Declaration Partners LP 13Fポートフォリオスナップショット

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差

+114.7%

ベータ

+3.31

アルファ

-26.6%

最大ドローダウン

-28.1%

年率換算パフォーマンス

-7.8%

対S&P勝率

+60%

ソルティノレシオ

+0.68

スタッツァー指数

—

トレイナーレシオ

+0.14

スターリングレシオ

—

カルマーレシオ

-0.28

インフォメーションレシオ

+0.24

トラッキングエラー

+103.4%

下方標準偏差

+69.3%

プラス月比率

+60%

マイナス月比率

+40%

最良12ヶ月

—

最悪12ヶ月

—

効率性レシオ

+0.02

シャープレシオ

+0.41

セクター分散度

—

歪度

-0.3

尖度

-1.75

アップサイドポテンシャル

+2.86