Bayview Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001767366

高频交易型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 106.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.67
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 83.56

Bayview Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-74.2%　-US$1.6亿
加仓 XLF
+363.9%　US$1641.5万
加仓 KRE
+41.8%　US$758.6万
加仓 APO
+110.5%　US$341.3万
加仓 BANC
0.0%　-US$124.0万
加仓 BBT
-27.5%　-US$252.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 46 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	21.05%	-27.87%	-74.20%
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	9.78%	+5.66%	+41.82%
3	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	8.30%	+7.11%	+363.91%
4	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	6.66%	+6.66%	NEW
5	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	4.90%	+1.67%	—
6	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	4.56%	+1.24%	-27.53%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	+3.81%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.79%	+1.18%	-4.29%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	3.43%	+2.16%	+110.53%
10	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	3.12%	+0.91%	-2.31%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.67%	—	-32.41%
12	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.32%	+1.21%	+53.80%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.06%	—	+22.22%
15	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.95%	+1.95%	NEW
16	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.62%	+0.87%	+31.03%
17	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.61%	+1.61%	NEW
18	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	1.49%	+1.49%	NEW
19	BANR	Banner Corporation	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
20	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
21	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
22	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.94%	—	+1.38%
23	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.91%	+0.64%	+109.68%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.84%	—	—
25	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
26	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	0.82%	+0.47%	+27.68%
27	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.82%	—	+15.09%
28	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
29	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	0.75%	—	+24.00%
30	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.74%	+0.49%	+68.85%
31	FISI	Financial Institutions INC	股票-其他	0.61%	—	—
32	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
33	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
34	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.37%	—	-18.27%
35	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
36	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.20%	—	—
37	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.19%	-0.21%	-72.19%
38	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	0.18%	-0.42%	-82.45%
39	FG	F&g Annuities & Life INC	股票-金融	0.15%	—	—
40	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	-33.33%
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.13%	-0.76%	-90.91%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.11%	—	—
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	-1.06%	-94.25%
44	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.10%	-0.52%	-90.66%
45	BKU	Bankunited INC	股票-其他	0.09%	—	—
46	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.01
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.25
行业分散度: +37.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.21
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.6亿	100	1RSP 2KRE 3XLF 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.KRE 3.XLF 4.FNF 5.BANC 6.BBT 7.QQQ 8.JPM 9.APO 10.RITM
2025-12-31	73	US$4.3亿	100	1RSP 2KRE 3BBT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.KRE 3.BBT 4.BANC 5.ARCC 6.JPM 7.USB 8.BIZD 9.RITM 10.BXSL
2025-09-30	72	US$4.1亿	73	1SPY240172N3KRE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.40172N 3.KRE 4.BANC 5.BBT 6.HIG 7.CB 8.JPM 9.RITM 10.ESNT
2025-06-30	57	US$2.6亿	0	1SPY240172N3BANC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.40172N 3.BANC 4.KRE 5.BBT 6.JPM 7.BNY 8.BAC 9.PNC 10.STT
2025-03-31	54	US$2.4亿	100	1SPY240172N3BANC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.40172N 3.BANC 4.KRE 5.BBT 6.PNC 7.NTRS 8.ITB 9.JPM 10.RF
2024-12-31	35	US$1.2亿	0	140172N2KRE 3BANC 主要持股2024-12-31 1.40172N 2.KRE 3.BANC 4.BBT 5.WBS 6.USB 7.FISI 8.GL 9.BNY 10.ITB
2024-09-30	41	US$3.2亿	0	1ACT 2IYR 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ACT 2.IYR 3.SPY 4.XLF 5.40172N 6.KRE 7.BANC 8.FLG 9.WSBC 10.GL
2024-06-30	46	US$2.9亿	0	1ACT 2SPY 3IYR 主要持股2024-06-30 1.ACT 2.SPY 3.IYR 4.NYCBEUR 5.81369Y 6.40172N 7.BANC 8.KRE 9.WBS 10.CB
2024-03-31	30	US$2.6亿	0	1ACT 2IYR 3NYCBEUR 主要持股2024-03-31 1.ACT 2.IYR 3.NYCBEUR 4.KRE 5.BANC 6.40172N 7.XLF 8.USB 9.HBAN 10.CB
2023-12-31	22	US$3.0亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.BANC 5.IWM 6.40172N 7.GL 8.USB 9.CB 10.IYR
2023-09-30	12	US$3.6亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.KRE 6.40172N 7.GL 8.AX 9.WBS 10.BRSP
2023-06-30	7	US$5.0亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.KRE 6.40172N 7.786
2023-03-31	7	US$5.8亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.KRE 5.IWM 6.40172N 7.786
2022-12-31	7	US$7.4亿	0	1ACT 2XLF 3IWM 主要持股2022-12-31 1.ACT 2.XLF 3.IWM 4.SPY 5.OMF 6.40172N 7.786
2022-09-30	8	US$8.5亿	0	1ACT 2SPY 3XLF 主要持股2022-09-30 1.ACT 2.SPY 3.XLF 4.IWM 5.FBCUSD 6.OMF 7.40172N 8.786
2022-06-30	11	US$8.0亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.FBCUSD 6.OMF 7.HAPN 8.40172N 9.GL 10.WAFD
2022-03-31	11	US$10.6亿	0	1ACT 2SPY 3IWM 主要持股2022-03-31 1.ACT 2.SPY 3.IWM 4.XLF 5.OMF 6.FBCUSD 7.HTH 8.40172N 9.GL 10.WAFD
2021-12-31	12	US$10.4亿	0	1ACT 2XLF 3IWM 主要持股2021-12-31 1.ACT 2.XLF 3.IWM 4.SPY 5.FBCUSD 6.OMF 7.HTH 8.FHN 9.40172N 10.GL
2021-09-30	14	US$9.2亿	0	1ACT 2IWM 3XLF 主要持股2021-09-30 1.ACT 2.IWM 3.XLF 4.SPY 5.FBCUSD 6.OMF 7.HTH 8.MTG 9.FHN 10.40172N
2021-06-30	12	US$3.7亿	100	1SPY 2OMF 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.OMF 3.IWM 4.FBCUSD 5.HTH 6.MTG 7.40172N 8.FHN 9.WAFD 10.GL
2021-03-31	14	US$4.8亿	69	1KRE 2OMF 3MTG 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.OMF 3.MTG 4.IWM 5.FBCUSD 6.SPY 7.HTH 8.RDN 9.FHN 10.40172N
2020-12-31	14	US$5.4亿	93	1HYG 2SPY 3KRE 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.SPY 3.KRE 4.MTG 5.OMF 6.FBCUSD 7.XHB 8.HTH 9.RDN 10.SLM
2020-09-30	11	US$2.5亿	41	1SPY 2MTG 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MTG 3.IWM 4.OMF 5.FBCUSD 6.HTH 7.SLM 8.RDN 9.FHN 10.WBS
2020-06-30	10	US$2.3亿	81	1SPY 2MTG 3OMF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MTG 3.OMF 4.FBCUSD 5.HTH 6.RDN 7.SLM 8.450828 9.WBS 10.RSOEUR
2020-03-31	14	US$2.2亿	100	1IWM 2XLF 3MTG 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.XLF 3.MTG 4.OMF 5.SLM 6.HTH 7.RDN 8.FBCUSD 9.SPY 10.BFH
2019-12-31	10	US$3.0亿	0	1OMF 2MTG 3SLM 主要持股2019-12-31 1.OMF 2.MTG 3.SLM 4.FBCUSD 5.RDN 6.HTH 7.450828 8.RSOEUR 9.WBS 10.FSC1EUR
2019-09-30	13	US$3.2亿	0	1OMF 2MTG 3SLM 主要持股2019-09-30 1.OMF 2.MTG 3.SLM 4.FBCUSD 5.RDN 6.HTH 7.450828 8.SYU1 9.WBS 10.RSOEUR
2019-06-30	11	US$3.2亿	49	1RDN 2MTG 3SLM 主要持股2019-06-30 1.RDN 2.MTG 3.SLM 4.FBCUSD 5.KRE 6.OMF 7.HTH 8.WBS 9.PFSI 10.RSOEUR
2019-03-31	11	US$3.2亿	31	1MTG 2RDN 3KRE 主要持股2019-03-31 1.MTG 2.RDN 3.KRE 4.FBCUSD 5.SLM 6.ESNT 7.HTH 8.RSOEUR 9.FSC1EUR 10.PFSI
2018-12-31	11	US$2.7亿	0	1MTG 2RDN 3FBCUSD 主要持股2018-12-31 1.MTG 2.RDN 3.FBCUSD 4.KRE 5.SLM 6.PFSI 7.FSC1EUR 8.RSOEUR 9.ESNT 10.IBTXUSD

本季持股变动

Bayview Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity National Financial (FNF); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL).

Bayview Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+7.1%	+363.91%	加仓
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+5.7%	+41.82%	加仓
3	APO	Apollo Global Management INC	+2.2%	+110.53%	加仓
4	BANC	Banc Of California INC	+1.7%	—	不变
5	BBT	Beacon Financial CORP	+1.2%	-27.53%	减仓
6	SPGI	S&p Global INC	+1.2%	+53.80%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	-4.29%	减仓
8	RITM	Rithm Capital CORP	+0.9%	-2.31%	减仓
9	ONB	Old National Bancorp	+0.9%	+31.03%	加仓
10	UMBF	Umb Financial CORP	+0.6%	+109.68%	加仓
11	NWBI	Northwest Bancshares INC	+0.5%	+68.85%	加仓
12	FFBC	First Financial Bancorp	+0.5%	+27.68%	加仓
13	ARCC	Ares Capital CORP	—	-32.41%	减仓
14	BUSE	First Busey CORP	-0.2%	-72.19%	减仓
15	SBSI	Southside Bancshares INC	-0.4%	-82.45%	减仓
16	WSBC	Wesbanco INC	-0.5%	-90.66%	减仓
17	GL	Globe Life INC	-0.8%	-90.91%	减仓
18	C	Citigroup INC	-1.1%	-94.25%	减仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-27.9%	-74.20%	减仓
20	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
24	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
26	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
27	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
29	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建仓
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
31	MFA	Mfa Financial INC	—	EXIT	清仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
33	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
35	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
36	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	NEW	新建仓
37	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
38	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
39	ASB	Associated Banc-corp	—	NEW	新建仓
40	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
41	BANR	Banner Corporation	—	NEW	新建仓
42	WD	Walker & Dunlop INC	—	EXIT	清仓
43	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建仓
44	OFG	Ofg Bancorp	—	NEW	新建仓
45	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓
46	✓	Pinnacle Finl Partners INC	—	EXIT	清仓
47	EFC	Ellington Financial INC	—	NEW	新建仓
48	FBP	First Bancorp Puerto Rico	—	NEW	新建仓
49	NRIM	Northrim Bancorp INC	—	NEW	新建仓
50	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bayview Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bayview Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Bayview Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bayview Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$5469.7万 (21.1%) 2. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$2540.9万 (9.8%) 3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$2157.5万 (8.3%) 4. Fidelity National Financial (FNF) — US$1730.4万 (6.7%) 5. Banc Of California INC (BANC) — US$1274.6万 (4.9%)

Bayview Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bayview Asset Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity National Financial (FNF); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: US Bancorp (USB); 清仓: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL)

Bayview Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bayview Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 85.8% • Real Estate: 13.9% • Consumer Discretionary: 0.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

InvesTrust

CIK 0002050848

申报总市值

US$2.6亿

95 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Robertson Opportunity Capital, LLC

CIK 0001352122

申报总市值

US$2.6亿

30 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Apoletto Ltd

CIK 0001730494

申报总市值

US$2.6亿

16 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Southern Capital Services INC /adv

CIK 0000711987

申报总市值

US$1.6亿

29 stks

2026-03-31

集中度25.2

持仓稳定性22.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Financial Select Sector

查看详情

Appropriate Balance Financial Services INC.

CIK 0000752832

申报总市值

US$201.3万

30 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

集中度43.0

持仓稳定性2.8

行业集中度98.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Financial Select Sector

查看详情

Summit Financial Group, Inc.

CIK 0000811808

申报总市值

US$2.8亿

258 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性0.0

行业集中度40.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

查看详情

Bayview Asset Management, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001767366

高频交易型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 106.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.67
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 83.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RSP
-74.2%　-US$1.6亿
加仓 XLF
+363.9%　US$1641.5万
加仓 KRE
+41.8%　US$758.6万
加仓 APO
+110.5%　US$341.3万
加仓 BANC
0.0%　-US$124.0万
加仓 BBT
-27.5%　-US$252.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 46 大持股（共 58 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	21.05%	-27.87%	-74.20%
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	9.78%	+5.66%	+41.82%
3	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	8.30%	+7.11%	+363.91%
4	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	6.66%	+6.66%	NEW
5	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	4.90%	+1.67%	—
6	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	4.56%	+1.24%	-27.53%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	+3.81%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.79%	+1.18%	-4.29%
9	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	3.43%	+2.16%	+110.53%
10	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	3.12%	+0.91%	-2.31%
11	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	2.67%	—	-32.41%
12	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.32%	+1.21%	+53.80%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.22%	+2.22%	NEW
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.06%	—	+22.22%
15	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	1.95%	+1.95%	NEW
16	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.62%	+0.87%	+31.03%
17	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	1.61%	+1.61%	NEW
18	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	1.49%	+1.49%	NEW
19	BANR	Banner Corporation	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
20	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
21	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
22	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.94%	—	+1.38%
23	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.91%	+0.64%	+109.68%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.84%	—	—
25	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
26	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	0.82%	+0.47%	+27.68%
27	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.82%	—	+15.09%
28	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
29	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	0.75%	—	+24.00%
30	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.74%	+0.49%	+68.85%
31	FISI	Financial Institutions INC	股票-其他	0.61%	—	—
32	FBP	First Bancorp Puerto Rico	股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
33	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
34	FULT	Fulton Financial CORP	股票-金融	0.37%	—	-18.27%
35	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
36	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.20%	—	—
37	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	0.19%	-0.21%	-72.19%
38	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	0.18%	-0.42%	-82.45%
39	FG	F&g Annuities & Life INC	股票-金融	0.15%	—	—
40	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	-33.33%
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.13%	-0.76%	-90.91%
42	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.11%	—	—
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.11%	-1.06%	-94.25%
44	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.10%	-0.52%	-90.66%
45	BKU	Bankunited INC	股票-其他	0.09%	—	—
46	NBTB	N B T Bancorp INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.32
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.01
跟踪误差: +11.2%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +38%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.25
行业分散度: +37.5%
偏度: -0.11
峰度: -0.21
上行潜力: +3.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$2.6亿	100	1RSP 2KRE 3XLF 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.KRE 3.XLF 4.FNF 5.BANC 6.BBT 7.QQQ 8.JPM 9.APO 10.RITM
2025-12-31	73	US$4.3亿	100	1RSP 2KRE 3BBT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.KRE 3.BBT 4.BANC 5.ARCC 6.JPM 7.USB 8.BIZD 9.RITM 10.BXSL
2025-09-30	72	US$4.1亿	73	1SPY240172N3KRE 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.40172N 3.KRE 4.BANC 5.BBT 6.HIG 7.CB 8.JPM 9.RITM 10.ESNT
2025-06-30	57	US$2.6亿	0	1SPY240172N3BANC 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.40172N 3.BANC 4.KRE 5.BBT 6.JPM 7.BNY 8.BAC 9.PNC 10.STT
2025-03-31	54	US$2.4亿	100	1SPY240172N3BANC 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.40172N 3.BANC 4.KRE 5.BBT 6.PNC 7.NTRS 8.ITB 9.JPM 10.RF
2024-12-31	35	US$1.2亿	0	140172N2KRE 3BANC 主要持股2024-12-31 1.40172N 2.KRE 3.BANC 4.BBT 5.WBS 6.USB 7.FISI 8.GL 9.BNY 10.ITB
2024-09-30	41	US$3.2亿	0	1ACT 2IYR 3SPY 主要持股2024-09-30 1.ACT 2.IYR 3.SPY 4.XLF 5.40172N 6.KRE 7.BANC 8.FLG 9.WSBC 10.GL
2024-06-30	46	US$2.9亿	0	1ACT 2SPY 3IYR 主要持股2024-06-30 1.ACT 2.SPY 3.IYR 4.NYCBEUR 5.81369Y 6.40172N 7.BANC 8.KRE 9.WBS 10.CB
2024-03-31	30	US$2.6亿	0	1ACT 2IYR 3NYCBEUR 主要持股2024-03-31 1.ACT 2.IYR 3.NYCBEUR 4.KRE 5.BANC 6.40172N 7.XLF 8.USB 9.HBAN 10.CB
2023-12-31	22	US$3.0亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-12-31 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.BANC 5.IWM 6.40172N 7.GL 8.USB 9.CB 10.IYR
2023-09-30	12	US$3.6亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-09-30 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.KRE 6.40172N 7.GL 8.AX 9.WBS 10.BRSP
2023-06-30	7	US$5.0亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.KRE 6.40172N 7.786
2023-03-31	7	US$5.8亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.KRE 5.IWM 6.40172N 7.786
2022-12-31	7	US$7.4亿	0	1ACT 2XLF 3IWM 主要持股2022-12-31 1.ACT 2.XLF 3.IWM 4.SPY 5.OMF 6.40172N 7.786
2022-09-30	8	US$8.5亿	0	1ACT 2SPY 3XLF 主要持股2022-09-30 1.ACT 2.SPY 3.XLF 4.IWM 5.FBCUSD 6.OMF 7.40172N 8.786
2022-06-30	11	US$8.0亿	0	1ACT 2XLF 3SPY 主要持股2022-06-30 1.ACT 2.XLF 3.SPY 4.IWM 5.FBCUSD 6.OMF 7.HAPN 8.40172N 9.GL 10.WAFD
2022-03-31	11	US$10.6亿	0	1ACT 2SPY 3IWM 主要持股2022-03-31 1.ACT 2.SPY 3.IWM 4.XLF 5.OMF 6.FBCUSD 7.HTH 8.40172N 9.GL 10.WAFD
2021-12-31	12	US$10.4亿	0	1ACT 2XLF 3IWM 主要持股2021-12-31 1.ACT 2.XLF 3.IWM 4.SPY 5.FBCUSD 6.OMF 7.HTH 8.FHN 9.40172N 10.GL
2021-09-30	14	US$9.2亿	0	1ACT 2IWM 3XLF 主要持股2021-09-30 1.ACT 2.IWM 3.XLF 4.SPY 5.FBCUSD 6.OMF 7.HTH 8.MTG 9.FHN 10.40172N
2021-06-30	12	US$3.7亿	100	1SPY 2OMF 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.OMF 3.IWM 4.FBCUSD 5.HTH 6.MTG 7.40172N 8.FHN 9.WAFD 10.GL
2021-03-31	14	US$4.8亿	69	1KRE 2OMF 3MTG 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.OMF 3.MTG 4.IWM 5.FBCUSD 6.SPY 7.HTH 8.RDN 9.FHN 10.40172N
2020-12-31	14	US$5.4亿	93	1HYG 2SPY 3KRE 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.SPY 3.KRE 4.MTG 5.OMF 6.FBCUSD 7.XHB 8.HTH 9.RDN 10.SLM
2020-09-30	11	US$2.5亿	41	1SPY 2MTG 3IWM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.MTG 3.IWM 4.OMF 5.FBCUSD 6.HTH 7.SLM 8.RDN 9.FHN 10.WBS
2020-06-30	10	US$2.3亿	81	1SPY 2MTG 3OMF 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MTG 3.OMF 4.FBCUSD 5.HTH 6.RDN 7.SLM 8.450828 9.WBS 10.RSOEUR
2020-03-31	14	US$2.2亿	100	1IWM 2XLF 3MTG 主要持股2020-03-31 1.IWM 2.XLF 3.MTG 4.OMF 5.SLM 6.HTH 7.RDN 8.FBCUSD 9.SPY 10.BFH
2019-12-31	10	US$3.0亿	0	1OMF 2MTG 3SLM 主要持股2019-12-31 1.OMF 2.MTG 3.SLM 4.FBCUSD 5.RDN 6.HTH 7.450828 8.RSOEUR 9.WBS 10.FSC1EUR
2019-09-30	13	US$3.2亿	0	1OMF 2MTG 3SLM 主要持股2019-09-30 1.OMF 2.MTG 3.SLM 4.FBCUSD 5.RDN 6.HTH 7.450828 8.SYU1 9.WBS 10.RSOEUR
2019-06-30	11	US$3.2亿	49	1RDN 2MTG 3SLM 主要持股2019-06-30 1.RDN 2.MTG 3.SLM 4.FBCUSD 5.KRE 6.OMF 7.HTH 8.WBS 9.PFSI 10.RSOEUR
2019-03-31	11	US$3.2亿	31	1MTG 2RDN 3KRE 主要持股2019-03-31 1.MTG 2.RDN 3.KRE 4.FBCUSD 5.SLM 6.ESNT 7.HTH 8.RSOEUR 9.FSC1EUR 10.PFSI
2018-12-31	11	US$2.7亿	0	1MTG 2RDN 3FBCUSD 主要持股2018-12-31 1.MTG 2.RDN 3.FBCUSD 4.KRE 5.SLM 6.PFSI 7.FSC1EUR 8.RSOEUR 9.ESNT 10.IBTXUSD

本季持股变动

Bayview Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+7.1%	+363.91%	加仓
2	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+5.7%	+41.82%	加仓
3	APO	Apollo Global Management INC	+2.2%	+110.53%	加仓
4	BANC	Banc Of California INC	+1.7%	—	不变
5	BBT	Beacon Financial CORP	+1.2%	-27.53%	减仓
6	SPGI	S&p Global INC	+1.2%	+53.80%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.2%	-4.29%	减仓
8	RITM	Rithm Capital CORP	+0.9%	-2.31%	减仓
9	ONB	Old National Bancorp	+0.9%	+31.03%	加仓
10	UMBF	Umb Financial CORP	+0.6%	+109.68%	加仓
11	NWBI	Northwest Bancshares INC	+0.5%	+68.85%	加仓
12	FFBC	First Financial Bancorp	+0.5%	+27.68%	加仓
13	ARCC	Ares Capital CORP	—	-32.41%	减仓
14	BUSE	First Busey CORP	-0.2%	-72.19%	减仓
15	SBSI	Southside Bancshares INC	-0.4%	-82.45%	减仓
16	WSBC	Wesbanco INC	-0.5%	-90.66%	减仓
17	GL	Globe Life INC	-0.8%	-90.91%	减仓
18	C	Citigroup INC	-1.1%	-94.25%	减仓
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-27.9%	-74.20%	减仓
20	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
22	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
23	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	清仓
24	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
26	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
27	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
29	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建仓
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
31	MFA	Mfa Financial INC	—	EXIT	清仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
33	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清仓
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
35	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
36	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	NEW	新建仓
37	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
38	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
39	ASB	Associated Banc-corp	—	NEW	新建仓
40	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
41	BANR	Banner Corporation	—	NEW	新建仓
42	WD	Walker & Dunlop INC	—	EXIT	清仓
43	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建仓
44	OFG	Ofg Bancorp	—	NEW	新建仓
45	REM	Ishares Mortgage Real Estate	—	NEW	新建仓
46	✓	Pinnacle Finl Partners INC	—	EXIT	清仓
47	EFC	Ellington Financial INC	—	NEW	新建仓
48	FBP	First Bancorp Puerto Rico	—	NEW	新建仓
49	NRIM	Northrim Bancorp INC	—	NEW	新建仓
50	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看