FormulaFolio Investments, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001626982

高频交易型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 524

FormulaFolio Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 524 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 101.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.81
多样化: 0
仓位均衡度: —

FormulaFolio Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 524 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NOG
清仓 HYLB
清仓 SCHM
清仓 SPYM
清仓 BND
清仓 SPYG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 524 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NOG	Northern Oil and Gas, Inc.	股票-能源	10.30%	-10.81%	EXIT
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	9.40%	-9.40%	EXIT
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.41%	-6.48%	EXIT
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.51%	-5.39%	EXIT
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.00%	-5.00%	EXIT
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.79%	-3.74%	EXIT
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.55%	-3.49%	EXIT
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.09%	-3.07%	EXIT
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.92%	-2.76%	EXIT
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.70%	-2.75%	EXIT
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.29%	-2.25%	EXIT
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.22%	-2.19%	EXIT
13	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	股票-其他	2.09%	-2.24%	EXIT
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.05%	-2.06%	EXIT
15	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	股票-其他	1.96%	-2.00%	EXIT
16	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.64%	-1.72%	EXIT
17	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	股票-其他	1.61%	-1.63%	EXIT
18	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.51%	-1.47%	EXIT
19	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.37%	-1.26%	EXIT
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.26%	-1.31%	EXIT
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.25%	-1.19%	EXIT
22	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	1.19%	-1.38%	EXIT
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.16%	-1.20%	EXIT
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.16%	-1.13%	EXIT
25	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.13%	-1.26%	EXIT
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	-1.14%	EXIT
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.99%	-0.95%	EXIT
28	MVV	Proshares Ultra Midcap400	ETF-其他	0.93%	-0.94%	EXIT
29	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.92%	-0.85%	EXIT
30	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.89%	-0.90%	EXIT
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.85%	-0.80%	EXIT
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.79%	EXIT
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.74%	EXIT
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.71%	-0.68%	EXIT
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.75%	EXIT
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.65%	EXIT
37	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.64%	-0.66%	EXIT
38	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	-0.63%	EXIT
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.57%	EXIT
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	-0.55%	EXIT
41	PFIG	Invesco Fundamental Investme	ETF-其他	0.54%	-0.59%	EXIT
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.53%	EXIT
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.50%	-0.49%	EXIT
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	-0.35%	EXIT
45	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	0.40%	-0.38%	EXIT
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.35%	EXIT
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	-0.34%	EXIT
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	-0.32%	EXIT
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.32%	-0.30%	EXIT
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+15.06%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	524	US$3.0亿	100	1NOG 2HYLB 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.NOG 2.HYLB 3.SCHM 4.SPYM 5.BND 6.SPYG 7.IJR 8.IGIB 9.VCSH 10.SPDW
2021-03-31	502	US$3.1亿	100	1NOG 2HYLB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.NOG 2.HYLB 3.SCHM 4.SPYM 5.BND 6.SPYG 7.IJR 8.IGIB 9.VCSH 10.SPDW
2020-12-31	670	US$47.7亿	80	1HYLB 2NOG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.HYLB 2.NOG 3.SPY 4.SCHM 5.ICVT 6.QQQ 7.SPYG 8.USMV 9.BND 10.IGIB
2020-09-30	315	US$26.0亿	55	1HYLB 2NOG 3BND 主要持股2020-09-30 1.HYLB 2.NOG 3.BND 4.SPYM 5.SPYG 6.IGIB 7.ICVT 8.IJR 9.QQQ 10.VGIT
2020-06-30	288	US$24.5亿	58	1NOG 2HYLB 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.NOG 2.HYLB 3.VGIT 4.SPTI 5.IGIB 6.HYMB 7.BND 8.SPYG 9.SCHM 10.SPYM
2020-03-31	283	US$18.7亿	100	1SPTI 2NOG 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.SPTI 2.NOG 3.IGIB 4.FREL 5.HYLB 6.BND 7.SPYM 8.SGOL 9.IJR 10.SPTM
2019-12-31	362	US$28.1亿	33	1NOG 2HYG 3HYLB 主要持股2019-12-31 1.NOG 2.HYG 3.HYLB 4.SPYM 5.FREL 6.LQD 7.IJR 8.IVV 9.IAUUSD 10.SPTM
2019-09-30	337	US$25.9亿	25	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.FREL 5.LQD 6.IAUUSD 7.IEF 8.IJR 9.IJH 10.66538H
2019-06-30	316	US$23.8亿	19	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.FREL 5.LQD 6.IAUUSD 7.IEF 8.IJH 9.IJR 10.66538H
2019-03-31	328	US$22.8亿	63	1NOG 2HYG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.NOG 2.HYG 3.IVV 4.FREL 5.IEF 6.LQD 7.IAUUSD 8.IJR 9.66538H 10.IJH
2018-12-31	315	US$22.8亿	0	1HYG 2NOG 3FLOT 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.NOG 3.FLOT 4.IVV 5.FREL 6.IXUS 7.IJR 8.66538H 9.BBHY 10.IJH
2018-09-30	315	US$22.8亿	28	1HYG 2NOG 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.NOG 3.FLOT 4.IVV 5.FREL 6.IXUS 7.IJR 8.66538H 9.BBHY 10.IJH
2018-06-30	303	US$20.9亿	43	1HYG 2FLOT 3NOG 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.FLOT 3.NOG 4.IVV 5.GLD 6.IXUS 7.IJR 8.66538H 9.FLRN 10.FNCL
2018-03-31	268	US$17.0亿	41	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.GLD 5.IXUS 6.AGG 7.LQD 8.IJR 9.66538H 10.BBHY
2017-12-31	248	US$15.2亿	42	1NOG 2HYG 3IVV 主要持股2017-12-31 1.NOG 2.HYG 3.IVV 4.FREL 5.IXUS 6.LQD 7.IGOV 8.IJR 9.66538H 10.BBHY
2017-09-30	218	US$13.1亿	45	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.IXUS 5.FREL 6.LQD 7.IGOV 8.QNDX 9.IJR 10.66538H
2017-06-30	214	US$11.0亿	49	1HYG 2GLD 3IVV 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.GLD 3.IVV 4.IXUS 5.NOG 6.LQD 7.IGOV 8.QNDX 9.ITOT 10.IJR
2017-03-31	211	US$9.1亿	69	1HYG 2GLD 3IXUS 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.GLD 3.IXUS 4.IVV 5.SHY 6.LQD 7.QNDX 8.ITOT 9.FTEC 10.IJR
2016-12-31	182	US$7.5亿	78	1SHY 2GLD 3FREL 主要持股2016-12-31 1.SHY 2.GLD 3.FREL 4.IVV 5.HYG 6.LQD 7.ITOT 8.VTI 9.FTEC 10.IJR
2016-09-30	141	US$6.7亿	34	1HYG 2GLD 3FREL 主要持股2016-09-30 1.HYG 2.GLD 3.FREL 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.QNDX 8.IGOV 9.VTI 10.ISTB
2016-06-30	121	US$5.9亿	66	1GLD 2FREL 3LQD 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.FREL 3.LQD 4.HYG 5.IVV 6.IGOV 7.AGG 8.SHY 9.GVI 10.ISTB
2016-03-31	127	US$5.8亿	93	1GLD 2SHY 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SHY 3.QNDX 4.IYR 5.IVV 6.GVI 7.LQD 8.HYG 9.IGOV 10.XLV
2015-12-31	113	US$3.9亿	50	1SHY 2IVV 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.IVV 3.VTI 4.GVI 5.IGOV 6.XLB 7.ITOT 8.IEF 9.TLT 10.BIV
2015-09-30	88	US$3.1亿	100	1SHY 2IVV 3GVI 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.IVV 3.GVI 4.VTI 5.XLV 6.IEF 7.ITOT 8.TLT 9.BIV 10.SCHO
2015-06-30	117	US$3.6亿	92	1IVV 2SHY 3VTI 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.SHY 3.VTI 4.AGG 5.IGOV 6.GVI 7.ITOT 8.BND 9.BWX 10.SCHB
2015-03-31	83	US$3.2亿	54	1IYR 2AGG 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.IYR 2.AGG 3.VNQ 4.IVV 5.LQD 6.VTI 7.GVI 8.BND 9.SHY 10.IGOV
2014-12-31	81	US$2.6亿	0	1SHY 2IYR 3IVV 主要持股2014-12-31 1.SHY 2.IYR 3.IVV 4.AGG 5.VNQ 6.VTI 7.LQD 8.BND 9.GVI 10.BIV

本季持股变动

FormulaFolio Investments, LLC 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Northern Oil and Gas, Inc. (NOG); 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND).

FormulaFolio Investments, LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOG	Northern Oil and Gas, Inc.	—	EXIT	清仓
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
12	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	—	EXIT	清仓
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
15	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	—	EXIT	清仓
16	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
17	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	—	EXIT	清仓
18	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	—	EXIT	清仓
19	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	清仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓
22	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清仓
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
28	MVV	Proshares Ultra Midcap400	—	EXIT	清仓
29	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	EXIT	清仓
30	UWM	Proshares Ultra Russell2000	—	EXIT	清仓
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
36	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
39	PFIG	Invesco Fundamental Investme	—	EXIT	清仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
44	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	—	EXIT	清仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清仓
50	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

FormulaFolio Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FormulaFolio Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 524 个已申报仓位之中。

FormulaFolio Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FormulaFolio Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) — US$3083.8万 (10.3%) 2. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$2816.0万 (9.4%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1918.4万 (6.4%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1651.1万 (5.5%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1496.4万 (5.0%)

FormulaFolio Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FormulaFolio Investments, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Northern Oil and Gas, Inc. (NOG); 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND)

FormulaFolio Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FormulaFolio Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 18.7% • Consumer Discretionary: 17.6% • Communication Services: 11.0% • Health Care: 9.6% • Industrials: 5.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Kimmeridge Energy Management Company, LLC

CIK 0001706220

申报总市值

US$3.0亿

1 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC

CIK 0001510870

申报总市值

US$3.0亿

142 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Intercapital, LLC

CIK 0002108411

申报总市值

US$3.0亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申报总市值

US$3.1亿

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

持仓稳定性18.0

行业集中度65.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

New Jersey Better Educational Savings Trust

CIK 0001482010

申报总市值

US$6090.9万

4 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性25.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

AT Bancorp

CIK 0001506294

申报总市值

US$8.2亿

231 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度28.5

持仓稳定性18.1

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Mid Cap ETF

查看详情

FormulaFolio Investments, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001626982

高频交易型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 524

FormulaFolio Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 524 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 101.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 57.81
多样化: 0
仓位均衡度: —

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 NOG
清仓 HYLB
清仓 SCHM
清仓 SPYM
清仓 BND
清仓 SPYG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 524 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NOG	Northern Oil and Gas, Inc.	股票-能源	10.30%	-10.81%	EXIT
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	9.40%	-9.40%	EXIT
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	6.41%	-6.48%	EXIT
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.51%	-5.39%	EXIT
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.00%	-5.00%	EXIT
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.79%	-3.74%	EXIT
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.55%	-3.49%	EXIT
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.09%	-3.07%	EXIT
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.92%	-2.76%	EXIT
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.70%	-2.75%	EXIT
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.29%	-2.25%	EXIT
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.22%	-2.19%	EXIT
13	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	股票-其他	2.09%	-2.24%	EXIT
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.05%	-2.06%	EXIT
15	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	股票-其他	1.96%	-2.00%	EXIT
16	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.64%	-1.72%	EXIT
17	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	股票-其他	1.61%	-1.63%	EXIT
18	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.51%	-1.47%	EXIT
19	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-其他	1.37%	-1.26%	EXIT
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.26%	-1.31%	EXIT
21	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.25%	-1.19%	EXIT
22	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	1.19%	-1.38%	EXIT
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.16%	-1.20%	EXIT
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.16%	-1.13%	EXIT
25	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.13%	-1.26%	EXIT
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.08%	-1.14%	EXIT
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.99%	-0.95%	EXIT
28	MVV	Proshares Ultra Midcap400	ETF-其他	0.93%	-0.94%	EXIT
29	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.92%	-0.85%	EXIT
30	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	0.89%	-0.90%	EXIT
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.85%	-0.80%	EXIT
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.84%	-0.79%	EXIT
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.74%	EXIT
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.71%	-0.68%	EXIT
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.75%	EXIT
36	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.65%	EXIT
37	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.64%	-0.66%	EXIT
38	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	-0.63%	EXIT
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.57%	EXIT
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.57%	-0.55%	EXIT
41	PFIG	Invesco Fundamental Investme	ETF-其他	0.54%	-0.59%	EXIT
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.53%	EXIT
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.50%	-0.49%	EXIT
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	-0.35%	EXIT
45	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-其他	0.40%	-0.38%	EXIT
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.35%	EXIT
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.33%	-0.34%	EXIT
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	-0.32%	EXIT
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.32%	-0.30%	EXIT
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	—	+15.06%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	524	US$3.0亿	100	1NOG 2HYLB 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.NOG 2.HYLB 3.SCHM 4.SPYM 5.BND 6.SPYG 7.IJR 8.IGIB 9.VCSH 10.SPDW
2021-03-31	502	US$3.1亿	100	1NOG 2HYLB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.NOG 2.HYLB 3.SCHM 4.SPYM 5.BND 6.SPYG 7.IJR 8.IGIB 9.VCSH 10.SPDW
2020-12-31	670	US$47.7亿	80	1HYLB 2NOG 3SPY 主要持股2020-12-31 1.HYLB 2.NOG 3.SPY 4.SCHM 5.ICVT 6.QQQ 7.SPYG 8.USMV 9.BND 10.IGIB
2020-09-30	315	US$26.0亿	55	1HYLB 2NOG 3BND 主要持股2020-09-30 1.HYLB 2.NOG 3.BND 4.SPYM 5.SPYG 6.IGIB 7.ICVT 8.IJR 9.QQQ 10.VGIT
2020-06-30	288	US$24.5亿	58	1NOG 2HYLB 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.NOG 2.HYLB 3.VGIT 4.SPTI 5.IGIB 6.HYMB 7.BND 8.SPYG 9.SCHM 10.SPYM
2020-03-31	283	US$18.7亿	100	1SPTI 2NOG 3IGIB 主要持股2020-03-31 1.SPTI 2.NOG 3.IGIB 4.FREL 5.HYLB 6.BND 7.SPYM 8.SGOL 9.IJR 10.SPTM
2019-12-31	362	US$28.1亿	33	1NOG 2HYG 3HYLB 主要持股2019-12-31 1.NOG 2.HYG 3.HYLB 4.SPYM 5.FREL 6.LQD 7.IJR 8.IVV 9.IAUUSD 10.SPTM
2019-09-30	337	US$25.9亿	25	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.FREL 5.LQD 6.IAUUSD 7.IEF 8.IJR 9.IJH 10.66538H
2019-06-30	316	US$23.8亿	19	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.FREL 5.LQD 6.IAUUSD 7.IEF 8.IJH 9.IJR 10.66538H
2019-03-31	328	US$22.8亿	63	1NOG 2HYG 3IVV 主要持股2019-03-31 1.NOG 2.HYG 3.IVV 4.FREL 5.IEF 6.LQD 7.IAUUSD 8.IJR 9.66538H 10.IJH
2018-12-31	315	US$22.8亿	0	1HYG 2NOG 3FLOT 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.NOG 3.FLOT 4.IVV 5.FREL 6.IXUS 7.IJR 8.66538H 9.BBHY 10.IJH
2018-09-30	315	US$22.8亿	28	1HYG 2NOG 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.HYG 2.NOG 3.FLOT 4.IVV 5.FREL 6.IXUS 7.IJR 8.66538H 9.BBHY 10.IJH
2018-06-30	303	US$20.9亿	43	1HYG 2FLOT 3NOG 主要持股2018-06-30 1.HYG 2.FLOT 3.NOG 4.IVV 5.GLD 6.IXUS 7.IJR 8.66538H 9.FLRN 10.FNCL
2018-03-31	268	US$17.0亿	41	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2018-03-31 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.GLD 5.IXUS 6.AGG 7.LQD 8.IJR 9.66538H 10.BBHY
2017-12-31	248	US$15.2亿	42	1NOG 2HYG 3IVV 主要持股2017-12-31 1.NOG 2.HYG 3.IVV 4.FREL 5.IXUS 6.LQD 7.IGOV 8.IJR 9.66538H 10.BBHY
2017-09-30	218	US$13.1亿	45	1HYG 2NOG 3IVV 主要持股2017-09-30 1.HYG 2.NOG 3.IVV 4.IXUS 5.FREL 6.LQD 7.IGOV 8.QNDX 9.IJR 10.66538H
2017-06-30	214	US$11.0亿	49	1HYG 2GLD 3IVV 主要持股2017-06-30 1.HYG 2.GLD 3.IVV 4.IXUS 5.NOG 6.LQD 7.IGOV 8.QNDX 9.ITOT 10.IJR
2017-03-31	211	US$9.1亿	69	1HYG 2GLD 3IXUS 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.GLD 3.IXUS 4.IVV 5.SHY 6.LQD 7.QNDX 8.ITOT 9.FTEC 10.IJR
2016-12-31	182	US$7.5亿	78	1SHY 2GLD 3FREL 主要持股2016-12-31 1.SHY 2.GLD 3.FREL 4.IVV 5.HYG 6.LQD 7.ITOT 8.VTI 9.FTEC 10.IJR
2016-09-30	141	US$6.7亿	34	1HYG 2GLD 3FREL 主要持股2016-09-30 1.HYG 2.GLD 3.FREL 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.QNDX 8.IGOV 9.VTI 10.ISTB
2016-06-30	121	US$5.9亿	66	1GLD 2FREL 3LQD 主要持股2016-06-30 1.GLD 2.FREL 3.LQD 4.HYG 5.IVV 6.IGOV 7.AGG 8.SHY 9.GVI 10.ISTB
2016-03-31	127	US$5.8亿	93	1GLD 2SHY 3QNDX 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SHY 3.QNDX 4.IYR 5.IVV 6.GVI 7.LQD 8.HYG 9.IGOV 10.XLV
2015-12-31	113	US$3.9亿	50	1SHY 2IVV 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.IVV 3.VTI 4.GVI 5.IGOV 6.XLB 7.ITOT 8.IEF 9.TLT 10.BIV
2015-09-30	88	US$3.1亿	100	1SHY 2IVV 3GVI 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.IVV 3.GVI 4.VTI 5.XLV 6.IEF 7.ITOT 8.TLT 9.BIV 10.SCHO
2015-06-30	117	US$3.6亿	92	1IVV 2SHY 3VTI 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.SHY 3.VTI 4.AGG 5.IGOV 6.GVI 7.ITOT 8.BND 9.BWX 10.SCHB
2015-03-31	83	US$3.2亿	54	1IYR 2AGG 3VNQ 主要持股2015-03-31 1.IYR 2.AGG 3.VNQ 4.IVV 5.LQD 6.VTI 7.GVI 8.BND 9.SHY 10.IGOV
2014-12-31	81	US$2.6亿	0	1SHY 2IYR 3IVV 主要持股2014-12-31 1.SHY 2.IYR 3.IVV 4.AGG 5.VNQ 6.VTI 7.LQD 8.BND 9.GVI 10.BIV

本季持股变动

FormulaFolio Investments, LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOG	Northern Oil and Gas, Inc.	—	EXIT	清仓
2	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
12	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	—	EXIT	清仓
13	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
15	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	—	EXIT	清仓
16	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
17	✓	Northern Lts Fd Tr Iv	—	EXIT	清仓
18	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	—	EXIT	清仓
19	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	清仓
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
21	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	清仓
22	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	清仓
23	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	清仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
28	MVV	Proshares Ultra Midcap400	—	EXIT	清仓
29	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	EXIT	清仓
30	UWM	Proshares Ultra Russell2000	—	EXIT	清仓
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
36	BWX	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清仓
37	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
39	PFIG	Invesco Fundamental Investme	—	EXIT	清仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
43	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
44	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	—	EXIT	清仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清仓
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	EXIT	清仓
50	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看