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FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
FACTORIAL MANAGEMENT LtdCIK: 0001697137
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$361.8万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$361.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 98.05
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.342——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 BABA 0.5 06-01-31
0.0% -US$20.9万
加仓 HDB
0.0% US$5.3万
加仓 TCOM 0.75 06-15-29
0.0% -US$5.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 40.17% | +3.57% | — | |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | 债券 | 32.58% | -3.71% | — | |
| 3 | TCOM 0.75 06-15-29债券 | Trip.com Group LTD | 债券 | 27.26% | +0.15% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的37%）计算
- 标准差
- +73.4%
- 贝塔系数
- -0.83
- 阿尔法
- +58.9%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.43
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.18
- 信息比率
- +0.09
- 跟踪误差
- +75.8%
- 下行标准差
- +26.5%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.69
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +4.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$361.8万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$382.4万 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$484.1万 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$504.5万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$458.5万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$1.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$87.0万 | 0 | 1BILI 0.5 12-01-26 | |
| 2023 Q1 | 2 | US$272.2万 | 0 | 1NIO 0 02-01-262BILI 0.5 12-01-26 | |
| 2022 Q4 | 3 | US$355.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$322.1万 | 0 | 1NIO 0 02-01-262TSM | |
| 2022 Q2 | 5 | US$1502.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$233.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$27.3万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$79.0万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$443.4万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$265.8万 | 77 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$255.0万 | 100 | 1GDSHDG 2 06-01-252BBL | |
| 2020 Q1 | 4 | US$966.9万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$228.5万 | 99 | 1GDSHDG 2 06-01-252BBL | |
| 2019 Q3 | 3 | US$541.6万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$118.7万 | 100 | 1GDSHDG 2 06-01-252HCM | |
| 2019 Q1 | 1 | US$968.0 | 100 | 1G3902L | |
| 2018 Q4 | 2 | US$269.6万 | 100 | 1BBL2G3902L | |
| 2018 Q3 | 3 | US$410.6万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 1 | — | 100 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$199.0万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$48.1万 | 37 | 1G98338 | |
| 2017 Q3 | 1 | US$69.6万 | 100 | 1G98338 | |
| 2017 Q2 | 4 | US$449.6万 | 85 | 1G98338292657J3827084 | |
| 2017 Q1 | 4 | US$725.8万 | 13 | 1G98338292657J3JOYY 2.25 04-01-19 | |
| 2016 Q4 | 4 | US$639.7万 | 0 | 1G98338292657J3JOYY 2.25 04-01-19 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +3.6% | — | 不变 |
| 2 | TCOM 0.75 06-15-29债券 | Trip.com Group LTD | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | BABA 0.5 06-01-31债券 | Alibaba Group Holding | -3.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$361.8万，分布在 3 个已申报仓位之中。
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$145.3万 (40.2%)
2. Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — US$117.9万 (32.6%)
3. Trip.com Group LTD (TCOM 0.75 06-15-29) — US$98.6万 (27.3%)
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FACTORIAL MANAGEMENT Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 59.8%
• Financials: 40.2%
投资风格解析
FACTORIAL MANAGEMENT Ltd的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 59.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 BABA 0.5 06-01-31，累计减少 US$37.5万，但目前仍持有 US$117.9万。
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