HA
Holocene Advisors, LP 四半期13F保有アップデート
Holocene Advisors, LPCIK: 0001700574
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$414.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 797
Holocene Advisors, LPは最新の13F報告書で797件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$414.6億、四半期回転率は77.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.87
- 回転率
- 77.66
- モメンタム／逆張り
- 87.34
- セクター集中度
- 42.59
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.54
Holocene Advisors, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 797 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/holocene-advisors-lp
直近の動向
減少 TSLA
-36.3% -$11.9億
増加 AMZN
+30.3% $4.1億
増加 DHR
+329.9% $5.5億
減少 SPGI
-77.8% -$6.7億
減少 NVDA
-29.8% -$8.6億
減少 GOOGL
-64.7% -$6.3億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Holocene Advisors本季玩的是明修栈道、暗渡陈仓的把戏。表面上仍是那套高周转率、追涨杀跌的量化模型，实际上却在疯狂倒货——砍掉特斯拉、辉达、Alphabet等AI核心仓位，转头猛吃艾伯维、阿斯特捷利康和埃克森美孚。这不是普通的获利了结，是铁了心要趁散户还在接棒AI时，提前下车卡位防御与能源，赌AI行情即将陷入多杀多。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他们押注的是联准会打死不降息、通膨死灰复燃的环境。砍科技、加能源与医药，背后逻辑很清楚：高本益比的成长股估值撑不住高利率，资金必须往低估值、有定价权的传产避风港流动。这局棋的胜负手在AI财报季——如果辉达、特斯拉获利还是爆表，他们等于亲手放掉最飙的飙股；反之，景气一降温，能源与医疗就是最佳防空洞。
潜在的盲点
罩门就在动量模型的属性矛盾：持股极度分散、周转率奇高，一旦市场Beta屠殺降临，全部股票一起崩，这种分散反而变成拖累——清仓时没人在意你是医药还是能源，先进先出最先被流动性扫出局。更讽刺的是，他们现在砍掉的AI股，很可能就是下一季资金回补的首选，届时这一季的“聪明换手”就成了标准的被洗掉白痴交易。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全797銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.63% | +1.72% | +30.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.96% | -1.29% | -29.84% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.19% | -2.08% | -36.34% | |
| 4 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.85% | +1.40% | +329.88% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | +1.16% | +84.78% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.58% | -0.62% | -27.34% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.53% | +0.60% | +52.94% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.43% | +0.62% | +15.20% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | -3.51% | |
| 10 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.20% | — | +24.76% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.97% | +552.40% | |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | -8.50% | |
| 14 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.04% | +0.69% | +178.33% | |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.03% | +0.59% | +43.27% | |
| 16 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.01% | +0.52% | +71.19% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.00% | — | -9.41% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.33% | -14.52% | |
| 19 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.99% | — | -10.53% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.97% | +0.64% | +190.33% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.97% | — | +59.52% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | +30.52% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -37.28% | |
| 24 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.27% | -18.32% | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +9.97% | |
| 27 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -32.01% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | -1.23% | -64.68% | |
| 29 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.70% | — | +42.37% | |
| 30 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -9.59% | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | -14.89% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | +73.69% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.28% | -28.89% | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +122.75% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.65% | — | -12.90% | |
| 36 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -6.26% | |
| 37 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +97.38% | |
| 39 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.59% | — | -28.02% | |
| 40 | RVMD | Revolution Medicines INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +29.39% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.58% | +0.54% | +746.86% | |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 43 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.55% | — | +34.21% | |
| 44 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | -20.82% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.53% | — | +24.99% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 49 | 430 | Terns Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.52% | — | +48.29% | |
| 50 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.52% | — | +31.66% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.6%
- ベータ
- +1.03
- アルファ
- -2.4%
- 最大ドローダウン
- -9.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.9%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.18
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +0.97
- カルマーレシオ
- +1.77
- インフォメーションレシオ
- -0.32
- トラッキングエラー
- +5.6%
- 下方標準偏差
- +7.6%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +39.8%
- 最悪12ヶ月
- +0.2%
- 効率性レシオ
- +0.47
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +6.8%
- 歪度
- +0.1
- 尖度
- -0.37
- アップサイドポテンシャル
- +3.87
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 797 | $414.6億 | 78 | |
| 2025-12-31 | 727 | $476.2億 | 70 | |
| 2025-09-30 | 732 | $438.9億 | 97 | |
| 2025-06-30 | 739 | $409.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 726 | $342.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 741 | $312.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 696 | $247.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 675 | $239.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 692 | $272.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 680 | $256.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 703 | $228.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 705 | $234.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 688 | $203.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 671 | $164.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 785 | $156.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 789 | $165.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 849 | $191.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 843 | $192.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 791 | $184.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 805 | $177.1億 | 80 | |
| 2021-03-31 | 779 | $159.4億 | 95 | |
| 2020-12-31 | 723 | $158.5億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 654 | $131.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 599 | $114.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 649 | $93.1億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 662 | $111.6億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 684 | $97.1億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 642 | $78.4億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 623 | $65.3億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 625 | $62.0億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 708 | $62.0億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 559 | $47.0億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 522 | $44.2億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 632 | $39.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Holocene Advisors, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +1.7% | +30.29% | 増加 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +1.4% | +329.88% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | +84.78% | 増加 |
| 4 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +1% | +552.40% | 増加 |
| 5 | GE | General Electric | +0.7% | +178.33% | 増加 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +0.6% | +190.33% | 増加 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.6% | +15.20% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.6% | +52.94% | 増加 |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.6% | +43.27% | 増加 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | +0.5% | +746.86% | 増加 |
| 11 | RSG | Republic Services INC | +0.5% | +71.19% | 増加 |
| 12 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.5% | +3722.88% | 増加 |
| 13 | CPNG | Coupang INC | -0.3% | -18.32% | 減少 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -28.89% | 減少 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -14.52% | 減少 |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -78.34% | 減少 |
| 17 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.3% | -55.42% | 減少 |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | -84.09% | 減少 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -64.65% | 減少 |
| 20 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | -93.40% | 減少 |
| 21 | URI | United Rentals INC | -0.5% | -65.09% | 減少 |
| 22 | MMM | 3m Co | -0.6% | -79.44% | 減少 |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | -74.18% | 減少 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -27.34% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | -64.68% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -1.3% | -29.84% | 減少 |
| 27 | SPGI | S&p Global INC | -1.4% | -77.83% | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -2.1% | -36.34% | 減少 |
| 29 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | WM | Waste Management INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ANET | Arista Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Holocene Advisors, LPとはどのような機関投資家ですか？
Holocene Advisors, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $414.6億、797 件のポジションが開示されています。
Holocene Advisors, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Holocene Advisors, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $27.5億 (6.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $16.4億 (4.0%)
3. Tesla INC (TSLA) — $13.2億 (3.2%)
4. Danaher CORP (DHR) — $7.7億 (1.9%)
5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $7.3億 (1.8%)
Holocene Advisors, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Holocene Advisors, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、12件の保有増加、16件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD)
Holocene Advisors, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHolocene Advisors, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 20.9%
• Information Technology: 19.9%
• Industrials: 14.7%
• Health Care: 14.5%
• Financials: 8.6%
• Materials: 5.4%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
DB
Danske Bank A/s
CIK 0000800177
申告総資産額
$415.1億
2,101 stks
2026-03-31
集中度8.5
回転率17.6
セクター集中度72.6
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
CA
CIBC Asset Management Inc
CIK 0001021926
申告総資産額
$409.2億
1,372 stks
2026-03-31
集中度5.0
回転率19.4
セクター集中度43.0
運用資産規模の差はわずか1.3%
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NT
Newport Trust Company, LLC
CIK 0001722329
申告総資産額
$407.3億
64 stks
2026-03-31
集中度29.4
回転率11.1
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか1.8%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
LS
Loomis Sayles & Co L P
CIK 0000312348
申告総資産額
$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
集中度14.2
回転率17.3
セクター集中度53.9
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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BP
BNP Paribas Financial Markets
CIK 0001166588
申告総資産額
$20.6億
17,681 stks
2026-03-31
集中度3.7
回転率33.7
セクター集中度55.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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Two Sigma Investments, LP
CIK 0001179392
申告総資産額
$1239.3億
4,546 stks
2026-03-31
集中度1.1
回転率85.5
セクター集中度40.3
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
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