Comerica Securities,inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0000781875

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 448

COMERICA SECURITIES,INC.在最新一期 13F 报告中披露了 448 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.42
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 44.08
多样化: 100
仓位均衡度: 80.11

Comerica Securities,inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 91 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 448 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 448 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.47%	—	-5.99%
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.93%	—	-4.81%
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	2.72%	—	-15.83%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.55%	—	-18.51%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.11%	—	-5.88%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.79%	—	+0.38%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.78%	—	-3.77%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.75%	—	+23.27%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.71%	—	-2.05%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	—	-15.17%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	—	-27.62%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.26%	—	-60.33%
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.25%	—	-17.98%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.21%	—	+2.04%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	-28.68%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.06%	—	-2.23%
17	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.05%	—	-17.84%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	—	+1.06%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+16.22%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	+14.06%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	+43.84%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	—	-18.06%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+1.13%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+4.01%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	-10.84%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.80%	—	-26.57%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	—	-4.37%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.80%	—	-10.98%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	-31.18%
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-9.26%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.79%	—	—
32	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.76%	—	-2.13%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.75%	—	-3.12%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-6.32%
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.73%	—	-22.36%
36	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.68%	—	-2.57%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.68%	—	-3.42%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.67%	—	-1.70%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-23.45%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.65%	—	-1.14%
41	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.63%	—	-0.47%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	—	-9.28%
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.63%	—	-3.92%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.63%	—	-4.69%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	-5.60%
46	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-8.73%
47	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.62%	—	-2.29%
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.60%	—	+384.45%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.58%	—	-47.73%
50	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.57%	—	-1.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.1
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.12
峰度: -0.22
上行潜力: +4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	448	US$12.0亿	0	1IVV 2BIV 3IWB 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BIV 3.IWB 4.IUSB 5.EFA 6.IJH 7.DFAC 8.QQQ 9.DFAX 10.MSFT
2023-06-30	472	US$14.4亿	0	1IVV 2IWB 3IUSB 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWB 3.IUSB 4.BIV 5.SHV 6.EFA 7.DFAC 8.SPY 9.IJH 10.AAPL
2023-03-31	471	US$13.8亿	0	1IVV 2BIV 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BIV 3.IUSB 4.IWB 5.SHV 6.EFA 7.DFAX 8.DFAC 9.IJH 10.AAPL
2022-12-31	1510	US$14.0亿	0	1IVV 2BIV 3IWB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BIV 3.IWB 4.IUSB 5.EFA 6.SHV 7.DFAX 8.DFAC 9.IJH 10.ESGU
2022-09-30	427	US$12.1亿	0	1IVV 2IWB 3BIV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWB 3.BIV 4.IUSB 5.SHV 6.EFA 7.GOVT 8.ESGU 9.DFAX 10.IJH
2022-06-30	460	US$13.2亿	0	1IVV 2IWB 3SHV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SHV 4.BIV 5.IUSB 6.EFA 7.DFAX 8.TIP 9.ESGU 10.DFAC
2022-03-31	491	US$14.9亿	0	1IVV 2IWB 3EFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IWB 3.EFA 4.SHV 5.IUSB 6.BIV 7.ESGU 8.TIP 9.DFAC 10.IJH
2021-12-31	497	US$15.6亿	0	1IVV 2IWB 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IWB 3.EFA 4.SHV 5.TIP 6.BIV 7.ESGU 8.DFAC 9.QQQ 10.IJH
2021-09-30	490	US$14.1亿	0	1IVV 2IWB 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IWB 3.EFA 4.BIV 5.DFAC 6.ESGU 7.SHV 8.IUSB 9.IJH 10.QQQ
2021-06-30	472	US$13.3亿	99	1IVV 2IWB 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IWB 3.EFA 4.BIV 5.DFAC 6.SHV 7.IJR 8.IJH 9.GOVT 10.IUSB
2021-03-31	503	US$13.1亿	23	1IVV 2SHY 3IWB 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SHY 3.IWB 4.EFA 5.BIV 6.SHV 7.IJR 8.IJH 9.GOVT 10.IGSB
2020-12-31	477	US$12.5亿	16	1IVV 2SHY 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SHY 3.EFA 4.IWB 5.BIV 6.SHV 7.AAPL 8.IJH 9.IJR 10.GOVT
2020-09-30	453	US$11.2亿	17	1SHY 2IVV 3EFA 主要持股2020-09-30 1.SHY 2.IVV 3.EFA 4.BIV 5.IWB 6.SHV 7.AAPL 8.GOVT 9.USMV 10.IJR
2020-06-30	433	US$10.6亿	41	1SHY 2IVV 3IWB 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.IVV 3.IWB 4.EFA 5.BIV 6.SHV 7.USMV 8.AAPL 9.QQQ 10.IJH
2020-03-31	410	US$8.9亿	37	1IVV 2IWB 3EFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IWB 3.EFA 4.BIV 5.SHV 6.USMV 7.BIL 8.ILTB 9.GOVT 10.IJH
2019-12-31	439	US$10.5亿	22	1IVV 2EFA 3BIV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.EFA 3.BIV 4.IWB 5.SHV 6.USMV 7.SPY 8.IJH 9.GOVT 10.IJR
2019-09-30	413	US$9.7亿	22	1IVV 2EFA 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IWB 4.SHV 5.USMV 6.BIV 7.SPY 8.IJH 9.NEAR 10.IJR
2019-06-30	413	US$9.4亿	22	1IVV 2EFA 3SHV 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SHV 4.BIV 5.USMV 6.SPY 7.IJH 8.NEAR 9.IJR 10.IWM
2019-03-31	419	US$8.9亿	0	1IVV 2EFA 3SHV 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.EFA 3.SHV 4.BIV 5.NEAR 6.IJH 7.SPY 8.USMV 9.IJR 10.IWM

本季持股变动

Comerica Securities,inc. 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comerica Securities,inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Comerica Securities,inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 448 个已申报仓位之中。

Comerica Securities,inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Comerica Securities,inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6584.1万 (5.5%) 2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3531.2万 (2.9%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3276.9万 (2.7%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3066.2万 (2.5%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2543.1万 (2.1%)

Comerica Securities,inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Comerica Securities,inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Comerica Securities,inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Comerica Securities,inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.0% • Health Care: 17.3% • Consumer Discretionary: 13.3% • Industrials: 11.8% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

a16z Perennial Management, L.P.

CIK 0002009275

申报总市值

US$12.0亿

152 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Woodstock CORP

CIK 0001008877

申报总市值

US$12.0亿

163 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

SPX Gestao de Recursos Ltda

CIK 0001589176

申报总市值

US$12.0亿

82 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构