AA
Abc Arbitrage SA 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Abc Arbitrage SACIK: 0002049221
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 411
ABC ARBITRAGE SA在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 83.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.63
- 持仓稳定性
- 83.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.46
Abc Arbitrage SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 411 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NOK
+2213.1% US$8598.4万
加仓 CX
+739.2% US$3306.4万
减仓 RIO
-65.8% -US$2550.0万
减仓 BP
-79.5% -US$2207.2万
加仓 BTI
+75.4% US$2459.8万
减仓 LYG
-47.9% -US$1649.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 411 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 8.94% | +8.38% | +2213.06% | |
| 2 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 6.84% | +1.96% | +75.37% | |
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 4.97% | -0.10% | +1.30% | |
| 4 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 3.95% | +0.48% | +2.85% | |
| 5 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 3.82% | +3.19% | +739.21% | |
| 6 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 3.27% | -0.27% | -1.07% | |
| 7 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 2.88% | -0.03% | +4.26% | |
| 8 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 2.88% | +0.01% | +18.84% | |
| 9 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 2.67% | -0.03% | +19.06% | |
| 10 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 2.42% | +1.01% | +122.98% | |
| 11 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 2.22% | -1.19% | -36.51% | |
| 12 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.87% | -14.38% | |
| 13 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 股票-其他 | 1.80% | +0.38% | +36.04% | |
| 14 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 1.63% | -1.95% | -47.95% | |
| 15 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | 股票-其他 | 1.38% | +0.79% | +163.19% | |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.37% | -1.80% | -61.10% | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.28% | -2.88% | -65.85% | |
| 18 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 19 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 20 | PUK | Prudential Plc-adr | 股票-其他 | 0.91% | +0.07% | +30.52% | |
| 21 | AMX | America Movil Sab De Cv | 股票-其他 | 0.80% | -0.64% | -24.87% | |
| 22 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | +0.41% | +94.49% | |
| 23 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | +9.03% | |
| 24 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 25 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 26 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | +4.44% | |
| 27 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 0.73% | -0.03% | +5.29% | |
| 28 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 0.73% | -0.04% | +26.64% | |
| 29 | DV | Doubleverify Holdings Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 30 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.04% | +5.50% | |
| 31 | ATKR | Atkore Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 32 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.05% | +1.44% | |
| 33 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 34 | BLFS | Biolife Solutions Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 35 | VREX | Varex Imaging CORP | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 36 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 37 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | +0.33% | +102.66% | |
| 38 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 39 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 40 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.70% | -2.45% | -79.48% | |
| 41 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 42 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.07% | -2.52% | |
| 43 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.63% | +0.14% | -10.81% | |
| 44 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 45 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.13% | +0.04% | |
| 46 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | — | +19.69% | |
| 47 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 0.54% | +0.40% | +392.05% | |
| 48 | NATH | Nathan's Famous Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 49 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.59% | -45.92% | |
| 50 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.52% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- +14.6%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.58
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- +0.28
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +85%
- 负收益月份占比
- +15%
- 最佳12个月
- +40.3%
- 最差12个月
- +13.8%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -1.28
- 峰度
- +2.18
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Abc Arbitrage SA 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 新建仓: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 清仓: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 542 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Abc Arbitrage SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abc Arbitrage SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 411 个已申报仓位之中。
Abc Arbitrage SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abc Arbitrage SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — US$9114.4万 (8.9%)
2. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$6975.4万 (6.8%)
3. Diageo Plc-sponsored Adr (DEO) — US$5066.5万 (5.0%)
4. Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD) — US$4031.0万 (4.0%)
5. Cemex Sab-spons Adr Part Cer (CX) — US$3891.5万 (3.8%)
Abc Arbitrage SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abc Arbitrage SA 共进行了 200 项显著调整：新建仓 68 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 79 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI); 新建仓: Takeda Pharmaceutic-sp Adr (TAK); 清仓: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM)
Abc Arbitrage SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abc Arbitrage SA 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.0%
• Consumer Staples: 18.3%
• Information Technology: 17.4%
• Health Care: 8.6%
• Utilities: 8.0%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
Abc Arbitrage SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 14.6 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 83，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BTI（+US$4690.8万，现达 US$6975.4万），同时减持 BP（-US$2466.3万，仍持有 US$713.7万）。
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行业集中度81.3
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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持仓稳定性16.9
行业集中度0.0
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持仓稳定性13.9
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/abc-arbitrage-saCLI 命令
npx alphasmo institutions get abc-arbitrage-sa