Basso Capital Management, L.p. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Basso Capital Management, L.p. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001287978

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138

BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 20.88
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 55.07
多样化: 100
仓位均衡度: 75.21

Basso Capital Management, L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VOO
+26.6%　US$1494.7万
加仓 SPY
+278.4%　US$5830.8万
减仓 VTI
+37.6%　US$951.5万
减仓 GLD
+11.3%　-US$48.6万
新建仓 VLUE
减仓 RSP
+39.0%　US$503.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 136 大持股（共 138 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	16.15%	+5.49%	+278.38%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.19%	-9.91%	+26.59%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.49%	-4.43%	+37.58%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.40%	+0.08%	+190.47%
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.47%	-1.68%	+72.18%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.06%	-2.63%	+38.98%
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	+2.45%	NEW
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.33%	+2.33%	NEW
10	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	2.29%	+2.29%	NEW
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.09%	-4.21%	+11.29%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	+2.03%	NEW
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.83%	+1.83%	NEW
14	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.83%	+1.77%	+7701.33%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.78%	+1.36%	+861.42%
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.46%	+1.02%	+644.58%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.45%	+1.42%	+13218.90%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.36%	-0.67%	+47.57%
20	XCOR	Fundx ETF	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.13%	+1.13%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	-0.99%	+16.89%
23	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.92%	+0.16%	+112.45%
24	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
25	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	+0.79%	NEW
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.75%	+0.73%	+7344.17%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
29	XRLX	Fundx Conservative ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
31	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.66%	-0.03%	+164.31%
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.65%	+0.55%	+1837.58%
33	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.65%	+0.55%	+1551.88%
34	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	+0.09%	+194.44%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.60%	+0.60%	NEW
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.58%	+0.57%	+11549.13%
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
42	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
44	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
47	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	+0.21%	+670.36%
49	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
50	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股与成长	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.5%

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.83
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.19
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.74
行业分散度: +9%
偏度: -0.02
峰度: -0.39
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	138	US$4.7亿	0	1SPY 2VOO 3VTI 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.VOO 3.VTI 4.PAAA 5.IWM 6.RSP 7.VLUE 8.SPMO 9.SMH 10.IDV
2026 Q1	137	US$1.6亿	20	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.IWM 6.RSP 7.PAAA 8.MPLX 9.ET 10.SLV
2025 Q4	115	US$1.7亿	25	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.IWM 6.RSP 7.PAAA 8.SLV 9.MPLX 10.GOOGL
2025 Q3	78	US$1.5亿	33	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.GLD 6.PAAA 7.IBIT 8.MPLX 9.ET 10.FBTC
2025 Q2	77	US$1.3亿	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.GLD 6.PAAA 7.VBIL 8.MPLX 9.ET 10.IBIT
2025 Q1	72	US$1.2亿	100	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.GLD 6.MPLX 7.ET 8.QQQM 9.OKE 10.EPD
2024 Q4	75	US$1.2亿	0	1VOO 2SPY 3RSP 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.SPY 3.RSP 4.VTI 5.GLD 6.QQQM 7.ET 8.MPLX 9.OKE 10.EPD
2024 Q3	73	US$1.1亿	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2024 Q3 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.GLD 6.MPLX 7.ET 8.OKE 9.QQQM 10.SMIN
2024 Q2	75	US$1.1亿	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2024 Q2 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.GLD 6.ET 7.MPLX 8.OKE 9.VGSH 10.EPD
2024 Q1	70	US$1.1亿	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.GLD 6.ET 7.MPLX 8.OKE 9.VGSH 10.EPD
2023 Q4	73	US$9607.7万	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.RSP 5.GLD 6.ET 7.MPLX 8.VGSH 9.OKE 10.EPD
2023 Q3	75	US$9034.3万	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.ET 6.AAPL 7.MSFT 8.MPLX 9.OKE 10.EPD
2023 Q2	89	US$9038.8万	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.ET 8.MPLX 9.WEP 10.EPD
2023 Q1	79	US$1.0亿	0	1VOO 2SPY 3VTI 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.SPY 3.VTI 4.GOOGL 5.GLD 6.AAPL 7.MSFT 8.MPLX 9.ET 10.WEP
2022 Q4	74	US$9313.5万	0	1SPY 2VTI 3VOO 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.VTI 3.VOO 4.GLD 5.GOOGL 6.MPLX 7.AAPL 8.ET 9.MSFT 10.WEP
2022 Q3	423	US$4.1亿	0	1378579261531M369242M 主要持股2022 Q3 1.378579 2.61531M 3.69242M 4.18049C 5.12520T 6.04282M 7.849196 8.722850 9.09175K 10.18274B
2022 Q2	612	US$9.5亿	0	18765452PUCK3G54085 主要持股2022 Q2 1.876545 2.PUCK 3.G54085 4.55283P 5.G2476C 6.42032P 7.29248N 8.G5463R 9.378579 10.51477A
2022 Q1	684	US$10.4亿	0	114715128765453PUCK 主要持股2022 Q1 1.147151 2.876545 3.PUCK 4.55283P 5.G54085 6.62477L 7.00461L 8.G2476C 9.42032P 10.29248N
2021 Q4	560	US$9.1亿	0	198907K28765453147151 主要持股2021 Q4 1.98907K 2.876545 3.147151 4.PUCK 5.92853V 6.62477L 7.G2476C 8.55283P 9.42032P 10.G1702T
2021 Q3	496	US$8.6亿	0	198907K28765453147151 主要持股2021 Q3 1.98907K 2.876545 3.147151 4.55283P 5.92853V 6.96951B 7.812227 8.98566K 9.29248N 10.62477L
2021 Q2	503	US$7.8亿	91	198907K28765453812227 主要持股2021 Q2 1.98907K 2.876545 3.812227 4.147151 5.29248N 6.92853V 7.G1702T 8.756229 9.98566K 10.28139A
2021 Q1	377	US$6.5亿	100	1G2911D255283P362477L 主要持股2021 Q1 1.G2911D 2.55283P 3.62477L 4.876545 5.29248N 6.147151 7.92853V 8.28139A 9.G5463R 10.756229
2020 Q4	204	US$4.0亿	100	1CCXGBP2G75130362477L 主要持股2020 Q4 1.CCXGBP 2.G75130 3.62477L 4.CCAP 5.CCXI 6.G01046 7.147151 8.GNRSQ 9.206071 10.51476H
2020 Q3	180	US$2.9亿	100	1MNCL 2THCBEUR342087L 主要持股2020 Q3 1.MNCL 2.THCBEUR 3.42087L 4.CCAP 5.G8136L 6.80821R 7.SAQNEUR 8.90070A 9.19424L 10.58953M
2020 Q2	197	US$3.2亿	85	130734W2MNCL3G6455A 主要持股2020 Q2 1.30734W 2.MNCL 3.G6455A 4.19424L 5.89628U 6.G8136L 7.GIK-U 8.THCBEUR 9.90070A 10.GNRUQ
2020 Q1	230	US$4.2亿	86	1SPY 2LGCUSD374621Q 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.LGCUSD 3.74621Q 4.MNCL 5.G6455A 6.52539T 7.G8136L 8.34407Y 9.89628U 10.382788
2019 Q4	252	US$4.5亿	72	1LGCUSD210319T374621Q 主要持股2019 Q4 1.LGCUSD 2.10319T 3.74621Q 4.51476X 5.382788 6.G6455A 7.G88950 8.36251A 9.G8136L 10.GIX-U
2019 Q3	242	US$4.9亿	56	1IWM20042853G6455A 主要持股2019 Q3 1.IWM 2.004285 3.G6455A 4.51476X 5.LGCUSD 6.89628U 7.G9145A 8.36251A 9.G8857S 10.25258L
2019 Q2	219	US$4.5亿	73	136251A225258L3004285 主要持股2019 Q2 1.36251A 2.25258L 3.004285 4.51476X 5.G0080J 6.89628U 7.16166A 8.838884 9.42087L 10.00165R
2019 Q1	192	US$4.8亿	78	1G8857R2IWM3004285 主要持股2019 Q1 1.G8857R 2.IWM 3.004285 4.G8250R 5.RMG-U 6.10319T 7.G5463L 8.STNL 9.42589C 10.00165R
2018 Q4	180	US$4.9亿	70	14208702G8250R3LGCUSD 主要持股2018 Q4 1.420870 2.G8250R 3.LGCUSD 4.TMCX 5.MMDM 6.74621Q 7.G8857R 8.61946M 9.624745 10.92211L
2018 Q3	181	US$4.5亿	78	142588L257682V3G8250R 主要持股2018 Q3 1.42588L 2.57682V 3.G8250R 4.420870 5.LGCUSD 6.G0726L 7.G62848 8.G6772P 9.MMDM 10.846784
2018 Q2	191	US$5.3亿	71	142588L257682V3G0726L 主要持股2018 Q2 1.42588L 2.57682V 3.G0726L 4.420870 5.LGCUSD 6.G8250R 7.SFL 4.875 05-01-23 8.G62848 9.KYN 10.MMDM
2018 Q1	185	US$5.4亿	92	142588L2AABA 0 12-01-183TPG 主要持股2018 Q1 1.42588L 2.AABA 0 12-01-18 3.TPG 4.31810G 5.57682V 6.KYN 7.G0726L 8.51476W 9.G7126L 10.RWT 4.75 08-15-23
2017 Q4	177	US$6.1亿	89	1AABA 0 12-01-182DHT 4.5 10-01-193TILE 主要持股2017 Q4 1.AABA 0 12-01-18 2.DHT 4.5 10-01-19 3.TILE 4.ZD 3.25 06-15-29 5.TCOM 1 07-01-20 6.ARCC 4.75 01-15-18 7.TSLA 2.375 03-15-22 8.TWTR 1 09-15-21 9.DISH 3.375 08-15-26 10.ARI 4.75 08-23-22
2017 Q3	192	US$8.1亿	63	1VRSN 3.25 08-15-372SPY3LGND 0.75 08-15-19 主要持股2017 Q3 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.SPY 3.LGND 0.75 08-15-19 4.STWD 3.75 10-15-17 5.MOH 1.125 01-15-20 6.PANW 0 07-01-19 7.AABA 0 12-01-18 8.CTXS 0.5 04-15-19 9.RHT 0.25 10-01-19 10.IDCC 1.5 03-01-20
2017 Q2	177	US$7.7亿	48	1TTWO 1 07-01-182VRSN 3.25 08-15-373MOH 1.125 01-15-20 主要持股2017 Q2 1.TTWO 1 07-01-18 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.MOH 1.125 01-15-20 4.LGND 0.75 08-15-19 5.PANW 0 07-01-19 6.BKNG 1 03-15-18 7.STWD 3.75 10-15-17 8.IDCC 1.5 03-01-20 9.LRCX 2.625 05-15-41 10.ARCC 4.75 01-15-18
2017 Q1	148	US$6.7亿	48	1TTWO 1 07-01-182LRCX 2.625 05-15-413VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2017 Q1 1.TTWO 1 07-01-18 2.LRCX 2.625 05-15-41 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.BKNG 1 03-15-18 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.PANW 0 07-01-19 7.ARCC 4.75 01-15-18 8.AABA 0 12-01-18 9.CRM 0.25 04-01-18 10.STWD 3.75 10-15-17
2016 Q4	155	US$6.6亿	62	1TTWO 1 07-01-182VRSN 3.25 08-15-373BKNG 1 03-15-18 主要持股2016 Q4 1.TTWO 1 07-01-18 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.BKNG 1 03-15-18 4.PANW 0 07-01-19 5.TCOM 1.25 10-15-18 6.G81075 7.AABA 0 12-01-18 8.STWD 3.75 10-15-17 9.CRM 0.25 04-01-18 10.ARCC 4.75 01-15-18
2016 Q3	153	US$6.8亿	42	1VRSN 3.25 08-15-372TTWO 1 07-01-183MCHP 2.125 12-15-37 主要持股2016 Q3 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TTWO 1 07-01-18 3.MCHP 2.125 12-15-37 4.SPY 5.BKNG 1 03-15-18 6.PANW 0 07-01-19 7.CRM 0.25 04-01-18 8.DHT 4.5 10-01-19 9.SINA 1 12-01-18 10.TCOM 1.25 10-15-18
2016 Q2	151	US$6.5亿	63	1SPY2VRSN 3.25 08-15-373MCHP 2.125 12-15-37 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.MCHP 2.125 12-15-37 4.TTWO 1 07-01-18 5.DHT 4.5 10-01-19 6.PANW 0 07-01-19 7.BKNG 1 03-15-18 8.NVDA 1 12-01-18 9.SINA 1 12-01-18 10.AABA 0 12-01-18
2016 Q1	160	US$6.0亿	56	1VRSN 3.25 08-15-372MCHP 2.125 12-15-373TTWO 1 07-01-18 主要持股2016 Q1 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.TTWO 1 07-01-18 4.JAH 1.875 09-15-18 5.PANW 0 07-01-19 6.JAH 1.5 06-15-19 7.NVDA 1 12-01-18 8.STWD 3.75 10-15-17 9.MOH 1.125 01-15-20 10.LGND 0.75 08-15-19
2015 Q4	151	US$6.8亿	60	1EA 0.75 07-15-162VRSN 3.25 08-15-373JBLU 6.75 10-15-39 B-D 主要持股2015 Q4 1.EA 0.75 07-15-16 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.JBLU 6.75 10-15-39 B-D 4.MCHP 2.125 12-15-37 5.VGK 6.PANW 0 07-01-19 7.JAH 1.875 09-15-18 8.TTWO 1 07-01-18 9.JAH 1.5 06-15-19 10.NVDA 1 12-01-18
2015 Q3	133	US$6.1亿	62	1EA 0.75 07-15-162JBLU 6.75 10-15-39 B-D3MCHP 2.125 12-15-37 主要持股2015 Q3 1.EA 0.75 07-15-16 2.JBLU 6.75 10-15-39 B-D 3.MCHP 2.125 12-15-37 4.IWM 5.MOH 1.125 01-15-20 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.TTWO 1 07-01-18 8.PANW 0 07-01-19 9.JAH 1.875 09-15-18 10.PDLI 4 02-01-18
2015 Q2	122	US$6.5亿	61	1EA 0.75 07-15-162LRCX 2.625 05-15-413JBLU 6.75 10-15-39 B-D 主要持股2015 Q2 1.EA 0.75 07-15-16 2.LRCX 2.625 05-15-41 3.JBLU 6.75 10-15-39 B-D 4.MCHP 2.125 12-15-37 5.JAH 1.875 09-15-18 6.HOLX 0 12-15-37 2010 7.CEMEX 3.75 03-15-18 8.VGK 9.MOH 1.125 01-15-20 10.TTWO 1 07-01-18
2015 Q1	126	US$6.9亿	69	1EA 0.75 07-15-162LRCX 2.625 05-15-413JBLU 6.75 10-15-39 B-D 主要持股2015 Q1 1.EA 0.75 07-15-16 2.LRCX 2.625 05-15-41 3.JBLU 6.75 10-15-39 B-D 4.ELV 2.75 10-15-42 5.TFX 3.875 08-01-17 6.MOH 1.125 01-15-20 7.ICON 1.5 03-15-18 8.JAH 1.875 09-15-18 9.MCHP 2.125 12-15-37 10.G0083B
2014 Q4	136	US$6.3亿	69	1MCHP 2.125 12-15-372TFX 3.875 08-01-173LRCX 2.625 05-15-41 主要持股2014 Q4 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.TFX 3.875 08-01-17 3.LRCX 2.625 05-15-41 4.JBLU 6.75 10-15-39 B-D 5.JAH 1.875 09-15-18 6.MOH 1.125 01-15-20 7.ICON 1.5 03-15-18 8.EA 0.75 07-15-16 9.TTWO 1.75 12-01-16 10.UTHR 1 09-15-16
2014 Q3	115	US$6.5亿	62	1UTHR 1 09-15-162MCHP 2.125 12-15-373TFX 3.875 08-01-17 主要持股2014 Q3 1.UTHR 1 09-15-16 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.TFX 3.875 08-01-17 4.OCR 3.75 04-01-42 5.LRCX 2.625 05-15-41 6.ILMN 0.25 03-15-16 7.JAH 1.875 09-15-18 8.ICON 1.5 03-15-18 9.SLXP 1.5 03-15-19 10.HA 5 03-15-16
2014 Q2	109	US$6.0亿	72	1VTRS 3.75 09-15-152MCHP 2.125 12-15-373LGF 3.625 03-15-25 * 主要持股2014 Q2 1.VTRS 3.75 09-15-15 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.LGF 3.625 03-15-25 * 4.OCR 3.75 04-01-42 5.TFX 3.875 08-01-17 6.LRCX 2.625 05-15-41 7.ILMN 0.25 03-15-16 8.SNDK 1.5 08-15-17 9.HA 5 03-15-16 10.STWD 4 01-15-19
2014 Q1	106	US$5.5亿	89	1MCHP 2.125 12-15-372VTRS 3.75 09-15-153LGF 3.625 03-15-25 * 主要持股2014 Q1 1.MCHP 2.125 12-15-37 2.VTRS 3.75 09-15-15 3.LGF 3.625 03-15-25 * 4.SBAC 4 10-01-14 5.OCR 3.75 04-01-42 6.TFX 3.875 08-01-17 7.DHI 2 05-15-14 DHI 8.OCR 3.75 12-15-25 9.HA 5 03-15-16 10.JBLU 6.75 10-15-39 B-D
2013 Q4	85	US$5.0亿	62	1LGF 3.625 03-15-25 2MCHP 2.125 12-15-373PDLI 2.875 02-15-15 主要持股2013 Q4 1.LGF 3.625 03-15-25 * 2.MCHP 2.125 12-15-37 3.PDLI 2.875 02-15-15 * 4.UTHR 1 09-15-16 5.WNR 5.75 06-15-14 6.OCR 3.75 04-01-42 7.SPY 8.TFX 3.875 08-01-17 9.JBLU 6.75 10-15-39 B-D 10.MU 1.875 08-01-31 B
2013 Q3	95	US$5.7亿	54	1LGF 3.625 03-15-25 2WNR 5.75 06-15-143PDLI 2.875 02-15-15 主要持股2013 Q3 1.LGF 3.625 03-15-25 * 2.WNR 5.75 06-15-14 3.PDLI 2.875 02-15-15 * 4.MCHP 2.125 12-15-37 5.SPY 6.GILD 1.625 05-01-16 D 7.WCC 6 09-15-29 8.VTRS 3.75 09-15-15 9.VPHM 2 03-15-17 10.UTHR 1 09-15-16
2013 Q2	98	US$5.3亿	0	1LGF 3.625 03-15-25 2VTRS 3.75 09-15-153GILD 1.625 05-01-16 D 主要持股2013 Q2 1.LGF 3.625 03-15-25 2.VTRS 3.75 09-15-15 3.GILD 1.625 05-01-16 D 4.WCC 6 09-15-29 5.PDLI 2.875 02-15-15 * 6.WNR 5.75 06-15-14 7.MCHP 2.125 12-15-37 8.UTHR 1 09-15-16 9.EQIX 4.75 06-15-16 10.JBLU 6.75 10-15-39 B-D

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Basso Capital Management, L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 219 项）

Basso Capital Management, L.p. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+5.5%	+278.38%	加仓
2	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+2.9%	NEW	新建仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+2.5%	NEW	新建仓
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+2.3%	NEW	新建仓
5	IDV	Ishares International Select	+2.3%	NEW	新建仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2%	NEW	新建仓
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.8%	NEW	新建仓
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+1.8%	+7701.33%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.8%	NEW	新建仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.4%	+13218.90%	加仓
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.4%	+861.42%	加仓
12	XCOR	Fundx ETF	+1.3%	NEW	新建仓
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+1.1%	NEW	新建仓
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+644.58%	加仓
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.9%	NEW	新建仓
16	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+0.8%	NEW	新建仓
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.8%	NEW	新建仓
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.7%	+7344.17%	加仓
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.7%	NEW	新建仓
20	XRLX	Fundx Conservative ETF	+0.7%	NEW	新建仓
21	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.7%	NEW	新建仓
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.6%	NEW	新建仓
23	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.6%	NEW	新建仓
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.6%	NEW	新建仓
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.6%	NEW	新建仓
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+11549.13%	加仓
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+1837.58%	加仓
28	AAPL	Apple Inc	+0.6%	+1551.88%	加仓
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	NEW	新建仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	NEW	新建仓
31	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.5%	NEW	新建仓
32	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.5%	NEW	新建仓
33	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.5%	NEW	新建仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	NEW	新建仓
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	NEW	新建仓
36	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+0.4%	NEW	新建仓
37	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	+0.3%	NEW	新建仓
38	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	+0.3%	NEW	新建仓
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.3%	NEW	新建仓
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.3%	NEW	新建仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	NEW	新建仓
42	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	NEW	新建仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.3%	NEW	新建仓
44	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	+0.2%	NEW	新建仓
45	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.2%	NEW	新建仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+670.36%	加仓
47	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	NEW	新建仓
48	XNAV	Fundx Aggressive ETF	+0.2%	NEW	新建仓
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+1226.31%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Basso Capital Management, L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Basso Capital Management, L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Basso Capital Management, L.p. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Basso Capital Management, L.p. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7574.0万 (16.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4779.7万 (10.2%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2572.6万 (5.5%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$2530.9万 (5.4%) 5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2096.2万 (4.5%)

Basso Capital Management, L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Basso Capital Management, L.p. 共进行了 194 项显著调整：新建仓 82 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 66 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares International Select (IDV); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

Basso Capital Management, L.p. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Basso Capital Management, L.p. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.5% • Communication Services: 21.7% • Financials: 19.9% • Industrials: 12.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 5.4%

投资风格解析

Basso Capital Management, L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 39 降至 21，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 PAAA（+US$1748.9万，现达 US$2530.9万），同时减持 SLV（-US$388.8万，仍持有 US$107.1万）。

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