WM
Worldquant Millennium Advisors LLC 13F保有内訳
Worldquant Millennium Advisors LLCCIK: 0001745981
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$259.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 593
WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLCは最新の13F報告書で593件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$259.3億、四半期回転率は62.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.4
- 回転率
- 62.34
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 48.35
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.52
Worldquant Millennium Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 593 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 NFLX
-87.7% -$3.2億
減少 AMZN
-25.9% -$3.1億
増加 AAPL
+23.8% $2.1億
増加 ZTS
+1214.0% $2.0億
増加 AVGO
+93.8% $1.9億
減少 BSX
-32.9% -$1.8億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
WORLDQUANT本季毫不扭捏地砍掉NFLX、AMZN、PYPL等漲到沒譜的消費科技股，連醫療設備的BSX也被大舉出清，轉頭重壓AVGO、AAPL與ZTS。這不是隨意調整，而是一次帶血的換倉——趁市場還沉浸在AI歡呼聲中，把應用端的籌碼倒給散戶，自己悄悄卡位硬體基建與防禦醫療。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是AI資本開支從雲端軟體轉向半導體基礎建設，同時Fed遲遲不降息，資金必須撤出估值虛胖的消費成長股，往有現金流撐腰的硬體龍頭避難。這局勝負手在於：如果AI硬體支出持續且經濟軟著陸，AVGO和AAPL會成為新避風港；但若連晶片需求都熄火，這些權值股將引發Beta屠殺，反觀被他們拋棄的NFLX反倒可能因為訂閱剛性而抗跌。
潜在的盲点
最大罩門是籌碼過度集中在市場最擁擠的權值股上——AAPL、AVGO是每個法人的基本配備，一旦系統性風險降臨，流動性最好的股票永遠是第一個被多殺多砍出的對象。加上他們動能因子的暴露拉到極致，只要市場風格翻盤，這套追強砍弱的換股策略就會變成火上澆油的自殺行為。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全593銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.90% | +0.77% | +23.79% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.05% | — | +3.91% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.93% | — | +35.59% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.44% | -1.23% | -25.88% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.31% | — | +21.27% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.22% | — | +17.72% | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.02% | +0.42% | +7.38% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.69% | +0.71% | +93.79% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.68% | — | +9.63% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | +4.56% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | +44.83% | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.13% | — | +38.75% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.11% | -0.42% | -16.75% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | — | -3.76% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | -32.84% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | — | +14.10% | |
| 17 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.91% | — | +23.82% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.53% | +95.03% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.88% | +0.42% | +112.40% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | — | -12.80% | |
| 21 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.76% | +1214.04% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.81% | +0.49% | +218.34% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.34% | +56.35% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.50% | +171.71% | |
| 25 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.66% | +0.63% | +1181.99% | |
| 26 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.66% | +0.61% | +1244.90% | |
| 27 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.37% | +144.82% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.43% | +170.52% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | +102.62% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | +13.60% | |
| 31 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.62% | +0.47% | +473.59% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +10.77% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.40% | +268.01% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.61% | +0.56% | +1428.67% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.41% | +200.43% | |
| 36 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.59% | +0.38% | +207.07% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -24.11% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +55.37% | |
| 39 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.50% | +748.75% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.58% | +0.46% | +634.66% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.42% | +354.73% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | -42.09% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | -0.58% | -42.31% | |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.70% | -32.86% | |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.54% | +17312.78% | |
| 46 | DPZ | Domino's Pizza INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +59.69% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.52% | +0.48% | +1153.74% | |
| 48 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +100.36% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +14.96% | |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +177.17% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.1%
- ベータ
- +1.04
- アルファ
- -0.1%
- 最大ドローダウン
- -8.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +19.6%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.71
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.15
- カルマーレシオ
- +2.29
- インフォメーションレシオ
- +0.15
- トラッキングエラー
- +3.7%
- 下方標準偏差
- +7%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +37.1%
- 最悪12ヶ月
- +9%
- 効率性レシオ
- +0.57
- シャープレシオ
- +1.35
- セクター分散度
- +8%
- 歪度
- +0.04
- 尖度
- -0.44
- アップサイドポテンシャル
- +4.32
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 593 | $259.3億 | 62 | |
| 2025-12-31 | 568 | $257.8億 | 63 | |
| 2025-09-30 | 500 | $231.5億 | 93 | |
| 2025-06-30 | 481 | $201.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 413 | $158.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 432 | $154.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 431 | $136.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 404 | $109.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 346 | $81.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 334 | $71.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 346 | $64.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 353 | $59.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 346 | $54.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 320 | $43.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 314 | $41.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 287 | $34.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | $41.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 304 | $50.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 317 | $45.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 325 | $45.2億 | 83 | |
| 2021-03-31 | 342 | $47.1億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 346 | $45.7億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 329 | $42.2億 | 42 | |
| 2020-06-30 | 334 | $43.5億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 320 | $41.1億 | 57 | |
| 2019-12-31 | 313 | $52.2億 | 37 | |
| 2019-09-30 | 300 | $51.4億 | 48 | |
| 2019-06-30 | 301 | $52.5億 | 44 | |
| 2019-03-31 | 301 | $42.2億 | 51 | |
| 2018-12-31 | 308 | $33.8億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 285 | $29.8億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 266 | $26.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Worldquant Millennium Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Chubb Limited (CB); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.8% | +23.79% | 増加 |
| 2 | ZTS | Zoetis INC | +0.8% | +1214.04% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +93.79% | 増加 |
| 4 | DOW | Dow INC | +0.6% | +1181.99% | 増加 |
| 5 | WELL | Welltower INC | +0.6% | +1244.90% | 増加 |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | +0.6% | +1428.67% | 増加 |
| 7 | BKR | Baker Hughes Co | +0.5% | +17312.78% | 増加 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +95.03% | 増加 |
| 9 | DG | Dollar General CORP | +0.5% | +748.75% | 増加 |
| 10 | PEP | Pepsico INC | +0.5% | +171.71% | 増加 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | +218.34% | 増加 |
| 12 | TXN | Texas Instruments INC | +0.5% | +1153.74% | 増加 |
| 13 | BX | Blackstone INC | +0.5% | +473.59% | 増加 |
| 14 | NOW | Servicenow INC | +0.5% | +634.66% | 増加 |
| 15 | WMB | Williams Cos INC | +0.5% | +4151.96% | 増加 |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.4% | +170.52% | 増加 |
| 17 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +7.38% | 増加 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | +0.4% | +354.73% | 増加 |
| 19 | MMM | 3m Co | +0.4% | +112.40% | 増加 |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.4% | +200.43% | 増加 |
| 21 | AXP | American Express Co | +0.4% | +268.01% | 増加 |
| 22 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | +207.07% | 増加 |
| 23 | GM | General Motors Co | +0.4% | +144.82% | 増加 |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +56.35% | 増加 |
| 25 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | -31.11% | 減少 |
| 26 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.4% | -99.14% | 減少 |
| 27 | COR | Cencora INC | -0.4% | -94.46% | 減少 |
| 28 | ROP | Roper Technologies INC | -0.4% | -94.07% | 減少 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -16.75% | 減少 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | -0.5% | -88.51% | 減少 |
| 31 | GE | General Electric | -0.5% | -56.10% | 減少 |
| 32 | TPR | Tapestry INC | -0.5% | -99.18% | 減少 |
| 33 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | -0.5% | -87.72% | 減少 |
| 34 | FTNT | Fortinet INC | -0.5% | -99.78% | 減少 |
| 35 | WMT | Walmart INC | -0.5% | -75.86% | 減少 |
| 36 | SYK | Stryker CORP | -0.5% | -80.99% | 減少 |
| 37 | TGT | Target CORP | -0.5% | -99.61% | 減少 |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.6% | -86.65% | 減少 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -42.31% | 減少 |
| 40 | FISV | Fiserv INC | -0.7% | -91.53% | 減少 |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.7% | -32.86% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -1.2% | -25.88% | 減少 |
| 43 | NFLX | Netflix INC | -1.3% | -87.75% | 減少 |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CB | Chubb Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Worldquant Millennium Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Worldquant Millennium Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $259.3億、593 件のポジションが開示されています。
Worldquant Millennium Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Worldquant Millennium Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $15.3億 (5.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $13.1億 (5.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $10.2億 (3.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $6.3億 (2.4%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $6.0億 (2.3%)
Worldquant Millennium Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Worldquant Millennium Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Intel CORP (INTC); 全売却: Chubb Limited (CB); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ)
Worldquant Millennium Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorldquant Millennium Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 10.6%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
SO
State of New Jersey Common Pension Fund D
CIK 0001483066
申告総資産額
$259.3億
1,549 stks
2026-03-31
集中度5.2
回転率16.6
セクター集中度46.7
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
TI
Tiaa-cref Individual & Institutional Services, LLC
CIK 0000882928
申告総資産額
$260.1億
702 stks
2026-03-31
集中度10.2
回転率0.0
セクター集中度52.6
運用資産規模の差はわずか0.3%
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Winslow Capital Management, LLC
CIK 0000900973
申告総資産額
$256.5億
149 stks
2026-03-31
集中度18.5
回転率48.5
セクター集中度89.5
運用資産規模の差はわずか1.1%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
集中度16.8
回転率32.2
セクター集中度81.0
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
集中度3.5
回転率25.6
セクター集中度47.2
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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TF
Thrivent Financial for Lutherans
CIK 0000314984
申告総資産額
$524.8億
4,385 stks
2026-03-31
集中度2.4
回転率30.8
セクター集中度41.3
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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