Parametric Risk Advisors LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001407409

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.8億

申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 110

Parametric Risk Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$14.8億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 60.04
持倉穩定性: 18.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.63

Parametric Risk Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.150——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 META
+0.0%　US$6040.4萬
減碼 XOM
-22.6%　-US$755.4萬
加碼 GOOG
+116.3%　US$639.5萬
減碼 AEP
-27.3%　-US$690.0萬
減碼 PEP
-42.9%　-US$510.9萬
加碼 IVZ
0.0%　US$429.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 109 大持股（共 110 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	37.26%	+4.92%	+0.03%
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.71%	—	-2.84%
3	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.72%	+0.17%	+0.17%
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.20%	-0.22%	-4.97%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.08%	+0.32%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.99%	+0.15%	-0.85%
7	MMM	3m Co	股票-工業	2.90%	—	-2.79%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.39%	—	+5.71%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.89%	+0.24%	—
10	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.03%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	+0.18%	-7.11%
12	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.58%	+0.32%	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.37%	+0.23%	+0.10%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	-0.46%	-22.56%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.15%	—
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.25%	—	-4.32%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.04%	—	—
18	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.01%	-0.43%	-27.26%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	+0.16%	+23.71%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.93%	+0.14%	-7.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.18%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.10%	—
23	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.84%	—	—
24	✓		股票-其他	0.78%	+0.21%	+37.20%
25	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.74%	+0.44%	+116.30%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	—	-5.23%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	0.70%	—	+1.29%
28	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.68%	—	-0.93%
29	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.60%	—	—
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.60%	+0.16%	+3.45%
31	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.59%	—	—
32	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.57%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.19%	-22.67%
35	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.51%	+0.31%	+132.34%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-9.46%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.16%	—
38	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	-0.32%	-42.95%
40	DOW	Dow Chem Co	股票-原物料	0.49%	-0.11%	-24.86%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
42	✓	Cree INC	股票-其他	0.43%	—	—
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.42%	—	—
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+9.05%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	—
46	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.35%	+0.09%	+24.14%
47	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.35%	—	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
49	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	-0.23%	-47.68%

1–50 of 109

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-09-30	110	US$14.8億	18	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.GS 6.SPY 7.MMM 8.JNJ 9.TXN 10.DHI
2016-06-30	143	US$15.2億	16	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.MMM 6.SPY 7.GS 8.JNJ 9.DHI 10.XOM
2016-03-31	145	US$14.7億	22	1META 2UPS 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.META 2.UPS 3.ORCL 4.CMCSA 5.SPY 6.GS 7.JNJ 8.DHI 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	119	US$14.4億	24	1META 2UPS 3GS 主要持股2015-12-31 1.META 2.UPS 3.GS 4.CMCSA 5.ORCL 6.JNJ 7.DHI 8.XOM 9.IVZ 10.KO
2015-09-30	120	US$15.4億	19	1META 2XOM 3UPS 主要持股2015-09-30 1.META 2.XOM 3.UPS 4.GS 5.CMCSA 6.ORCL 7.JNJ 8.DHI 9.SPY 10.IVZ
2015-06-30	122	US$15.1億	14	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.CMCSA 5.UPS 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.GS 10.SPY
2015-03-31	122	US$14.7億	13	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.IYR 10.SPY
2014-12-31	124	US$15.0億	17	1META 2XOM 3UPS 主要持股2014-12-31 1.META 2.XOM 3.UPS 4.ORCL 5.CMCSA 6.716933 7.JNJ 8.DHI 9.IVZ 10.IYR
2014-09-30	158	US$14.8億	27	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.JNJ 7.IVZ 8.SPY 9.DHI 10.IYR
2014-06-30	163	US$15.2億	16	1META 29990302D 3XOM 主要持股2014-06-30 1.META 2.9990302D 3.XOM 4.UPS 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.JNJ 9.DHI 10.IVZ
2014-03-31	168	US$14.5億	21	1META 29990302D 3UPS 主要持股2014-03-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.PCAR 9.IVZ 10.DHI
2013-12-31	154	US$14.2億	26	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-12-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.PCAR 7.A 8.CMCSA 9.HMC 10.DHI
2013-09-30	149	US$14.2億	90	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-09-30 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.PCAR 6.ORCL 7.A 8.CMCSA 9.HPE 10.000000
2013-06-30	147	US$14.5億	0	10000002UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.000000 2.UPS 3.XOM 4.PCAR 5.ORCL 6.BRK-B 7.HPE 8.A 9.CMCSA 10.9990302D

本季持股變動

Parametric Risk Advisors LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: Blackstone Group Lp/the (BXUSD); 清倉: Ball CORP (BALL); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Google INC Class C.

Parametric Risk Advisors LLC 於截至 2016-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.9%	+0.03%	加碼
2	GOOG	Alphabet A	+0.4%	+116.30%	加碼
3	IVZ	Invesco Ltd.	+0.3%	—	不變
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	—	不變
5	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	+132.34%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.10%	加碼
8	✓		+0.2%	+37.20%	加碼
9	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	—	不變
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	-7.11%	減碼
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+0.17%	加碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+3.45%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+23.71%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不變
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.85%	減碼
16	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-7.96%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+30.12%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不變
19	DFSEUR	Discover Financial Services	+0.1%	+24.14%	加碼
20	DHI	Dr Horton INC	0%	—	不變
21	JNP	Juniper Networks INC	-0.1%	-72.74%	減碼
22	DOW	Dow Chem Co	-0.1%	-24.86%	減碼
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-22.67%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.97%	減碼
26	CME	Cme Group INC	-0.2%	-47.68%	減碼
27	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-42.95%	減碼
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.4%	-27.26%	減碼
29	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-22.56%	減碼
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
31	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
32	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
34	✓	Google INC Class C	—	EXIT	清倉
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
36	✓	Check Point Software Technologies Ltd	—	EXIT	清倉
37	DATA	Tableau Software Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清倉
39	✓	Actavis INC Com	—	EXIT	清倉
40	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清倉
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
42	MNST	Monster Beverage Corporation	—	EXIT	清倉
43	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清倉
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
49	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parametric Risk Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Parametric Risk Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.8億，分佈在 110 個已申報部位之中。

Parametric Risk Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Parametric Risk Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.5億 (37.3%) 2. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$6987.5萬 (4.7%) 3. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$5506.4萬 (3.7%) 4. Oracle CORP (ORCL) — US$4743.4萬 (3.2%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$4559.8萬 (3.1%)

Parametric Risk Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Parametric Risk Advisors LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: Blackstone Group Lp/the (BXUSD); 清倉: Ball CORP (BALL); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Google INC Class C

Parametric Risk Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Parametric Risk Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 54.9% • Information Technology: 13.9% • Industrials: 9.0% • Financials: 7.5% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 4.5%

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Parametric Risk Advisors LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001407409

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.8億

申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 110

Parametric Risk Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$14.8億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 60.04
持倉穩定性: 18.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
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倉位均衡度: 60.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 META
+0.0%　US$6040.4萬
減碼 XOM
-22.6%　-US$755.4萬
加碼 GOOG
+116.3%　US$639.5萬
減碼 AEP
-27.3%　-US$690.0萬
減碼 PEP
-42.9%　-US$510.9萬
加碼 IVZ
0.0%　US$429.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 109 大持股（共 110 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	37.26%	+4.92%	+0.03%
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.71%	—	-2.84%
3	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	3.72%	+0.17%	+0.17%
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.20%	-0.22%	-4.97%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.08%	+0.32%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.99%	+0.15%	-0.85%
7	MMM	3m Co	股票-工業	2.90%	—	-2.79%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.39%	—	+5.71%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.89%	+0.24%	—
10	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	1.76%	-0.03%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	+0.18%	-7.11%
12	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.58%	+0.32%	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.37%	+0.23%	+0.10%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	-0.46%	-22.56%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.15%	—
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.25%	—	-4.32%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.04%	—	—
18	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	1.01%	-0.43%	-27.26%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	+0.16%	+23.71%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.93%	+0.14%	-7.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.18%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.86%	+0.10%	—
23	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.84%	—	—
24	✓		股票-其他	0.78%	+0.21%	+37.20%
25	GOOG	Alphabet A	股票-通訊服務	0.74%	+0.44%	+116.30%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	—	-5.23%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	0.70%	—	+1.29%
28	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.68%	—	-0.93%
29	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	0.60%	—	—
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.60%	+0.16%	+3.45%
31	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-醫療保健	0.59%	—	—
32	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.57%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.19%	-22.67%
35	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.51%	+0.31%	+132.34%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-9.46%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.16%	—
38	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	-0.32%	-42.95%
40	DOW	Dow Chem Co	股票-原物料	0.49%	-0.11%	-24.86%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
42	✓	Cree INC	股票-其他	0.43%	—	—
43	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.42%	—	—
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+9.05%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	—
46	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.35%	+0.09%	+24.14%
47	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.35%	—	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	—
49	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.33%	—	—
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	-0.23%	-47.68%

1–50 of 109

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-09-30	110	US$14.8億	18	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.GS 6.SPY 7.MMM 8.JNJ 9.TXN 10.DHI
2016-06-30	143	US$15.2億	16	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.MMM 6.SPY 7.GS 8.JNJ 9.DHI 10.XOM
2016-03-31	145	US$14.7億	22	1META 2UPS 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.META 2.UPS 3.ORCL 4.CMCSA 5.SPY 6.GS 7.JNJ 8.DHI 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	119	US$14.4億	24	1META 2UPS 3GS 主要持股2015-12-31 1.META 2.UPS 3.GS 4.CMCSA 5.ORCL 6.JNJ 7.DHI 8.XOM 9.IVZ 10.KO
2015-09-30	120	US$15.4億	19	1META 2XOM 3UPS 主要持股2015-09-30 1.META 2.XOM 3.UPS 4.GS 5.CMCSA 6.ORCL 7.JNJ 8.DHI 9.SPY 10.IVZ
2015-06-30	122	US$15.1億	14	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.CMCSA 5.UPS 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.GS 10.SPY
2015-03-31	122	US$14.7億	13	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.IYR 10.SPY
2014-12-31	124	US$15.0億	17	1META 2XOM 3UPS 主要持股2014-12-31 1.META 2.XOM 3.UPS 4.ORCL 5.CMCSA 6.716933 7.JNJ 8.DHI 9.IVZ 10.IYR
2014-09-30	158	US$14.8億	27	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.JNJ 7.IVZ 8.SPY 9.DHI 10.IYR
2014-06-30	163	US$15.2億	16	1META 29990302D 3XOM 主要持股2014-06-30 1.META 2.9990302D 3.XOM 4.UPS 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.JNJ 9.DHI 10.IVZ
2014-03-31	168	US$14.5億	21	1META 29990302D 3UPS 主要持股2014-03-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.PCAR 9.IVZ 10.DHI
2013-12-31	154	US$14.2億	26	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-12-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.PCAR 7.A 8.CMCSA 9.HMC 10.DHI
2013-09-30	149	US$14.2億	90	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-09-30 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.PCAR 6.ORCL 7.A 8.CMCSA 9.HPE 10.000000
2013-06-30	147	US$14.5億	0	10000002UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.000000 2.UPS 3.XOM 4.PCAR 5.ORCL 6.BRK-B 7.HPE 8.A 9.CMCSA 10.9990302D

本季持股變動

Parametric Risk Advisors LLC 於截至 2016-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.9%	+0.03%	加碼
2	GOOG	Alphabet A	+0.4%	+116.30%	加碼
3	IVZ	Invesco Ltd.	+0.3%	—	不變
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	—	不變
5	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	+132.34%	加碼
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.10%	加碼
8	✓		+0.2%	+37.20%	加碼
9	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	—	不變
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	-7.11%	減碼
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+0.17%	加碼
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+3.45%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+23.71%	加碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不變
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.85%	減碼
16	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-7.96%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+30.12%	加碼
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不變
19	DFSEUR	Discover Financial Services	+0.1%	+24.14%	加碼
20	DHI	Dr Horton INC	0%	—	不變
21	JNP	Juniper Networks INC	-0.1%	-72.74%	減碼
22	DOW	Dow Chem Co	-0.1%	-24.86%	減碼
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-22.67%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.97%	減碼
26	CME	Cme Group INC	-0.2%	-47.68%	減碼
27	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-42.95%	減碼
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.4%	-27.26%	減碼
29	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-22.56%	減碼
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
31	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清倉
32	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清倉
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
34	✓	Google INC Class C	—	EXIT	清倉
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
36	✓	Check Point Software Technologies Ltd	—	EXIT	清倉
37	DATA	Tableau Software Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清倉
39	✓	Actavis INC Com	—	EXIT	清倉
40	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清倉
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
42	MNST	Monster Beverage Corporation	—	EXIT	清倉
43	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清倉
44	✓		—	EXIT	清倉
45	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清倉
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
48	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
49	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清倉
50	✓		—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看