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Abc Arbitrage SA 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Abc Arbitrage SACIK: 0002049221
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 381
ABC ARBITRAGE SA在最新一期 13F 报告中披露了 381 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 88.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.1
- 持仓稳定性
- 88.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.04
Abc Arbitrage SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 381 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 LYG
+18306.4% US$3301.4万
清仓 ERIC
新建仓 ING
减仓 VOD
-27.0% -US$1787.1万
新建仓 NVO
加仓 BTI
+87.1% US$2231.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 381 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 5.07% | +0.06% | +15.29% | |
| 2 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 4.88% | +1.85% | +87.13% | |
| 3 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 4.16% | +0.69% | +45.20% | |
| 4 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | 股票-金融 | 3.58% | +3.56% | +18306.40% | |
| 5 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 3.54% | +0.98% | +44.01% | |
| 6 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 3.47% | -3.17% | -27.05% | |
| 7 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 股票-金融 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 8 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 3.17% | -1.75% | -5.09% | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 3.15% | -1.07% | +16.84% | |
| 10 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 3.05% | -0.92% | -0.53% | |
| 11 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 2.91% | -0.19% | +0.19% | |
| 12 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | 股票-其他 | 2.87% | +0.49% | +14.46% | |
| 13 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 2.70% | -1.29% | -14.96% | |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 15 | AMX | America Movil Sab De Cv | 股票-其他 | 1.44% | +0.03% | +22.91% | |
| 16 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | 股票-其他 | 1.42% | -0.61% | -25.80% | |
| 17 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 1.41% | +0.71% | +120.42% | |
| 18 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 股票-其他 | 1.17% | -0.06% | +29.24% | |
| 19 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.49% | +132.37% | |
| 20 | PUK | Prudential Plc-adr | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 21 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.83% | -0.68% | -32.07% | |
| 22 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 23 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 24 | LEG | Leggett & Platt Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 25 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.77% | -0.01% | +13.16% | |
| 26 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 27 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.76% | +0.05% | +29.53% | |
| 28 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 29 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 30 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 31 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.20% | +72.58% | |
| 32 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工业 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 33 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地产 | 0.75% | +0.21% | +44.11% | |
| 34 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事业 | 0.75% | +0.14% | +58.16% | |
| 35 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 37 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.63% | -1.15% | -58.45% | |
| 38 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 39 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 0.60% | +0.02% | +39.75% | |
| 40 | NATH | Nathan's Famous Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.13% | — | |
| 41 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.57% | +0.44% | +464.10% | |
| 44 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.58% | -41.90% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.04% | +42.76% | |
| 46 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 47 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 48 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.55% | +0.32% | +202.83% | |
| 49 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.55% | +0.41% | +343.56% | |
| 50 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.55% | +0.55% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- +16.6%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +25.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.67
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +88.9%
- 负收益月份占比
- +11.1%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +19.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +2.09
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -1.54
- 峰度
- +3.58
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Abc Arbitrage SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 清仓: Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Prudential Plc-adr (PUK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 560 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Abc Arbitrage SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abc Arbitrage SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 381 个已申报仓位之中。
Abc Arbitrage SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abc Arbitrage SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Diageo Plc-sponsored Adr (DEO) — US$4696.7万 (5.1%)
2. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$4515.6万 (4.9%)
3. Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — US$3856.7万 (4.2%)
4. Lloyds Banking Group Plc-adr (LYG) — US$3316.9万 (3.6%)
5. Natwest Group PLC -spon Adr (NWG) — US$3277.9万 (3.5%)
Abc Arbitrage SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abc Arbitrage SA 共进行了 200 项显著调整：新建仓 71 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 80 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 清仓: Ericsson (lm) Tel-sp Adr (ERIC); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Prudential Plc-adr (PUK)
Abc Arbitrage SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abc Arbitrage SA 的主要板块分布如下：
• Financials: 25.2%
• Consumer Staples: 15.6%
• Energy: 13.6%
• Health Care: 12.2%
• Utilities: 7.0%
• Materials: 6.6%
投资风格解析
Abc Arbitrage SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 25.1%，跑赢 S&P 500 16.6 个百分点；贝塔系数为 0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 88，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IHG（+US$1216.7万，现达 US$2660.3万），同时减持 HMY（-US$4186.7万，仍持有 US$766.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/abc-arbitrage-saCLI 命令
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