SA
Systematic Alpha Investments, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Systematic Alpha Investments, LLCCIK: 0001806755
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$37.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 233
Systematic Alpha Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.2亿，季度换手率为 29.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.36
- 持仓稳定性
- 29.29
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 67.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.27
Systematic Alpha Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LLY
减仓 VOO
0.0% US$1.0亿
加仓 AMAT
0.0% US$1.2亿
减仓 VTV
0.0% US$1944.6万
减仓 MSFT
0.0% US$71.7万
减仓 NVDA
0.0% US$2299.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.89% | -2.90% | — | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 9.00% | +9.00% | NEW | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 6.17% | +2.35% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.93% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.81% | -0.68% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.48% | -0.66% | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.96% | -0.16% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.75% | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.43% | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.11% | +0.09% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.91% | -0.30% | — | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.20% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.08% | +8.63% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.09% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.21% | — | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.32% | — | |
| 17 | RZV | Invesco S&p Smallcap 600 Pur | ETF-其他 | 1.23% | -0.11% | — | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.43% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.37% | — | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.13% | — | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.92% | +0.53% | +7.71% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.32% | — | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | -0.20% | +2.62% | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.81% | -0.12% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.48% | — | |
| 26 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.20% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.16% | — | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 29 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.36% | — | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.35% | — | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.23% | — | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.09% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.09% | — | |
| 36 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 37 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.17% | — | |
| 39 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 40 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.11% | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +14.29% | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.20% | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.23% | +5.65% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.21% | — | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.07% | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+29.2%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +3.38
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 233 | US$37.2亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 234 | US$28.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 229 | US$32.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 227 | US$30.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 230 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 222 | US$26.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 228 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 222 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 216 | US$26.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 220 | US$24.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 287 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 298 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 260 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 303 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 215 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 210 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 208 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 229 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 229 | US$21.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 512 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 317 | US$22.0亿 | 83 | ||
| 2021 Q1 | 240 | US$15.6亿 | 60 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$9.2亿 | 0 |
Systematic Alpha Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Ishares Msci China A ETF (CNYA); 新建仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 249 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Systematic Alpha Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Systematic Alpha Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.2亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Systematic Alpha Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Systematic Alpha Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7.8亿 (20.9%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3.4亿 (9.0%)
3. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2.3亿 (6.2%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.0亿 (5.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (4.8%)
Systematic Alpha Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Systematic Alpha Investments, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Ishares Msci China A ETF (CNYA); 新建仓: Sprouts Farmers Market Inc (SFM); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK)
Systematic Alpha Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Systematic Alpha Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Health Care: 20.3%
• Communication Services: 10.7%
• Financials: 10.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Systematic Alpha Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$1.5亿，现达 US$2.3亿），同时减持 META（-US$711.2万，仍持有 US$4138.5万）。
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