F-Squared Investment Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001512383

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$15.5億

申報季度: 2015-06-30 · 持股檔數: 25

F-Squared Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2015-06-30，總持股市值約為 US$15.5億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.7
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 50
倉位均衡度: 89.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FTSM
-95.5%　-US$6.9億
減碼 SHV
-84.6%　-US$2.7億
減碼 MINT
-63.8%　-US$2.1億
減碼 IYE
-56.4%　-US$6402.5萬
減碼 XLY
-55.4%　-US$6254.3萬
加碼 FXN
-36.1%　-US$1.2億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	11.97%	+11.97%	NEW
2	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	11.87%	+0.29%	-38.80%
3	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	11.83%	+11.83%	NEW
4	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	11.68%	+0.38%	-36.12%
5	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	8.09%	+0.22%	-41.89%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.79%	-4.80%	-63.83%
7	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	4.06%	+0.11%	-40.39%
8	FKU	First Trust United Kingdom	ETF-其他	4.01%	+4.01%	NEW
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.37%	-0.96%	-55.35%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.20%	-8.93%	-84.56%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	+3.17%	NEW
12	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	3.04%	-1.16%	-56.44%
14	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.07%	-25.12%	-95.54%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.89%	+1.89%	NEW
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.65%	+1.65%	NEW
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.27%	+0.05%	-38.33%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.76%	+0.76%	NEW
20	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-40.21%
21	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.61%	+0.61%	NEW
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+28.44%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+25.95%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
25	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.02%	-0.13%	-93.56%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-06-30	25	US$15.5億	100	1FXH 2FXD 3FXO 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.FXD 3.FXO 4.FXN 5.FEM 6.MINT 7.FJP 8.FKU 9.XLY 10.SHV
2015-03-31	16	US$26.5億	100	1FTSM 2MINT 3SHV 主要持股2015-03-31 1.FTSM 2.MINT 3.SHV 4.FXD 5.FXN 6.FEM 7.XLY 8.IYE 9.FJP 10.MBB
2014-12-31	28	US$41.9億	100	1FXD 2FXU 3FXO 主要持股2014-12-31 1.FXD 2.FXU 3.FXO 4.FXL 5.FXG 6.FEUZ 7.FEM 8.MINT 9.XLY 10.XLP
2014-09-30	41	US$42.3億	62	1FXG 2FXO 3FXR 主要持股2014-09-30 1.FXG 2.FXO 3.FXR 4.FXL 5.FXD 6.FXZ 7.FXH 8.FEP 9.FEM 10.IVV
2014-06-30	46	US$39.7億	66	1FEP 2FEM 3FXU 主要持股2014-06-30 1.FEP 2.FEM 3.FXU 4.FXN 5.FXL 6.FXH 7.FXZ 8.FXO 9.FXG 10.FXR
2014-03-31	33	US$34.9億	66	1FXN 2FXO 3FXZ 主要持股2014-03-31 1.FXN 2.FXO 3.FXZ 4.FXL 5.FXH 6.FEP 7.MINT 8.FEM 9.XLF 10.XLB
2013-12-31	42	US$29.6億	100	1FEP 2FEM 3FXR 主要持股2013-12-31 1.FEP 2.FEM 3.FXR 4.FXL 5.FXH 6.FXZ 7.FXD 8.FXO 9.FXN 10.FXG
2013-09-30	40	US$7.3億	100	1FEP 2FEM 3IVV 主要持股2013-09-30 1.FEP 2.FEM 3.IVV 4.FXN 5.FXL 6.FXH 7.FXR 8.FXD 9.FXO 10.FXU
2013-06-30	18	US$1.9億	0	1XLY 2XLF 3XLV 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.XLF 3.XLV 4.XLP 5.IYJ 6.XLB 7.IDU 8.IYW 9.IYE 10.XLI

本季持股變動

F-Squared Investment Management, LLC 在 2015-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Health Care Alph (FXH); 新建倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: First Trust United Kingdom (FKU); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

F-Squared Investment Management, LLC 於截至 2015-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.4%	-36.12%	減碼
2	FXD	First Trust Consumer Discret	+0.3%	-38.80%	減碼
3	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.2%	-41.89%	減碼
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+25.95%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+28.44%	加碼
6	FJP	First Trust Japan	+0.1%	-40.39%	減碼
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-38.33%	減碼
8	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	0%	-40.21%	減碼
9	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	-0.1%	-93.56%	減碼
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1%	-55.35%	減碼
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-1.2%	-56.44%	減碼
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-4.8%	-63.83%	減碼
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-8.9%	-84.56%	減碼
14	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-25.1%	-95.54%	減碼
15	FXH	First Trust Health Care Alph	—	NEW	新建倉
16	FXO	First Trust Financial Alphad	—	NEW	新建倉
17	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
18	FKU	First Trust United Kingdom	—	NEW	新建倉
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
21	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新建倉
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
25	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

F-Squared Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

F-Squared Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.5億，分佈在 25 個已申報部位之中。

F-Squared Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，F-Squared Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Health Care Alph (FXH) — US$1.9億 (12.0%) 2. First Trust Consumer Discret (FXD) — US$1.8億 (11.9%) 3. First Trust Financial Alphad (FXO) — US$1.8億 (11.8%) 4. First Trust Energy Alphadex (FXN) — US$1.8億 (11.7%) 5. First Trust Emerging Markets (FEM) — US$1.3億 (8.1%)

F-Squared Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，F-Squared Investment Management, LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Health Care Alph (FXH); 新建倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 清倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: First Trust United Kingdom (FKU); 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

F-Squared Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 F-Squared Investment Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.7
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 50
倉位均衡度: 89.89

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FTSM
-95.5%　-US$6.9億
減碼 SHV
-84.6%　-US$2.7億
減碼 MINT
-63.8%　-US$2.1億
減碼 IYE
-56.4%　-US$6402.5萬
減碼 XLY
-55.4%　-US$6254.3萬
加碼 FXN
-36.1%　-US$1.2億

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	11.97%	+11.97%	NEW
2	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	11.87%	+0.29%	-38.80%
3	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	11.83%	+11.83%	NEW
4	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	11.68%	+0.38%	-36.12%
5	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	8.09%	+0.22%	-41.89%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.79%	-4.80%	-63.83%
7	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	4.06%	+0.11%	-40.39%
8	FKU	First Trust United Kingdom	ETF-其他	4.01%	+4.01%	NEW
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.37%	-0.96%	-55.35%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.20%	-8.93%	-84.56%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.17%	+3.17%	NEW
12	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	3.04%	-1.16%	-56.44%
14	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.07%	-25.12%	-95.54%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.89%	+1.89%	NEW
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.65%	+1.65%	NEW
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.27%	+0.05%	-38.33%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.76%	+0.76%	NEW
20	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-40.21%
21	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.61%	+0.61%	NEW
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+28.44%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+25.95%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
25	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.02%	-0.13%	-93.56%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2015-06-30	25	US$15.5億	100	1FXH 2FXD 3FXO 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.FXD 3.FXO 4.FXN 5.FEM 6.MINT 7.FJP 8.FKU 9.XLY 10.SHV
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2014-12-31	28	US$41.9億	100	1FXD 2FXU 3FXO 主要持股2014-12-31 1.FXD 2.FXU 3.FXO 4.FXL 5.FXG 6.FEUZ 7.FEM 8.MINT 9.XLY 10.XLP
2014-09-30	41	US$42.3億	62	1FXG 2FXO 3FXR 主要持股2014-09-30 1.FXG 2.FXO 3.FXR 4.FXL 5.FXD 6.FXZ 7.FXH 8.FEP 9.FEM 10.IVV
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2014-03-31	33	US$34.9億	66	1FXN 2FXO 3FXZ 主要持股2014-03-31 1.FXN 2.FXO 3.FXZ 4.FXL 5.FXH 6.FEP 7.MINT 8.FEM 9.XLF 10.XLB
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2013-06-30	18	US$1.9億	0	1XLY 2XLF 3XLV 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.XLF 3.XLV 4.XLP 5.IYJ 6.XLB 7.IDU 8.IYW 9.IYE 10.XLI

本季持股變動

F-Squared Investment Management, LLC 於截至 2015-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.4%	-36.12%	減碼
2	FXD	First Trust Consumer Discret	+0.3%	-38.80%	減碼
3	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.2%	-41.89%	減碼
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+25.95%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+28.44%	加碼
6	FJP	First Trust Japan	+0.1%	-40.39%	減碼
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-38.33%	減碼
8	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	0%	-40.21%	減碼
9	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	-0.1%	-93.56%	減碼
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1%	-55.35%	減碼
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-1.2%	-56.44%	減碼
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-4.8%	-63.83%	減碼
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-8.9%	-84.56%	減碼
14	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-25.1%	-95.54%	減碼
15	FXH	First Trust Health Care Alph	—	NEW	新建倉
16	FXO	First Trust Financial Alphad	—	NEW	新建倉
17	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
18	FKU	First Trust United Kingdom	—	NEW	新建倉
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建倉
21	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新建倉
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
25	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看