FS
Ferguson Shapiro LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：RTRN STACK GLBL STK & BD ETF
Ferguson Shapiro LLCCIK: 0001767433
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91
Ferguson Shapiro LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 57.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.78
- 持仓稳定性
- 57.47
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 62.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.34
Ferguson Shapiro LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TUA
-77.2% -US$3825.1万
清仓 XPND
新建仓 VEA
减仓 QJUN
-71.8% -US$1424.2万
加仓 QQQ
+2685.7% US$990.9万
新建仓 RAAX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 87 大持股（共 91 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 13.06% | -1.39% | -16.79% | |
| 2 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.67% | -1.04% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.95% | -0.02% | -9.48% | |
| 4 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 5.88% | +0.61% | +16.03% | |
| 5 | RFEM | First Trust Riverfront Dynam | ETF-其他 | 5.87% | +0.42% | -1.94% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.21% | +0.83% | +5.41% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 8 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 4.13% | +1.22% | +47.58% | |
| 9 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 3.17% | -11.78% | -77.19% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.14% | +0.35% | +9.27% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.98% | +2.89% | +2685.71% | |
| 12 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 2.83% | -0.88% | -7.40% | |
| 13 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.58% | -0.40% | -10.52% | |
| 14 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.97% | +0.12% | -5.19% | |
| 16 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.03% | -10.07% | |
| 18 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 19 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.83% | -4.41% | -71.80% | |
| 20 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.51% | +58.05% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +0.04% | +0.12% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.01% | -0.36% | -23.54% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.20% | — | |
| 25 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.97% | +0.98% | NEW | |
| 26 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.25% | +38.94% | |
| 29 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 30 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.79% | -0.29% | -23.42% | |
| 31 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 33 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +0.36% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.49% | — | +0.84% | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 37 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +0.41% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.03% | -0.08% | |
| 41 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.07% | — | |
| 42 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -14.09% | |
| 43 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +0.23% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.09% | +852.63% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | +0.31% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.03% | +0.05% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | +0.94% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | +2.66% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | +2.95% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +29.5%
- 贝塔系数
- -0.6
- 阿尔法
- +22.7%
- 最大回撤
- -37.6%
- 年化表现
- +5.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.48
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- -0.18
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +35.2%
- 下行标准差
- +22.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +15.1%
- 最差12个月
- -30.8%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -1.78
- 峰度
- +11.69
- 上行潜力
- +1.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 91 | US$3.4亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$3.2亿 | 96 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$3.1亿 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$1.5亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 0 |
Ferguson Shapiro LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: First Trust Expanded Tech (XPND); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM).
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申报历史
FAQ
Ferguson Shapiro LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ferguson Shapiro LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
Ferguson Shapiro LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ferguson Shapiro LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — US$4463.4万 (13.1%)
2. Ft Wcm International ETF (WCMI) — US$2349.9万 (6.9%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2035.3万 (6.0%)
4. Ft Struct Credit Inc Opp ETF (SCIO) — US$2009.4万 (5.9%)
5. First Trust Riverfront Dynam (RFEM) — US$2006.1万 (5.9%)
Ferguson Shapiro LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ferguson Shapiro LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Expanded Tech (XPND); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM)
Ferguson Shapiro LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Shapiro LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Consumer Discretionary: 21.3%
• Health Care: 18.2%
• Materials: 7.4%
• Industrials: 6.1%
• Consumer Staples: 3.4%
投资风格解析
Ferguson Shapiro LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.9%，跑赢 S&P 500 22.7 个百分点；贝塔系数为 -0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RFEM（+US$1245.0万，现达 US$2006.1万），同时减持 QJUN（-US$2527.1万，仍持有 US$624.8万）。
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