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MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed IncomeCIK: 0000846788
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$9839.4万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 14
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$9839.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.37
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 85.76
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.206——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 35.67% | — | -5.75% | |
| 2 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 23.48% | — | +70.42% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 7.99% | — | -46.81% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.78% | — | — | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 7.17% | — | -5.17% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.89% | — | -8.95% | |
| 7 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 3.57% | — | -5.31% | |
| 8 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 2.90% | — | — | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.70% | — | — | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | — | — | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -8.60% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.33% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 14 | US$9839.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$7557.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$6689.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$8854.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$6185.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$6366.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$5540.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 125 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 125 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 132 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 132 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 135 | US$8.9亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$8.6亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 130 | US$7.5亿 | 62 | ||
| 2020 Q3 | 134 | US$5.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 130 | US$5.5亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 118 | US$4.2亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 125 | US$6.4亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 120 | US$6.0亿 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 121 | US$6.5亿 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 119 | US$6.5亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 101 | US$7.4亿 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 105 | US$11.0亿 | 52 | ||
| 2018 Q2 | 108 | US$10.9亿 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 108 | US$10.2亿 | 59 | ||
| 2017 Q4 | 112 | US$14.1亿 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 196 | US$15.2亿 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 193 | US$14.9亿 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 242 | US$15.1亿 | 54 | ||
| 2016 Q4 | 311 | US$16.3亿 | 56 | ||
| 2016 Q3 | 312 | US$17.0亿 | 62 | ||
| 2016 Q2 | 310 | US$17.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 177 | US$2.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 164 | US$2.2亿 | 63 | ||
| 2015 Q3 | 160 | US$3.6亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 167 | US$4.2亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 160 | US$4.1亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 175 | US$4.0亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 170 | US$4.0亿 | 28 | ||
| 2014 Q2 | 183 | US$4.1亿 | 45 | ||
| 2014 Q1 | 177 | US$4.2亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 183 | US$3.7亿 | 52 | ||
| 2013 Q3 | 177 | US$3.5亿 | 59 | ||
| 2013 Q2 | 171 | US$3.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9839.4万，分布在 14 个已申报仓位之中。
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3509.9万 (35.7%)
2. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$2310.4万 (23.5%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$786.5万 (8.0%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$765.3万 (7.8%)
5. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — US$705.3万 (7.2%)
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 100.0%
投资风格解析
MESIROW FINANCIAL INVESTMENT MANAGEMENT - Fixed Income重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 82，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VB（+US$39.8万，现达 US$257.7万），同时减持 HYG（-US$2129.4万，仍持有 US$786.5万）。
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