QI
Quantitative Investment Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Quantitative Investment Management, LLCCIK: 0001445911
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 346
Quantitative Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 144.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.78
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 37.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.92
Quantitative Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 346 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 KRE
加仓 XLV
+231.0% US$2910.8万
清仓 XLI
清仓 MSFT
清仓 IGV
新建仓 XLE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 346 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.40% | +3.23% | +230.99% | |
| 2 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 3.63% | +3.63% | NEW | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.11% | +1.04% | +73.61% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | ||
| 7 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.74% | +1.65% | +1319.59% | |
| 8 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.49% | +1.03% | +257.57% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +1.16% | +474.22% | |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.09% | +68.70% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.87% | +276.55% | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.08% | +0.40% | +47.84% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.38% | +128.06% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.99% | +0.09% | +8.02% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 22 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.68% | +347.88% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.86% | -0.64% | -36.77% | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.80% | +2453.76% | |
| 26 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.83% | +0.78% | +1969.72% | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.11% | +15.34% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 29 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 31 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.69% | -0.73% | -56.83% | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 34 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 35 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.14% | +23.07% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.16% | -17.01% | |
| 37 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.56% | +0.37% | +223.97% | |
| 40 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 41 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 42 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 43 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.46% | +498.31% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.38% | -56.53% | |
| 45 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 47 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.01% | +7.99% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 50 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.50% | +0.44% | +706.73% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.5%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.3
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +5.4%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 346 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 363 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 376 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 322 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 296 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 316 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 312 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 310 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 300 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 228 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 303 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 162 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 264 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 214 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 206 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 265 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 207 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 231 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 369 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 376 | US$11.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 470 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 440 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 370 | US$11.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 494 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 481 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 608 | US$33.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 571 | US$18.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 598 | US$25.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 626 | US$17.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 536 | US$19.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 611 | US$28.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 702 | US$48.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 715 | US$57.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 734 | US$67.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 657 | US$87.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 665 | US$66.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 667 | US$65.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 760 | US$39.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 649 | US$30.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 716 | US$21.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 739 | US$20.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 674 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 664 | US$13.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 428 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 600 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 465 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 328 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 443 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 518 | US$21.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 547 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 524 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 446 | US$5.7亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Quantitative Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 547 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +3.2% | +230.99% | 加仓 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | C | Citigroup Inc | +1.7% | +1319.59% | 加仓 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +1.2% | +474.22% | 加仓 |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | +1% | +73.61% | 加仓 |
| 14 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +1% | +257.57% | 加仓 |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.9% | +276.55% | 加仓 |
| 19 | AZO | Autozone Inc | +0.8% | +2453.76% | 加仓 |
| 20 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +0.8% | +1969.72% | 加仓 |
| 21 | T | At&t Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 22 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CME | Cme Group Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.7% | +347.88% | 加仓 |
| 26 | VST | Vistra CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DOW | Dow Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 28 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 29 | MSTR | Strategy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ARKK | Ark Innovation ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 31 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 32 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 34 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 35 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 36 | COP | Conocophillips | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.5% | +498.31% | 加仓 |
| 39 | ALB | Albemarle CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 41 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +0.4% | +706.73% | 加仓 |
| 43 | FIVE | Five Below | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SLB | Slb LTD | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 47 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | +47.84% | 加仓 |
| 49 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Quantitative Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quantitative Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 346 个已申报仓位之中。
Quantitative Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quantitative Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$4038.1万 (4.4%)
2. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$3326.7万 (3.6%)
3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1938.1万 (2.1%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1857.7万 (2.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1743.4万 (1.9%)
Quantitative Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quantitative Investment Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 75 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 78 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)
Quantitative Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quantitative Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 18.5%
• Information Technology: 15.3%
• Health Care: 15.0%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Energy: 9.0%
• Materials: 8.0%
投资风格解析
Quantitative Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTU（+US$1160.3万，现达 US$1301.7万），同时减持 IBIT（-US$3549.6万，仍持有 US$792.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quantitative-investment-management-llcCLI 命令
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