SMI Advisory Services, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001609008

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86

SMI Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 44.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 67.31
持仓稳定性: 44.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.01
多样化: 100
仓位均衡度: 69.04

SMI Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-97.5%　-US$4848.6万
加仓 EMXC
+2252.3%　US$2653.8万
新建仓 USRT
减仓 SDCI
-98.4%　-US$2324.1万
清仓 GVAL
新建仓 XSD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 62 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	ETF-其他	36.64%	+1.47%	-0.16%
2	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	ETF-其他	11.03%	+1.47%	+0.97%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	10.25%	+0.62%	-5.25%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.45%	+4.30%	+2252.31%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
6	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	ETF-其他	3.67%	+0.07%	+3.06%
7	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.47%	+0.07%	+3.83%
8	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	3.34%	+3.34%	NEW
9	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	3.20%	+0.24%	+2.41%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	+0.36%	+1.28%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+2.15%	+1686.66%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.05%	+1.39%	+135.19%
13	NDEC	In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec	ETF-其他	2.03%	+0.16%	+0.51%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.68%	+0.21%	-0.56%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.25%	-0.01%	+1.31%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.11%	+0.18%	+7.23%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+5.89%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.27%	+121.63%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+112.61%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+77.90%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.37%	+0.20%	+75.26%
22	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.37%	-1.45%	-77.00%
23	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.33%	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.03%	+0.04%
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.21%	+0.16%	+307.66%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	+0.04%	+0.18%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.18%	-7.99%	-97.47%
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+20.74%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.01%	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+295.10%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.12%	-0.54%	-78.45%
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	-2.32%
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.11%	—	+5.57%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.01%	-1.51%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.19%
36	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.10%	—	-0.13%
37	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.09%	+0.01%	—
38	TJAN	Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27	ETF-其他	0.09%	—	—
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.08%	+0.08%	NEW
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	-4.71%
41	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.08%	—	+7.43%
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.88%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	+0.07%	NEW
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.06%	-0.19%	-76.93%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.06%	—	+10.39%
47	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.06%	-3.83%	-98.38%
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-74.17%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	+0.01%	+8.88%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.06%	-0.39%	-86.90%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

-1.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +1.21
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.98
信息比率: -1.24
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.78
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.64
峰度: +0.25
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	86	US$6.2亿	45	1RAA 2FCTE 3IWD 主要持股2026-06-30 1.RAA 2.FCTE 3.IWD 4.EMXC 5.USRT 6.QTPI 7.WCPB 8.XSD 9.FDT 10.IVV
2026-03-31	89	US$6.1亿	14	1RAA 2IWD 3FCTE 主要持股2026-03-31 1.RAA 2.IWD 3.FCTE 4.GLD 5.SDCI 6.QTPI 7.GVAL 8.WCPB 9.XME 10.FDT
2025-12-31	83	US$5.8亿	44	1RAA 2FCTE 3IWD 主要持股2025-12-31 1.RAA 2.FCTE 3.IWD 4.GLD 5.QTPI 6.GVAL 7.IVV 8.SDCI 9.WCPB 10.FDT
2025-09-30	75	US$5.3亿	35	1RAA 2FCTE 3GLD 主要持股2025-09-30 1.RAA 2.FCTE 3.GLD 4.BSCP 5.BIV 6.IVV 7.SDCI 8.IWF 9.GVAL 10.VXF
2025-06-30	69	US$5.2亿	0	1RAA 2FCTE 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RAA 2.FCTE 3.GLD 4.BSCP 5.BIV 6.IVV 7.FDD 8.GVAL 9.SDCI 10.VXF
2025-03-31	55	US$4.4亿	100	1RAA 2FCTE 3BSCP 主要持股2025-03-31 1.RAA 2.FCTE 3.BSCP 4.GLD 5.BIV 6.SDCI 7.IWD 8.IVV 9.GVAL 10.VXF
2024-12-31	67	US$4.3亿	0	1QQQM 2FCTE 3BSCP 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.FCTE 3.BSCP 4.SPY 5.BIV 6.IVV 7.HYG 8.IWF 9.GLD 10.IWO
2024-09-30	89	US$4.5亿	0	1FCTE 2BSCP 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.FCTE 2.BSCP 3.QQQM 4.SPY 5.BIV 6.KRE 7.GLD 8.IVV 9.VCIT 10.IWF
2024-06-30	94	US$4.0亿	0	1BSCP 2QQQM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BSCP 2.QQQM 3.SPY 4.BIV 5.BSV 6.PDBC 7.IWF 8.VCIT 9.GLD 10.TLT
2024-03-31	77	US$3.6亿	0	1SPY 2BIV 3BSV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BIV 3.BSV 4.QQQM 5.PDBC 6.IWF 7.NJAN 8.HYG 9.IVV 10.VCIT
2023-12-31	78	US$4.0亿	0	1SPY 2IAPR 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IAPR 3.LQD 4.IWF 5.BIV 6.SHY 7.URNM 8.KJAN 9.VNQ 10.PHYS
2023-09-30	43	US$2.7亿	0	1SPY 2PHYS 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.PHYS 3.VTIP 4.IWF 5.BSV 6.PDBC 7.QQQ 8.IVV 9.URNM 10.IVOL
2023-03-31	42	US$3.0亿	0	1BIL 2PHYS 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.PHYS 3.SHY 4.EFA 5.BSV 6.XLE 7.IVE 8.RDIV 9.IVV 10.VXF
2022-12-31	41	US$3.1亿	0	1BIL 2SHY 3PHYS 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SHY 3.PHYS 4.VCSH 5.BSV 6.VTIP 7.XLE 8.IVE 9.IVV 10.SCHO
2022-09-30	36	US$3.1亿	0	1BIL 2SHY 3PHYS 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHY 3.PHYS 4.VCSH 5.BSV 6.VTIP 7.XLE 8.IVE 9.IVV 10.SCHO
2022-06-30	39	US$2.8亿	0	1BIL 2SHY 3PHYS 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SHY 3.PHYS 4.VTIP 5.BSV 6.IVE 7.PDBC 8.XLE 9.IVV 10.SCHO
2022-03-31	35	US$2.9亿	0	1VNQ 2PHYS 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.PHYS 3.VTIP 4.IVE 5.SPY 6.VOOV 7.BSV 8.XLE 9.PDBC 10.BIL
2021-12-31	34	US$2.6亿	0	1VNQ 2EFA 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.EFA 3.VTIP 4.IWF 5.SPY 6.VOOG 7.BSV 8.PDBC 9.IVV 10.SPHB
2021-09-30	27	US$2.2亿	0	1EFA 2VNQ 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.VNQ 3.VTIP 4.IWF 5.SPY 6.VIOV 7.BIV 8.IWN 9.SPHB 10.IVV
2021-06-30	25	US$2.3亿	100	1VNQ 2EFA 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.EFA 3.VTIP 4.IWD 5.SPY 6.VIOV 7.BSV 8.KRE 9.IWN 10.IJS
2021-03-31	26	US$2.2亿	—	1EFA 2VNQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.ARKK 4.IWD 5.SPY 6.VIOV 7.BSV 8.IVOL 9.DBC 10.IWN

本季持股变动

SMI Advisory Services, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE).

SMI Advisory Services, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+4.3%	+2252.31%	加仓
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+4.1%	NEW	新建仓
3	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+3.3%	NEW	新建仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.2%	+1686.66%	加仓
5	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	+1.5%	-0.16%	减仓
6	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	+1.5%	+0.97%	加仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	+135.19%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	-5.25%	减仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+1.28%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+121.63%	加仓
11	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+0.2%	+2.41%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+112.61%	加仓
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	-0.56%	减仓
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+75.26%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	加仓
16	NDEC	In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec	+0.2%	+0.51%	加仓
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+307.66%	加仓
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+77.90%	加仓
19	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	NEW	新建仓
20	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	+0.1%	+3.83%	加仓
21	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	+0.1%	+3.06%	加仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.89%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.18%	加仓
25	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	0%	NEW	新建仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	0%	NEW	新建仓
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	NEW	新建仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.04%	加仓
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+20.74%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+295.10%	加仓
32	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.51%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+8.88%	加仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+1.31%	加仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-19.00%	减仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	EXIT	清仓
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	EXIT	清仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-74.17%	减仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-76.93%	减仓
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	EXIT	清仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-86.90%	减仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-78.45%	减仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.5%	-77.00%	减仓
47	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-3.3%	EXIT	清仓
48	GVAL	Cambria Global Value ETF	-3.5%	EXIT	清仓
49	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	-3.8%	-98.38%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-8%	-97.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SMI Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SMI Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。

SMI Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SMI Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Smi 3fourteen Rl Asst Alloc (RAA) — US$2.3亿 (36.6%) 2. Smi 3fourteen Full-cycl Trnd (FCTE) — US$6806.3万 (11.0%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$6322.8万 (10.3%) 4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2746.4万 (4.5%) 5. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$2529.7万 (4.1%)

SMI Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SMI Advisory Services, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清仓: Cambria Global Value ETF (GVAL); 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 清仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE)

SMI Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SMI Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 47.5% • Health Care: 24.1% • Information Technology: 19.7% • Energy: 5.2% • Financials: 3.5%

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Value Holdings Management Co. LLC

CIK 0001695658

申报总市值

US$6.2亿

24 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Alpha Omega Wealth Management LLC

CIK 0001665633

申报总市值

US$6.2亿

206 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Holt-smith Advisors INC

CIK 0001079929

申报总市值

US$7090.0万

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2013-06-30

数据过旧，未更新

集中度23.7

持仓稳定性0.0

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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Legacy Edge Advisors, LLC

CIK 0002105396

申报总市值

US$9.5亿

223 stks

2026-03-31

集中度14.9

持仓稳定性15.3

行业集中度73.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申报总市值

US$87.4亿

1,549 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度10.2

持仓稳定性22.0

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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SMI Advisory Services, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001609008

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$6.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86

SMI Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 44.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 67.31
持仓稳定性: 44.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.01
多样化: 100
仓位均衡度: 69.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GLD
-97.5%　-US$4848.6万
加仓 EMXC
+2252.3%　US$2653.8万
新建仓 USRT
减仓 SDCI
-98.4%　-US$2324.1万
清仓 GVAL
新建仓 XSD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 62 大持股（共 86 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	ETF-其他	36.64%	+1.47%	-0.16%
2	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	ETF-其他	11.03%	+1.47%	+0.97%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	10.25%	+0.62%	-5.25%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.45%	+4.30%	+2252.31%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
6	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	ETF-其他	3.67%	+0.07%	+3.06%
7	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	3.47%	+0.07%	+3.83%
8	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	3.34%	+3.34%	NEW
9	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	3.20%	+0.24%	+2.41%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	+0.36%	+1.28%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+2.15%	+1686.66%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.05%	+1.39%	+135.19%
13	NDEC	In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec	ETF-其他	2.03%	+0.16%	+0.51%
14	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.68%	+0.21%	-0.56%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.25%	-0.01%	+1.31%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.11%	+0.18%	+7.23%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.67%	+0.06%	+5.89%
18	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.27%	+121.63%
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+112.61%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+77.90%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.37%	+0.20%	+75.26%
22	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.37%	-1.45%	-77.00%
23	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.33%	—	—
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.28%	+0.03%	+0.04%
25	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.21%	+0.16%	+307.66%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	+0.04%	+0.18%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.18%	-7.99%	-97.47%
28	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.16%	+0.03%	+20.74%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.01%	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.13%	+0.01%	+295.10%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.12%	-0.54%	-78.45%
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	-2.32%
33	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.11%	—	+5.57%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.01%	-1.51%
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.19%
36	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.10%	—	-0.13%
37	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.09%	+0.01%	—
38	TJAN	Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27	ETF-其他	0.09%	—	—
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.08%	+0.08%	NEW
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.08%	—	-4.71%
41	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.08%	—	+7.43%
42	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.88%
43	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	+0.07%	NEW
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.06%	-0.19%	-76.93%
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.06%	—	+10.39%
47	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	0.06%	-3.83%	-98.38%
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-74.17%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	+0.01%	+8.88%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.06%	-0.39%	-86.90%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

-1.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +1.21
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.5
卡玛比率: +0.98
信息比率: -1.24
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.78
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.64
峰度: +0.25
上行潜力: +2.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	86	US$6.2亿	45	1RAA 2FCTE 3IWD 主要持股2026-06-30 1.RAA 2.FCTE 3.IWD 4.EMXC 5.USRT 6.QTPI 7.WCPB 8.XSD 9.FDT 10.IVV
2026-03-31	89	US$6.1亿	14	1RAA 2IWD 3FCTE 主要持股2026-03-31 1.RAA 2.IWD 3.FCTE 4.GLD 5.SDCI 6.QTPI 7.GVAL 8.WCPB 9.XME 10.FDT
2025-12-31	83	US$5.8亿	44	1RAA 2FCTE 3IWD 主要持股2025-12-31 1.RAA 2.FCTE 3.IWD 4.GLD 5.QTPI 6.GVAL 7.IVV 8.SDCI 9.WCPB 10.FDT
2025-09-30	75	US$5.3亿	35	1RAA 2FCTE 3GLD 主要持股2025-09-30 1.RAA 2.FCTE 3.GLD 4.BSCP 5.BIV 6.IVV 7.SDCI 8.IWF 9.GVAL 10.VXF
2025-06-30	69	US$5.2亿	0	1RAA 2FCTE 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RAA 2.FCTE 3.GLD 4.BSCP 5.BIV 6.IVV 7.FDD 8.GVAL 9.SDCI 10.VXF
2025-03-31	55	US$4.4亿	100	1RAA 2FCTE 3BSCP 主要持股2025-03-31 1.RAA 2.FCTE 3.BSCP 4.GLD 5.BIV 6.SDCI 7.IWD 8.IVV 9.GVAL 10.VXF
2024-12-31	67	US$4.3亿	0	1QQQM 2FCTE 3BSCP 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.FCTE 3.BSCP 4.SPY 5.BIV 6.IVV 7.HYG 8.IWF 9.GLD 10.IWO
2024-09-30	89	US$4.5亿	0	1FCTE 2BSCP 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.FCTE 2.BSCP 3.QQQM 4.SPY 5.BIV 6.KRE 7.GLD 8.IVV 9.VCIT 10.IWF
2024-06-30	94	US$4.0亿	0	1BSCP 2QQQM 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BSCP 2.QQQM 3.SPY 4.BIV 5.BSV 6.PDBC 7.IWF 8.VCIT 9.GLD 10.TLT
2024-03-31	77	US$3.6亿	0	1SPY 2BIV 3BSV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BIV 3.BSV 4.QQQM 5.PDBC 6.IWF 7.NJAN 8.HYG 9.IVV 10.VCIT
2023-12-31	78	US$4.0亿	0	1SPY 2IAPR 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IAPR 3.LQD 4.IWF 5.BIV 6.SHY 7.URNM 8.KJAN 9.VNQ 10.PHYS
2023-09-30	43	US$2.7亿	0	1SPY 2PHYS 3VTIP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.PHYS 3.VTIP 4.IWF 5.BSV 6.PDBC 7.QQQ 8.IVV 9.URNM 10.IVOL
2023-03-31	42	US$3.0亿	0	1BIL 2PHYS 3SHY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.PHYS 3.SHY 4.EFA 5.BSV 6.XLE 7.IVE 8.RDIV 9.IVV 10.VXF
2022-12-31	41	US$3.1亿	0	1BIL 2SHY 3PHYS 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SHY 3.PHYS 4.VCSH 5.BSV 6.VTIP 7.XLE 8.IVE 9.IVV 10.SCHO
2022-09-30	36	US$3.1亿	0	1BIL 2SHY 3PHYS 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SHY 3.PHYS 4.VCSH 5.BSV 6.VTIP 7.XLE 8.IVE 9.IVV 10.SCHO
2022-06-30	39	US$2.8亿	0	1BIL 2SHY 3PHYS 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SHY 3.PHYS 4.VTIP 5.BSV 6.IVE 7.PDBC 8.XLE 9.IVV 10.SCHO
2022-03-31	35	US$2.9亿	0	1VNQ 2PHYS 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.PHYS 3.VTIP 4.IVE 5.SPY 6.VOOV 7.BSV 8.XLE 9.PDBC 10.BIL
2021-12-31	34	US$2.6亿	0	1VNQ 2EFA 3VTIP 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.EFA 3.VTIP 4.IWF 5.SPY 6.VOOG 7.BSV 8.PDBC 9.IVV 10.SPHB
2021-09-30	27	US$2.2亿	0	1EFA 2VNQ 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.VNQ 3.VTIP 4.IWF 5.SPY 6.VIOV 7.BIV 8.IWN 9.SPHB 10.IVV
2021-06-30	25	US$2.3亿	100	1VNQ 2EFA 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.EFA 3.VTIP 4.IWD 5.SPY 6.VIOV 7.BSV 8.KRE 9.IWN 10.IJS
2021-03-31	26	US$2.2亿	—	1EFA 2VNQ 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.ARKK 4.IWD 5.SPY 6.VIOV 7.BSV 8.IVOL 9.DBC 10.IWN

本季持股变动

SMI Advisory Services, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+4.3%	+2252.31%	加仓
2	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+4.1%	NEW	新建仓
3	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	+3.3%	NEW	新建仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.2%	+1686.66%	加仓
5	RAA	Smi 3fourteen Rl Asst Alloc	+1.5%	-0.16%	减仓
6	FCTE	Smi 3fourteen Full-cycl Trnd	+1.5%	+0.97%	加仓
7	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.4%	+135.19%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	-5.25%	减仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+1.28%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+121.63%	加仓
11	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+0.2%	+2.41%	加仓
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+112.61%	加仓
13	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	-0.56%	减仓
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+75.26%	加仓
15	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	加仓
16	NDEC	In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec	+0.2%	+0.51%	加仓
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.2%	+307.66%	加仓
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+77.90%	加仓
19	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	NEW	新建仓
20	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	+0.1%	+3.83%	加仓
21	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	+0.1%	+3.06%	加仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
23	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.89%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.18%	加仓
25	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	0%	NEW	新建仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	0%	NEW	新建仓
28	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	NEW	新建仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.04%	加仓
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+20.74%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+295.10%	加仓
32	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	—	不变
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.51%	减仓
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+8.88%	加仓
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+1.31%	加仓
37	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-19.00%	减仓
38	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	EXIT	清仓
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.1%	EXIT	清仓
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.1%	EXIT	清仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-74.17%	减仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-76.93%	减仓
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	EXIT	清仓
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-86.90%	减仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-78.45%	减仓
46	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.5%	-77.00%	减仓
47	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-3.3%	EXIT	清仓
48	GVAL	Cambria Global Value ETF	-3.5%	EXIT	清仓
49	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	-3.8%	-98.38%	减仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	-8%	-97.47%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看