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McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
McElhenny Sheffield Capital Management, LLCCIK: 0001886813
趋势追踪型高频交易型集中型投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 88.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.85
- 持仓稳定性
- 88.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.22
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.177——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IEF
清仓 SHY
加仓 SPY
+3123.9% US$3668.3万
清仓 IBB
减仓 SGOV
-27.8% -US$2115.2万
清仓 IHE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 29.79% | +2.85% | +8.58% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 23.83% | +23.83% | NEW | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 13.64% | -5.26% | -27.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.34% | +9.09% | +3123.88% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 4.47% | +0.24% | +99.47% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.21% | +4.21% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.20% | +5.52% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.01% | -1.44% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | -10.35% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.12% | +9.69% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.07% | -2.83% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.12% | +13.67% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.10% | +11.61% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.04% | +6.38% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.05% | +9.46% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.31% | +0.10% | -0.84% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.03% | +3.37% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.08% | +22.68% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.26% | — | -0.09% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.07% | -1.84% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.07% | +14.39% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | — | +10.33% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.04% | +10.22% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +16.70% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -5.38% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | +12.27% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.05% | +6.83% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.02% | +2.95% | |
| 30 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -7.63% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.03% | +4.51% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +0.90% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.13% | — | +5.54% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.06% | +32.82% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | -12.08% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | +10.62% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | -3.55% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +0.24% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +300.00% | |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.01% | +4.48% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | -0.32% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -0.88% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 46 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | +0.03% | +42.94% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+31.3%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +37.6%
- 最差12个月
- +12.3%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- +1.33
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 108 | US$4.0亿 | 88 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$4.1亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 106 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 103 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 101 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 656 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 111 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$2.2亿 | 0 |
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD).
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申报历史
FAQ
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. M/s Managed Risk ETF (MSMR) — US$1.2亿 (29.8%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$9622.3万 (23.8%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$5507.0万 (13.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3770.2万 (9.3%)
5. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$1804.1万 (4.5%)
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共进行了 119 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD)
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Financials: 15.8%
• Consumer Staples: 13.1%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 88，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSMR（+US$1276.3万，现达 US$1.2亿），同时减持 IWM（-US$1867.3万，仍持有 US$26.3万）。
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