Castalian Partners, LLC 13F保有内訳

利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の0%相当）に基づいています

標準偏差

+27.2%

ベータ

-0.23

アルファ

+12.5%

最大ドローダウン

-4.1%

年率換算パフォーマンス

+10.6%

対S&P勝率

+66.7%

ソルティノレシオ

+1.25

スタッツァー指数

—

トレイナーレシオ

-0.54

スターリングレシオ

—

カルマーレシオ

+2.57

インフォメーションレシオ

+0.34

トラッキングエラー

+37%

下方標準偏差

+10%

プラス月比率

+33.3%

マイナス月比率

+66.7%

最良12ヶ月

—

最悪12ヶ月

—

効率性レシオ

+0.15

シャープレシオ

+0.46

セクター分散度

—

歪度

+0.69

尖度

-1.5

アップサイドポテンシャル

+4.03