FS
Ferguson Shapiro LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：RTRN STACK GLBL STK & BD ETF
Ferguson Shapiro LLCCIK: 0001767433
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 87
Ferguson Shapiro LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.92
- 持仓稳定性
- 28.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.79
Ferguson Shapiro LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQM
清仓 QQQ
减仓 TUA
-83.6% -US$917.8万
减仓 QJUN
-78.5% -US$488.6万
新建仓 SPTL
加仓 FLTR
+59.3% US$392.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 83 大持股（共 87 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 12.26% | -0.80% | -2.12% | |
| 2 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.10% | +1.58% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.26% | +0.31% | +3.49% | |
| 4 | RFEM | First Trust Riverfront Dynam | ETF-其他 | 6.06% | +0.19% | -0.35% | |
| 5 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.12% | +2.17% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.40% | +0.19% | +3.82% | |
| 7 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 4.70% | +0.57% | +14.58% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.02% | +1.77% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.69% | +0.55% | +15.94% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 11 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 3.51% | +0.68% | +12.23% | |
| 12 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.77% | +32.76% | |
| 13 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 3.07% | +1.13% | +59.33% | |
| 14 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.47% | -0.11% | -4.84% | |
| 15 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.81% | +55.29% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | +0.10% | -8.05% | |
| 17 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +4.92% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.27% | +29.73% | |
| 19 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.53% | -0.44% | -15.56% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.34% | +0.36% | +45.23% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.22% | +0.73% | +166.60% | |
| 23 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 1.16% | +0.27% | +26.42% | |
| 24 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.24% | +0.76% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.04% | — | |
| 27 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -6.95% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.07% | +27.37% | ||
| 29 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +27.95% | |
| 30 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +3.42% | |
| 31 | HYEM | Vaneck Emrg Mkts Hi Yld | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +44.90% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.17% | +2.75% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.26% | |
| 34 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.48% | -2.69% | -83.56% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.45% | -0.04% | -0.18% | |
| 36 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.40% | -1.43% | -78.52% | |
| 37 | GPZ | Vaneck Alt Asset Manager ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | +23.40% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 39 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.06% | +0.07% | |
| 40 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.24% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.01% | +0.65% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.05% | +2.53% | |
| 43 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.21% | -0.09% | -31.04% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | +0.05% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -21.12% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.02% | +0.16% | |
| 48 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | +31.48% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -1.54% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+4%
- 标准差
- +22.5%
- 贝塔系数
- -0.11
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- -7.2%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- -0.2
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- +0.39
- 斯特林比率
- -0.51
- 卡玛比率
- -1.39
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +26.2%
- 下行标准差
- +21.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +15.1%
- 最差12个月
- -29.4%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- -0.19
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -4.87
- 峰度
- +24.62
- 上行潜力
- +0.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 87 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2026 Q2 | 91 | US$3.4亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$3.3亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$3.2亿 | 96 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$3.1亿 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 30 | US$1.5亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$1.3亿 | 0 |
Ferguson Shapiro LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA).
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申报历史
FAQ
Ferguson Shapiro LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ferguson Shapiro LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Ferguson Shapiro LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ferguson Shapiro LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB) — US$4216.0万 (12.3%)
2. Ft Wcm International ETF (WCMI) — US$2327.3万 (6.8%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2151.3万 (6.3%)
4. First Trust Riverfront Dynam (RFEM) — US$2084.9万 (6.1%)
5. Ft Struct Credit Inc Opp ETF (SCIO) — US$1979.6万 (5.8%)
Ferguson Shapiro LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ferguson Shapiro LLC 共进行了 84 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA)
Ferguson Shapiro LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ferguson Shapiro LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Health Care: 18.9%
• Consumer Discretionary: 18.8%
• Materials: 6.7%
• Industrials: 4.5%
• Consumer Staples: 3.6%
投资风格解析
Ferguson Shapiro LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -7.2%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 -0.11（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 99 降至 28，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CLOA（+US$660.6万，现达 US$1614.7万），同时减持 TUA（-US$4742.9万，仍持有 US$166.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ferguson-shapiro-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ferguson-shapiro-llc