D&
Day & Ennis, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Day & Ennis, LLCCIK: 0001535677
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 124
Day & Ennis, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.02
Day & Ennis, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.83% | — | +5.98% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.60% | — | -1.56% | |
| 3 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 5.37% | — | +1.50% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.54% | — | -1.12% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.94% | — | +1.20% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.45% | — | -6.82% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | +21.40% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | -5.62% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.54% | — | +593.69% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.35% | — | -22.21% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.17% | — | +0.02% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.86% | — | +10.70% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.69% | — | -0.28% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | — | -0.33% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.66% | — | +21.15% | |
| 16 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 1.54% | — | +1.09% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.50% | — | +1.79% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.50% | — | +25.46% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | -1.22% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.27% | — | -3.95% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.24% | — | -0.52% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | +0.12% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | -0.52% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.94% | — | +4.46% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | — | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.26% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.86% | — | +0.12% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -0.42% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 30 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.82% | — | -5.26% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +0.07% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.72% | — | -33.07% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | -1.61% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -10.84% | |
| 36 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.14% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.60% | — | -0.06% | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | — | -4.36% | |
| 39 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y Inc | ETF-其他 | 0.59% | — | +5.29% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +14.07% | |
| 41 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.59% | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.56% | — | +86.10% | |
| 43 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.28% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.54% | — | -6.22% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.53% | — | -6.19% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.51% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.49% | — | — | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.49% | — | -10.13% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | — | |
| 50 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.39% | — | -13.96% |
1–50 of 124
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 124 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 121 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 119 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 123 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 122 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 126 | US$2.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 118 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 109 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 103 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 90 | US$2.0亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 77 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 89 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 90 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 87 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 85 | US$1.8亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 80 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 80 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 81 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 80 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 74 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 97 | US$1.2亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 90 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 82 | US$9773.4万 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 70 | US$9502.4万 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 71 | US$9215.4万 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$9031.8万 | 6 | ||
| 2015 Q4 | 63 | US$8921.2万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Day & Ennis, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Day & Ennis, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Day & Ennis, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Day & Ennis, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4767.2万 (16.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1587.3万 (5.6%)
3. Ishares Ibonds Dec 2024 Term (IBTE) — US$1521.1万 (5.4%)
4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1285.5万 (4.5%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1116.8万 (3.9%)
Day & Ennis, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Day & Ennis, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Day & Ennis, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Day & Ennis, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Health Care: 14.9%
• Consumer Staples: 12.1%
• Energy: 5.8%
• Financials: 4.7%
投资风格解析
Day & Ennis, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$756.4万，现达 US$4767.2万），同时减持 IUSB（-US$280.7万，仍持有 US$977.9万）。
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