Quantitative Advantage, LLC 13F 持仓（115 只，Q1 2023）：图表与 AI 洞察

Name: Quantitative Advantage, LLC — 13F Holdings, 2023-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001368905

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 115

Quantitative Advantage, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

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本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.44%	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.37%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.80%	—	+0.37%
4	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	4.17%	—	+1.14%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.48%	—	+3.66%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.37%	—	-3.09%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+4.48%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.15%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.17%	—	-3.13%
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	+5.91%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.97%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.54%	—	-3.82%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.48%	—	+7.13%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.41%	—	+7.34%
15	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.12%	—	+3.79%
16	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.84%	—	-4.30%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.82%	—	+0.03%
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.77%	—	+2.41%
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.76%
20	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.63%	—	-2.22%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.40%	—	+3.54%
22	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.14%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.40%
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.29%	—	-0.09%
25	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.23%	—	-0.43%
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.23%	—	-4.12%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.59%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.00%	—	-2.19%
29	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.70%
30	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.96%	—	+4.76%
31	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.96%	—	+7.62%
32	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.95%	—	+7.03%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.19%
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.13%
35	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.88%	—	+6.38%
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.78%	—	+0.72%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
38	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.92%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.26%
40	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.81%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.61%	—	+10.82%
43	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.61%	—	-2.40%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-2.39%
45	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.55%	—	+74.85%
46	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.55%	—	+0.82%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	—	-8.05%
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	—	—
49	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	0.46%	—	-2.52%
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+30.57%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.41
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q1	115	US$6.9亿	0	1DUHP 2VTI 3IYW 主要持股2023 Q1 1.DUHP 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.VEU 6.MOAT 7.RSPT 8.IWV 9.XLE 10.GSIE
2022 Q4	112	US$6.5亿	0	1DFAT 2VTI 3TILT 主要持股2022 Q4 1.DFAT 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.XLE 6.VEU 7.IWV 8.MOAT 9.RSPT 10.JPUS
2022 Q3	105	US$5.7亿	0	1DFAT 2VTI 3IYW 主要持股2022 Q3 1.DFAT 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.MOAT 6.IWV 7.XLE 8.VEU 9.TOTL 10.GSIE
2022 Q2	91	US$5.8亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022 Q2 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.XLE 9.VEU 10.GSIE
2022 Q1	86	US$6.5亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022 Q1 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.VGT 9.GSIE 10.VEU
2021 Q4	78	US$6.5亿	0	1DFAT 2IWV 3IYW 主要持股2021 Q4 1.DFAT 2.IWV 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.VGT 7.MOAT 8.GSIE 9.VEU 10.ACWX
2021 Q3	75	US$5.9亿	0	1IWV 2VTI 3TILT 主要持股2021 Q3 1.IWV 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.QUAL 6.MOAT 7.GSIE 8.VEU 9.VGT 10.SPHQ
2021 Q2	68	US$5.8亿	94	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021 Q2 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.GSLC
2021 Q1	60	US$5.2亿	65	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021 Q1 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.IYC
2020 Q4	60	US$4.7亿	22	1SIZE 2QUAL 3IYW 主要持股2020 Q4 1.SIZE 2.QUAL 3.IYW 4.VTI 5.IWV 6.SPHQ 7.RSP 8.VGT 9.IYC 10.BND
2020 Q3	59	US$4.1亿	20	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020 Q3 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.VTI 5.SPHQ 6.VGT 7.RSP 8.TOTL 9.IYC 10.FIXD
2020 Q2	56	US$3.7亿	67	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020 Q2 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.SPHQ 5.VTI 6.JPUS 7.RSP 8.VGT 9.TOTL 10.GBIL
2020 Q1	58	US$3.3亿	78	1GBIL 2QUAL 3USMV 主要持股2020 Q1 1.GBIL 2.QUAL 3.USMV 4.SPHQ 5.SPLV 6.JPUS 7.TOTL 8.VTI 9.IYW 10.BOND
2019 Q4	55	US$3.9亿	66	1QUAL 2VLUE 3JPST 主要持股2019 Q4 1.QUAL 2.VLUE 3.JPST 4.SPHQ 5.XLI 6.PWV 7.JPUS 8.IYG 9.IYW 10.VTI
2019 Q3	56	US$3.6亿	19	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019 Q3 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.IYW 6.JPUS 7.SPHQ 8.VGT 9.VTI 10.BOND
2019 Q2	55	US$3.6亿	33	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019 Q2 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.JPUS 6.IYW 7.SPHQ 8.VTI 9.VGT 10.GSIE
2019 Q1	55	US$3.5亿	10	1JPST 2USMV 3QUAL 主要持股2019 Q1 1.JPST 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.JPUS 6.DGRW 7.VTI 8.XLV 9.VHT 10.GSIE
2018 Q4	57	US$3.2亿	100	1JPST 2USMV 3VTV 主要持股2018 Q4 1.JPST 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.JPUS 6.DGRW 7.XLV 8.VHT 9.VTI 10.GSIE
2018 Q3	53	US$3.6亿	56	1IVW 2USMV 3VONG 主要持股2018 Q3 1.IVW 2.USMV 3.VONG 4.VEA 5.SPLV 6.GSIE 7.IYC 8.IYW 9.JPUS 10.VTI
2018 Q2	53	US$3.4亿	44	1MTUM 2VLUE 3PDP 主要持股2018 Q2 1.MTUM 2.VLUE 3.PDP 4.VEA 5.VONG 6.IYC 7.JPUS 8.VTI 9.IYW 10.IYG
2018 Q1	55	US$3.4亿	45	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2018 Q1 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.VONG 6.JPUS 7.IYG 8.IYC 9.VTI 10.IYW
2017 Q4	51	US$3.4亿	74	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2017 Q4 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.PWVUSD 6.VTI 7.ACWX 8.IYG 9.AAXJ 10.IYC
2017 Q3	46	US$3.2亿	28	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017 Q3 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.IYG 5.ACWX 6.IEV 7.VTI 8.VEU 9.IYW 10.XLI
2017 Q2	46	US$3.2亿	93	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017 Q2 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.ACWX 5.IEV 6.VTI 7.VEU 8.IYG 9.IYW 10.XLI
2017 Q1	48	US$3.2亿	24	1IVE 2VTV 3VPL 主要持股2017 Q1 1.IVE 2.VTV 3.VPL 4.VEA 5.ACWX 6.IYG 7.IYW 8.XLI 9.IYM 10.FDN
2016 Q4	50	US$3.3亿	100	1IVE 2VTV 3VEA 主要持股2016 Q4 1.IVE 2.VTV 3.VEA 4.VPL 5.IYG 6.XLI 7.IYW 8.IYZ 9.SHV 10.IYM
2016 Q3	48	US$3.3亿	37	1IJJ 2VBR 3SHV 主要持股2016 Q3 1.IJJ 2.VBR 3.SHV 4.EFAV 5.VPL 6.MINT 7.IYW 8.IYK 9.XLU 10.IYZ
2016 Q2	47	US$3.4亿	38	1SHV 2IJJ 3MINT 主要持股2016 Q2 1.SHV 2.IJJ 3.MINT 4.VBR 5.EFAV 6.XLU 7.IYK 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2016 Q1	46	US$3.4亿	53	1SHV 2IVW 3VUG 主要持股2016 Q1 1.SHV 2.IVW 3.VUG 4.MINT 5.EFAV 6.IYK 7.XLU 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2015 Q4	45	US$3.5亿	64	1IVW 2VUG 3SHV 主要持股2015 Q4 1.IVW 2.VUG 3.SHV 4.EFAV 5.MINT 6.SCZ 7.IYC 8.IYK 9.IBB 10.IYW
2015 Q3	45	US$3.5亿	93	1SHV 2IJK 3MINT 主要持股2015 Q3 1.SHV 2.IJK 3.MINT 4.VUG 5.SCZ 6.IYC 7.IYH 8.EFAV 9.IBB 10.AGG
2015 Q2	42	US$3.9亿	35	1IJK 2VOT 3SCZ 主要持股2015 Q2 1.IJK 2.VOT 3.SCZ 4.HYS 5.DXJ 6.HEZU 7.BIV 8.IYH 9.IBB 10.IYC
2015 Q1	43	US$3.9亿	100	1IJK 2VOT 3EFAV 主要持股2015 Q1 1.IJK 2.VOT 3.EFAV 4.HEZU 5.SCZ 6.BIV 7.ICF 8.IYC 9.IYH 10.IYK
2014 Q4	42	US$4.0亿	64	1IVE 2VTV 3MINT 主要持股2014 Q4 1.IVE 2.VTV 3.MINT 4.IYH 5.IYW 6.IDU 7.IYC 8.IYK 9.BNDX 10.IEF
2014 Q3	45	US$4.0亿	73	1IVE 2VTV 3EEMV 主要持股2014 Q3 1.IVE 2.VTV 3.EEMV 4.EWC 5.ACWI 6.IYH 7.IYW 8.BNDX 9.IYM 10.AGG
2014 Q2	44	US$4.3亿	100	1IVE 2VTV 3EFAV 主要持股2014 Q2 1.IVE 2.VTV 3.EFAV 4.EWX 5.EEM 6.IYH 7.IYW 8.IDU 9.IYE 10.IYM
2014 Q1	43	US$4.2亿	100	1IVW 2VUG 3IEV 主要持股2014 Q1 1.IVW 2.VUG 3.IEV 4.EFAV 5.SCZ 6.HYS 7.MINT 8.IYH 9.IYM 10.IYW
2013 Q4	44	US$4.2亿	43	1IJT 2IEV 3SCZ 主要持股2013 Q4 1.IJT 2.IEV 3.SCZ 4.VBK 5.EPP 6.HYS 7.VEA 8.VGK 9.VSS 10.MINT
2013 Q3	41	US$4.1亿	100	1IJT 2SCZ 3IEV 主要持股2013 Q3 1.IJT 2.SCZ 3.IEV 4.ACWI 5.VBK 6.SPSB 7.MINT 8.HYS 9.VEA 10.VGK
2013 Q2	40	US$3.9亿	0	1IVE 2MINT 3VOE 主要持股2013 Q2 1.IVE 2.MINT 3.VOE 4.ACWI 5.SCZ 6.IEV 7.HYG 8.LQD 9.VNQ 10.IYG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Quantitative Advantage, LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantitative Advantage, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantitative Advantage, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Quantitative Advantage, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantitative Advantage, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$5131.0万 (7.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3543.1万 (5.1%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$3308.6万 (4.8%) 4. Flexshares Morningstar US Ma (TILT) — US$2878.0万 (4.2%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2399.1万 (3.5%)

Quantitative Advantage, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Quantitative Advantage, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Quantitative Advantage, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Quantitative Advantage, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

US$6.9亿

59 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Chatham Capital Group, INC.

CIK 0001108969

申报总市值

US$6.9亿

198 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Matrix Trust Co

CIK 0001784277

申报总市值

US$6.9亿

101 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Intrepid Capital Management INC

CIK 0001092838

申报总市值

US$2.6亿

106 stks

2026-03-31

集中度9.9

持仓稳定性19.1

行业集中度41.1

同样重仓 Dimensional US High Profi Et 为第一大持股

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Freedom Investment Management, Inc.

CIK 0001566653

申报总市值

US$3.4亿

153 stks

2026-03-31

集中度24.1

持仓稳定性16.1

行业集中度100.0

同样重仓 Dimensional US High Profi Et 为第一大持股

查看详情

Adero Partners, LLC

CIK 0001800593

申报总市值

US$15.3亿

259 stks

2025-03-31

数据过旧，未更新

集中度24.3

持仓稳定性100.0

行业集中度85.1

同样重仓 Dimensional US High Profi Et 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Quantitative Advantage, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quantitative-advantage-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get quantitative-advantage-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Quantitative Advantage, LLC 13F 持仓（115 只，Q1 2023）：图表与 AI 洞察

CIK: 0001368905

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 115

Quantitative Advantage, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“Q”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

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本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.44%	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.37%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.80%	—	+0.37%
4	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	4.17%	—	+1.14%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.48%	—	+3.66%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.37%	—	-3.09%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+4.48%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.15%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.17%	—	-3.13%
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	+5.91%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.97%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.54%	—	-3.82%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.48%	—	+7.13%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.41%	—	+7.34%
15	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.12%	—	+3.79%
16	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.84%	—	-4.30%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.82%	—	+0.03%
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.77%	—	+2.41%
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.76%
20	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.63%	—	-2.22%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.40%	—	+3.54%
22	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.14%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.40%
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.29%	—	-0.09%
25	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.23%	—	-0.43%
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.23%	—	-4.12%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.59%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.00%	—	-2.19%
29	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.70%
30	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.96%	—	+4.76%
31	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.96%	—	+7.62%
32	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.95%	—	+7.03%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.19%
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.13%
35	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.88%	—	+6.38%
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.78%	—	+0.72%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
38	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.92%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.26%
40	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.81%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.61%	—	+10.82%
43	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.61%	—	-2.40%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-2.39%
45	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.55%	—	+74.85%
46	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.55%	—	+0.82%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	—	-8.05%
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	—	—
49	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	0.46%	—	-2.52%
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+30.57%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.41
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q1	115	US$6.9亿	0	1DUHP 2VTI 3IYW 主要持股2023 Q1 1.DUHP 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.VEU 6.MOAT 7.RSPT 8.IWV 9.XLE 10.GSIE
2022 Q4	112	US$6.5亿	0	1DFAT 2VTI 3TILT 主要持股2022 Q4 1.DFAT 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.XLE 6.VEU 7.IWV 8.MOAT 9.RSPT 10.JPUS
2022 Q3	105	US$5.7亿	0	1DFAT 2VTI 3IYW 主要持股2022 Q3 1.DFAT 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.MOAT 6.IWV 7.XLE 8.VEU 9.TOTL 10.GSIE
2022 Q2	91	US$5.8亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022 Q2 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.XLE 9.VEU 10.GSIE
2022 Q1	86	US$6.5亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022 Q1 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.VGT 9.GSIE 10.VEU
2021 Q4	78	US$6.5亿	0	1DFAT 2IWV 3IYW 主要持股2021 Q4 1.DFAT 2.IWV 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.VGT 7.MOAT 8.GSIE 9.VEU 10.ACWX
2021 Q3	75	US$5.9亿	0	1IWV 2VTI 3TILT 主要持股2021 Q3 1.IWV 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.QUAL 6.MOAT 7.GSIE 8.VEU 9.VGT 10.SPHQ
2021 Q2	68	US$5.8亿	94	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021 Q2 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.GSLC
2021 Q1	60	US$5.2亿	65	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021 Q1 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.IYC
2020 Q4	60	US$4.7亿	22	1SIZE 2QUAL 3IYW 主要持股2020 Q4 1.SIZE 2.QUAL 3.IYW 4.VTI 5.IWV 6.SPHQ 7.RSP 8.VGT 9.IYC 10.BND
2020 Q3	59	US$4.1亿	20	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020 Q3 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.VTI 5.SPHQ 6.VGT 7.RSP 8.TOTL 9.IYC 10.FIXD
2020 Q2	56	US$3.7亿	67	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020 Q2 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.SPHQ 5.VTI 6.JPUS 7.RSP 8.VGT 9.TOTL 10.GBIL
2020 Q1	58	US$3.3亿	78	1GBIL 2QUAL 3USMV 主要持股2020 Q1 1.GBIL 2.QUAL 3.USMV 4.SPHQ 5.SPLV 6.JPUS 7.TOTL 8.VTI 9.IYW 10.BOND
2019 Q4	55	US$3.9亿	66	1QUAL 2VLUE 3JPST 主要持股2019 Q4 1.QUAL 2.VLUE 3.JPST 4.SPHQ 5.XLI 6.PWV 7.JPUS 8.IYG 9.IYW 10.VTI
2019 Q3	56	US$3.6亿	19	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019 Q3 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.IYW 6.JPUS 7.SPHQ 8.VGT 9.VTI 10.BOND
2019 Q2	55	US$3.6亿	33	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019 Q2 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.JPUS 6.IYW 7.SPHQ 8.VTI 9.VGT 10.GSIE
2019 Q1	55	US$3.5亿	10	1JPST 2USMV 3QUAL 主要持股2019 Q1 1.JPST 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.JPUS 6.DGRW 7.VTI 8.XLV 9.VHT 10.GSIE
2018 Q4	57	US$3.2亿	100	1JPST 2USMV 3VTV 主要持股2018 Q4 1.JPST 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.JPUS 6.DGRW 7.XLV 8.VHT 9.VTI 10.GSIE
2018 Q3	53	US$3.6亿	56	1IVW 2USMV 3VONG 主要持股2018 Q3 1.IVW 2.USMV 3.VONG 4.VEA 5.SPLV 6.GSIE 7.IYC 8.IYW 9.JPUS 10.VTI
2018 Q2	53	US$3.4亿	44	1MTUM 2VLUE 3PDP 主要持股2018 Q2 1.MTUM 2.VLUE 3.PDP 4.VEA 5.VONG 6.IYC 7.JPUS 8.VTI 9.IYW 10.IYG
2018 Q1	55	US$3.4亿	45	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2018 Q1 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.VONG 6.JPUS 7.IYG 8.IYC 9.VTI 10.IYW
2017 Q4	51	US$3.4亿	74	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2017 Q4 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.PWVUSD 6.VTI 7.ACWX 8.IYG 9.AAXJ 10.IYC
2017 Q3	46	US$3.2亿	28	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017 Q3 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.IYG 5.ACWX 6.IEV 7.VTI 8.VEU 9.IYW 10.XLI
2017 Q2	46	US$3.2亿	93	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017 Q2 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.ACWX 5.IEV 6.VTI 7.VEU 8.IYG 9.IYW 10.XLI
2017 Q1	48	US$3.2亿	24	1IVE 2VTV 3VPL 主要持股2017 Q1 1.IVE 2.VTV 3.VPL 4.VEA 5.ACWX 6.IYG 7.IYW 8.XLI 9.IYM 10.FDN
2016 Q4	50	US$3.3亿	100	1IVE 2VTV 3VEA 主要持股2016 Q4 1.IVE 2.VTV 3.VEA 4.VPL 5.IYG 6.XLI 7.IYW 8.IYZ 9.SHV 10.IYM
2016 Q3	48	US$3.3亿	37	1IJJ 2VBR 3SHV 主要持股2016 Q3 1.IJJ 2.VBR 3.SHV 4.EFAV 5.VPL 6.MINT 7.IYW 8.IYK 9.XLU 10.IYZ
2016 Q2	47	US$3.4亿	38	1SHV 2IJJ 3MINT 主要持股2016 Q2 1.SHV 2.IJJ 3.MINT 4.VBR 5.EFAV 6.XLU 7.IYK 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2016 Q1	46	US$3.4亿	53	1SHV 2IVW 3VUG 主要持股2016 Q1 1.SHV 2.IVW 3.VUG 4.MINT 5.EFAV 6.IYK 7.XLU 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2015 Q4	45	US$3.5亿	64	1IVW 2VUG 3SHV 主要持股2015 Q4 1.IVW 2.VUG 3.SHV 4.EFAV 5.MINT 6.SCZ 7.IYC 8.IYK 9.IBB 10.IYW
2015 Q3	45	US$3.5亿	93	1SHV 2IJK 3MINT 主要持股2015 Q3 1.SHV 2.IJK 3.MINT 4.VUG 5.SCZ 6.IYC 7.IYH 8.EFAV 9.IBB 10.AGG
2015 Q2	42	US$3.9亿	35	1IJK 2VOT 3SCZ 主要持股2015 Q2 1.IJK 2.VOT 3.SCZ 4.HYS 5.DXJ 6.HEZU 7.BIV 8.IYH 9.IBB 10.IYC
2015 Q1	43	US$3.9亿	100	1IJK 2VOT 3EFAV 主要持股2015 Q1 1.IJK 2.VOT 3.EFAV 4.HEZU 5.SCZ 6.BIV 7.ICF 8.IYC 9.IYH 10.IYK
2014 Q4	42	US$4.0亿	64	1IVE 2VTV 3MINT 主要持股2014 Q4 1.IVE 2.VTV 3.MINT 4.IYH 5.IYW 6.IDU 7.IYC 8.IYK 9.BNDX 10.IEF
2014 Q3	45	US$4.0亿	73	1IVE 2VTV 3EEMV 主要持股2014 Q3 1.IVE 2.VTV 3.EEMV 4.EWC 5.ACWI 6.IYH 7.IYW 8.BNDX 9.IYM 10.AGG
2014 Q2	44	US$4.3亿	100	1IVE 2VTV 3EFAV 主要持股2014 Q2 1.IVE 2.VTV 3.EFAV 4.EWX 5.EEM 6.IYH 7.IYW 8.IDU 9.IYE 10.IYM
2014 Q1	43	US$4.2亿	100	1IVW 2VUG 3IEV 主要持股2014 Q1 1.IVW 2.VUG 3.IEV 4.EFAV 5.SCZ 6.HYS 7.MINT 8.IYH 9.IYM 10.IYW
2013 Q4	44	US$4.2亿	43	1IJT 2IEV 3SCZ 主要持股2013 Q4 1.IJT 2.IEV 3.SCZ 4.VBK 5.EPP 6.HYS 7.VEA 8.VGK 9.VSS 10.MINT
2013 Q3	41	US$4.1亿	100	1IJT 2SCZ 3IEV 主要持股2013 Q3 1.IJT 2.SCZ 3.IEV 4.ACWI 5.VBK 6.SPSB 7.MINT 8.HYS 9.VEA 10.VGK
2013 Q2	40	US$3.9亿	0	1IVE 2MINT 3VOE 主要持股2013 Q2 1.IVE 2.MINT 3.VOE 4.ACWI 5.SCZ 6.IEV 7.HYG 8.LQD 9.VNQ 10.IYG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Quantitative Advantage, LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Quantitative Advantage, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantitative Advantage, LLC 目前前几大持股有哪些？

Quantitative Advantage, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Quantitative Advantage, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Quantitative Advantage, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Quantitative Advantage, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Quantitative Advantage, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quantitative-advantage-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get quantitative-advantage-llc

完整 API 与 MCP 文档 →