Overlook Investments LP — 深入解析其 13F 投资组合

基于可用的5个月历史数据

标准差

+61.6%

贝塔系数

+1.83

阿尔法

-124.1%

最大回撤

-9.4%

年化表现

-65.6%

对标普胜率

+20%

索提诺比率

-1.43

斯图泽指数

—

特雷诺比率

-0.45

斯特林比率

—

卡玛比率

-6.95

信息比率

-2.06

跟踪误差

+51.2%

下行标准差

+58.3%

正收益月份占比

+60%

负收益月份占比

+40%

最佳12个月

—

最差12个月

—

效率比率

+0.63

夏普比率

-1.35

行业分散度

0%

偏度

-1.02

峰度

-0.39

上行潜力

+0.46