FTX Recovery Trust：13F 持倉與 AI 洞察

根據可用的5個月歷史資料

標準差

+67.9%

貝塔係數

+2.85

阿爾法

-191.1%

最大回撤

-28.9%

年化績效

-79.6%

對標普勝率

+20%

索提諾比率

-1.85

斯圖澤指數

—

崔諾比率

-0.45

斯特林比率

—

卡瑪比率

-2.75

資訊比率

-2.97

追蹤誤差

+50.4%

下方標準差

+68.9%

正報酬月份佔比

+40%

負報酬月份佔比

+60%

最佳12個月

—

最差12個月

—

效率比率

+0.64

夏普比率

-1.88

產業分散度

—

偏態

-0.27

峰態

-1.58

上檔潛力

+0.4