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Bank of Italy 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Bank of ItalyCIK: 0001426449
高频交易型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$219.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Bank of Italy在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$219.6万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 97.55
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 89.57
Bank of Italy 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.244——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 8 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TTE
-0.3% -US$6.0亿
加仓 RACE
0.0% -US$8.0亿
减仓 STLA
0.0% -US$2.6亿
加仓 USSG
0.0% -US$1.5亿
加仓 SUSL
0.0% -US$1.0亿
减仓 N3168P101
-14.8% -US$1.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 40.77% | +4.38% | — | |
| 2 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 22.78% | -4.44% | -0.31% | |
| 3 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 9.66% | -2.12% | — | |
| 4 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 8.06% | +1.19% | — | |
| 5 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 7.06% | -0.61% | -14.81% | |
| 6 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 5.37% | +0.81% | — | |
| 7 | USCA | Xtrack Msci USA Clim Act Eq | ETF-其他 | 3.74% | +0.43% | — | |
| 8 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 2.56% | +0.36% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.1%
近4个季度表现
-8.4%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -12.4%
- 最大回撤
- -23.3%
- 年化表现
- +2.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.32
- 斯图泽指数
- +0.06
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.09
- 卡玛比率
- +0.09
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- -16.7%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.2
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +2.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$219.6万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$22.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$23.0亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$20.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$18.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$24.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$36.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$28.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$26.1亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$21.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$22.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$23.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$20.8亿 | 96 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$16.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$20.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$18.5亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$18.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$19.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 6 | US$17.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 5 | US$19.5亿 | 7 | ||
| 2018 Q2 | 5 | US$18.4亿 | 3 | ||
| 2018 Q1 | 5 | US$18.3亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$18.2亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$17.2亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$16.9亿 | 4 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$16.3亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$15.2亿 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 5 | US$14.3亿 | 3 | ||
| 2016 Q2 | 5 | US$14.3亿 | 3 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$14.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$13.5亿 | 6 | ||
| 2015 Q3 | 4 | US$12.7亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 4 | US$12.6亿 | 2 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$12.7亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 4 | US$12.9亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 3 | US$12.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 3 | US$14.4亿 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 3 | US$13.9亿 | 1 | ||
| 2013 Q4 | 3 | US$13.7亿 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 1 | US$8.8亿 | 5 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$8.4亿 | 0 |
Bank of Italy 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: TotalEnergies SE (TTE) — 股数 -0.31%; 减仓: Ferrovial Se — 股数 -14.81%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | +4.4% | — | 不变 |
| 2 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | +0.8% | — | 不变 |
| 4 | USCA | Xtrack Msci USA Clim Act Eq | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 6 | ✓ | Ferrovial Se | -0.6% | -14.81% | 减仓 |
| 7 | STLA | Stellantis N.V. | -2.1% | — | 不变 |
| 8 | TTE | TotalEnergies SE | -4.4% | -0.31% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bank of Italy 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bank of Italy 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$219.6万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Bank of Italy 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bank of Italy 按市值排列的前几大持股为：
1. Ferrari N.V. (RACE) — US$89.6万 (40.8%)
2. TotalEnergies SE (TTE) — US$50.0万 (22.8%)
3. Stellantis N.V. (STLA) — US$21.2万 (9.7%)
4. Xtrackers Msci USA Sele Eqty (USSG) — US$17.7万 (8.1%)
5. Ferrovial Se — US$15.5万 (7.1%)
Bank of Italy 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bank of Italy 态度较为保守——减仓了 2 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: TotalEnergies SE (TTE) — 股数 -0.31%; 减仓: Ferrovial Se — 股数 -14.81%
Bank of Italy 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bank of Italy 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Bank of Italy重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 2.1%，跑输 S&P 500 12.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 RACE，累计减少 US$9.1亿，但目前仍持有 US$89.6万。
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