CA
Cohalo Advisory LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Cohalo Advisory LLCCIK: 0002056438
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$165.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Cohalo Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$165.4万，季度换手率为 54.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.11
- 持仓稳定性
- 54.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 91.87
Cohalo Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VXX
新建仓 IBIC
新建仓 ITOT
减仓 ZVOL
-20.7% -US$6.3万
减仓 GLOF
-0.9% US$2.5万
减仓 CERY
-0.9% -US$1844.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVOL | Volatility Prm Pl Etf-invusd | ETF-其他 | 14.88% | -7.03% | -20.70% | |
| 2 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-其他 | 14.32% | -0.67% | -0.94% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 12.78% | -0.18% | +15.39% | |
| 4 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 12.78% | -0.19% | +15.37% | |
| 5 | IBIC | Ishares Ibonds Oct 2026 Tt | ETF-其他 | 12.76% | +12.76% | NEW | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.12% | +12.12% | NEW | |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 6.19% | -0.13% | -0.89% | |
| 8 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.21% | -0.92% | |
| 9 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.11% | -0.93% | |
| 10 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | ETF-避险与商品 | 3.53% | +0.31% | -0.96% | |
| 11 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.74% | -0.43% | -0.92% | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.19
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.82
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +3.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +21%
- 最差12个月
- +13.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- +1.01
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cohalo Advisory LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2026 Tt (IBIC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 减仓: Volatility Prm Pl Etf-invusd (ZVOL) — 股数 -20.70%; 减仓: Ishares Global Equity Factor (GLOF) — 股数 -0.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIC | Ishares Ibonds Oct 2026 Tt | +12.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +12.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | +0.3% | -0.96% | 减仓 |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 不变 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | -0.1% | -0.93% | 减仓 |
| 8 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | -0.1% | -0.89% | 减仓 |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.2% | +15.39% | 加仓 |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | -0.2% | +15.37% | 加仓 |
| 11 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -0.2% | -0.92% | 减仓 |
| 12 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | -0.4% | -0.92% | 减仓 |
| 13 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | -0.7% | -0.94% | 减仓 |
| 14 | ZVOL | Volatility Prm Pl Etf-invusd | -7% | -20.70% | 减仓 |
| 15 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | -16.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Cohalo Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cohalo Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$165.4万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Cohalo Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cohalo Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Volatility Prm Pl Etf-invusd (ZVOL) — US$24.6万 (14.9%)
2. Ishares Global Equity Factor (GLOF) — US$23.7万 (14.3%)
3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$21.1万 (12.8%)
4. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$21.1万 (12.8%)
5. Ishares Ibonds Oct 2026 Tt (IBIC) — US$21.1万 (12.8%)
Cohalo Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cohalo Advisory LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 新建仓: Ishares Ibonds Oct 2026 Tt (IBIC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 减仓: Volatility Prm Pl Etf-invusd (ZVOL) — 股数 -20.70%; 减仓: Ishares Global Equity Factor (GLOF) — 股数 -0.94%
Cohalo Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cohalo Advisory LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 65.6%
• Consumer Staples: 34.4%
投资风格解析
Cohalo Advisory LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 65.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV，累计增持 US$4.1万，目前持仓市值达 US$21.1万。
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