+0.20%	—
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.97%	+0.98%	NEW
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
28	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+38.94%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.89%	+0.89%	NEW
30	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.79%	-0.29%	-23.42%
31	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	✓		股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
33	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.36%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.49%	—	+0.84%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
37	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-0.08%
41	AYI	Acuity INC	股票-工業	0.32%	—	—
42	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.30%	—	-14.09%
43	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.25%	—	+0.23%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	+852.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.31%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+0.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	—	+0.94%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	+2.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+2.95%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +29.6%
貝塔係數: -0.57
阿爾法: +19.2%
最大回撤: -37.6%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.39
斯圖澤指數: +0.08
崔諾比率: -0.15
斯特林比率: +0.15
卡瑪比率: +0.1
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +35.2%
下方標準差: +22.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +15.8%
最差12個月: -31.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.29
產業分散度: +10.4%
偏態: -1.7
峰態: +11.37
上檔潛力: +1.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	91	US$3.4億	57	1RSSB 2WCMI 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.RSSB 2.WCMI 3.SPYM 4.SCIO 5.RFEM 6.CGGR 7.VEA 8.CLOA 9.TUA 10.MOAT
2026-03-31	87	US$3.3億	35	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2026-03-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.WCMI 5.SPYM 6.RFEM 7.XPND 8.SCIO 9.CGGR 10.CTA
2025-12-31	81	US$3.2億	96	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2025-12-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.BKLC 5.XPND 6.SCIO 7.CGGR 8.WCMI 9.CLOA 10.CTA
2025-09-30	74	US$3.1億	99	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-09-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CGGR 6.ISEP 7.CLOI 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-06-30	72	US$3.0億	0	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-06-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CLOI 6.ISEP 7.CGGR 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-03-31	67	US$2.7億	100	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2025-03-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.CLOB 5.ISEP 6.JGRO 7.QDEC 8.QJUN 9.BOXX 10.CLOI
2024-12-31	69	US$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2024-12-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.LONZ 5.BOXX 6.ISEP 7.JGRO 8.MGK 9.SDVY 10.VXF
2024-09-30	61	US$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3BOXX 主要持股2024-09-30 1.PTLC 2.TUA 3.BOXX 4.GJUL 5.LONZ 6.ISEP 7.JGRO 8.VEA 9.MGK 10.CLOI
2024-06-30	62	US$2.5億	0	1GJUL 2BOXX 3TUA 主要持股2024-06-30 1.GJUL 2.BOXX 3.TUA 4.PTLC 5.ISEP 6.PFIX 7.26922B 8.CLOI 9.MOAT 10.GLIN
2024-03-31	42	US$2.2億	0	1GJUL 2BOXX 3PTLC 主要持股2024-03-31 1.GJUL 2.BOXX 3.PTLC 4.ISEP 5.BOND 6.PFIX 7.MOAT 8.HD 9.COWZ 10.GLIN
2023-12-31	38	US$2.1億	0	1GJUL 2PTLC 3ISEP 主要持股2023-12-31 1.GJUL 2.PTLC 3.ISEP 4.BOND 5.XBIL 6.LGOV 7.MOAT 8.COWZ 9.GLIN 10.HD
2023-09-30	30	US$1.8億	0	1XBIL 2BOND 3ISEP 主要持股2023-09-30 1.XBIL 2.BOND 3.ISEP 4.DURA 5.IWB 6.MOAT 7.TLT 8.HD 9.AAPL 10.EPI
2023-06-30	27	US$1.5億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-06-30 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.TLT 7.OUNZ 8.HD 9.AAPL 10.SOXS
2023-03-31	29	US$1.2億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-03-31 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.AAPL 7.HD 8.MUB 9.SBUX 10.IEI
2022-12-31	35	US$1.4億	0	1BOND 2RWM 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.BOND 2.RWM 3.IDEV 4.DURA 5.TLT 6.PSQUSD 7.74348A 8.IWB 9.IEI 10.MOAT
2022-09-30	48	US$1.7億	0	1PTRB 2TLT 3EDV 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.TLT 3.EDV 4.SPD 5.DURA 6.IDEV 7.IEI 8.IWB 9.SHY 10.PSQUSD
2022-06-30	39	US$1.6億	0	1PTRB 2TLT 3SHY 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.TLT 3.SHY 4.ZROZ 5.DURA 6.SPD 7.VEA 8.VTV 9.IWB 10.IEI
2022-03-31	31	US$2.0億	0	1PTRB 2IWB382889N 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.IWB 3.82889N 4.EDV 5.TYA 6.SPTL 7.VTV 8.SPD 9.FALN 10.BNDDUSD
2021-12-31	32	US$1.9億	0	1IWB 2TLT 3TYA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.TLT 3.TYA 4.VGLT 5.VTV 6.ANGL 7.ZROZ 8.SPY 9.SPLV 10.MOAT
2021-09-30	32	US$1.7億	0	1IWB 2TLT 3IEF 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.TLT 3.IEF 4.VGLT 5.VTV 6.ZROZ 7.SPY 8.SPLV 9.MOAT 10.FIW
2021-06-30	29	US$1.7億	95	1IWB 2SPY 3TLT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SPY 3.TLT 4.SLY 5.VTV 6.IEF 7.GLD 8.SPLV 9.MOAT 10.HYG
2021-03-31	24	US$1.6億	100	1STPZ 2IWB 3VTV 主要持股2021-03-31 1.STPZ 2.IWB 3.VTV 4.SLY 5.XLI 6.SPHB 7.XOP 8.HYG 9.MOAT 10.XLB
2020-12-31	29	US$1.3億	100	1IWB 2ICVT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.ICVT 3.LQD 4.SHY 5.XLK 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.ANGL 10.HYG
2020-09-30	25	US$1.5億	100	1IEF 2TLH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.TLH 3.TLT 4.EDV 5.IWB 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.SHY 10.BWX
2020-06-30	30	US$1.5億	90	1TLH 2LTPZ 3TLT 主要持股2020-06-30 1.TLH 2.LTPZ 3.TLT 4.IEF 5.TIP 6.ACWV 7.IEI 8.IHI 9.XLU 10.IGV
2020-03-31	17	US$1.4億	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.TLT 5.ACWV 6.SQQQ 7.IHI 8.VHT 9.XLU 10.UUP
2019-12-31	22	US$1.3億	0	1IEF 2EDV 3TLT 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.EDV 3.TLT 4.TLH 5.GLD 6.VNQ 7.VTV 8.VTI 9.XLRE 10.IWD

本季持股變動

Ferguson Shapiro LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Expanded Tech (XPND); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM).

Ferguson Shapiro LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.4%	NEW	新建倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+2685.71%	加碼
3	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+2.4%	NEW	新建倉
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	NEW	新建倉
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	NEW	新建倉
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	NEW	新建倉
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.2%	+47.58%	加碼
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+1%	NEW	新建倉
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+1%	NEW	新建倉
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	NEW	新建倉
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.9%	NEW	新建倉
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.8%	+5.41%	加碼
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.7%	-1.04%	減碼
14	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.7%	NEW	新建倉
15	✓		+0.6%	NEW	新建倉
16	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.6%	+16.03%	加碼
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	NEW	新建倉
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	+58.05%	加碼
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	NEW	新建倉
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.5%	NEW	新建倉
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新建倉
22	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	+0.4%	-1.94%	減碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+9.27%	加碼
24	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	+0.3%	NEW	新建倉
25	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.3%	+38.94%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
27	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-5.19%	減碼
29	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.1%	NEW	新建倉
30	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+852.63%	加碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-9.48%	減碼
32	HGRO	Hedgeye Quality Growth ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
34	EPV	Proshares Ultrashort Ftse EU	-0.1%	EXIT	清倉
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	EXIT	清倉
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	EXIT	清倉
37	USCI	United States Commodity Inde	-0.2%	EXIT	清倉
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	EXIT	清倉
39	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	清倉
40	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	-0.3%	EXIT	清倉
41	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-23.42%	減碼
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.4%	-23.54%	減碼
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-10.52%	減碼
44	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	-0.6%	EXIT	清倉
45	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	-0.6%	EXIT	清倉
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.9%	-7.40%	減碼
47	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-1.4%	-16.79%	減碼
48	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-4.4%	-71.80%	減碼
49	XPND	First Trust Expanded Tech	-5.3%	EXIT	清倉
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-11.8%	-77.19%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ferguson Shapiro LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ferguson Shapiro LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Ferguson Shapiro LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ferguson Shapiro LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — US$4463.4萬 (13.1%) 2. Ft Wcm International ETF (WCMI) — US$2349.9萬 (6.9%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2035.3萬 (6.0%) 4. Ft Struct Credit INC Opp ETF (SCIO) — US$2009.4萬 (5.9%) 5. First Trust Riverfront Dynam (RFEM) — US$2006.1萬 (5.9%)

Ferguson Shapiro LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ferguson Shapiro LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Expanded Tech (XPND); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建倉: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM)

Ferguson Shapiro LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ferguson Shapiro LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.2% • Consumer Discretionary: 21.3% • Health Care: 18.2% • Materials: 7.4% • Industrials: 6.1% • Consumer Staples: 3.4%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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持倉穩定性21.4

產業集中度37.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Ferguson Shapiro LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001767433

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 91

Ferguson Shapiro LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 57.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.78
持倉穩定性: 57.47
動能／逆勢: 0
產業集中度: 62.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TUA
-77.2%　-US$3825.1萬
清倉 XPND
新建倉 VEA
減碼 QJUN
-71.8%　-US$1424.2萬
加碼 QQQ
+2685.7%　US$990.9萬
新建倉 RAAX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 87 大持股（共 91 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	13.06%	-1.39%	-16.79%
2	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	6.87%	+0.67%	-1.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.95%	-0.02%	-9.48%
4	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	ETF-其他	5.88%	+0.61%	+16.03%
5	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	ETF-其他	5.87%	+0.42%	-1.94%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.21%	+0.83%	+5.41%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.44%	+4.44%	NEW
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	4.13%	+1.22%	+47.58%
9	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	3.17%	-11.78%	-77.19%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.14%	+0.35%	+9.27%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.98%	+2.89%	+2685.71%
12	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.83%	-0.88%	-7.40%
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	-0.40%	-10.52%
14	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-5.19%
16	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	—	-10.07%
18	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.87%	+1.87%	NEW
19	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.83%	-4.41%	-71.80%
20	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	1.49%	+0.51%	+58.05%
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+0.12%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.01%	-0.36%	-23.54%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.00%	+0.20%	—
25	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.97%	+0.98%	NEW
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.96%	+0.96%	NEW
28	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.91%	+0.25%	+38.94%
29	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.89%	+0.89%	NEW
30	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.79%	-0.29%	-23.42%
31	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	✓		股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
33	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.36%
35	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.49%	—	+0.84%
36	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	+0.49%	NEW
37	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
38	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+0.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-0.08%
41	AYI	Acuity INC	股票-工業	0.32%	—	—
42	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.30%	—	-14.09%
43	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
44	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.25%	—	+0.23%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	+0.09%	+852.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+0.31%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+0.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	—	+0.94%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.15%	—	+2.66%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	—	+2.95%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +29.6%
貝塔係數: -0.57
阿爾法: +19.2%
最大回撤: -37.6%
年化績效: +3.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +0.39
斯圖澤指數: +0.08
崔諾比率: -0.15
斯特林比率: +0.15
卡瑪比率: +0.1
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +35.2%
下方標準差: +22.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +15.8%
最差12個月: -31.4%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.29
產業分散度: +10.4%
偏態: -1.7
峰態: +11.37
上檔潛力: +1.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	91	US$3.4億	57	1RSSB 2WCMI 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.RSSB 2.WCMI 3.SPYM 4.SCIO 5.RFEM 6.CGGR 7.VEA 8.CLOA 9.TUA 10.MOAT
2026-03-31	87	US$3.3億	35	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2026-03-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.WCMI 5.SPYM 6.RFEM 7.XPND 8.SCIO 9.CGGR 10.CTA
2025-12-31	81	US$3.2億	96	1TUA 2RSSB 3QJUN 主要持股2025-12-31 1.TUA 2.RSSB 3.QJUN 4.BKLC 5.XPND 6.SCIO 7.CGGR 8.WCMI 9.CLOA 10.CTA
2025-09-30	74	US$3.1億	99	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-09-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CGGR 6.ISEP 7.CLOI 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-06-30	72	US$3.0億	0	1QJUN 2TUA 3GJUL 主要持股2025-06-30 1.QJUN 2.TUA 3.GJUL 4.FJUL 5.CLOI 6.ISEP 7.CGGR 8.BOXX 9.CLOA 10.MOAT
2025-03-31	67	US$2.7億	100	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2025-03-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.CLOB 5.ISEP 6.JGRO 7.QDEC 8.QJUN 9.BOXX 10.CLOI
2024-12-31	69	US$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3GJUL 主要持股2024-12-31 1.PTLC 2.TUA 3.GJUL 4.LONZ 5.BOXX 6.ISEP 7.JGRO 8.MGK 9.SDVY 10.VXF
2024-09-30	61	US$2.7億	0	1PTLC 2TUA 3BOXX 主要持股2024-09-30 1.PTLC 2.TUA 3.BOXX 4.GJUL 5.LONZ 6.ISEP 7.JGRO 8.VEA 9.MGK 10.CLOI
2024-06-30	62	US$2.5億	0	1GJUL 2BOXX 3TUA 主要持股2024-06-30 1.GJUL 2.BOXX 3.TUA 4.PTLC 5.ISEP 6.PFIX 7.26922B 8.CLOI 9.MOAT 10.GLIN
2024-03-31	42	US$2.2億	0	1GJUL 2BOXX 3PTLC 主要持股2024-03-31 1.GJUL 2.BOXX 3.PTLC 4.ISEP 5.BOND 6.PFIX 7.MOAT 8.HD 9.COWZ 10.GLIN
2023-12-31	38	US$2.1億	0	1GJUL 2PTLC 3ISEP 主要持股2023-12-31 1.GJUL 2.PTLC 3.ISEP 4.BOND 5.XBIL 6.LGOV 7.MOAT 8.COWZ 9.GLIN 10.HD
2023-09-30	30	US$1.8億	0	1XBIL 2BOND 3ISEP 主要持股2023-09-30 1.XBIL 2.BOND 3.ISEP 4.DURA 5.IWB 6.MOAT 7.TLT 8.HD 9.AAPL 10.EPI
2023-06-30	27	US$1.5億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-06-30 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.TLT 7.OUNZ 8.HD 9.AAPL 10.SOXS
2023-03-31	29	US$1.2億	0	1BOND 2IDEV 3DURA 主要持股2023-03-31 1.BOND 2.IDEV 3.DURA 4.IWB 5.MOAT 6.AAPL 7.HD 8.MUB 9.SBUX 10.IEI
2022-12-31	35	US$1.4億	0	1BOND 2RWM 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.BOND 2.RWM 3.IDEV 4.DURA 5.TLT 6.PSQUSD 7.74348A 8.IWB 9.IEI 10.MOAT
2022-09-30	48	US$1.7億	0	1PTRB 2TLT 3EDV 主要持股2022-09-30 1.PTRB 2.TLT 3.EDV 4.SPD 5.DURA 6.IDEV 7.IEI 8.IWB 9.SHY 10.PSQUSD
2022-06-30	39	US$1.6億	0	1PTRB 2TLT 3SHY 主要持股2022-06-30 1.PTRB 2.TLT 3.SHY 4.ZROZ 5.DURA 6.SPD 7.VEA 8.VTV 9.IWB 10.IEI
2022-03-31	31	US$2.0億	0	1PTRB 2IWB382889N 主要持股2022-03-31 1.PTRB 2.IWB 3.82889N 4.EDV 5.TYA 6.SPTL 7.VTV 8.SPD 9.FALN 10.BNDDUSD
2021-12-31	32	US$1.9億	0	1IWB 2TLT 3TYA 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.TLT 3.TYA 4.VGLT 5.VTV 6.ANGL 7.ZROZ 8.SPY 9.SPLV 10.MOAT
2021-09-30	32	US$1.7億	0	1IWB 2TLT 3IEF 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.TLT 3.IEF 4.VGLT 5.VTV 6.ZROZ 7.SPY 8.SPLV 9.MOAT 10.FIW
2021-06-30	29	US$1.7億	95	1IWB 2SPY 3TLT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SPY 3.TLT 4.SLY 5.VTV 6.IEF 7.GLD 8.SPLV 9.MOAT 10.HYG
2021-03-31	24	US$1.6億	100	1STPZ 2IWB 3VTV 主要持股2021-03-31 1.STPZ 2.IWB 3.VTV 4.SLY 5.XLI 6.SPHB 7.XOP 8.HYG 9.MOAT 10.XLB
2020-12-31	29	US$1.3億	100	1IWB 2ICVT 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.ICVT 3.LQD 4.SHY 5.XLK 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.ANGL 10.HYG
2020-09-30	25	US$1.5億	100	1IEF 2TLH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.IEF 2.TLH 3.TLT 4.EDV 5.IWB 6.IHI 7.IGV 8.XLI 9.SHY 10.BWX
2020-06-30	30	US$1.5億	90	1TLH 2LTPZ 3TLT 主要持股2020-06-30 1.TLH 2.LTPZ 3.TLT 4.IEF 5.TIP 6.ACWV 7.IEI 8.IHI 9.XLU 10.IGV
2020-03-31	17	US$1.4億	100	1IEF 2TLH 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.TLH 3.IEI 4.TLT 5.ACWV 6.SQQQ 7.IHI 8.VHT 9.XLU 10.UUP
2019-12-31	22	US$1.3億	0	1IEF 2EDV 3TLT 主要持股2019-12-31 1.IEF 2.EDV 3.TLT 4.TLH 5.GLD 6.VNQ 7.VTV 8.VTI 9.XLRE 10.IWD

本季持股變動

Ferguson Shapiro LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+4.4%	NEW	新建倉
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+2685.71%	加碼
3	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+2.4%	NEW	新建倉
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+1.9%	NEW	新建倉
5	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1.9%	NEW	新建倉
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	NEW	新建倉
7	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+1.2%	+47.58%	加碼
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+1%	NEW	新建倉
9	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+1%	NEW	新建倉
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1%	NEW	新建倉
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.9%	NEW	新建倉
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.8%	+5.41%	加碼
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.7%	-1.04%	減碼
14	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.7%	NEW	新建倉
15	✓		+0.6%	NEW	新建倉
16	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	+0.6%	+16.03%	加碼
17	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.6%	NEW	新建倉
18	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	+58.05%	加碼
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	NEW	新建倉
20	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.5%	NEW	新建倉
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	NEW	新建倉
22	RFEM	First Trust Riverfront Dynam	+0.4%	-1.94%	減碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.4%	+9.27%	加碼
24	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	+0.3%	NEW	新建倉
25	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	+0.3%	+38.94%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	—	不變
27	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
28	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-5.19%	減碼
29	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	+0.1%	NEW	新建倉
30	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+852.63%	加碼
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-9.48%	減碼
32	HGRO	Hedgeye Quality Growth ETF	-0.1%	EXIT	清倉
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
34	EPV	Proshares Ultrashort Ftse EU	-0.1%	EXIT	清倉
35	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	EXIT	清倉
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.2%	EXIT	清倉
37	USCI	United States Commodity Inde	-0.2%	EXIT	清倉
38	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	EXIT	清倉
39	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	-0.3%	EXIT	清倉
40	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	-0.3%	EXIT	清倉
41	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-23.42%	減碼
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.4%	-23.54%	減碼
43	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-10.52%	減碼
44	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	-0.6%	EXIT	清倉
45	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	-0.6%	EXIT	清倉
46	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.9%	-7.40%	減碼
47	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-1.4%	-16.79%	減碼
48	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-4.4%	-71.80%	減碼
49	XPND	First Trust Expanded Tech	-5.3%	EXIT	清倉
50	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-11.8%	-77.19%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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