Overlook Investments LP — 深入解析其 13F 投資組合

根據可用的5個月歷史資料

標準差

+61.6%

貝塔係數

+1.83

阿爾法

-124.1%

最大回撤

-9.4%

年化績效

-65.6%

對標普勝率

+20%

索提諾比率

-1.43

斯圖澤指數

—

崔諾比率

-0.45

斯特林比率

—

卡瑪比率

-6.95

資訊比率

-2.06

追蹤誤差

+51.2%

下方標準差

+58.3%

正報酬月份佔比

+60%

負報酬月份佔比

+40%

最佳12個月

—

最差12個月

—

效率比率

+0.63

夏普比率

-1.35

產業分散度

0%

偏態

-1.02

峰態

-0.39

上檔潛力

+0.46