High Probability Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002039415

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

High Probability Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.32
持仓稳定性: 18.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.01

High Probability Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MTUM
+2.5%　US$3496.5万
减仓 SCHO
+4.5%　US$161.6万
减仓 SPIB
+5.4%　US$154.2万
减仓 USMV
+6.0%　US$373.2万
减仓 SHYG
+6.6%　US$154.5万
减仓 DIHP
+7.0%　US$523.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	12.55%	-0.08%	+4.89%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	11.81%	+2.16%	+2.45%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.18%	+0.04%	+6.10%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.41%	+0.22%	+5.95%
5	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	5.51%	+0.24%	+23.34%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	5.20%	-0.26%	+7.48%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.77%	-0.27%	+6.96%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.54%	-0.69%	+4.52%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.30%	-0.37%	+5.97%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.15%	+0.09%	+23.71%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.94%	-0.02%	+5.45%
12	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	3.70%	-0.07%	+4.46%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.36%	-0.46%	+5.41%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.99%	+0.15%	+5.28%
15	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	2.97%	-0.07%	+4.60%
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.58%	-0.31%	+6.60%
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.23%	-0.10%	+6.20%
18	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.70%	-0.14%	+5.10%
19	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.65%	+0.12%	+5.57%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.59%	-0.13%	+5.60%
21	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.27%	-0.09%	+12.60%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.04%	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.01%	+6.15%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+32.70%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	—
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.23%	-0.02%	+0.14%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+6.22%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	+1.34%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	+0.39%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-4.39%
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+5.70%
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-0.35%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.00%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.11%	+0.01%	—
36	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.10%	—	-9.50%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	-10.25%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	—	-3.64%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	—	-0.78%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.07%	—	-2.79%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.06%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.06%	—	-8.37%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.05%	—	—
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.05%	+0.05%	NEW
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.05%	—	+0.43%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.05%	—	+0.62%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	+0.01%	+30.26%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.43
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$9.4亿	18	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.DYNF 5.NYF 6.GSIE 7.DIHP 8.SCHO 9.USMV 10.SCHR
2026-03-31	67	US$7.8亿	11	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.DYNF 5.GSIE 6.NYF 7.SCHO 8.DIHP 9.USMV 10.SCHR
2025-12-31	73	US$7.5亿	5	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.SCHO 8.NYF 9.AVUV 10.FVAL
2025-09-30	65	US$7.3亿	19	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.NYF 6.DIHP 7.USMV 8.SCHO 9.AVUV 10.SCHR
2025-06-30	60	US$6.7亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.NYF 6.DIHP 7.USMV 8.SCHO 9.SCHR 10.AVUV
2025-03-31	55	US$6.0亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.NYF 6.DIHP 7.USMV 8.SCHO 9.SCHR 10.FVAL
2024-12-31	55	US$5.6亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.SCHO 8.NYF 9.FVAL 10.AVUV
2024-09-30	57	US$5.9亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.NYF 8.SCHO 9.FVAL 10.AVEM
2024-06-30	54	US$5.5亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.SCHO 8.IEI 9.FVAL 10.AVEM
2024-03-31	56	US$5.4亿	0	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.MTUM 5.DIHP 6.USMV 7.FVAL 8.SCHO 9.IEI 10.AVUV
2023-12-31	54	US$5.0亿	0	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.FVAL 8.SCHO 9.IEI 10.SLYV
2023-09-30	51	US$4.6亿	0	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.SCHO 8.IEI 9.FVAL 10.NYF
2023-06-30	47	US$4.7亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.IEI 8.FVAL 9.SCHO 10.NYF
2023-03-31	43	US$4.3亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.IEI 8.SCHO 9.FVAL 10.NYF
2022-12-31	44	US$3.7亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.SCHO 7.USMV 8.FVAL 9.IEI 10.SPIB
2022-09-30	42	US$3.2亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.SCHO 5.USMV 6.IEI 7.FVAL 8.SPIB 9.NYF 10.SHYG
2022-06-30	44	US$3.2亿	—	1GSLC 2GSIE 3DUHP 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.DUHP 4.SCHO 5.USMV 6.IEI 7.FVAL 8.SPIB 9.SHYG 10.NYF
2022-03-31	45	US$3.1亿	—	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SCHO 5.FVAL 6.SPIB 7.IEI 8.MTUM 9.SLYV 10.SHYG
2021-12-31	41	US$2.7亿	—	1GSLC 2IEI 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.IEI 3.GSIE 4.USMV 5.FVAL 6.MTUM 7.SLYV 8.IUSV 9.NYF 10.DEEF
2021-09-30	39	US$2.5亿	—	1GSLC 2IEI 3GSIE 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.IEI 3.GSIE 4.USMV 5.FVAL 6.MTUM 7.SLYV 8.NYF 9.IUSV 10.DEEF
2021-06-30	39	US$2.4亿	—	1GSLC 2IEI 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.IEI 3.GSIE 4.FVAL 5.USMV 6.SLYV 7.IUSV 8.NYF 9.DEEF 10.FNDE
2021-03-31	34	US$1.9亿	—	1GSLC 2GSIE 3IEI 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.IEI 4.FVAL 5.USMV 6.SLYV 7.IUSV 8.DEEF 9.NYF 10.FNDC
2020-12-31	33	US$1.6亿	—	1GSLC 2GSIE 3IEI 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.IEI 4.USMV 5.FVAL 6.SLYV 7.IUSV 8.DEEF 9.FNDC 10.FNDE

本季持股变动

High Probability Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

High Probability Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.2%	+2.45%	加仓
2	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.2%	+23.34%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+5.95%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.28%	加仓
5	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.1%	+5.57%	加仓
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+23.71%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+32.70%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+6.10%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	0%	NEW	新建仓
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	0%	NEW	新建仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	NEW	新建仓
15	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	NEW	新建仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	NEW	新建仓
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	NEW	新建仓
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	NEW	新建仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+6.15%	加仓
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.26%	加仓
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+5.70%	加仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+2.00%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.64%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.78%	减仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+6.22%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.34%	加仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.39%	加仓
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.35%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-4.39%	减仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+5.45%	加仓
34	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	+0.14%	加仓
35	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	EXIT	清仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	0%	EXIT	清仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
38	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+4.46%	加仓
39	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.1%	+4.60%	加仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+4.89%	加仓
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	+12.60%	加仓
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+6.20%	加仓
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+5.60%	加仓
44	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	+5.10%	加仓
45	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.3%	+7.48%	加仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	-0.3%	+6.96%	加仓
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	+6.60%	加仓
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	+5.97%	加仓
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.5%	+5.41%	加仓
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	+4.52%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

High Probability Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

High Probability Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

High Probability Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，High Probability Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1.2亿 (12.6%) 2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1.1亿 (11.8%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$6716.9万 (7.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$5995.0万 (6.4%) 5. Ishares New York Muni Bond E (NYF) — US$5154.1万 (5.5%)

High Probability Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，High Probability Advisors, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

High Probability Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，High Probability Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.2% • Industrials: 14.9% • Real Estate: 10.3% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.2% • Communication Services: 8.1%

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集中度13.3

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集中度25.8

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Dimensional US High Profi Et

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持仓稳定性6.8

行业集中度59.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Goldman Activebeta US Lc ETF

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High Probability Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002039415

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

High Probability Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.32
持仓稳定性: 18.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.85
多样化: 100
仓位均衡度: 81.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MTUM
+2.5%　US$3496.5万
减仓 SCHO
+4.5%　US$161.6万
减仓 SPIB
+5.4%　US$154.2万
减仓 USMV
+6.0%　US$373.2万
减仓 SHYG
+6.6%　US$154.5万
减仓 DIHP
+7.0%　US$523.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	12.55%	-0.08%	+4.89%
2	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	11.81%	+2.16%	+2.45%
3	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.18%	+0.04%	+6.10%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	6.41%	+0.22%	+5.95%
5	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	5.51%	+0.24%	+23.34%
6	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	5.20%	-0.26%	+7.48%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.77%	-0.27%	+6.96%
8	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	4.54%	-0.69%	+4.52%
9	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.30%	-0.37%	+5.97%
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	4.15%	+0.09%	+23.71%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.94%	-0.02%	+5.45%
12	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	3.70%	-0.07%	+4.46%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.36%	-0.46%	+5.41%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.99%	+0.15%	+5.28%
15	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	2.97%	-0.07%	+4.60%
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.58%	-0.31%	+6.60%
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.23%	-0.10%	+6.20%
18	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.70%	-0.14%	+5.10%
19	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	1.65%	+0.12%	+5.57%
20	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.59%	-0.13%	+5.60%
21	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.27%	-0.09%	+12.60%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.04%	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.01%	+6.15%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.06%	+32.70%
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	—
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.23%	-0.02%	+0.14%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.21%	-0.01%	+6.22%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.01%	+1.34%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	+0.39%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.14%	-0.01%	-4.39%
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+5.70%
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-0.35%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.00%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.11%	+0.01%	—
36	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	0.10%	—	-9.50%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	—	-10.25%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.08%	—	-3.64%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.08%	—	-0.78%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.07%	—	-2.79%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
42	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.06%	—	—
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.06%	—	-8.37%
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.05%	—	—
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.05%	+0.05%	NEW
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.05%	—	+0.43%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.05%	—	+0.62%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	+0.01%	+30.26%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.56
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
行业分散度: +13.4%
偏度: -0.02
峰度: -0.43
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$9.4亿	18	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.DYNF 5.NYF 6.GSIE 7.DIHP 8.SCHO 9.USMV 10.SCHR
2026-03-31	67	US$7.8亿	11	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.DYNF 5.GSIE 6.NYF 7.SCHO 8.DIHP 9.USMV 10.SCHR
2025-12-31	73	US$7.5亿	5	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.SCHO 8.NYF 9.AVUV 10.FVAL
2025-09-30	65	US$7.3亿	19	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.NYF 6.DIHP 7.USMV 8.SCHO 9.AVUV 10.SCHR
2025-06-30	60	US$6.7亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.NYF 6.DIHP 7.USMV 8.SCHO 9.SCHR 10.AVUV
2025-03-31	55	US$6.0亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.NYF 6.DIHP 7.USMV 8.SCHO 9.SCHR 10.FVAL
2024-12-31	55	US$5.6亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.SCHO 8.NYF 9.FVAL 10.AVUV
2024-09-30	57	US$5.9亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.NYF 8.SCHO 9.FVAL 10.AVEM
2024-06-30	54	US$5.5亿	0	1GSLC 2MTUM 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.MTUM 3.DUHP 4.GSIE 5.DIHP 6.USMV 7.SCHO 8.IEI 9.FVAL 10.AVEM
2024-03-31	56	US$5.4亿	0	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.MTUM 5.DIHP 6.USMV 7.FVAL 8.SCHO 9.IEI 10.AVUV
2023-12-31	54	US$5.0亿	0	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.FVAL 8.SCHO 9.IEI 10.SLYV
2023-09-30	51	US$4.6亿	0	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.SCHO 8.IEI 9.FVAL 10.NYF
2023-06-30	47	US$4.7亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.IEI 8.FVAL 9.SCHO 10.NYF
2023-03-31	43	US$4.3亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.USMV 7.IEI 8.SCHO 9.FVAL 10.NYF
2022-12-31	44	US$3.7亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.DIHP 5.MTUM 6.SCHO 7.USMV 8.FVAL 9.IEI 10.SPIB
2022-09-30	42	US$3.2亿	—	1GSLC 2DUHP 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.DUHP 3.GSIE 4.SCHO 5.USMV 6.IEI 7.FVAL 8.SPIB 9.NYF 10.SHYG
2022-06-30	44	US$3.2亿	—	1GSLC 2GSIE 3DUHP 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.DUHP 4.SCHO 5.USMV 6.IEI 7.FVAL 8.SPIB 9.SHYG 10.NYF
2022-03-31	45	US$3.1亿	—	1GSLC 2GSIE 3USMV 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.USMV 4.SCHO 5.FVAL 6.SPIB 7.IEI 8.MTUM 9.SLYV 10.SHYG
2021-12-31	41	US$2.7亿	—	1GSLC 2IEI 3GSIE 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.IEI 3.GSIE 4.USMV 5.FVAL 6.MTUM 7.SLYV 8.IUSV 9.NYF 10.DEEF
2021-09-30	39	US$2.5亿	—	1GSLC 2IEI 3GSIE 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.IEI 3.GSIE 4.USMV 5.FVAL 6.MTUM 7.SLYV 8.NYF 9.IUSV 10.DEEF
2021-06-30	39	US$2.4亿	—	1GSLC 2IEI 3GSIE 主要持股2021-06-30 1.GSLC 2.IEI 3.GSIE 4.FVAL 5.USMV 6.SLYV 7.IUSV 8.NYF 9.DEEF 10.FNDE
2021-03-31	34	US$1.9亿	—	1GSLC 2GSIE 3IEI 主要持股2021-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.IEI 4.FVAL 5.USMV 6.SLYV 7.IUSV 8.DEEF 9.NYF 10.FNDC
2020-12-31	33	US$1.6亿	—	1GSLC 2GSIE 3IEI 主要持股2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.IEI 4.USMV 5.FVAL 6.SLYV 7.IUSV 8.DEEF 9.FNDC 10.FNDE

本季持股变动

High Probability Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.2%	+2.45%	加仓
2	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.2%	+23.34%	加仓
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+5.95%	加仓
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+5.28%	加仓
5	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+0.1%	+5.57%	加仓
6	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+23.71%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+32.70%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+6.10%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	0%	NEW	新建仓
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	0%	NEW	新建仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	0%	NEW	新建仓
14	AMAT	Applied Materials INC	0%	NEW	新建仓
15	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	NEW	新建仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	NEW	新建仓
17	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	NEW	新建仓
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	NEW	新建仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+6.15%	加仓
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.26%	加仓
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+5.70%	加仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+2.00%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-3.64%	减仓
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-0.78%	减仓
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+6.22%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.34%	加仓
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
30	AAPL	Apple INC	0%	+0.39%	加仓
31	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-0.35%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-4.39%	减仓
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+5.45%	加仓
34	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	+0.14%	加仓
35	TNGY	Tortoise Energy ETF	0%	EXIT	清仓
36	IAU	Ishares Gold Trust	0%	EXIT	清仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
38	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+4.46%	加仓
39	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	-0.1%	+4.60%	加仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+4.89%	加仓
41	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	+12.60%	加仓
42	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+6.20%	加仓
43	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-0.1%	+5.60%	加仓
44	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	+5.10%	加仓
45	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.3%	+7.48%	加仓
46	DIHP	Dimensional International Hi	-0.3%	+6.96%	加仓
47	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	+6.60%	加仓
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	+5.97%	加仓
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.5%	+5.41%	加仓
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	+4.52%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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