TS
Two Sigma Securities, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Two Sigma Securities, LLCCIK: 0001450144
分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略
申報總市值
US$11.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1668
TWO SIGMA SECURITIES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1668 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 137.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.11
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 55.94
- 產業集中度
- 43.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.97
Two Sigma Securities, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.003——換算下來相當於約 361 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1668 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 AMAT
新建倉 ORCL
新建倉 IVV
加碼 VOO
+194.3% US$1357.6萬
清倉 AMZN
減碼 AGG
-53.0% -US$662.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1668 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +1.00% | +194.31% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.91% | +215.68% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.79% | +2139.57% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | +0.48% | +20.92% | |
| 9 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.21% | -81.16% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.59% | +1189.14% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.39% | +223.56% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.51% | +743.98% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.19% | +72.64% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.95% | -53.03% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 17 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.49% | +0.44% | +1366.85% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.14% | +88.92% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.49% | +0.39% | +427.83% | |
| 20 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.01% | +60.37% | |
| 21 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.45% | +0.41% | +900.82% | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.44% | +0.33% | +401.62% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.44% | +0.33% | +343.24% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | +0.39% | +1528.07% | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.37% | +920.22% | |
| 31 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.40% | +0.29% | +337.21% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 34 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.36% | +813.45% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.28% | +557.62% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.38% | -0.18% | +8.27% | |
| 37 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.34% | +1600.67% | |
| 41 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.16% | +261.28% | |
| 43 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.35% | +0.15% | +111.44% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +26.42% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.35% | +0.12% | +113.51% | |
| 46 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.34% | +0.29% | +997.58% | |
| 48 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 50 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.17% | +89.33% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-1.8%
近4個季度績效
+7.3%
- 標準差
- +29.6%
- 貝塔係數
- -0.73
- 阿爾法
- +11.3%
- 最大回撤
- -56%
- 年化績效
- -7.8%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- -0.15
- 斯圖澤指數
- -0.03
- 崔諾比率
- +0.05
- 斯特林比率
- -0.24
- 卡瑪比率
- -0.14
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +35.9%
- 下方標準差
- +23.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +18.7%
- 最差12個月
- -54.3%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.11
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- -1.17
- 峰態
- +5.54
- 上檔潛力
- +1.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1668 | US$11.6億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 1599 | US$8.6億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 1421 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1327 | US$6.8億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1437 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1395 | US$6.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1544 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2764 | US$59.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2921 | US$82.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2883 | US$103.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2964 | US$103.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2859 | US$94.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2718 | US$67.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2577 | US$49.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2518 | US$33.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2538 | US$33.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2156 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2073 | US$28.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1503 | US$23.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1498 | US$34.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1468 | US$33.3億 | 70 | ||
| 2021 Q1 | 794 | US$18.1億 | 90 | ||
| 2020 Q4 | 1635 | US$42.2億 | 63 | ||
| 2020 Q3 | 1267 | US$48.9億 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 1335 | US$44.6億 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 1273 | US$44.4億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 2290 | US$148.3億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 2015 | US$109.7億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 2041 | US$95.7億 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 1760 | US$111.6億 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 2079 | US$81.9億 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 2523 | US$154.0億 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 2606 | US$200.9億 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 2631 | US$178.6億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1702 | US$37.3億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 894 | US$10.9億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 829 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 871 | US$5.1億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 695 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 645 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 419 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 293 | US$7778.1萬 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 265 | US$8332.2萬 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 214 | US$6367.0萬 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 172 | US$5996.5萬 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 206 | US$9728.9萬 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 249 | US$1.2億 | 0 |
Two Sigma Securities, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Amazon.com Inc (AMZN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 2589 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | +194.31% | 加碼 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +215.68% | 加碼 |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +2139.57% | 加碼 |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 9 | BLK | Blackrock Inc | +0.6% | +1189.14% | 加碼 |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.5% | +743.98% | 加碼 |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +20.92% | 加碼 |
| 13 | PPL | Ppl CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | +0.4% | +1366.85% | 加碼 |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 17 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | +900.82% | 加碼 |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +223.56% | 加碼 |
| 22 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +427.83% | 加碼 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | +1528.07% | 加碼 |
| 24 | T | At&t Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 25 | CI | THE Cigna Group | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.4% | +920.22% | 加碼 |
| 29 | SYNA | Synaptics Inc | +0.4% | +813.45% | 加碼 |
| 30 | MET | Metlife Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | +1600.67% | 加碼 |
| 33 | SANM | Sanmina CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 34 | D | Dominion Energy Inc | +0.3% | +401.62% | 加碼 |
| 35 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.3% | +343.24% | 加碼 |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 37 | ROKU | Roku Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 38 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.3% | +337.21% | 加碼 |
| 41 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | +997.58% | 加碼 |
| 42 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.3% | +1207.89% | 加碼 |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 45 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +557.62% | 加碼 |
| 48 | MSCI | Msci Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 49 | RS | Reliance Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 50 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +4473.41% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Two Sigma Securities, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Two Sigma Securities, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 1668 個已申報部位之中。
Two Sigma Securities, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Two Sigma Securities, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2025.9萬 (1.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1927.3萬 (1.7%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1338.5萬 (1.1%)
4. Oracle CORP (ORCL) — US$1253.1萬 (1.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1175.5萬 (1.0%)
Two Sigma Securities, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Two Sigma Securities, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 75 個部位、加碼 48 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 50 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Amazon.com Inc (AMZN)
Two Sigma Securities, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Two Sigma Securities, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 16.6%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Energy: 6.2%
投資風格解析
Two Sigma Securities, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -7.8%，跑贏 S&P 500 11.3 個百分點；貝塔係數為 -0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$1307.7萬，現達 US$1338.5萬），同時減碼 NVDA（-US$565.2萬，仍持有 US$77.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/two-sigma-securities-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get two-sigma-securities-llc