Orcam Financial Group — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001905367

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Orcam Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.4
持仓稳定性: 11.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.44
多样化: 100
仓位均衡度: 74.29

Orcam Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DDXX
+188.9%　US$377.7万
加仓 DDV
+89.6%　US$362.6万
减仓 DDX
+0.3%　US$28.0万
减仓 SCHB
-4.7%　-US$75.6万
减仓 VGIT
-23.9%　-US$80.9万
减仓 VTI
+0.3%　-US$35.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	30.85%	-1.51%	+0.28%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	9.13%	-0.60%	+1.07%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.99%	-0.61%	+0.29%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.54%	-0.88%	-4.73%
5	DDV	Defined Duration 5 ETF	ETF-其他	5.46%	+2.41%	+89.62%
6	DDXX	Defined Duration 20 ETF	ETF-其他	4.08%	+2.60%	+188.89%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.90%	-0.08%	+1.24%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.83%	-0.26%	-3.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	-0.06%	+0.09%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.07%	-0.13%	-1.30%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+7.63%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.79%	-0.70%	-23.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.24%	-0.04%	+2.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+6.45%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	—	+3.44%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.03%	+14.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.10%	+1.65%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.45%
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.02%	-0.08%	+0.03%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.33%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.74%	-0.32%	-25.51%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-0.56%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+0.04%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	-0.30%	-30.41%
25	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.18%	+45.67%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.43%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.02%	+10.06%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.49%	-0.11%	-12.45%
29	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.49%	—	-28.60%
30	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.11%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+2.94%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	-0.21%	-27.69%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.02%	+21.06%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.32%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.05%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.10%	-12.61%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.34%	-0.07%	-10.89%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+25.39%
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+29.76%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
44	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.03%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	+0.03%	+0.06%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.24%	—	+0.11%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.06%	-6.53%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.35
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.4亿	11	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.DDV 6.DDXX 7.VXUS 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHE
2025-12-31	58	US$1.3亿	12	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.SCHF 6.VXUS 7.DDV 8.VGIT 9.SCHM 10.SCHE
2025-09-30	55	US$1.2亿	15	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-06-30	51	US$1.2亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-03-31	49	US$1.1亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2024-12-31	45	US$1.0亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VCIT
2024-09-30	47	US$1.0亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.VGIT 9.HYMB 10.VCIT
2024-06-30	42	US$9320.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.HYMB 9.VGIT 10.SPY
2024-03-31	42	US$9132.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VXUS 9.VCIT 10.SPY
2023-12-31	37	US$8182.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.VXUS 10.SCHE
2023-09-30	36	US$7430.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.SCHE 10.VXUS
2023-06-30	35	US$7258.3万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.VCIT 8.SCHE 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	35	US$7209.1万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VEA 10.VGLT
2022-12-31	33	US$6507.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.AOM 10.VEA
2022-09-30	29	US$5892.4万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.HYMB 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.SCHE 9.VTEB 10.SCHZ
2022-06-30	29	US$6237.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VTEB 10.SCHZ
2022-03-31	34	US$7013.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.SCHE 8.VCIT 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	36	US$7304.2万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHE 9.SCHZ 10.VCIT

本季持股变动

Orcam Financial Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Deere & Co (DE).

Orcam Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DDXX	Defined Duration 20 ETF	+2.6%	+188.89%	加仓
2	DDV	Defined Duration 5 ETF	+2.4%	+89.62%	加仓
3	GMOI	Gmo International Value ETF	+0.2%	+45.67%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.43%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+7.63%	加仓
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.1%	+29.76%	加仓
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+25.39%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.45%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.04%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.60%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.06%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+21.06%	加仓
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.06%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
15	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不变
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+3.44%	加仓
18	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+0.11%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.94%	加仓
20	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	—	不变
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.14%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.32%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.00%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.09%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.53%	减仓
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-0.56%	减仓
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.89%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.24%	加仓
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.61%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	加仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-12.45%	减仓
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-27.69%	减仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.87%	减仓
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-30.41%	减仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-25.51%	减仓
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	+1.07%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.29%	加仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-23.86%	减仓
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	-4.73%	减仓
44	DDX	Defined Duration 10 ETF	-1.5%	+0.28%	加仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orcam Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orcam Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Orcam Financial Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orcam Financial Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Defined Duration 10 ETF (DDX) — US$4344.9万 (30.9%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1286.6万 (9.1%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$844.4万 (6.0%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$780.7万 (5.5%) 5. Defined Duration 5 ETF (DDV) — US$769.0万 (5.5%)

Orcam Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orcam Financial Group 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Dimensional International Co (DFIC); 新建仓: Deere & Co (DE)

Orcam Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orcam Financial Group 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.3% • Energy: 21.2% • Information Technology: 20.3% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Financials: 7.3%

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CIK: 0001905367

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Orcam Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.4
持仓稳定性: 11.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.44
多样化: 100
仓位均衡度: 74.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DDXX
+188.9%　US$377.7万
加仓 DDV
+89.6%　US$362.6万
减仓 DDX
+0.3%　US$28.0万
减仓 SCHB
-4.7%　-US$75.6万
减仓 VGIT
-23.9%　-US$80.9万
减仓 VTI
+0.3%　-US$35.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	30.85%	-1.51%	+0.28%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	9.13%	-0.60%	+1.07%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.99%	-0.61%	+0.29%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.54%	-0.88%	-4.73%
5	DDV	Defined Duration 5 ETF	ETF-其他	5.46%	+2.41%	+89.62%
6	DDXX	Defined Duration 20 ETF	ETF-其他	4.08%	+2.60%	+188.89%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.90%	-0.08%	+1.24%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.83%	-0.26%	-3.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	-0.06%	+0.09%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.07%	-0.13%	-1.30%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+7.63%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.79%	-0.70%	-23.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.24%	-0.04%	+2.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+6.45%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	—	+3.44%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.03%	+14.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.10%	+1.65%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.45%
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.02%	-0.08%	+0.03%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.33%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.74%	-0.32%	-25.51%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-0.56%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+0.04%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.56%	-0.30%	-30.41%
25	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.18%	+45.67%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.43%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.02%	+10.06%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.49%	-0.11%	-12.45%
29	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.49%	—	-28.60%
30	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.11%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+2.94%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	-0.21%	-27.69%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.02%	+21.06%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.44%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.40%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.32%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.05%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.10%	-12.61%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.34%	-0.07%	-10.89%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+25.39%
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+29.76%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
44	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.03%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	+0.03%	+0.06%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.24%	—	+0.11%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.06%	-6.53%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +11.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.47
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.35
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.4亿	11	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.DDV 6.DDXX 7.VXUS 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHE
2025-12-31	58	US$1.3亿	12	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.SCHF 6.VXUS 7.DDV 8.VGIT 9.SCHM 10.SCHE
2025-09-30	55	US$1.2亿	15	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-06-30	51	US$1.2亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-03-31	49	US$1.1亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2024-12-31	45	US$1.0亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VCIT
2024-09-30	47	US$1.0亿	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.VGIT 9.HYMB 10.VCIT
2024-06-30	42	US$9320.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.HYMB 9.VGIT 10.SPY
2024-03-31	42	US$9132.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VXUS 9.VCIT 10.SPY
2023-12-31	37	US$8182.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.VXUS 10.SCHE
2023-09-30	36	US$7430.5万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.SCHE 10.VXUS
2023-06-30	35	US$7258.3万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.VCIT 8.SCHE 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	35	US$7209.1万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VEA 10.VGLT
2022-12-31	33	US$6507.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.AOM 10.VEA
2022-09-30	29	US$5892.4万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.HYMB 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.SCHE 9.VTEB 10.SCHZ
2022-06-30	29	US$6237.0万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VTEB 10.SCHZ
2022-03-31	34	US$7013.6万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.SCHE 8.VCIT 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	36	US$7304.2万	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHE 9.SCHZ 10.VCIT

本季持股变动

Orcam Financial Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DDXX	Defined Duration 20 ETF	+2.6%	+188.89%	加仓
2	DDV	Defined Duration 5 ETF	+2.4%	+89.62%	加仓
3	GMOI	Gmo International Value ETF	+0.2%	+45.67%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.43%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+7.63%	加仓
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.1%	+29.76%	加仓
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+25.39%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.45%	加仓
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.04%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.60%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.06%	加仓
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+21.06%	加仓
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.06%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
15	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不变
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+3.44%	加仓
18	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+0.11%	加仓
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.94%	加仓
20	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	—	不变
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.14%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.32%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.00%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不变
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.09%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.53%	减仓
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-0.56%	减仓
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.89%	减仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.24%	加仓
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	+0.03%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.61%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	加仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-12.45%	减仓
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-27.69%	减仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.87%	减仓
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-30.41%	减仓
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-25.51%	减仓
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	+1.07%	加仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.29%	加仓
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-23.86%	减仓
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	-4.73%	减仓
44	DDX	Defined Duration 10 ETF	-1.5%	+0.28%	加仓
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看