TS
Two Sigma Securities, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Two Sigma Securities, LLCCIK: 0001450144
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1668
TWO SIGMA SECURITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1668 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 137.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.11
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 55.94
- 行业集中度
- 43.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.97
Two Sigma Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 361 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1668 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AMAT
新建仓 ORCL
新建仓 IVV
加仓 VOO
+194.3% US$1357.6万
清仓 AMZN
减仓 AGG
-53.0% -US$662.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1668 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +1.00% | +194.31% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.91% | +215.68% | |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.79% | +2139.57% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | +0.48% | +20.92% | |
| 9 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.21% | -81.16% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.59% | +1189.14% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.39% | +223.56% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.51% | +743.98% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.54% | +0.19% | +72.64% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | -0.95% | -53.03% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 17 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.49% | +0.44% | +1366.85% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.14% | +88.92% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.49% | +0.39% | +427.83% | |
| 20 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.01% | +60.37% | |
| 21 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.45% | +0.41% | +900.82% | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | +0.33% | +401.62% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 26 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.44% | +0.33% | +343.24% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.44% | +0.39% | +1528.07% | |
| 28 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.37% | +920.22% | |
| 31 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.40% | +0.29% | +337.21% | |
| 33 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 34 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.36% | +813.45% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.28% | +557.62% | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.18% | +8.27% | |
| 37 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.34% | +1600.67% | |
| 41 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.16% | +261.28% | |
| 43 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.35% | +0.15% | +111.44% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +26.42% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.35% | +0.12% | +113.51% | |
| 46 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.29% | +997.58% | |
| 48 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 50 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.17% | +89.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+7.3%
- 标准差
- +29.6%
- 贝塔系数
- -0.73
- 阿尔法
- +11.3%
- 最大回撤
- -56%
- 年化表现
- -7.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- -0.15
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- -0.24
- 卡玛比率
- -0.14
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +35.9%
- 下行标准差
- +23.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +18.7%
- 最差12个月
- -54.3%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.11
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -1.17
- 峰度
- +5.54
- 上行潜力
- +1.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1668 | US$11.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 1599 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 1421 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1327 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1437 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1395 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1544 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2764 | US$59.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2921 | US$82.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2883 | US$103.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2964 | US$103.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2859 | US$94.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2718 | US$67.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2577 | US$49.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2518 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2538 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2156 | US$28.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2073 | US$28.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1503 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1498 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1468 | US$33.3亿 | 70 | ||
| 2021 Q1 | 794 | US$18.1亿 | 90 | ||
| 2020 Q4 | 1635 | US$42.2亿 | 63 | ||
| 2020 Q3 | 1267 | US$48.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 1335 | US$44.6亿 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 1273 | US$44.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 2290 | US$148.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 2015 | US$109.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 2041 | US$95.7亿 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 1760 | US$111.6亿 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 2079 | US$81.9亿 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 2523 | US$154.0亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 2606 | US$200.9亿 | 48 | ||
| 2018 Q1 | 2631 | US$178.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 1702 | US$37.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 894 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 829 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 871 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 695 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 645 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 419 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 293 | US$7778.1万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 265 | US$8332.2万 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 214 | US$6367.0万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 172 | US$5996.5万 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 206 | US$9728.9万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 249 | US$1.2亿 | 0 |
Two Sigma Securities, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2589 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1% | +194.31% | 加仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | +215.68% | 加仓 |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +2139.57% | 加仓 |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BLK | Blackrock Inc | +0.6% | +1189.14% | 加仓 |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.5% | +743.98% | 加仓 |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +20.92% | 加仓 |
| 13 | PPL | Ppl CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EOG | Eog Resources Inc | +0.4% | +1366.85% | 加仓 |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | +900.82% | 加仓 |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +223.56% | 加仓 |
| 22 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | +427.83% | 加仓 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | +1528.07% | 加仓 |
| 24 | T | At&t Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CI | THE Cigna Group | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.4% | +920.22% | 加仓 |
| 29 | SYNA | Synaptics Inc | +0.4% | +813.45% | 加仓 |
| 30 | MET | Metlife Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | +1600.67% | 加仓 |
| 33 | SANM | Sanmina CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | D | Dominion Energy Inc | +0.3% | +401.62% | 加仓 |
| 35 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.3% | +343.24% | 加仓 |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ROKU | Roku Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.3% | +337.21% | 加仓 |
| 41 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | +997.58% | 加仓 |
| 42 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.3% | +1207.89% | 加仓 |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +557.62% | 加仓 |
| 48 | MSCI | Msci Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | RS | Reliance Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 50 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +4473.41% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Two Sigma Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Two Sigma Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 1668 个已申报仓位之中。
Two Sigma Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Two Sigma Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2025.9万 (1.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1927.3万 (1.7%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1338.5万 (1.1%)
4. Oracle CORP (ORCL) — US$1253.1万 (1.1%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1175.5万 (1.0%)
Two Sigma Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Two Sigma Securities, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 75 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 50 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清仓: Amazon.com Inc (AMZN)
Two Sigma Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Two Sigma Securities, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 16.6%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Energy: 6.2%
投资风格解析
Two Sigma Securities, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -7.8%，跑赢 S&P 500 11.3 个百分点；贝塔系数为 -0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1307.7万，现达 US$1338.5万），同时减持 NVDA（-US$565.2万，仍持有 US$77.0万）。
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