FE
Financial Enhancement Group LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Financial Enhancement Group LLCCIK: 0001641438
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 140
Financial Enhancement Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.88
- 持仓稳定性
- 21.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.04
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.74
Financial Enhancement Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LMBS
清仓 VNLA
清仓 TUA
加仓 LGOV
+161.0% US$1463.9万
清仓 XLI
新建仓 XLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 136 大持股（共 140 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.52% | — | -0.27% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.91% | -0.34% | +3.32% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.81% | +0.02% | +3.94% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.12% | +0.70% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.26% | +0.18% | +6.21% | |
| 6 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.09% | +3.42% | |
| 7 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 8 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.99% | — | +0.43% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 2.90% | +1.64% | +160.95% | |
| 10 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 2.55% | +0.40% | +7.89% | |
| 11 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.49% | -0.09% | -12.35% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.49% | -0.10% | -3.28% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.25% | -0.14% | +3.30% | |
| 14 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.25% | -0.11% | +5.59% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.19% | -2.49% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | -0.04% | +0.03% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.82% | +0.09% | +0.61% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.02% | +2.81% | |
| 19 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.77% | -0.44% | -16.49% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.62% | -0.13% | +2.99% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.29% | +22.46% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.57% | +0.11% | +8.69% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.19% | +0.07% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.51% | +0.72% | +122.73% | |
| 25 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 1.49% | -0.19% | +0.66% | |
| 26 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | -1.96% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.34% | +0.14% | +16.54% | |
| 28 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.17% | -0.08% | -21.59% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | +0.14% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | +0.03% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.10% | -4.39% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.46% | |
| 33 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.03% | — | -1.06% | |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.01% | +0.54% | +117.81% | |
| 35 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +2.50% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.03% | +2.56% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.99% | +0.06% | +4.54% | |
| 38 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.97% | -0.61% | -36.63% | |
| 39 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | -5.20% | |
| 40 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.12% | +10.71% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | — | -13.54% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +7.94% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 44 | JEMB | Jh Em Debt Hard Currency ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +4.48% | |
| 45 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +6.46% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.06% | +23.62% | |
| 47 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | -0.24% | |
| 48 | LFEQ | Vaneck Long/flat Trend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -1.79% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.62% | +0.18% | +2.50% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | +1.20% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -1.48
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 140 | US$8.7亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 138 | US$8.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$8.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 135 | US$7.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 132 | US$7.5亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 116 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 116 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 114 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 111 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 117 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 118 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 116 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 114 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 324 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 323 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 320 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 292 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 291 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 286 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 282 | US$4.9亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 288 | US$4.7亿 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 264 | US$4.3亿 | 48 | ||
| 2020 Q2 | 251 | US$4.0亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 282 | US$3.4亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 273 | US$4.0亿 | 54 | ||
| 2019 Q3 | 294 | US$3.7亿 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 293 | US$3.4亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 307 | US$3.3亿 | 78 | ||
| 2018 Q4 | 260 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 260 | US$3.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 259 | US$2.9亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 266 | US$2.8亿 | 86 | ||
| 2017 Q4 | 64 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 64 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2017 Q2 | 66 | US$2.4亿 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 64 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 61 | US$1.9亿 | 53 | ||
| 2016 Q3 | 55 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 44 | US$1.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 46 | US$1.6亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1.5亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 38 | US$1.6亿 | 0 |
Financial Enhancement Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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申报历史
FAQ
Financial Enhancement Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Enhancement Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
Financial Enhancement Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Enhancement Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5675.8万 (6.5%)
2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3404.4万 (3.9%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — US$3317.8万 (3.8%)
4. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3244.8万 (3.7%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2836.5万 (3.3%)
Financial Enhancement Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Enhancement Group LLC 共进行了 134 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Financial Enhancement Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Enhancement Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Financials: 21.5%
• Materials: 10.5%
• Consumer Staples: 6.7%
• Health Care: 6.7%
• Industrials: 6.3%
投资风格解析
Financial Enhancement Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 55 降至 22，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 FTGC（+US$862.7万，现达 US$2219.9万），同时减持 ICE（-US$149.1万，仍持有 US$1019.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Financial Enhancement Group LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-enhancement-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get financial-enhancement-group-llc