Schiavi & Co LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001840014

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Schiavi & Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 86.69
持仓稳定性: 8.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.34
多样化: 100
仓位均衡度: 68.32

Schiavi & Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.217——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MFDX
+2.2%　US$691.8万
减仓 MFUS
+2.5%　US$409.7万
加仓 BIV
+15.2%　US$333.3万
加仓 MFEM
+5.3%　US$285.1万
加仓 JPLD
+11.1%　US$456.1万
减仓 IBM
-89.2%　-US$60.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	36.66%	-0.79%	+2.23%
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	22.59%	-0.55%	+2.45%
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	13.88%	+0.32%	+11.13%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.97%	+0.42%	+15.21%
5	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.93%	+0.34%	+5.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.04%	-0.10%	+3.66%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	+1.44%
8	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-6.58%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.67%	-0.05%	—
10	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.05%	+4.26%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	-0.03%	+1.51%
14	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.31%	-0.02%	—
15	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	—
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.27%	-0.03%	-3.27%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.02%	-2.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	—	+16.54%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	-0.03%	+0.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.04%	-5.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.87%
25	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.15%	—	—
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.77%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	+1.54%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-3.07%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.16%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	-0.02%	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-4.21%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	+0.03%	+58.58%
35	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.11%	+0.01%	-2.41%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.20%	-89.23%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-0.50%
41	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.08%	-0.02%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	—	+0.80%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+14.06%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.07%	-0.02%	+0.80%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	-0.01%	—
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.06%	—	—
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.48
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.53
峰度: -0.46
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.4亿	9	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2026-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.FEOE
2025-12-31	46	US$3.1亿	5	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.VOO
2025-09-30	44	US$3.0亿	11	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-06-30	40	US$2.9亿	0	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-03-31	39	US$2.7亿	100	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.VOO
2024-12-31	39	US$2.6亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.JPUS
2024-09-30	33	US$2.8亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-06-30	34	US$2.5亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-03-31	34	US$2.5亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2023-12-31	34	US$2.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.AGG 10.IEFA
2023-09-30	27	US$2.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-06-30	26	US$2.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-03-31	21	US$2.3亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.IVOL 6.BIV 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	19	US$1.6亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.AAPL
2022-09-30	17	US$1.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.JPEM
2022-06-30	13	US$1.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.VCSH 9.VTI 10.ITOT
2022-03-31	15	US$1.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.AGG 7.VTEB 8.VTI 9.ITOT 10.IEMG
2021-12-31	15	US$1.3亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.EEM 7.VTI 8.ITOT 9.IEMG 10.IEFA
2021-09-30	11	US$1.2亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.ITOT 9.IEFA 10.VCSH
2021-06-30	11	US$1.2亿	100	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.IEFA 9.ITOT 10.VCSH
2021-03-31	8	US$1.1亿	5	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IEMG 5.IEFA 6.VCSH 7.ITOT 8.VUG
2020-12-31	7	US$1.0亿	—	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2020-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.VV 5.IEMG 6.IEFA 7.VUG

本季持股变动

Schiavi & Co LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Oneok INC (OKE).

Schiavi & Co LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+15.21%	加仓
2	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	+5.27%	加仓
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+11.13%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+58.58%	加仓
6	DELL	Dell Technologies -c	0%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.35%	减仓
8	KEYS	Keysight Technologies In	0%	—	不变
9	CTVA	Corteva INC	0%	-2.41%	减仓
10	AAPL	Apple INC	—	+16.54%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	—	+0.80%	加仓
12	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	—	不变
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+14.06%	加仓
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.77%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.16%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	—	不变
19	A	Agilent Technologies INC	0%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.80%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.07%	减仓
22	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	—	不变
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.50%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
25	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不变
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.21%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.87%	加仓
28	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	0%	—	不变
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-3.27%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.32%	加仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.51%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.25%	减仓
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	0%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.54%	加仓
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	—	不变
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.26%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.44%	加仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.66%	加仓
39	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-6.58%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-89.23%	减仓
41	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.6%	+2.45%	加仓
42	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.8%	+2.23%	加仓
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schiavi & Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Schiavi & Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Schiavi & Co LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Schiavi & Co LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFDX) — US$1.2亿 (36.7%) 2. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$7609.7万 (22.6%) 3. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$4674.2万 (13.9%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2683.8万 (8.0%) 5. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFEM) — US$2335.6万 (6.9%)

Schiavi & Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Schiavi & Co LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Oneok INC (OKE)

Schiavi & Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Schiavi & Co LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 20.1% • Financials: 14.6% • Energy: 11.1% • Real Estate: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.8%

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US$3.4亿

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申报总市值

US$2.3亿

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持仓稳定性12.9

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

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Comerica Securities,inc.

CIK 0000781875

申报总市值

US$12.0亿

448 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度4.4

持仓稳定性0.0

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

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Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申报总市值

US$6.5亿

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2026-03-31

集中度20.6

持仓稳定性92.3

行业集中度98.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

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Schiavi & Co LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001840014

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Schiavi & Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 86.69
持仓稳定性: 8.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.34
多样化: 100
仓位均衡度: 68.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MFDX
+2.2%　US$691.8万
减仓 MFUS
+2.5%　US$409.7万
加仓 BIV
+15.2%　US$333.3万
加仓 MFEM
+5.3%　US$285.1万
加仓 JPLD
+11.1%　US$456.1万
减仓 IBM
-89.2%　-US$60.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 51 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	36.66%	-0.79%	+2.23%
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	22.59%	-0.55%	+2.45%
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	13.88%	+0.32%	+11.13%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.97%	+0.42%	+15.21%
5	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.93%	+0.34%	+5.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.04%	-0.10%	+3.66%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	+1.44%
8	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-6.58%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.67%	-0.05%	—
10	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.05%	+4.26%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	-0.03%	+1.51%
14	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	0.31%	-0.02%	—
15	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	—
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.27%	-0.03%	-3.27%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.02%	-2.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	—	+16.54%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	-0.03%	+0.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.04%	-5.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	+0.19%	NEW
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.87%
25	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.15%	—	—
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.77%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	+1.54%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-3.07%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.16%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.11%	-0.02%	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-4.21%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	+0.03%	+58.58%
35	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.11%	+0.01%	-2.41%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.20%	-89.23%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-0.50%
41	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.08%	-0.02%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	—	+0.80%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+14.06%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.07%	-0.02%	+0.80%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.07%	-0.01%	—
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公债	0.06%	—	—
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.68
信息比率: -0.48
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.53
峰度: -0.46
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.4亿	9	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2026-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.FEOE
2025-12-31	46	US$3.1亿	5	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.VOO
2025-09-30	44	US$3.0亿	11	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-06-30	40	US$2.9亿	0	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-03-31	39	US$2.7亿	100	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.VOO
2024-12-31	39	US$2.6亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.JPUS
2024-09-30	33	US$2.8亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-06-30	34	US$2.5亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-03-31	34	US$2.5亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2023-12-31	34	US$2.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.AGG 10.IEFA
2023-09-30	27	US$2.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-06-30	26	US$2.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-03-31	21	US$2.3亿	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.IVOL 6.BIV 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	19	US$1.6亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.AAPL
2022-09-30	17	US$1.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.JPEM
2022-06-30	13	US$1.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.VCSH 9.VTI 10.ITOT
2022-03-31	15	US$1.4亿	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.AGG 7.VTEB 8.VTI 9.ITOT 10.IEMG
2021-12-31	15	US$1.3亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.EEM 7.VTI 8.ITOT 9.IEMG 10.IEFA
2021-09-30	11	US$1.2亿	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.ITOT 9.IEFA 10.VCSH
2021-06-30	11	US$1.2亿	100	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.IEFA 9.ITOT 10.VCSH
2021-03-31	8	US$1.1亿	5	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IEMG 5.IEFA 6.VCSH 7.ITOT 8.VUG
2020-12-31	7	US$1.0亿	—	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2020-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.VV 5.IEMG 6.IEFA 7.VUG

本季持股变动

Schiavi & Co LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+15.21%	加仓
2	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	+5.27%	加仓
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+11.13%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+58.58%	加仓
6	DELL	Dell Technologies -c	0%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.35%	减仓
8	KEYS	Keysight Technologies In	0%	—	不变
9	CTVA	Corteva INC	0%	-2.41%	减仓
10	AAPL	Apple INC	—	+16.54%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	—	+0.80%	加仓
12	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	—	不变
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+14.06%	加仓
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.77%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.16%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	—	不变
19	A	Agilent Technologies INC	0%	—	不变
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.80%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.07%	减仓
22	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	—	不变
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.50%	减仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
25	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不变
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.21%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.87%	加仓
28	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	0%	—	不变
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-3.27%	减仓
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.32%	加仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.51%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.25%	减仓
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	0%	—	不变
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.54%	加仓
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	—	不变
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.26%	加仓
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.44%	加仓
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.66%	加仓
39	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-6.58%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-89.23%	减仓
41	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.6%	+2.45%	加仓
42	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.8%	+2.23%	加仓
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
44	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清仓
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看