Algorithmic Investment Models, LLC 13F 持仓总览（32 只）

CIK: 0001806628

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$8103.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Algorithmic Investment Models, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8103.6万，季度换手率为 42.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.78
持仓稳定性: 42.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 64
仓位均衡度: 90.79

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+3.8%　US$206.3万
加仓 XLB
+6.9%　US$86.5万
减仓 XLI
-15.0%　-US$70.0万
加仓 XLRE
+12.3%　US$64.4万
加仓 IEF
+121.3%　US$64.6万
减仓 LVHI
-51.3%　-US$55.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	8.57%	+2.55%	+3.81%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.39%	+0.18%	+4.86%
3	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	7.05%	+1.07%	+6.94%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.78%	+0.11%	+7.25%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.76%	+6.76%	NEW
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	6.73%	-0.86%	-14.99%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.68%	+0.63%	+2.62%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.65%	+0.64%	+17.40%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	6.63%	+0.80%	+12.29%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.58%	+0.32%	+13.85%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.09%	-0.01%	-2.36%
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.93%	-0.12%	-5.09%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.53%	-0.56%	-27.01%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
15	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	1.51%	+1.51%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.49%	+0.36%	+25.66%
17	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	1.49%	+1.49%	NEW
18	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.48%	-0.02%	-0.09%
19	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.46%	+0.79%	+121.25%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.42%	+0.04%	+3.48%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.91%	-0.01%	-1.77%
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-3.22%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.79%	-0.68%	-51.34%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.70%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-7.22%
27	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.02%	+3.70%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-39.34%
30	ELME	Elme Communities	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
31	GUTS	Fractyl Health INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
32	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.1%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: -0.12
峰度: -0.13
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$8103.6万	42	1XLE 2FLQM 3XLB 主要持股2026-03-31 1.XLE 2.FLQM 3.XLB 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.XLU 8.XLC 9.XLRE 10.XLK
2025-12-31	36	US$8110.5万	65	1XLI 2FLQM 3XLV 主要持股2025-12-31 1.XLI 2.FLQM 3.XLV 4.XLK 5.FNCL 6.XLU 7.XLE 8.XLC 9.XLY 10.XLB
2025-09-30	49	US$1.5亿	75	1SPAB 2VEA 3XLI 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLI 4.FLQM 5.VO 6.XLK 7.XLU 8.XLV 9.AMLP 10.XLRE
2025-06-30	43	US$1.5亿	0	1SPAB 2VEA 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLK 4.XLC 5.XLI 6.FNCL 7.XLU 8.XLY 9.XLRE 10.XLP
2025-03-31	59	US$1.4亿	100	1SPAB 2VEA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLF 4.VRIG 5.XLU 6.XLRE 7.XLI 8.FDIS 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	49	US$1.3亿	0	1SPAB 2VEA 3XLU 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLU 4.XLF 5.XLK 6.XLP 7.XLI 8.FCOM 9.XLRE 10.FDIS
2024-09-30	49	US$1.4亿	0	1SPAB 2VEA 3XLV 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLV 4.FLQM 5.AGG 6.VO 7.FCOM 8.FDIS 9.XLK 10.XLB
2024-06-30	47	US$1.3亿	0	1SPAB 2VEA 3OUSA 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.OUSA 4.VO 5.XLE 6.XLK 7.FCOM 8.XLU 9.XLP 10.XLF
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1SPAB 2XLE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.XLE 3.VEA 4.VCLT 5.OUSA 6.VO 7.XLK 8.AGG 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	46	US$1.3亿	0	1SPAB 2VEA 3VO 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.VO 4.OUSA 5.XLK 6.XLRE 7.AGG 8.FCOM 9.FDIS 10.XLB
2023-09-30	37	US$1.4亿	0	1XLK 2SPAB 3FDIS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SPAB 3.FDIS 4.FCOM 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.AGG
2023-06-30	38	US$1.4亿	0	1SPAB 2XLK 3FDIS 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.XLK 3.FDIS 4.XLI 5.FCOM 6.FSTA 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.ITB
2023-03-31	37	US$1.4亿	0	1SPAB 2EQL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.EQL 3.SHV 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.OUSA 9.VO 10.ITB
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1SPAB 2XLE 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.XLE 3.XLP 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLF 8.XLB 9.VEA 10.OUSA
2022-09-30	36	US$1.0亿	0	1SPY 2SPAB 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.XLE 4.XLU 5.NUAG 6.VEA 7.VO 8.VGSH 9.VBK 10.IEF
2022-06-30	29	US$1.2亿	0	1VGSH 2SHV 3XLE 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.SHV 3.XLE 4.SPAB 5.NUAG 6.VEA 7.XSOE 8.VEU 9.VO 10.VBK
2022-03-31	39	US$1.6亿	0	1SPAB 2FNCL 3XLP 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.FNCL 3.XLP 4.FTEC 5.XLY 6.XLI 7.XLRE 8.XLE 9.XLV 10.FUTY
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1SPAB 2XSOE 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.XSOE 3.XLK 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.FUTY 8.XLC 9.XLE 10.XLY
2021-09-30	40	US$1.2亿	0	1XLK 2XLP 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FUTY 7.XLC 8.XLRE 9.XLB 10.FIDU
2021-06-30	30	US$1.0亿	100	1XLP 2XLF 3FUTY 主要持股2021-06-30 1.XLP 2.XLF 3.FUTY 4.XLB 5.XLRE 6.XLE 7.FIDU 8.XLC 9.XLY 10.XLK
2021-03-31	29	US$1.0亿	43	1OUSAGBP 2XLK 3XLF 主要持股2021-03-31 1.OUSAGBP 2.XLK 3.XLF 4.FUTY 5.XLC 6.XLP 7.XLV 8.XLY 9.FIDU 10.XLB
2020-12-31	32	US$1.0亿	0	1XLY 2XLK 3FUTY 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.XLK 3.FUTY 4.XLP 5.XLF 6.XLB 7.FREL 8.FIDU 9.XLC 10.XLV

本季持股变动

Algorithmic Investment Models, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Algorithmic Investment Models, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.6%	+3.81%	加仓
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+6.94%	加仓
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.8%	+12.29%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+121.25%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+17.40%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+2.62%	加仓
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+25.66%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+13.85%	加仓
9	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+4.86%	加仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.25%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.48%	加仓
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+4.70%	加仓
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-7.22%	减仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.70%	加仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.36%	减仓
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.77%	减仓
17	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	-0.09%	减仓
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-3.22%	减仓
19	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-5.09%	减仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	-39.34%	减仓
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.6%	-27.01%	减仓
22	LVHI	Franklin International Low V	-0.7%	-51.34%	减仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-14.99%	减仓
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清仓
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
30	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
31	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建仓
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
34	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	—	EXIT	清仓
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建仓
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
37	IGE	Ishares North American Natur	—	EXIT	清仓
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
39	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清仓
41	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建仓
42	GUTS	Fractyl Health INC	—	NEW	新建仓
43	✓	Sow Good	—	EXIT	清仓
44	GRML	Greenland Mines LTD	—	EXIT	清仓
45	GOSS	Gossamer Bio INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Algorithmic Investment Models, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Algorithmic Investment Models, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8103.6万，分布在 32 个已申报仓位之中。

Algorithmic Investment Models, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Algorithmic Investment Models, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$694.8万 (8.6%) 2. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$599.1万 (7.4%) 3. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$571.3万 (7.0%) 4. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$549.2万 (6.8%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$548.1万 (6.8%)

Algorithmic Investment Models, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Algorithmic Investment Models, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Fidelity Msci Financial Indx (FNCL); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Algorithmic Investment Models, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Algorithmic Investment Models, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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机构性格雪花图

集中度: 22.78
持仓稳定性: 42.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 64
仓位均衡度: 90.79

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+3.8%　US$206.3万
加仓 XLB
+6.9%　US$86.5万
减仓 XLI
-15.0%　-US$70.0万
加仓 XLRE
+12.3%　US$64.4万
加仓 IEF
+121.3%　US$64.6万
减仓 LVHI
-51.3%　-US$55.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	8.57%	+2.55%	+3.81%
2	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	7.39%	+0.18%	+4.86%
3	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	7.05%	+1.07%	+6.94%
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	6.78%	+0.11%	+7.25%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	6.76%	+6.76%	NEW
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	6.73%	-0.86%	-14.99%
7	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	6.68%	+0.63%	+2.62%
8	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.65%	+0.64%	+17.40%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	6.63%	+0.80%	+12.29%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.58%	+0.32%	+13.85%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.09%	-0.01%	-2.36%
12	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.93%	-0.12%	-5.09%
13	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.53%	-0.56%	-27.01%
14	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.59%	+1.59%	NEW
15	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	1.51%	+1.51%	NEW
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.49%	+0.36%	+25.66%
17	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	1.49%	+1.49%	NEW
18	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	1.48%	-0.02%	-0.09%
19	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.46%	+0.79%	+121.25%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.42%	+0.04%	+3.48%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.91%	-0.01%	-1.77%
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.81%	-0.04%	-3.22%
24	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.79%	-0.68%	-51.34%
25	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.70%
26	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.73%	+0.03%	-7.22%
27	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.02%	+3.70%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.38%	-0.26%	-39.34%
30	ELME	Elme Communities	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
31	GUTS	Fractyl Health INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
32	GOSS	Gossamer Bio INC	股票-其他	—	—	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+15.1%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: -0.12
峰度: -0.13
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$8103.6万	42	1XLE 2FLQM 3XLB 主要持股2026-03-31 1.XLE 2.FLQM 3.XLB 4.XLV 5.XLP 6.XLI 7.XLU 8.XLC 9.XLRE 10.XLK
2025-12-31	36	US$8110.5万	65	1XLI 2FLQM 3XLV 主要持股2025-12-31 1.XLI 2.FLQM 3.XLV 4.XLK 5.FNCL 6.XLU 7.XLE 8.XLC 9.XLY 10.XLB
2025-09-30	49	US$1.5亿	75	1SPAB 2VEA 3XLI 主要持股2025-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLI 4.FLQM 5.VO 6.XLK 7.XLU 8.XLV 9.AMLP 10.XLRE
2025-06-30	43	US$1.5亿	0	1SPAB 2VEA 3XLK 主要持股2025-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLK 4.XLC 5.XLI 6.FNCL 7.XLU 8.XLY 9.XLRE 10.XLP
2025-03-31	59	US$1.4亿	100	1SPAB 2VEA 3XLF 主要持股2025-03-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLF 4.VRIG 5.XLU 6.XLRE 7.XLI 8.FDIS 9.XLP 10.XLV
2024-12-31	49	US$1.3亿	0	1SPAB 2VEA 3XLU 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.XLU 4.XLF 5.XLK 6.XLP 7.XLI 8.FCOM 9.XLRE 10.FDIS
2024-09-30	49	US$1.4亿	0	1SPAB 2VEA 3XLV 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.VEA 3.XLV 4.FLQM 5.AGG 6.VO 7.FCOM 8.FDIS 9.XLK 10.XLB
2024-06-30	47	US$1.3亿	0	1SPAB 2VEA 3OUSA 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.VEA 3.OUSA 4.VO 5.XLE 6.XLK 7.FCOM 8.XLU 9.XLP 10.XLF
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1SPAB 2XLE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.XLE 3.VEA 4.VCLT 5.OUSA 6.VO 7.XLK 8.AGG 9.XLU 10.XLF
2023-12-31	46	US$1.3亿	0	1SPAB 2VEA 3VO 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.VEA 3.VO 4.OUSA 5.XLK 6.XLRE 7.AGG 8.FCOM 9.FDIS 10.XLB
2023-09-30	37	US$1.4亿	0	1XLK 2SPAB 3FDIS 主要持股2023-09-30 1.XLK 2.SPAB 3.FDIS 4.FCOM 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.AGG
2023-06-30	38	US$1.4亿	0	1SPAB 2XLK 3FDIS 主要持股2023-06-30 1.SPAB 2.XLK 3.FDIS 4.XLI 5.FCOM 6.FSTA 7.VEA 8.VO 9.OUSA 10.ITB
2023-03-31	37	US$1.4亿	0	1SPAB 2EQL 3SHV 主要持股2023-03-31 1.SPAB 2.EQL 3.SHV 4.XLK 5.XLI 6.XLE 7.VEA 8.OUSA 9.VO 10.ITB
2022-12-31	43	US$1.4亿	0	1SPAB 2XLE 3XLP 主要持股2022-12-31 1.SPAB 2.XLE 3.XLP 4.XLV 5.XLI 6.XLU 7.XLF 8.XLB 9.VEA 10.OUSA
2022-09-30	36	US$1.0亿	0	1SPY 2SPAB 3XLE 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.XLE 4.XLU 5.NUAG 6.VEA 7.VO 8.VGSH 9.VBK 10.IEF
2022-06-30	29	US$1.2亿	0	1VGSH 2SHV 3XLE 主要持股2022-06-30 1.VGSH 2.SHV 3.XLE 4.SPAB 5.NUAG 6.VEA 7.XSOE 8.VEU 9.VO 10.VBK
2022-03-31	39	US$1.6亿	0	1SPAB 2FNCL 3XLP 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.FNCL 3.XLP 4.FTEC 5.XLY 6.XLI 7.XLRE 8.XLE 9.XLV 10.FUTY
2021-12-31	47	US$1.7亿	0	1SPAB 2XSOE 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPAB 2.XSOE 3.XLK 4.XLP 5.XLF 6.XLV 7.FUTY 8.XLC 9.XLE 10.XLY
2021-09-30	40	US$1.2亿	0	1XLK 2XLP 3XLV 主要持股2021-09-30 1.XLK 2.XLP 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FUTY 7.XLC 8.XLRE 9.XLB 10.FIDU
2021-06-30	30	US$1.0亿	100	1XLP 2XLF 3FUTY 主要持股2021-06-30 1.XLP 2.XLF 3.FUTY 4.XLB 5.XLRE 6.XLE 7.FIDU 8.XLC 9.XLY 10.XLK
2021-03-31	29	US$1.0亿	43	1OUSAGBP 2XLK 3XLF 主要持股2021-03-31 1.OUSAGBP 2.XLK 3.XLF 4.FUTY 5.XLC 6.XLP 7.XLV 8.XLY 9.FIDU 10.XLB
2020-12-31	32	US$1.0亿	0	1XLY 2XLK 3FUTY 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.XLK 3.FUTY 4.XLP 5.XLF 6.XLB 7.FREL 8.FIDU 9.XLC 10.XLV

本季持股变动

Algorithmic Investment Models, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.6%	+3.81%	加仓
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.1%	+6.94%	加仓
3	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.8%	+12.29%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+121.25%	加仓
5	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.6%	+17.40%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	+2.62%	加仓
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.4%	+25.66%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+13.85%	加仓
9	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	+0.2%	+4.86%	加仓
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+7.25%	加仓
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.48%	加仓
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+4.70%	加仓
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	-7.22%	减仓
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.70%	加仓
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-2.36%	减仓
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.77%	减仓
17	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	0%	-0.09%	减仓
18	GVI	Ishares Intermediate Governm	0%	-3.22%	减仓
19	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-5.09%	减仓
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	-39.34%	减仓
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.6%	-27.01%	减仓
22	LVHI	Franklin International Low V	-0.7%	-51.34%	减仓
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-14.99%	减仓
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
25	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	清仓
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
30	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
31	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建仓
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
34	NANR	Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui	—	EXIT	清仓
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	—	NEW	新建仓
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清仓
37	IGE	Ishares North American Natur	—	EXIT	清仓
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	—	EXIT	清仓
39	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清仓
41	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建仓
42	GUTS	Fractyl Health INC	—	NEW	新建仓
43	✓	Sow Good	—	EXIT	清仓
44	GRML	Greenland Mines LTD	—	EXIT	清仓
45	GOSS	Gossamer Bio INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看