Kensington Asset Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001979884

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

Kensington Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 46.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.15
持倉穩定性: 46.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 84
倉位均衡度: 80.7

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+158.1%　US$8696.5萬
加碼 PULS
+103.2%　US$8098.5萬
加碼 VOO
+17.4%　US$4802.0萬
減碼 USHY
-42.0%　-US$6155.8萬
加碼 JPST
+71.7%　US$4194.2萬
加碼 FLOT
+39.9%　US$2228.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.35%	+3.82%	+17.36%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.91%	-1.10%	-7.44%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	8.70%	+4.63%	+103.18%
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	7.73%	+4.88%	+158.11%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.50%	+2.45%	+71.66%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	5.03%	+1.22%	+25.93%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	4.45%	-2.95%	-42.05%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.23%	+1.37%	+39.89%
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	4.15%	+0.74%	+15.44%
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	3.97%	-0.02%	-4.07%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.41%	+0.36%	+14.53%
12	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	2.25%	+0.39%	+15.55%
13	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	2.21%	-0.31%	-15.12%
14	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	1.98%	+0.63%	+39.60%
15	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.95%	-0.17%	-10.76%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.22%	+0.80%	+174.65%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.81%	+285.67%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.74%	-0.22%	-25.54%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.32%	+89.99%
21	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	+0.01%	-11.13%
22	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	—
23	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	ETF-其他	0.25%	+0.01%	—
24	JHHY	John Hancock High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.24%	+0.01%	+0.12%
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.21%	+0.21%	NEW
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+5.74%
27	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+6.17%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.16%	-0.40%	-74.19%
29	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	-0.41%	-73.79%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.16%	-0.44%	-75.43%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.15%	—	—
34	NUSB	Nuveen Ultra Short Income	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.01%	—
36	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+5.93%
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.08%	—	—
38	NSCI	Nuveen Securitized Incom ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
39	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	0.02%	-0.19%	-91.46%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: —
偏態: +0.32
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$18.4億	47	1VOO 2QQQ 3PULS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.PULS 4.VUSB 5.JPST 6.VNLA 7.USHY 8.FLOT 9.FLTR 10.SPHY
2025-12-31	41	US$19.4億	17	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.MGK 5.VUG 6.IWF 7.PULS 8.SPHY 9.VNLA 10.FLTR
2025-09-30	37	US$16.7億	100	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.VUG 5.MGK 6.IWF 7.SPHY 8.PULS 9.FLOT 10.FLTR
2025-06-30	29	US$13.2億	0	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.MGK 5.IWF 6.VUG 7.SPHY 8.HYLB 9.PYLD 10.ANGL
2025-03-31	31	US$9.5億	0	1USHY 2JNK 3VOO 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.JNK 3.VOO 4.SPHY 5.ANGL 6.JAAA 7.SRLN 8.SJNK 9.HYLB 10.VCSH
2024-12-31	26	US$17.1億	0	1QQQ 2VOO 3USHY 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.USHY 4.JNK 5.SPHY 6.JAAA 7.ANGL 8.SRLN 9.VUG 10.SJNK
2024-09-30	30	US$18.2億	0	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.JNK 5.SPHY 6.JAAA 7.ANGL 8.SRLN 9.VUG 10.IWF
2024-06-30	20	US$253.8億	0	1BKLN 2USHY 3SPHY 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.SPHY 4.JAAA 5.ANGL 6.SRLN 7.SJNK 8.JNK 9.HYLB 10.HYGV
2024-03-31	23	US$20.0億	0	1QQQ 2VOO 3USHY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.USHY 4.JNK 5.MGK 6.VUG 7.VTI 8.ANGL 9.SPHY 10.SJNK
2023-12-31	23	US$19.2億	0	1QQQ 2VOO 3USHY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.USHY 4.JNK 5.VUG 6.MGK 7.VTI 8.FAGIX 9.ANGL 10.SPHY
2023-09-30	6	US$9.6億	0	1QQQ 2VOO 3VUG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.VUG 4.MGK 5.VTV 6.HDV
2023-06-30	14	US$15.2億	0	1QQQ 2VOO 3JNK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.JNK 4.HYG 5.USHY 6.SHYG 7.HYLB 8.VUG 9.MGK 10.IWF
2023-03-31	5	US$9.6億	0	1QQQ 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VUG 4.MGK 5.IWF
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	1	US$8060.2萬	0	1SJB 主要持股2022-06-30 1.SJB
2022-03-31	6	US$5.7億	0	1VOO 2QQQ 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VUG 4.IJH 5.IEI 6.QQQE
2021-12-31	3	US$5.0億	0	1IEF 2TLT 3IEI 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.TLT 3.IEI

本季持股變動

Kensington Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).

Kensington Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+4.9%	+158.11%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+4.6%	+103.18%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.8%	+17.36%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.5%	+71.66%	加碼
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+1.4%	+39.89%	加碼
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+1.2%	+25.93%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.8%	+285.67%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+174.65%	加碼
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.7%	+15.44%	加碼
10	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.6%	+39.60%	加碼
11	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.4%	+15.55%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+14.53%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+89.99%	加碼
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+5.74%	加碼
15	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	0%	+6.17%	加碼
16	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	0%	—	不變
17	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	-11.13%	減碼
18	JHHY	John Hancock High Yield ETF	0%	+0.12%	加碼
19	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+5.93%	加碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
21	NUSB	Nuveen Ultra Short Income	0%	—	不變
22	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	0%	—	不變
23	NSCI	Nuveen Securitized Incom ETF	0%	—	不變
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	—	不變
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	—	不變
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-4.07%	減碼
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	-10.76%	減碼
28	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	-0.2%	-91.46%	減碼
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-25.54%	減碼
30	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-15.12%	減碼
31	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.4%	-74.19%	減碼
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-73.79%	減碼
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.4%	-75.43%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.44%	減碼
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-3%	-42.05%	減碼
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	清倉
42	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	清倉
43	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
45	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
46	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kensington Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kensington Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.4億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Kensington Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kensington Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.8億 (26.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.0億 (10.9%) 3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$1.6億 (8.7%) 4. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$1.4億 (7.7%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.0億 (5.5%)

Kensington Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kensington Asset Management, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH)

Kensington Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Kensington Asset Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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CIK: 0001979884

趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$18.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

Kensington Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.4億，季度換手率為 46.8%。

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集中度: 44.15
持倉穩定性: 46.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 84
倉位均衡度: 80.7

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUSB
+158.1%　US$8696.5萬
加碼 PULS
+103.2%　US$8098.5萬
加碼 VOO
+17.4%　US$4802.0萬
減碼 USHY
-42.0%　-US$6155.8萬
加碼 JPST
+71.7%　US$4194.2萬
加碼 FLOT
+39.9%　US$2228.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.35%	+3.82%	+17.36%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.91%	-1.10%	-7.44%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	8.70%	+4.63%	+103.18%
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	7.73%	+4.88%	+158.11%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.50%	+2.45%	+71.66%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	5.03%	+1.22%	+25.93%
7	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	4.45%	-2.95%	-42.05%
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.23%	+1.37%	+39.89%
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	4.15%	+0.74%	+15.44%
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	3.97%	-0.02%	-4.07%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.41%	+0.36%	+14.53%
12	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避險與商品	2.25%	+0.39%	+15.55%
13	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	2.21%	-0.31%	-15.12%
14	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	1.98%	+0.63%	+39.60%
15	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.95%	-0.17%	-10.76%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.22%	+0.80%	+174.65%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.08%	+0.81%	+285.67%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
19	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.74%	-0.22%	-25.54%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.32%	+89.99%
21	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	+0.01%	-11.13%
22	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	—
23	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	ETF-其他	0.25%	+0.01%	—
24	JHHY	John Hancock High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.24%	+0.01%	+0.12%
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.21%	+0.21%	NEW
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+5.74%
27	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+6.17%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.16%	-0.40%	-74.19%
29	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	-0.41%	-73.79%
31	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.16%	-0.44%	-75.43%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.15%	—	—
34	NUSB	Nuveen Ultra Short Income	ETF-其他	0.14%	+0.01%	—
35	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.13%	+0.01%	—
36	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	ETF-其他	0.12%	+0.01%	+5.93%
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.08%	—	—
38	NSCI	Nuveen Securitized Incom ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
39	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
40	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	0.02%	-0.19%	-91.46%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: —
偏態: +0.32
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$18.4億	47	1VOO 2QQQ 3PULS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.PULS 4.VUSB 5.JPST 6.VNLA 7.USHY 8.FLOT 9.FLTR 10.SPHY
2025-12-31	41	US$19.4億	17	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.MGK 5.VUG 6.IWF 7.PULS 8.SPHY 9.VNLA 10.FLTR
2025-09-30	37	US$16.7億	100	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.VUG 5.MGK 6.IWF 7.SPHY 8.PULS 9.FLOT 10.FLTR
2025-06-30	29	US$13.2億	0	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.MGK 5.IWF 6.VUG 7.SPHY 8.HYLB 9.PYLD 10.ANGL
2025-03-31	31	US$9.5億	0	1USHY 2JNK 3VOO 主要持股2025-03-31 1.USHY 2.JNK 3.VOO 4.SPHY 5.ANGL 6.JAAA 7.SRLN 8.SJNK 9.HYLB 10.VCSH
2024-12-31	26	US$17.1億	0	1QQQ 2VOO 3USHY 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.USHY 4.JNK 5.SPHY 6.JAAA 7.ANGL 8.SRLN 9.VUG 10.SJNK
2024-09-30	30	US$18.2億	0	1VOO 2QQQ 3USHY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.QQQ 3.USHY 4.JNK 5.SPHY 6.JAAA 7.ANGL 8.SRLN 9.VUG 10.IWF
2024-06-30	20	US$253.8億	0	1BKLN 2USHY 3SPHY 主要持股2024-06-30 1.BKLN 2.USHY 3.SPHY 4.JAAA 5.ANGL 6.SRLN 7.SJNK 8.JNK 9.HYLB 10.HYGV
2024-03-31	23	US$20.0億	0	1QQQ 2VOO 3USHY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.USHY 4.JNK 5.MGK 6.VUG 7.VTI 8.ANGL 9.SPHY 10.SJNK
2023-12-31	23	US$19.2億	0	1QQQ 2VOO 3USHY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.USHY 4.JNK 5.VUG 6.MGK 7.VTI 8.FAGIX 9.ANGL 10.SPHY
2023-09-30	6	US$9.6億	0	1QQQ 2VOO 3VUG 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.VUG 4.MGK 5.VTV 6.HDV
2023-06-30	14	US$15.2億	0	1QQQ 2VOO 3JNK 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.JNK 4.HYG 5.USHY 6.SHYG 7.HYLB 8.VUG 9.MGK 10.IWF
2023-03-31	5	US$9.6億	0	1QQQ 2VOO 3VUG 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.VUG 4.MGK 5.IWF
2022-12-31	1	—	0
2022-09-30	1	—	0
2022-06-30	1	US$8060.2萬	0	1SJB 主要持股2022-06-30 1.SJB
2022-03-31	6	US$5.7億	0	1VOO 2QQQ 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.QQQ 3.VUG 4.IJH 5.IEI 6.QQQE
2021-12-31	3	US$5.0億	0	1IEF 2TLT 3IEI 主要持股2021-12-31 1.IEF 2.TLT 3.IEI

本季持股變動

Kensington Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+4.9%	+158.11%	加碼
2	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+4.6%	+103.18%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+3.8%	+17.36%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.5%	+71.66%	加碼
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+1.4%	+39.89%	加碼
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+1.2%	+25.93%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.8%	+285.67%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+174.65%	加碼
9	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.7%	+15.44%	加碼
10	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.6%	+39.60%	加碼
11	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	+0.4%	+15.55%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+14.53%	加碼
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+89.99%	加碼
14	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+5.74%	加碼
15	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	0%	+6.17%	加碼
16	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	0%	—	不變
17	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	-11.13%	減碼
18	JHHY	John Hancock High Yield ETF	0%	+0.12%	加碼
19	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+5.93%	加碼
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	—	不變
21	NUSB	Nuveen Ultra Short Income	0%	—	不變
22	CGUI	Cap Group Ultra Short Income	0%	—	不變
23	NSCI	Nuveen Securitized Incom ETF	0%	—	不變
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	—	不變
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	—	不變
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-4.07%	減碼
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.2%	-10.76%	減碼
28	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	-0.2%	-91.46%	減碼
29	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-25.54%	減碼
30	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-15.12%	減碼
31	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.4%	-74.19%	減碼
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-73.79%	減碼
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.4%	-75.43%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.44%	減碼
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-3%	-42.05%	減碼
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
37	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	清倉
42	CDX	Simplify High Yield ETF	—	EXIT	清倉
43	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
45	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
46	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看