CTC Alternative Strategies, Ltd. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001569550

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$4403.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

CTC Alternative Strategies, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4403.6万，季度换手率为 154.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.02
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.94
多样化: 100
仓位均衡度: 88.09

CTC Alternative Strategies, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WMT
-92.1%　-US$900.7万
减仓 TSLA
-84.8%　-US$627.5万
减仓 NVDA
-68.8%　-US$293.6万
加仓 COIN
+420.7%　US$202.3万
加仓 AFL
+389.4%　US$85.3万
加仓 AZO
+229.5%　US$60.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.70%	—	+10.01%
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.12%	+4.86%	+420.70%
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	5.27%	+5.27%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.38%	—	+3.46%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-5.02%	-68.76%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.55%	+2.55%	NEW
8	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.44%	+2.03%	+389.45%
9	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
10	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.35%	+2.35%	NEW
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.05%	-11.40%	-84.78%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.97%	-16.54%	-92.11%
13	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.97%	+1.47%	+229.49%
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.94%	+1.94%	NEW
15	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
17	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.59%	—	-36.75%
19	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
20	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
21	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.53%	+1.07%	+113.01%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.52%	+1.52%	NEW
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.42%	—	+14.70%
24	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	1.36%	+1.36%	NEW
25	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
27	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.23%	+1.23%	NEW
28	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
30	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.14%	+1.14%	NEW
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.01%	+1.01%	NEW
33	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+50.54%
35	AIG	American International Group	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
37	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.89%	+0.89%	NEW
38	MET	Metlife INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
39	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
41	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.81%	+0.81%	NEW
42	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.80%	—	—
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.79%	—	—
44	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.77%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.75%	—	—
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.73%	—	—
48	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.73%	—	—
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	—
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.72%	—	—

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.6%

近4个季度表现

+2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.83
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +62.9%
负收益月份占比: +37.1%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.31
峰度: -0.66
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4403.6万	100	1XLC 2COIN 3ARM 主要持股2026-03-31 1.XLC 2.COIN 3.ARM 4.AVGO 5.XLY 6.NVDA 7.FTI 8.AFL 9.MDLN 10.ADSK
2025-12-31	43	US$5336.5万	100	1WMT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TSLA 3.NVDA 4.XLC 5.XLE 6.XLRE 7.XLU 8.PANW 9.AVGO 10.XLI
2025-09-30	75	US$6203.7万	100	1TSLA 2NVDA 3XLV 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.XLV 4.XLI 5.COIN 6.MFG 7.XLRE 8.XLB 9.MSTR 10.SOXX
2025-06-30	143	US$1.1亿	0	1PLTR 2GOOG 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.GOOG 3.MSTR 4.TSLA 5.COIN 6.APP 7.XLRE 8.XLE 9.MRK 10.JPM
2025-03-31	92	US$8181.0万	100	1XOP 2PFE 3BLK 主要持股2025-03-31 1.XOP 2.PFE 3.BLK 4.USB 5.AAPL 6.XLP 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2024-12-31	47	US$8326.4万	0	1LQD 2CVNA 3VCLT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.CVNA 3.VCLT 4.SPY 5.XLV 6.XLE 7.XLRE 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2024-09-30	58	US$7996.4万	0	1LQD 2SWN1EUR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.SWN1EUR 3.MSFT 4.XLC 5.XLK 6.XLB 7.XLE 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2024-06-30	180	US$2.4亿	0	1LQD 2TLT 3UNH 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.TLT 3.UNH 4.CRWD 5.BRK-B 6.APO 7.JPM 8.XOM 9.TMO 10.CTAS
2024-03-31	129	US$1.6亿	0	1LQD 2IBIT 3TIP 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IBIT 3.TIP 4.MBB 5.CPE* 6.HYG 7.CRH 8.DELL 9.PKG 10.ABT
2023-12-31	73	US$4818.4万	0	1LQD 2RPTUSD 3TXN 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.RPTUSD 3.TXN 4.WEC 5.XEL 6.LNT 7.ADI 8.EVRG 9.TTC 10.WM
2023-09-30	73	US$5297.6万	0	1TIP 2XLV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.XLV 3.MSFT 4.XLF 5.XLE 6.AVGO 7.EEM 8.AON 9.AMZN 10.ABNB
2023-06-30	168	US$8034.1万	0	1LQD 2KRE 3CVX 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.KRE 3.CVX 4.IYR 5.CMG 6.DELL 7.AZO 8.SNPS 9.CDNS 10.XLF
2015-09-30	57	US$4233.9万	100	1AEP 2DOW3693475 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DOW 3.693475 4.XXI 5.CMCSA 6.XLE 7.200340 8.SJM 9.14040H 10.CIM
2015-06-30	40	US$6692.9万	94	1RKLB 2CMCSA 3DHR 主要持股2015-06-30 1.RKLB 2.CMCSA 3.DHR 4.AEP 5.XXI 6.693475 7.200340 8.XLE 9.IBB 10.XLV
2015-03-31	59	US$3736.0万	100	1CMCSA26934753XXI 主要持股2015-03-31 1.CMCSA 2.693475 3.XXI 4.XLE 5.200340 6.DEI 7.FCX 8.14040H 9.CIM 10.NWS
2014-12-31	129	US$5003.9万	100	1XXI26934753200340 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.693475 3.200340 4.CMCSA 5.NWS 6.BTT 7.DISCKUSD 8.09238E 9.14040H 10.CIM
2014-09-30	114	US$5464.8万	100	138259P2XXI3693475 主要持股2014-09-30 1.38259P 2.XXI 3.693475 4.200340 5.CMCSA 6.USA 7.BTT 8.14040H 9.CIM 10.MUB
2014-06-30	220	US$1.2亿	100	134583826934753XXI 主要持股2014-06-30 1.345838 2.693475 3.XXI 4.WY 5.200340 6.38259P 7.LBTYA 8.DAL 9.CMCSA 10.USA
2014-03-31	170	US$1.8亿	79	1SPY26934753XXI 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.693475 3.XXI 4.200340 5.902124 6.CMCSA 7.MCD 8.CVX 9.PG 10.ABT
2013-12-31	153	US$1.3亿	100	1SPY22003403693475 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.200340 3.693475 4.SMHC 5.CAT 6.DOC 7.UTXZ 8.BTT 9.PBCTEUR 10.EWZ
2013-09-30	94	US$6534.7万	100	1SPY26833993693475 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.683399 3.693475 4.200340 5.AAPL 6.DIS 7.CIM 8.14040H 9.WFC 10.MUB
2013-06-30	233	US$3.7亿	0	1SPY 2PFE 3ZTS 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.PFE 3.ZTS 4.XOM 5.693475 6.200340 7.IBM 8.19329V 9.WFC 10.PM

本季持股变动

CTC Alternative Strategies, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW).

CTC Alternative Strategies, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+4.9%	+420.70%	加仓
2	AFL	Aflac INC	+2%	+389.45%	加仓
3	AZO	Autozone INC	+1.5%	+229.49%	加仓
4	COHR	Coherent CORP	+1.1%	+113.01%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-68.76%	减仓
6	TSLA	Tesla INC	-11.4%	-84.78%	减仓
7	WMT	Walmart INC	-16.5%	-92.11%	减仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
15	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
17	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
21	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
24	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
26	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
27	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
28	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
31	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	NEW	新建仓
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
33	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
34	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
35	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
37	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
38	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
39	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
40	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
42	JBS	Jbs N.v.	—	NEW	新建仓
43	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
47	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CTC Alternative Strategies, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CTC Alternative Strategies, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4403.6万，分布在 96 个已申报仓位之中。

CTC Alternative Strategies, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CTC Alternative Strategies, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$295.0万 (6.7%) 2. Coinbase Global INC -class A (COIN) — US$269.3万 (6.1%) 3. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$232.2万 (5.3%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$192.8万 (4.4%) 5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$192.6万 (4.4%)

CTC Alternative Strategies, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CTC Alternative Strategies, Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW)

CTC Alternative Strategies, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CTC Alternative Strategies, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Financials: 30.6% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 6.1% • Industrials: 2.0%

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集中度26.3

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Coinbase Global INC -class A

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Donaldson Capital Management, LLC

CIK 0001487438

申报总市值

US$30.9亿

235 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性17.9

行业集中度59.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Broadcom INC

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CTC Alternative Strategies, Ltd. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001569550

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$4403.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

CTC Alternative Strategies, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4403.6万，季度换手率为 154.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.02
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.94
多样化: 100
仓位均衡度: 88.09

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WMT
-92.1%　-US$900.7万
减仓 TSLA
-84.8%　-US$627.5万
减仓 NVDA
-68.8%　-US$293.6万
加仓 COIN
+420.7%　US$202.3万
加仓 AFL
+389.4%　US$85.3万
加仓 AZO
+229.5%　US$60.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.70%	—	+10.01%
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.12%	+4.86%	+420.70%
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	5.27%	+5.27%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.38%	—	+3.46%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-5.02%	-68.76%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.55%	+2.55%	NEW
8	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.44%	+2.03%	+389.45%
9	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
10	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.35%	+2.35%	NEW
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.05%	-11.40%	-84.78%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.97%	-16.54%	-92.11%
13	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	1.97%	+1.47%	+229.49%
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.94%	+1.94%	NEW
15	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
17	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.59%	—	-36.75%
19	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
20	XPO	Xpo INC	股票-工业	1.55%	+1.55%	NEW
21	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.53%	+1.07%	+113.01%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.52%	+1.52%	NEW
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.42%	—	+14.70%
24	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	1.36%	+1.36%	NEW
25	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
27	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.23%	+1.23%	NEW
28	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.20%	+1.20%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.18%	+1.18%	NEW
30	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.14%	+1.14%	NEW
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.01%	+1.01%	NEW
33	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+50.54%
35	AIG	American International Group	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
37	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.89%	+0.89%	NEW
38	MET	Metlife INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
39	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
40	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.87%	+0.87%	NEW
41	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	0.81%	+0.81%	NEW
42	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.80%	—	—
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.79%	—	—
44	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.77%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.75%	—	—
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.73%	—	—
48	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.73%	—	—
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.72%	—	—
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.72%	—	—

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.6%

近4个季度表现

+2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.83
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +62.9%
负收益月份占比: +37.1%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
行业分散度: +13.5%
偏度: +0.31
峰度: -0.66
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4403.6万	100	1XLC 2COIN 3ARM 主要持股2026-03-31 1.XLC 2.COIN 3.ARM 4.AVGO 5.XLY 6.NVDA 7.FTI 8.AFL 9.MDLN 10.ADSK
2025-12-31	43	US$5336.5万	100	1WMT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TSLA 3.NVDA 4.XLC 5.XLE 6.XLRE 7.XLU 8.PANW 9.AVGO 10.XLI
2025-09-30	75	US$6203.7万	100	1TSLA 2NVDA 3XLV 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.XLV 4.XLI 5.COIN 6.MFG 7.XLRE 8.XLB 9.MSTR 10.SOXX
2025-06-30	143	US$1.1亿	0	1PLTR 2GOOG 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.GOOG 3.MSTR 4.TSLA 5.COIN 6.APP 7.XLRE 8.XLE 9.MRK 10.JPM
2025-03-31	92	US$8181.0万	100	1XOP 2PFE 3BLK 主要持股2025-03-31 1.XOP 2.PFE 3.BLK 4.USB 5.AAPL 6.XLP 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2024-12-31	47	US$8326.4万	0	1LQD 2CVNA 3VCLT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.CVNA 3.VCLT 4.SPY 5.XLV 6.XLE 7.XLRE 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2024-09-30	58	US$7996.4万	0	1LQD 2SWN1EUR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.SWN1EUR 3.MSFT 4.XLC 5.XLK 6.XLB 7.XLE 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2024-06-30	180	US$2.4亿	0	1LQD 2TLT 3UNH 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.TLT 3.UNH 4.CRWD 5.BRK-B 6.APO 7.JPM 8.XOM 9.TMO 10.CTAS
2024-03-31	129	US$1.6亿	0	1LQD 2IBIT 3TIP 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IBIT 3.TIP 4.MBB 5.CPE* 6.HYG 7.CRH 8.DELL 9.PKG 10.ABT
2023-12-31	73	US$4818.4万	0	1LQD 2RPTUSD 3TXN 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.RPTUSD 3.TXN 4.WEC 5.XEL 6.LNT 7.ADI 8.EVRG 9.TTC 10.WM
2023-09-30	73	US$5297.6万	0	1TIP 2XLV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.XLV 3.MSFT 4.XLF 5.XLE 6.AVGO 7.EEM 8.AON 9.AMZN 10.ABNB
2023-06-30	168	US$8034.1万	0	1LQD 2KRE 3CVX 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.KRE 3.CVX 4.IYR 5.CMG 6.DELL 7.AZO 8.SNPS 9.CDNS 10.XLF
2015-09-30	57	US$4233.9万	100	1AEP 2DOW3693475 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DOW 3.693475 4.XXI 5.CMCSA 6.XLE 7.200340 8.SJM 9.14040H 10.CIM
2015-06-30	40	US$6692.9万	94	1RKLB 2CMCSA 3DHR 主要持股2015-06-30 1.RKLB 2.CMCSA 3.DHR 4.AEP 5.XXI 6.693475 7.200340 8.XLE 9.IBB 10.XLV
2015-03-31	59	US$3736.0万	100	1CMCSA26934753XXI 主要持股2015-03-31 1.CMCSA 2.693475 3.XXI 4.XLE 5.200340 6.DEI 7.FCX 8.14040H 9.CIM 10.NWS
2014-12-31	129	US$5003.9万	100	1XXI26934753200340 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.693475 3.200340 4.CMCSA 5.NWS 6.BTT 7.DISCKUSD 8.09238E 9.14040H 10.CIM
2014-09-30	114	US$5464.8万	100	138259P2XXI3693475 主要持股2014-09-30 1.38259P 2.XXI 3.693475 4.200340 5.CMCSA 6.USA 7.BTT 8.14040H 9.CIM 10.MUB
2014-06-30	220	US$1.2亿	100	134583826934753XXI 主要持股2014-06-30 1.345838 2.693475 3.XXI 4.WY 5.200340 6.38259P 7.LBTYA 8.DAL 9.CMCSA 10.USA
2014-03-31	170	US$1.8亿	79	1SPY26934753XXI 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.693475 3.XXI 4.200340 5.902124 6.CMCSA 7.MCD 8.CVX 9.PG 10.ABT
2013-12-31	153	US$1.3亿	100	1SPY22003403693475 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.200340 3.693475 4.SMHC 5.CAT 6.DOC 7.UTXZ 8.BTT 9.PBCTEUR 10.EWZ
2013-09-30	94	US$6534.7万	100	1SPY26833993693475 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.683399 3.693475 4.200340 5.AAPL 6.DIS 7.CIM 8.14040H 9.WFC 10.MUB
2013-06-30	233	US$3.7亿	0	1SPY 2PFE 3ZTS 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.PFE 3.ZTS 4.XOM 5.693475 6.200340 7.IBM 8.19329V 9.WFC 10.PM

本季持股变动

CTC Alternative Strategies, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+4.9%	+420.70%	加仓
2	AFL	Aflac INC	+2%	+389.45%	加仓
3	AZO	Autozone INC	+1.5%	+229.49%	加仓
4	COHR	Coherent CORP	+1.1%	+113.01%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-68.76%	减仓
6	TSLA	Tesla INC	-11.4%	-84.78%	减仓
7	WMT	Walmart INC	-16.5%	-92.11%	减仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清仓
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
15	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
17	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建仓
20	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
21	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
24	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
26	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建仓
27	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
28	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
30	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
31	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	NEW	新建仓
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
33	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓
34	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
35	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建仓
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
37	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建仓
38	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
39	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
40	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清仓
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
42	JBS	Jbs N.v.	—	NEW	新建仓
43	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清仓
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建仓
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
47	MET	Metlife INC	—	NEW	新建仓
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看