Cipher Capital LP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001542420

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 411

Cipher Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.61
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 37.23
多样化: 100
仓位均衡度: 91.88

Cipher Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 248 个等权重仓位，与其实际披露的 411 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+183.41%
2	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.14%	—	+29.12%
3	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	1.08%	—	+42.75%
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	—	—
5	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.04%	—	+323.96%
6	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.01%	—	-33.14%
7	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.92%	—	+15.67%
8	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+399.37%
9	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.89%	—	—
10	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.82%	—	+362.89%
11	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+31.24%
12	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.77%	—	-34.20%
13	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.75%	—	-10.01%
14	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-12.97%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	—
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.73%	—	—
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+54.36%
18	L	Loews CORP	股票-金融	0.71%	—	+51.77%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	-68.25%
20	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.69%	—	+204.75%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-67.88%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-29.59%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.59%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.59%	—	-15.12%
25	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.57%	—	—
26	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.57%	—	—
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.56%	—	-52.05%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.56%	—	-4.92%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-58.40%
30	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.53%	—	-50.04%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-57.14%
32	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.50%	—	-28.03%
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.50%	—	+62.20%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.49%	—	—
35	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.49%	—	—
36	WERN	Werner Enterprises INC	股票-其他	0.48%	—	—
37	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.48%	—	+396.30%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-47.93%
39	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.45%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.44%	—	+142.25%
41	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.44%	—	+33.49%
42	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.44%	—	+282.06%
43	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
44	PRGS	Progress Software CORP	股票-其他	0.43%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.43%	—	—
46	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.43%	—	-12.06%
47	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.43%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-58.71%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	—
50	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.43%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.56
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.81
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	411	US$2.2亿	0	1AAPL 2PGR 3LEN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.PGR 3.LEN 4.AMAT 5.HPQ 6.SRE 7.PPG 8.DHI 9.WEC 10.CNM
2023-12-31	483	US$3.1亿	0	1MET 2PRU 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.MET 2.PRU 3.ABBV 4.SRE 5.OKE 6.LMT 7.BKNG 8.UPS 9.SEIC 10.NVDA
2023-09-30	291	US$1.4亿	0	1AAPL 2PRU 3MET 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PRU 3.MET 4.NVDA 5.SEIC 6.SRE 7.ETR 8.ABBV 9.OKE 10.MRO*
2023-06-30	489	US$5.9亿	0	1TOL 2CL 3ETR 主要持股2023-06-30 1.TOL 2.CL 3.ETR 4.KEYS 5.J 6.NDAQ 7.HPQ 8.KO 9.EVRG 10.GIS
2023-03-31	487	US$5.4亿	0	1WMT 2BRK-B 3HSY 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.BRK-B 3.HSY 4.IR 5.HIG 6.MMM 7.HLT 8.ES 9.SNPS 10.GD
2022-12-31	465	US$5.3亿	0	1BDX 2PG 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.BDX 2.PG 3.BRK-B 4.CCI 5.C 6.TFC 7.VZ 8.PNW 9.CMS 10.CAG
2022-09-30	415	US$6.2亿	0	1BRK-B 2HD 3CAT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.HD 3.CAT 4.CL 5.AXP 6.JPM 7.INTU 8.TMUS 9.MSFT 10.AEP
2022-06-30	369	US$4.4亿	0	1GM 2MRVL 3CDNS 主要持股2022-06-30 1.GM 2.MRVL 3.CDNS 4.YUM 5.ACN 6.WFC 7.HSY 8.BAC 9.ES 10.CMS
2021-06-30	284	US$1.8亿	100	1BRK-B 2WMT 3CL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.WMT 3.CL 4.BX 5.BSX 6.WCN 7.DOX 8.CFG 9.BALL 10.ITW
2021-03-31	486	US$8.5亿	100	1CB 2ATVIEUR 3CMS 主要持股2021-03-31 1.CB 2.ATVIEUR 3.CMS 4.MRK 5.NKE 6.ZBH 7.MKC 8.MS 9.ICE 10.VZ
2020-12-31	450	US$8.3亿	100	1AAPL 2DHR 3CAG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.CAG 4.SO 5.MA 6.DE 7.CHD 8.BRK-B 9.VZ 10.PLD
2020-09-30	453	US$7.6亿	100	1WMT 2AMT 3NSC 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.AMT 3.NSC 4.WDAY 5.APH 6.QRVO 7.CMCSA 8.CMI 9.UNP 10.FDX
2020-06-30	456	US$6.3亿	100	1JPM 2MA 3LULU 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.MA 3.LULU 4.GOOGL 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.V 9.LHX 10.T
2020-03-31	364	US$2.8亿	100	1KO 2ORCL 3DIS 主要持股2020-03-31 1.KO 2.ORCL 3.DIS 4.APH 5.AEP 6.WFC 7.CRM 8.PSX 9.NLYEUR 10.DHI
2019-12-31	950	US$14.1亿	100	1LEN 2UTXZ 3MRK 主要持股2019-12-31 1.LEN 2.UTXZ 3.MRK 4.AMT 5.GS 6.FIS 7.LHX 8.AEP 9.DIS 10.CUZ
2019-09-30	977	US$12.7亿	100	1G 2LOW 3SBUX 主要持股2019-09-30 1.G 2.LOW 3.SBUX 4.UNP 5.DG 6.GS 7.MMM 8.SPGI 9.PLD 10.STZ
2019-06-30	959	US$11.8亿	100	1MDT 2MRK 3G 主要持股2019-06-30 1.MDT 2.MRK 3.G 4.PGR 5.SBUX 6.CSCO 7.SWK 8.COP 9.AIG 10.PPG
2019-03-31	972	US$12.6亿	100	1COP 2WMT 3MDT 主要持股2019-03-31 1.COP 2.WMT 3.MDT 4.WFC 5.MCD 6.LLY 7.ED 8.LMT 9.CVX 10.SCHW
2018-12-31	977	US$7.1亿	100	1APTV 2ZION 3STZ 主要持股2018-12-31 1.APTV 2.ZION 3.STZ 4.AXP 5.PSX 6.LEN 7.PGR 8.USB 9.COF 10.PNR
2018-09-30	899	US$5.3亿	100	1HIG 2LLY 3DLR 主要持股2018-09-30 1.HIG 2.LLY 3.DLR 4.JPM 5.ETN 6.KHC 7.PSX 8.CLX 9.HRSEUR 10.PXDEUR
2018-06-30	883	US$4.8亿	100	1HON 2LEN 3MKC 主要持股2018-06-30 1.HON 2.LEN 3.MKC 4.AXP 5.MTB 6.NOC 7.IHS 8.ACN 9.IR 10.PGR
2018-03-31	1041	US$8.3亿	100	1STZ 2OXY 3CAG 主要持股2018-03-31 1.STZ 2.OXY 3.CAG 4.WBA 5.MDT 6.MRK 7.CFG 8.DHR 9.AEE 10.29265N
2017-12-31	1095	US$12.6亿	84	1DOC 2ETR 3PEP 主要持股2017-12-31 1.DOC 2.ETR 3.PEP 4.BDX 5.PPL 6.HON 7.IBM 8.GS 9.SNPS 10.WAL
2017-09-30	1079	US$13.3亿	86	1PEP 2PNW 3ETR 主要持股2017-09-30 1.PEP 2.PNW 3.ETR 4.MPC 5.SNPS 6.HON 7.PM 8.ACN 9.C 10.PRU
2017-06-30	1059	US$12.8亿	91	1HD 2DHR 3KDP 主要持股2017-06-30 1.HD 2.DHR 3.KDP 4.DIS 5.WBA 6.SNPS 7.DGX 8.SPGI 9.TJX 10.PNC
2017-03-31	1095	US$13.3亿	94	1MRSH 2MO 3CAG 主要持股2017-03-31 1.MRSH 2.MO 3.CAG 4.PGR 5.SNPS 6.DIS 7.BCRUSD 8.ALL 9.HP5A 10.ORCL
2016-12-31	1107	US$15.0亿	75	1IVZ 2SNPS 3XECEUR 主要持股2016-12-31 1.IVZ 2.SNPS 3.XECEUR 4.DGX 5.MRK 6.MDT 7.PE1EUR 8.SLCAUSD 9.BNY 10.HP5A
2016-09-30	1177	US$16.1亿	80	1SNPS 2HD 3ETR 主要持股2016-09-30 1.SNPS 2.HD 3.ETR 4.BR 5.CAG 6.FIS 7.COST 8.PE1EUR 9.ACN 10.KEL
2016-06-30	1219	US$14.3亿	91	1PEP 2CVS 3PXDEUR 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.CVS 3.PXDEUR 4.DHR 5.IVZ 6.PNC 7.MHK 8.SNPS 9.STZ 10.KO
2016-03-31	1220	US$10.6亿	100	1PEP 2XYL 3LYB 主要持股2016-03-31 1.PEP 2.XYL 3.LYB 4.AEP 5.T 6.G9319H 7.STZ 8.KBH 9.REYN 10.MDT
2015-12-31	1010	US$7.0亿	100	18679142IVZ 3NKE 主要持股2015-12-31 1.867914 2.IVZ 3.NKE 4.LEA 5.TWXCHF 6.STZ 7.HIG 8.HPE 9.GD 10.PPG
2015-09-30	1023	US$7.1亿	100	1DHR 2EXC 3KMI 主要持股2015-09-30 1.DHR 2.EXC 3.KMI 4.FDX 5.HON 6.AEP 7.NKE 8.DOC 9.VTR 10.CFG
2015-06-30	925	US$7.3亿	100	1WMT 2UTXZ 3HLT 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.UTXZ 3.HLT 4.124857 5.VTR 6.IVZ 7.STZ 8.AAPL 9.PG 10.DUK
2015-03-31	960	US$6.0亿	100	161166W2DG 3OXY 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.DG 3.OXY 4.DRI 5.DHR 6.SO 7.BDX 8.VMC 9.JNJ 10.VOYA
2014-12-31	717	US$3.9亿	100	1GD 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.GD 2.PEP 3.BRK-B 4.CB 5.BDX 6.PGR 7.ADBE 8.SPG 9.ECL 10.DOC
2014-09-30	379	US$3.9亿	100	1CVS2G278233LOW 主要持股2014-09-30 1.CVS 2.G27823 3.LOW 4.COF 5.NKE 6.LYB 7.DG 8.DOC 9.CTSH 10.UNP
2014-06-30	387	US$3.1亿	100	1UNP 2KR 3DIS 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.KR 3.DIS 4.KEL 5.DVN 6.NSC 7.DHR 8.WELL 9.SO 10.MCK
2014-03-31	383	US$2.3亿	100	1AEP25806453EL 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.580645 3.EL 4.EIX 5.SRE 6.AXP 7.DOC 8.KMI 9.RF 10.CAH
2013-12-31	325	US$1.5亿	100	1DOX 2LYB 3VZ 主要持股2013-12-31 1.DOX 2.LYB 3.VZ 4.SBUX 5.VIAB 6.GD 7.FE 8.EMN 9.NKE 10.PPL
2013-09-30	201	US$7171.1万	100	1ADP 2ALL 3GD 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.ALL 3.GD 4.CVS 5.STWD 6.CITUSD 7.WFC 8.BAX 9.APD 10.61166W
2013-06-30	160	US$4078.4万	0	1SO 2BNY 3WFC 主要持股2013-06-30 1.SO 2.BNY 3.WFC 4.ETR 5.CME 6.BBBYEUR 7.BFH 8.JWNUSD 9.EXPD 10.PNC

本季持股变动

Cipher Capital LP 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cipher Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cipher Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 411 个已申报仓位之中。

Cipher Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cipher Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$366.1万 (1.7%) 2. Progressive CORP (PGR) — US$245.7万 (1.1%) 3. Lennar Corp-a (LEN) — US$232.4万 (1.1%) 4. Applied Materials INC (AMAT) — US$230.5万 (1.1%) 5. Hp INC (HPQ) — US$224.2万 (1.0%)

Cipher Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Cipher Capital LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Cipher Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cipher Capital LP 的主要板块分布如下： • Financials: 19.5% • Information Technology: 18.8% • Industrials: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.1% • Utilities: 7.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Mader & Shannon Wealth Management, Inc.

CIK 0001535862

申报总市值

US$2.2亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Postrock Partners LLC

CIK 0002053668

申报总市值

US$2.2亿

82 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Old North State Wealth Management, LLC

CIK 0002041262

申报总市值

US$2.2亿

112 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Bonness Enterprises INC

CIK 0001105471

申报总市值

US$3.1亿

56 stks

2026-06-30

集中度60.2

持仓稳定性16.4

行业集中度88.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Progressive CORP

查看详情

Rowlandmiller & Partners.adv

CIK 0000225816

申报总市值

US$4.9亿

189 stks

2026-03-31

集中度9.1

持仓稳定性14.9

行业集中度39.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Trustco Bank CORP N Y

CIK 0000357301

申报总市值

US$1.1亿

135 stks

2026-03-31

集中度13.5

持仓稳定性15.2

行业集中度47.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Applied Materials INC

查看详情

Cipher Capital LP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001542420

分散型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 411

Cipher Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 411 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 1.61
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 37.23
多样化: 100
仓位均衡度: 91.88

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 411 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+183.41%
2	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.14%	—	+29.12%
3	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	1.08%	—	+42.75%
4	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.07%	—	—
5	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.04%	—	+323.96%
6	SRE	Sempra	股票-公用事业	1.01%	—	-33.14%
7	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.92%	—	+15.67%
8	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.90%	—	+399.37%
9	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.89%	—	—
10	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.82%	—	+362.89%
11	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.80%	—	+31.24%
12	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.77%	—	-34.20%
13	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.75%	—	-10.01%
14	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-12.97%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	—	—
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	股票-能源	0.73%	—	—
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	—	+54.36%
18	L	Loews CORP	股票-金融	0.71%	—	+51.77%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	—	-68.25%
20	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.69%	—	+204.75%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-67.88%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.60%	—	-29.59%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事业	0.59%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.59%	—	-15.12%
25	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.57%	—	—
26	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.57%	—	—
27	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.56%	—	-52.05%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.56%	—	-4.92%
29	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-58.40%
30	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.53%	—	-50.04%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	-57.14%
32	EVRG	Evergy INC	股票-公用事业	0.50%	—	-28.03%
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.50%	—	+62.20%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.49%	—	—
35	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.49%	—	—
36	WERN	Werner Enterprises INC	股票-其他	0.48%	—	—
37	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.48%	—	+396.30%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.46%	—	-47.93%
39	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	0.45%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.44%	—	+142.25%
41	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.44%	—	+33.49%
42	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.44%	—	+282.06%
43	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
44	PRGS	Progress Software CORP	股票-其他	0.43%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.43%	—	—
46	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.43%	—	-12.06%
47	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.43%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-58.71%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	—
50	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.43%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8%

近4个季度表现

+21.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.5%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.69
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.08
信息比率: -0.56
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.81
上行潜力: +3.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-03-31	411	US$2.2亿	0	1AAPL 2PGR 3LEN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.PGR 3.LEN 4.AMAT 5.HPQ 6.SRE 7.PPG 8.DHI 9.WEC 10.CNM
2023-12-31	483	US$3.1亿	0	1MET 2PRU 3ABBV 主要持股2023-12-31 1.MET 2.PRU 3.ABBV 4.SRE 5.OKE 6.LMT 7.BKNG 8.UPS 9.SEIC 10.NVDA
2023-09-30	291	US$1.4亿	0	1AAPL 2PRU 3MET 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PRU 3.MET 4.NVDA 5.SEIC 6.SRE 7.ETR 8.ABBV 9.OKE 10.MRO*
2023-06-30	489	US$5.9亿	0	1TOL 2CL 3ETR 主要持股2023-06-30 1.TOL 2.CL 3.ETR 4.KEYS 5.J 6.NDAQ 7.HPQ 8.KO 9.EVRG 10.GIS
2023-03-31	487	US$5.4亿	0	1WMT 2BRK-B 3HSY 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.BRK-B 3.HSY 4.IR 5.HIG 6.MMM 7.HLT 8.ES 9.SNPS 10.GD
2022-12-31	465	US$5.3亿	0	1BDX 2PG 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.BDX 2.PG 3.BRK-B 4.CCI 5.C 6.TFC 7.VZ 8.PNW 9.CMS 10.CAG
2022-09-30	415	US$6.2亿	0	1BRK-B 2HD 3CAT 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.HD 3.CAT 4.CL 5.AXP 6.JPM 7.INTU 8.TMUS 9.MSFT 10.AEP
2022-06-30	369	US$4.4亿	0	1GM 2MRVL 3CDNS 主要持股2022-06-30 1.GM 2.MRVL 3.CDNS 4.YUM 5.ACN 6.WFC 7.HSY 8.BAC 9.ES 10.CMS
2021-06-30	284	US$1.8亿	100	1BRK-B 2WMT 3CL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.WMT 3.CL 4.BX 5.BSX 6.WCN 7.DOX 8.CFG 9.BALL 10.ITW
2021-03-31	486	US$8.5亿	100	1CB 2ATVIEUR 3CMS 主要持股2021-03-31 1.CB 2.ATVIEUR 3.CMS 4.MRK 5.NKE 6.ZBH 7.MKC 8.MS 9.ICE 10.VZ
2020-12-31	450	US$8.3亿	100	1AAPL 2DHR 3CAG 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.CAG 4.SO 5.MA 6.DE 7.CHD 8.BRK-B 9.VZ 10.PLD
2020-09-30	453	US$7.6亿	100	1WMT 2AMT 3NSC 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.AMT 3.NSC 4.WDAY 5.APH 6.QRVO 7.CMCSA 8.CMI 9.UNP 10.FDX
2020-06-30	456	US$6.3亿	100	1JPM 2MA 3LULU 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.MA 3.LULU 4.GOOGL 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.V 9.LHX 10.T
2020-03-31	364	US$2.8亿	100	1KO 2ORCL 3DIS 主要持股2020-03-31 1.KO 2.ORCL 3.DIS 4.APH 5.AEP 6.WFC 7.CRM 8.PSX 9.NLYEUR 10.DHI
2019-12-31	950	US$14.1亿	100	1LEN 2UTXZ 3MRK 主要持股2019-12-31 1.LEN 2.UTXZ 3.MRK 4.AMT 5.GS 6.FIS 7.LHX 8.AEP 9.DIS 10.CUZ
2019-09-30	977	US$12.7亿	100	1G 2LOW 3SBUX 主要持股2019-09-30 1.G 2.LOW 3.SBUX 4.UNP 5.DG 6.GS 7.MMM 8.SPGI 9.PLD 10.STZ
2019-06-30	959	US$11.8亿	100	1MDT 2MRK 3G 主要持股2019-06-30 1.MDT 2.MRK 3.G 4.PGR 5.SBUX 6.CSCO 7.SWK 8.COP 9.AIG 10.PPG
2019-03-31	972	US$12.6亿	100	1COP 2WMT 3MDT 主要持股2019-03-31 1.COP 2.WMT 3.MDT 4.WFC 5.MCD 6.LLY 7.ED 8.LMT 9.CVX 10.SCHW
2018-12-31	977	US$7.1亿	100	1APTV 2ZION 3STZ 主要持股2018-12-31 1.APTV 2.ZION 3.STZ 4.AXP 5.PSX 6.LEN 7.PGR 8.USB 9.COF 10.PNR
2018-09-30	899	US$5.3亿	100	1HIG 2LLY 3DLR 主要持股2018-09-30 1.HIG 2.LLY 3.DLR 4.JPM 5.ETN 6.KHC 7.PSX 8.CLX 9.HRSEUR 10.PXDEUR
2018-06-30	883	US$4.8亿	100	1HON 2LEN 3MKC 主要持股2018-06-30 1.HON 2.LEN 3.MKC 4.AXP 5.MTB 6.NOC 7.IHS 8.ACN 9.IR 10.PGR
2018-03-31	1041	US$8.3亿	100	1STZ 2OXY 3CAG 主要持股2018-03-31 1.STZ 2.OXY 3.CAG 4.WBA 5.MDT 6.MRK 7.CFG 8.DHR 9.AEE 10.29265N
2017-12-31	1095	US$12.6亿	84	1DOC 2ETR 3PEP 主要持股2017-12-31 1.DOC 2.ETR 3.PEP 4.BDX 5.PPL 6.HON 7.IBM 8.GS 9.SNPS 10.WAL
2017-09-30	1079	US$13.3亿	86	1PEP 2PNW 3ETR 主要持股2017-09-30 1.PEP 2.PNW 3.ETR 4.MPC 5.SNPS 6.HON 7.PM 8.ACN 9.C 10.PRU
2017-06-30	1059	US$12.8亿	91	1HD 2DHR 3KDP 主要持股2017-06-30 1.HD 2.DHR 3.KDP 4.DIS 5.WBA 6.SNPS 7.DGX 8.SPGI 9.TJX 10.PNC
2017-03-31	1095	US$13.3亿	94	1MRSH 2MO 3CAG 主要持股2017-03-31 1.MRSH 2.MO 3.CAG 4.PGR 5.SNPS 6.DIS 7.BCRUSD 8.ALL 9.HP5A 10.ORCL
2016-12-31	1107	US$15.0亿	75	1IVZ 2SNPS 3XECEUR 主要持股2016-12-31 1.IVZ 2.SNPS 3.XECEUR 4.DGX 5.MRK 6.MDT 7.PE1EUR 8.SLCAUSD 9.BNY 10.HP5A
2016-09-30	1177	US$16.1亿	80	1SNPS 2HD 3ETR 主要持股2016-09-30 1.SNPS 2.HD 3.ETR 4.BR 5.CAG 6.FIS 7.COST 8.PE1EUR 9.ACN 10.KEL
2016-06-30	1219	US$14.3亿	91	1PEP 2CVS 3PXDEUR 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.CVS 3.PXDEUR 4.DHR 5.IVZ 6.PNC 7.MHK 8.SNPS 9.STZ 10.KO
2016-03-31	1220	US$10.6亿	100	1PEP 2XYL 3LYB 主要持股2016-03-31 1.PEP 2.XYL 3.LYB 4.AEP 5.T 6.G9319H 7.STZ 8.KBH 9.REYN 10.MDT
2015-12-31	1010	US$7.0亿	100	18679142IVZ 3NKE 主要持股2015-12-31 1.867914 2.IVZ 3.NKE 4.LEA 5.TWXCHF 6.STZ 7.HIG 8.HPE 9.GD 10.PPG
2015-09-30	1023	US$7.1亿	100	1DHR 2EXC 3KMI 主要持股2015-09-30 1.DHR 2.EXC 3.KMI 4.FDX 5.HON 6.AEP 7.NKE 8.DOC 9.VTR 10.CFG
2015-06-30	925	US$7.3亿	100	1WMT 2UTXZ 3HLT 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.UTXZ 3.HLT 4.124857 5.VTR 6.IVZ 7.STZ 8.AAPL 9.PG 10.DUK
2015-03-31	960	US$6.0亿	100	161166W2DG 3OXY 主要持股2015-03-31 1.61166W 2.DG 3.OXY 4.DRI 5.DHR 6.SO 7.BDX 8.VMC 9.JNJ 10.VOYA
2014-12-31	717	US$3.9亿	100	1GD 2PEP 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.GD 2.PEP 3.BRK-B 4.CB 5.BDX 6.PGR 7.ADBE 8.SPG 9.ECL 10.DOC
2014-09-30	379	US$3.9亿	100	1CVS2G278233LOW 主要持股2014-09-30 1.CVS 2.G27823 3.LOW 4.COF 5.NKE 6.LYB 7.DG 8.DOC 9.CTSH 10.UNP
2014-06-30	387	US$3.1亿	100	1UNP 2KR 3DIS 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.KR 3.DIS 4.KEL 5.DVN 6.NSC 7.DHR 8.WELL 9.SO 10.MCK
2014-03-31	383	US$2.3亿	100	1AEP25806453EL 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.580645 3.EL 4.EIX 5.SRE 6.AXP 7.DOC 8.KMI 9.RF 10.CAH
2013-12-31	325	US$1.5亿	100	1DOX 2LYB 3VZ 主要持股2013-12-31 1.DOX 2.LYB 3.VZ 4.SBUX 5.VIAB 6.GD 7.FE 8.EMN 9.NKE 10.PPL
2013-09-30	201	US$7171.1万	100	1ADP 2ALL 3GD 主要持股2013-09-30 1.ADP 2.ALL 3.GD 4.CVS 5.STWD 6.CITUSD 7.WFC 8.BAX 9.APD 10.61166W
2013-06-30	160	US$4078.4万	0	1SO 2BNY 3WFC 主要持股2013-06-30 1.SO 2.BNY 3.WFC 4.ETR 5.CME 6.BBBYEUR 7.BFH 8.JWNUSD 9.EXPD 10.PNC

本季持股变动

Cipher Capital LP 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看