McElhenny Sheffield Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001886813

高频交易型逆势操作型集中型投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 106.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 46.88
多样化: 100
仓位均衡度: 61.45

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-97.2%　-US$3670.3万
减仓 IWM
-97.0%　-US$1837.1万
加仓 NOBL
+36.4%　US$478.1万
加仓 MSMR
+2.1%　US$115.1万
减仓 IBB
-5.6%　-US$142.2万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$82.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	26.94%	+0.78%	+2.07%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	21.80%	+21.80%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	18.90%	+18.90%	NEW
4	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	5.94%	-0.24%	-5.64%
5	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	4.35%	+4.35%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.25%	+4.25%	NEW
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	4.23%	+1.24%	+36.36%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+3.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.18%	+5.18%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.76%	+0.76%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.04%	+1.84%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-3.31%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	+12.35%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.12%	+2.36%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	-0.07%	-0.55%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	+4.30%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	—	+5.59%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	—	+0.52%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	—	+0.03%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	-8.93%	-97.17%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.21%	—	+1.62%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.21%	—	+4.57%
23	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	ETF-其他	0.20%	-0.08%	+0.03%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+25.79%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	—	+0.15%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	+18.80%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	—	+0.16%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	+5.96%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.15%	+0.08%	+113.08%
30	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.15%	—	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.14%	-4.47%	-97.04%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.13%	—	+2.27%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+12.12%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	—	-1.67%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	+0.78%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	—	—
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+13.46%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	-2.42%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+4.93%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+1.33%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.10%	—	-12.83%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.10%	—	-1.89%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.10%	—	-0.07%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.10%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.10%	—	+5.44%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	—	+0.64%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	—	—
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.09%	—	+64.82%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.09%	—	-0.08%
50	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.09%	—	-5.12%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+42.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +3.15
信息比率: +0.43
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.8%
负收益月份占比: +38.2%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.5%
偏度: +1.19
峰度: +2.46
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$4.0亿	100	1MSMR 2SHY 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.MSMR 2.SHY 3.SGOV 4.IBB 5.IHE 6.GLD 7.NOBL 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2025-12-31	100	US$4.1亿	39	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.IBB 6.IWM 7.XLY 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-09-30	106	US$4.2亿	100	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLI 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-06-30	103	US$3.7亿	0	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.SHY 7.USDU 8.ITOT 9.NOBL 10.XOM
2025-03-31	99	US$2.7亿	0	1MSMR 2IEF 3GLD 主要持股2025-03-31 1.MSMR 2.IEF 3.GLD 4.XLF 5.XLC 6.XOM 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.ABT
2024-12-31	102	US$3.0亿	0	1MSMR 2BIL 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.MSMR 2.BIL 3.SGOV 4.SPY 5.XLU 6.XLF 7.GLD 8.XOM 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	101	US$3.0亿	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要持股2024-09-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.XLU 6.ITA 7.XLC 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-06-30	92	US$2.9亿	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要持股2024-06-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.IHE 6.XLF 7.XLI 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-03-31	97	US$2.8亿	0	1QQQ 2MSMR 3TQQQ 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MSMR 3.TQQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLF 8.ITOT 9.AAPL 10.XOM
2023-12-31	92	US$2.5亿	0	1QQQ 2MSMR 3SPY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSMR 3.SPY 4.TQQQ 5.XLC 6.HDV 7.ITOT 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2023-09-30	90	US$2.0亿	0	1MSMR 2SPY 3XLC 主要持股2023-09-30 1.MSMR 2.SPY 3.XLC 4.BIL 5.GLD 6.SGOV 7.XOM 8.AAPL 9.MSFT 10.IJJ
2023-06-30	93	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3XLC 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLC 4.TQQQ 5.XLK 6.XLY 7.ITOT 8.MSMR 9.XOM 10.AAPL
2023-03-31	90	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SGOV 4.GLD 5.ITA 6.SHY 7.USDU 8.TQQQ 9.XLI 10.MSMR
2022-12-31	656	US$2.2亿	0	1MSMR 2GLD 3BIL 主要持股2022-12-31 1.MSMR 2.GLD 3.BIL 4.SGOV 5.SHY 6.USDU 7.SBUX 8.XOM 9.TXN 10.MSFT
2022-09-30	87	US$1.3亿	0	1GLD 2USDU 3SHY 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.USDU 3.SHY 4.XOM 5.MSFT 6.AAPL 7.ABT 8.ABBV 9.MTEX 10.IEF
2022-06-30	97	US$2.1亿	0	1GLD 2SGOV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.SGOV 3.SHY 4.USDU 5.XOM 6.MSFT 7.AAPL 8.ABT 9.ABBV 10.IEF
2022-03-31	111	US$2.9亿	0	1QQQ 2GLD 3SHY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.GLD 3.SHY 4.USDU 5.MSMR 6.ITOT 7.TQQQ 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	119	US$2.7亿	0	1QQQ 2XLK 3XLV 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.XLV 4.ITOT 5.TQQQ 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.XOM 10.MTEX
2021-09-30	117	US$2.2亿	0	1IEF 2XLF 3XLB 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.XLF 3.XLB 4.GLD 5.XOM 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.GSY 10.MTEX

本季持股变动

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.2%	+36.36%	加仓
2	MSMR	M/s Managed Risk ETF	+0.8%	+2.07%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.36%	加仓
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+113.08%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.84%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-47.24%	减仓
7	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.55%	减仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-50.52%	减仓
9	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	-0.1%	+0.03%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-58.07%	减仓
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-56.31%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.18%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-72.79%	减仓
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-5.64%	减仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.5%	-97.04%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-97.17%	减仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	清仓
28	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
29	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
30	AME	Ametek INC	—	EXIT	清仓
31	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
33	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
34	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
36	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
37	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
40	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
42	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
43	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
45	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清仓
47	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. M/s Managed Risk ETF (MSMR) — US$1.1亿 (26.9%) 2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$8794.9万 (21.8%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$7622.1万 (18.9%) 4. Ishares Biotechnology ETF (IBB) — US$2397.9万 (5.9%) 5. Ishares US Pharmaceuticals E (IHE) — US$1756.2万 (4.3%)

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 11.7% • Financials: 11.6% • Materials: 8.3% • Communication Services: 6.9%

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McElhenny Sheffield Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001886813

高频交易型逆势操作型集中型投资策略

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US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 106.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 66.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 46.88
多样化: 100
仓位均衡度: 61.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-97.2%　-US$3670.3万
减仓 IWM
-97.0%　-US$1837.1万
加仓 NOBL
+36.4%　US$478.1万
加仓 MSMR
+2.1%　US$115.1万
减仓 IBB
-5.6%　-US$142.2万
减仓 MSFT
+5.2%　-US$82.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	26.94%	+0.78%	+2.07%
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	21.80%	+21.80%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	18.90%	+18.90%	NEW
4	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	5.94%	-0.24%	-5.64%
5	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	4.35%	+4.35%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.25%	+4.25%	NEW
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	4.23%	+1.24%	+36.36%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+3.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.18%	+5.18%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.76%	+0.76%	NEW
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.04%	+1.84%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-3.31%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	—	+12.35%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.12%	+2.36%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	-0.07%	-0.55%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	+4.30%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	—	+5.59%
18	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.29%	—	+0.52%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	—	+0.03%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	-8.93%	-97.17%
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.21%	—	+1.62%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.21%	—	+4.57%
23	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	ETF-其他	0.20%	-0.08%	+0.03%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	+25.79%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.18%	—	+0.15%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	+18.80%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	—	+0.16%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	—	+5.96%
29	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.15%	+0.08%	+113.08%
30	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.15%	—	—
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.14%	-4.47%	-97.04%
32	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.13%	—	+2.27%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	+12.12%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	—	-1.67%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.13%	—	+0.78%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.13%	—	—
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	—	+13.46%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.12%	—	-2.42%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.12%	—	+4.93%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.11%	—	+1.33%
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.10%	—	-12.83%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.10%	—	-1.89%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.10%	—	-0.07%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.10%	—	—
45	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.10%	—	+5.44%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.09%	—	+0.64%
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	—	—
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.09%	—	+64.82%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.09%	—	-0.08%
50	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.09%	—	-5.12%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+12.5%

近4个季度表现

+42.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算

标准差: +17%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.59
卡玛比率: +3.15
信息比率: +0.43
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.8%
负收益月份占比: +38.2%
最佳12个月: +45.8%
最差12个月: +11.2%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7.5%
偏度: +1.19
峰度: +2.46
上行潜力: +5.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$4.0亿	100	1MSMR 2SHY 3SGOV 主要持股2026-03-31 1.MSMR 2.SHY 3.SGOV 4.IBB 5.IHE 6.GLD 7.NOBL 8.AAPL 9.MSFT 10.SHW
2025-12-31	100	US$4.1亿	39	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.IBB 6.IWM 7.XLY 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-09-30	106	US$4.2亿	100	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLI 8.ITOT 9.NOBL 10.MSFT
2025-06-30	103	US$3.7亿	0	1MSMR 2TQQQ 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.MSMR 2.TQQQ 3.QQQ 4.SPY 5.GLD 6.SHY 7.USDU 8.ITOT 9.NOBL 10.XOM
2025-03-31	99	US$2.7亿	0	1MSMR 2IEF 3GLD 主要持股2025-03-31 1.MSMR 2.IEF 3.GLD 4.XLF 5.XLC 6.XOM 7.AAPL 8.MSFT 9.SPY 10.ABT
2024-12-31	102	US$3.0亿	0	1MSMR 2BIL 3SGOV 主要持股2024-12-31 1.MSMR 2.BIL 3.SGOV 4.SPY 5.XLU 6.XLF 7.GLD 8.XOM 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	101	US$3.0亿	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要持股2024-09-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.XLU 6.ITA 7.XLC 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-06-30	92	US$2.9亿	0	1MSMR 2QQQ 3TQQQ 主要持股2024-06-30 1.MSMR 2.QQQ 3.TQQQ 4.SPY 5.IHE 6.XLF 7.XLI 8.ITOT 9.XOM 10.AAPL
2024-03-31	97	US$2.8亿	0	1QQQ 2MSMR 3TQQQ 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.MSMR 3.TQQQ 4.SPY 5.ITA 6.XLK 7.XLF 8.ITOT 9.AAPL 10.XOM
2023-12-31	92	US$2.5亿	0	1QQQ 2MSMR 3SPY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.MSMR 3.SPY 4.TQQQ 5.XLC 6.HDV 7.ITOT 8.AAPL 9.XOM 10.MSFT
2023-09-30	90	US$2.0亿	0	1MSMR 2SPY 3XLC 主要持股2023-09-30 1.MSMR 2.SPY 3.XLC 4.BIL 5.GLD 6.SGOV 7.XOM 8.AAPL 9.MSFT 10.IJJ
2023-06-30	93	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPY 3XLC 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLC 4.TQQQ 5.XLK 6.XLY 7.ITOT 8.MSMR 9.XOM 10.AAPL
2023-03-31	90	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3SGOV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SGOV 4.GLD 5.ITA 6.SHY 7.USDU 8.TQQQ 9.XLI 10.MSMR
2022-12-31	656	US$2.2亿	0	1MSMR 2GLD 3BIL 主要持股2022-12-31 1.MSMR 2.GLD 3.BIL 4.SGOV 5.SHY 6.USDU 7.SBUX 8.XOM 9.TXN 10.MSFT
2022-09-30	87	US$1.3亿	0	1GLD 2USDU 3SHY 主要持股2022-09-30 1.GLD 2.USDU 3.SHY 4.XOM 5.MSFT 6.AAPL 7.ABT 8.ABBV 9.MTEX 10.IEF
2022-06-30	97	US$2.1亿	0	1GLD 2SGOV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.GLD 2.SGOV 3.SHY 4.USDU 5.XOM 6.MSFT 7.AAPL 8.ABT 9.ABBV 10.IEF
2022-03-31	111	US$2.9亿	0	1QQQ 2GLD 3SHY 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.GLD 3.SHY 4.USDU 5.MSMR 6.ITOT 7.TQQQ 8.XOM 9.MSFT 10.AAPL
2021-12-31	119	US$2.7亿	0	1QQQ 2XLK 3XLV 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.XLV 4.ITOT 5.TQQQ 6.MSFT 7.AAPL 8.RSP 9.XOM 10.MTEX
2021-09-30	117	US$2.2亿	0	1IEF 2XLF 3XLB 主要持股2021-09-30 1.IEF 2.XLF 3.XLB 4.GLD 5.XOM 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.GSY 10.MTEX

本季持股变动

McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+1.2%	+36.36%	加仓
2	MSMR	M/s Managed Risk ETF	+0.8%	+2.07%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.36%	加仓
4	ALL	Allstate CORP	+0.1%	+113.08%	加仓
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.84%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-47.24%	减仓
7	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.55%	减仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-50.52%	减仓
9	GLNK	Grayscale Chainlink Trust Et	-0.1%	+0.03%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-58.07%	减仓
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-56.31%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.18%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-72.79%	减仓
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-5.64%	减仓
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.5%	-97.04%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-8.9%	-97.17%	减仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建仓
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
25	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	清仓
28	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
29	L	Loews CORP	—	EXIT	清仓
30	AME	Ametek INC	—	EXIT	清仓
31	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	NEW	新建仓
33	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
34	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建仓
36	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
37	PCG	P G & E CORP	—	NEW	新建仓
38	VMC	Vulcan Materials Co	—	NEW	新建仓
39	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
40	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
42	VRSK	Verisk Analytics INC	—	EXIT	清仓
43	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清仓
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
45	GL	Globe Life INC	—	EXIT	清仓
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清仓
47	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看