CC
Converium Capital Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
Converium Capital Inc.CIK: 0002043653
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Converium Capital Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 56.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.22
- 持仓稳定性
- 56.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.04
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 81.26
Converium Capital Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWM
+116.3% US$9641.4万
减仓 SPY
-8.8% US$767.9万
新建仓 XRT
清仓 GLD
清仓 ON 0.5 03-01-29
新建仓 25809KAB1
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 43 大持股（共 44 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.75% | -5.97% | -8.80% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 19.92% | +9.77% | +116.25% | |
| 3 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 5.72% | +5.72% | NEW | |
| 4 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 5.65% | -1.44% | +16.32% | |
| 5 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | 债券 | 4.71% | +0.29% | +44.00% | |
| 6 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | 债券 | 3.11% | -0.34% | +18.60% | |
| 7 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | 债券 | 2.87% | +1.36% | +150.00% | |
| 8 | KOS 3.125 03-15-30债券 | Kosmos Energy LTD | 债券 | 2.74% | -1.06% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | ||
| 10 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 2.31% | -0.95% | — | |
| 11 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 2.24% | +0.56% | +57.80% | |
| 12 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 2.15% | +0.20% | +14.34% | |
| 13 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.29% | — | |
| 14 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 15 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.44% | +1.44% | NEW | ||
| 18 | SBGI | Sinclair Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.94% | -27.47% | |
| 19 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.33% | -0.21% | — | |
| 20 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.19% | -0.66% | — | |
| 21 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.16% | -0.33% | — | |
| 22 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.44% | — | |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.04% | -0.46% | -13.33% | |
| 24 | XRX 3.75 03-15-30债券 | Xerox Holdings CORP | 债券 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.92% | -0.44% | — | |
| 26 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 27 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.78% | +0.12% | — | |
| 28 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.78% | -0.15% | — | |
| 29 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.33% | — | |
| 30 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 31 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 32 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.69% | -50.00% | |
| 33 | FSP | Franklin Street Properties C | 股票-其他 | 0.43% | -0.32% | — | |
| 34 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.43% | -0.41% | — | |
| 35 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 36 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.12% | — | |
| 37 | XRX | Xerox Holdings CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 0.19% | -0.14% | +20.00% | |
| 39 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 40 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +19.7%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.69
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.19
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.87
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -1.31
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Converium Capital Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: ; 清仓: On Semiconductor CORP (ON 0.5 03-01-29); 新建仓: Nrg Energy Inc (NRG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +9.8% | +116.25% | 加仓 |
| 2 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | NRG | Nrg Energy Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ZD | Ziff Davis Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | +1.4% | +150.00% | 加仓 |
| 9 | PPLI | People Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.6% | +57.80% | 加仓 |
| 11 | WEN | Wendy's Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GTM | Zoominfo Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | PCG 4.25 12-01-27债券 | Pg&e CORP | +0.3% | +44.00% | 加仓 |
| 14 | XRX | Xerox Holdings CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.2% | +14.34% | 加仓 |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | SOC | Sable Offshore CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 21 | XRXDW | Xerox Holdings CORP | 0% | — | 不变 |
| 22 | XRX 3.75 03-15-30债券 | Xerox Holdings CORP | 0% | — | 不变 |
| 23 | VTRS | Viatris Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 24 | OI | O-i Glass Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 25 | TROX | Tronox Holdings plc | -0.1% | +20.00% | 加仓 |
| 26 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 27 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | -0.2% | — | 不变 |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 29 | FSP | Franklin Street Properties C | -0.3% | — | 不变 |
| 30 | LKQ | Lkq CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 31 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 32 | FOUR 0.5 08-01-27债券 | Shift4 Payments Inc | -0.3% | +18.60% | 加仓 |
| 33 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | -0.4% | — | 不变 |
| 34 | B | Barrick Mining CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 35 | CAE | Cae Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.5% | -13.33% | 减仓 |
| 37 | NEM | Newmont CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 38 | FLR | Fluor CORP | -0.7% | -50.00% | 减仓 |
| 39 | AAL | American Airlines Group Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 40 | SBGI | Sinclair Inc | -0.9% | -27.47% | 减仓 |
| 41 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -1% | — | 不变 |
| 42 | INTC | Intel CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | KOS 3.125 03-15-30债券 | Kosmos Energy LTD | -1.1% | — | 不变 |
| 44 | DCH | Dauch Corporation | -1.4% | +16.32% | 加仓 |
| 45 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 46 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | ON 0.5 03-01-29债券 | On Semiconductor CORP | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -6% | -8.80% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Converium Capital Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Converium Capital Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Converium Capital Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Converium Capital Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.7亿 (21.8%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.6亿 (19.9%)
3. Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT) — US$4474.7万 (5.7%)
4. Dauch Corporation (DCH) — US$4422.5万 (5.7%)
5. Pg&e CORP (PCG 4.25 12-01-27) — US$3683.7万 (4.7%)
Converium Capital Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Converium Capital Inc. 共进行了 32 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: ; 清仓: On Semiconductor CORP (ON 0.5 03-01-29); 新建仓: Nrg Energy Inc (NRG)
Converium Capital Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Converium Capital Inc. 的主要板块分布如下：
• Utilities: 22.0%
• Materials: 18.8%
• Industrials: 18.5%
• Information Technology: 14.8%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 5.8%
投资风格解析
Converium Capital Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1.7亿，现达 US$1.7亿），同时减持 SBGI（-US$306.1万，仍持有 US$1098.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/converium-capital-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get converium-capital-inc