QC
QCM Cayman, Ltd. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
QCM Cayman, Ltd.CIK: 0001166340
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$363.3萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 12
QCM Cayman, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$363.3萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 36.9
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 96.59
QCM Cayman, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.34），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 股票-其他 | 13.47% | — | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.95% | — | — | |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 11.34% | — | — | |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 8.60% | — | — | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 8.02% | — | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.58% | — | -7.69% | |
| 7 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 7.57% | — | +14.63% | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 7.07% | — | — | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.68% | — | -1.08% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.46% | — | — | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 6.26% | — | — | |
| 12 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 3.99% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
-28.2%
- 標準差
- +26.8%
- 貝塔係數
- -0.54
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -58.2%
- 年化績效
- -15.2%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- -0.6
- 斯圖澤指數
- -0.14
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- -0.43
- 卡瑪比率
- -0.26
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +32.6%
- 下方標準差
- +21.1%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +27.5%
- 最差12個月
- -43.8%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.47
- 產業分散度
- +24.4%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- +0.29
- 上檔潛力
- +1.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 12 | US$363.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$927.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$743.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$185.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$1538.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$1701.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 61 | US$1597.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$650.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 39 | US$684.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$578.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 85 | US$2281.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$1648.3萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 108 | US$3655.8萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 116 | US$3869.3萬 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 108 | US$3299.3萬 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 271 | US$9680.5萬 | 97 | ||
| 2020 Q3 | 181 | US$5738.3萬 | 92 | ||
| 2020 Q2 | 141 | US$4372.2萬 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$58.4萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$546.6萬 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$690.9萬 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 31 | US$468.9萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$525.6萬 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 125 | US$2448.6萬 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 125 | US$3050.1萬 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 83 | US$2156.8萬 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 126 | US$3860.6萬 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 117 | US$2412.3萬 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 148 | US$3898.2萬 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 143 | US$4376.5萬 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 401 | US$5.3億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 134 | US$5099.5萬 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 196 | US$9033.9萬 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 281 | US$2.3億 | 89 | ||
| 2016 Q1 | 194 | US$1.5億 | 78 | ||
| 2015 Q4 | 141 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 229 | US$3.0億 | 83 | ||
| 2015 Q2 | 171 | US$2.6億 | 88 | ||
| 2015 Q1 | 200 | US$1.9億 | 77 | ||
| 2014 Q4 | 241 | US$2.4億 | 86 | ||
| 2014 Q3 | 193 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 231 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 281 | US$4.5億 | 68 | ||
| 2013 Q4 | 84 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 170 | US$1.7億 | 70 | ||
| 2013 Q2 | 130 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
QCM Cayman, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
QCM Cayman, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$363.3萬，分佈在 12 個已申報部位之中。
QCM Cayman, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，QCM Cayman, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) — US$48.9萬 (13.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$47.0萬 (12.9%)
3. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$41.2萬 (11.3%)
4. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$31.2萬 (8.6%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$29.2萬 (8.0%)
QCM Cayman, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 QCM Cayman, Ltd. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
QCM Cayman, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，QCM Cayman, Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 74.4%
• Consumer Discretionary: 25.6%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
QCM Cayman, Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -15.2%，跑輸 S&P 500 2.0 個百分點；貝塔係數為 -0.54（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 74.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 10 升至 37，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$2.4萬，現達 US$24.3萬），同時減碼 QQQ（-US$30.4萬，仍持有 US$27.5萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/qcm-cayman-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get qcm-cayman-ltd