Rokos Capital Management LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001666335

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$132.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

Rokos Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$132.3亿，季度换手率为 112.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 5.77
行业集中度: 80.9
多样化: 100
仓位均衡度: 65.11

Rokos Capital Management LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-72.7%　-US$100.7亿
加仓 META
+744.8%　US$9.6亿
加仓 EEM
+139914.2%　US$5.6亿
加仓 NVDA
-12.6%　-US$2.0亿
减仓 EWZ
-87.8%　-US$7.5亿
加仓 AAPL
+135.1%　US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Rokos本季把QQQ佔比從52.83%狠砍到26.34%，同時大舉將META拉升至8.44%，還新建EEM與KRE部位。這手棋根本是從被動指數全面撤離，轉向主動選股與落後市場卡位，擺明看壞納指繼續創高，改賭個股輪動與補漲行情的最後一棒。

基本面与宏观布局

他們賭的是聯準會降息週期結束但經濟不墜，讓區域銀行利差甦醒（KRE）、新興市場在美元弱勢下資金回流（EEM），以及META在AI廣告變現上的爆發力。勝負手就一個：軟著陸是否兌現。一旦軟著陸成真，這波換手是第二波主升段；若衰退來襲，這些高Beta籌碼將慘遭Beta屠殺。

潜在盲点

罩門在META：一季內從0.59%暴增到8.44%，籌碼擁擠到極點，只要財報或監管利空出現，多殺多瞬間爆發。EEM與KRE流動性先天不足，大盤反轉時Rokos根本跑不掉，只能眼睜睜看市場出貨，成為最大苦主。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 140 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	26.34%	-26.49%	-72.65%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.44%	+7.85%	+744.80%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.12%	-0.32%	-46.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.77%	+2.50%	-12.57%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.23%	+4.23%	+139914.21%
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.69%	+0.87%	-10.77%
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.01%	+3.01%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	+2.22%	+135.15%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.62%	+1.49%	+500.04%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.53%	+1.53%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.15%	-37.49%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+1.02%	NEW
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.00%	-0.58%	-72.32%
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.99%	-2.45%	-87.78%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.90%	—	-0.08%
18	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.85%	—	+47.81%
19	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.84%	—	—
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.81%	+0.77%	+804.31%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	—	+23.34%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.19%	-50.00%
23	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.72%	—	—
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.71%	+0.71%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.65%	—	+7.67%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.31%	-67.11%
27	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.61%	—	-42.38%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.59%	—	+41.40%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-1.51%	-84.53%
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-56.04%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.45%	+0.45%	NEW
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.44%	—	-33.17%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	—	+41.97%
37	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.41%	—	-62.90%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.40%	—	-6.38%
40	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.40%	—	-39.25%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	-0.06%	-53.71%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.37%	—	-63.68%
43	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.37%	—	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.35%	+0.35%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.35%	NEW
48	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.34%	—	-32.71%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	—
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.33%	—	+106.07%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+33.7%

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.38
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -12%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.93
信息比率: +0.52
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +60.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
行业分散度: +13%
偏度: +0.59
峰度: +0.27
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$132.3亿	100	1QQQ 2META 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.EEM 6.ORCL 7.KRE 8.AAPL 9.XLP 10.TSLA
2025-12-31	234	US$256.6亿	62	1QQQ 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.GOOGL 3.NVDA 4.EWZ 5.ORCL 6.AVGO 7.AMD 8.MU 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	253	US$232.7亿	98	1QQQ 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.ORCL 6.AMZN 7.SPY 8.EWZ 9.META 10.GS
2025-06-30	353	US$229.9亿	0	1IWM 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GS 9.KRE 10.COF
2025-03-31	180	US$96.7亿	100	1IWM 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.CRM 6.AAPL 7.AMZN 8.GS 9.DFSEUR 10.GEV
2024-12-31	138	US$100.1亿	0	1QQQ 2IWM 3EWZ 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.EWZ 4.NVDA 5.GS 6.MSFT 7.META 8.GLD 9.AMZN 10.XLF
2024-09-30	92	US$61.6亿	0	1IWM 2MSFT 3XLE 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.XLE 4.SMH 5.XLF 6.AMZN 7.AVGO 8.UBS 9.KRE 10.AMD
2024-06-30	124	US$159.7亿	0	1QQQ 2IWM 3EEM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.EEM 4.MU 5.AMZN 6.BAC 7.XLE 8.CRM 9.MSFT 10.AVGO
2024-03-31	114	US$189.9亿	0	1QQQ 2IWM 3XLE 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.XLE 4.GOOG 5.MRVL 6.META 7.MSFT 8.UBS 9.XLF 10.PDD
2023-12-31	90	US$114.6亿	0	1QQQ 2IWM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.AAPL 4.GLD 5.GDXJ 6.EWZ 7.XLI 8.UBS 9.EWW 10.CB
2023-09-30	131	US$137.7亿	0	1QQQ 2IWM 3FXI 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.FXI 4.XLF 5.GLD 6.HYG 7.MSFT 8.TSM 9.GOOG 10.UBS
2023-06-30	103	US$103.3亿	0	1QQQ 2IWM 3GLD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.GLD 4.KRE 5.MSFT 6.AMZN 7.UBS 8.GOOG 9.EQT 10.XLE
2023-03-31	59	US$13.5亿	0	1GOOG 2MSFT 3XLE 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.XLE 4.KRE 5.QQQ 6.EQT 7.ELAN 8.NTLA 9.SWN1EUR 10.ARWR
2022-12-31	59	US$22.8亿	0	1QQQ 2EEM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.EEM 3.MSFT 4.FXI 5.XLE 6.PINS 7.EQT 8.SWN1EUR 9.AAPL 10.ELAN
2022-09-30	75	US$33.6亿	0	1XLF 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.QQQ 3.MSFT 4.EQT 5.XLE 6.SWN1EUR 7.PINS 8.CRM 9.BAC 10.FXI
2022-06-30	72	US$34.1亿	0	1QQQ 2CRM 3SNOW 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.CRM 3.SNOW 4.FXI 5.EWZ 6.EQT 7.BAC 8.DDOG 9.MSFT 10.XLE
2022-03-31	67	US$21.4亿	0	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.EMB 5.XLF 6.TSM 7.PINS 8.FXI 9.CRM 10.GOOG
2021-12-31	52	US$16.6亿	0	1MSFT 2BABA 3PINS 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.PINS 4.CRM 5.PCG 6.AMZN 7.DENUSD 8.BMY 9.NVDA 10.ADI
2021-09-30	99	US$46.8亿	0	1BABA 2MSFT 3PINS 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.PINS 4.CRM 5.TSM 6.AMZN 7.WFC 8.EMB 9.XLV 10.V
2021-06-30	135	US$50.1亿	100	1BABA 2XLF 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.XLF 3.AMZN 4.BIDU 5.AAPL 6.XLV 7.PINS 8.NVDA 9.CCL1EUR 10.XOP
2021-03-31	112	US$67.1亿	59	1BABA 2AMZN 3XLF 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.XLF 4.V 5.XLV 6.GOOG 7.META 8.MSFT 9.EQIX 10.CRM
2020-12-31	43	US$45.6亿	100	1BABA 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.AAPL 4.XLV 5.GOOG 6.EQIX 7.CCL1EUR 8.XLY 9.MGM 10.QCOM
2020-09-30	22	US$59.2亿	100	1QQQ 2BABA 3LQD 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.BABA 3.LQD 4.AAPL 5.ADBE 6.XLF 7.XLU 8.XLY 9.XLV 10.GOOG
2020-06-30	10	US$19.9亿	100	1BABA 2EMB 3XLU 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.EMB 3.XLU 4.XLV 5.XLY 6.XLP 7.D0A
2020-03-31	7	US$12.2亿	100	1LQD 2XLV 3XLY 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.XLV 3.XLY 4.XLU 5.XLP
2019-12-31	9	US$4.5亿	100	1EWZ 2EEM381369Y 主要持股2019-12-31 1.EWZ 2.EEM 3.81369Y 4.81369Y 5.81369Y 6.81369Y 7.TLT 8.TLT 9.XLP
2019-09-30	9	US$1.7亿	100	181369Y281369Y3EEM 主要持股2019-09-30 1.81369Y 2.81369Y 3.EEM 4.GLD 5.G0177J 6.KRE 7.GLD 8.EWW 9.BIDU
2019-06-30	5	US$2276.2万	100	1AABAUSD 2EEM 3KRE 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.EEM 3.KRE 4.FXI 5.BIDU
2019-03-31	24	US$1.2亿	100	1AABAUSD 2DIS 3FDX 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.DIS 3.FDX 4.30303M 5.META 6.EEM 7.BA 8.BA 9.AMGN 10.AMGN
2018-12-31	10	US$3637.4万	0	153245725324573EEM 主要持股2018-12-31 1.532457 2.532457 3.EEM 4.EMB 5.DIS 6.DIS 7.XOPUSD 8.EWW 9.BIDU 10.APC3EUR

本季持股变动

Rokos Capital Management LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Rokos Capital Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.9%	+744.80%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.2%	+139914.21%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+2.5%	-12.57%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+2.2%	+135.15%	加仓
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.5%	+500.04%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.9%	-10.77%	减仓
7	RTX	Rtx CORP	+0.8%	+804.31%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-50.00%	减仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	-37.49%	减仓
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	-63.68%	减仓
11	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-53.71%	减仓
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-69.93%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-78.43%	减仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-87.08%	减仓
15	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-68.60%	减仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-78.55%	减仓
17	CLS	Celestica INC	-0.3%	-95.03%	减仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.3%	-67.11%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-46.34%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-72.32%	减仓
21	WMT	Walmart INC	-0.7%	-91.37%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.7%	-87.86%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-96.56%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-93.11%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-84.53%	减仓
26	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-2.5%	-87.78%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-26.5%	-72.65%	减仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
29	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
31	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
34	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
37	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
44	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rokos Capital Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rokos Capital Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$132.3亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

Rokos Capital Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rokos Capital Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$34.8亿 (26.3%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$11.2亿 (8.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9.4亿 (7.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$9.0亿 (6.8%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$5.6亿 (4.2%)

Rokos Capital Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rokos Capital Management LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Rokos Capital Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rokos Capital Management LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Communication Services: 29.3% • Industrials: 8.7% • Energy: 6.1% • Financials: 4.3% • Consumer Discretionary: 3.9%

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申报总市值

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集中度39.5

持仓稳定性52.1

行业集中度79.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Rokos Capital Management LLP — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001666335

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$132.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

Rokos Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$132.3亿，季度换手率为 112.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.39
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 5.77
行业集中度: 80.9
多样化: 100
仓位均衡度: 65.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-72.7%　-US$100.7亿
加仓 META
+744.8%　US$9.6亿
加仓 EEM
+139914.2%　US$5.6亿
加仓 NVDA
-12.6%　-US$2.0亿
减仓 EWZ
-87.8%　-US$7.5亿
加仓 AAPL
+135.1%　US$2.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 140 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	26.34%	-26.49%	-72.65%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	8.44%	+7.85%	+744.80%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.12%	-0.32%	-46.34%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.77%	+2.50%	-12.57%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.23%	+4.23%	+139914.21%
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.69%	+0.87%	-10.77%
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.01%	+3.01%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	+2.22%	+135.15%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.62%	+1.49%	+500.04%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.53%	+1.53%	NEW
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.15%	-37.49%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.02%	+1.02%	NEW
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.00%	-0.58%	-72.32%
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.99%	-2.45%	-87.78%
17	C	Citigroup INC	股票-金融	0.90%	—	-0.08%
18	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.85%	—	+47.81%
19	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.84%	—	—
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.81%	+0.77%	+804.31%
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.79%	—	+23.34%
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.19%	-50.00%
23	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.72%	—	—
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.71%	+0.71%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.65%	—	+7.67%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.31%	-67.11%
27	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.61%	—	-42.38%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.59%	—	+41.40%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-1.51%	-84.53%
30	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.47%	+0.47%	NEW
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-56.04%
34	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.45%	+0.45%	NEW
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.44%	—	-33.17%
36	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.42%	—	+41.97%
37	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.41%	—	-62.90%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.40%	—	-6.38%
40	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.40%	—	-39.25%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	-0.06%	-53.71%
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.37%	—	-63.68%
43	NTRA	Natera INC	股票-医疗保健	0.37%	—	—
44	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.37%	+0.37%	NEW
45	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.35%	+0.35%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	+0.35%	NEW
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.35%	+0.35%	NEW
48	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.34%	—	-32.71%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	—
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.33%	—	+106.07%

1–50 of 140

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+33.7%

标准差: +19.2%
贝塔系数: +1.38
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -12%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +1.93
信息比率: +0.52
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +60.6%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
行业分散度: +13%
偏度: +0.59
峰度: +0.27
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$132.3亿	100	1QQQ 2META 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.META 3.GOOGL 4.NVDA 5.EEM 6.ORCL 7.KRE 8.AAPL 9.XLP 10.TSLA
2025-12-31	234	US$256.6亿	62	1QQQ 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.GOOGL 3.NVDA 4.EWZ 5.ORCL 6.AVGO 7.AMD 8.MU 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	253	US$232.7亿	98	1QQQ 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.ORCL 6.AMZN 7.SPY 8.EWZ 9.META 10.GS
2025-06-30	353	US$229.9亿	0	1IWM 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IWM 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.META 8.GS 9.KRE 10.COF
2025-03-31	180	US$96.7亿	100	1IWM 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IWM 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.CRM 6.AAPL 7.AMZN 8.GS 9.DFSEUR 10.GEV
2024-12-31	138	US$100.1亿	0	1QQQ 2IWM 3EWZ 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.EWZ 4.NVDA 5.GS 6.MSFT 7.META 8.GLD 9.AMZN 10.XLF
2024-09-30	92	US$61.6亿	0	1IWM 2MSFT 3XLE 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.MSFT 3.XLE 4.SMH 5.XLF 6.AMZN 7.AVGO 8.UBS 9.KRE 10.AMD
2024-06-30	124	US$159.7亿	0	1QQQ 2IWM 3EEM 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.EEM 4.MU 5.AMZN 6.BAC 7.XLE 8.CRM 9.MSFT 10.AVGO
2024-03-31	114	US$189.9亿	0	1QQQ 2IWM 3XLE 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWM 3.XLE 4.GOOG 5.MRVL 6.META 7.MSFT 8.UBS 9.XLF 10.PDD
2023-12-31	90	US$114.6亿	0	1QQQ 2IWM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWM 3.AAPL 4.GLD 5.GDXJ 6.EWZ 7.XLI 8.UBS 9.EWW 10.CB
2023-09-30	131	US$137.7亿	0	1QQQ 2IWM 3FXI 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.FXI 4.XLF 5.GLD 6.HYG 7.MSFT 8.TSM 9.GOOG 10.UBS
2023-06-30	103	US$103.3亿	0	1QQQ 2IWM 3GLD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IWM 3.GLD 4.KRE 5.MSFT 6.AMZN 7.UBS 8.GOOG 9.EQT 10.XLE
2023-03-31	59	US$13.5亿	0	1GOOG 2MSFT 3XLE 主要持股2023-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.XLE 4.KRE 5.QQQ 6.EQT 7.ELAN 8.NTLA 9.SWN1EUR 10.ARWR
2022-12-31	59	US$22.8亿	0	1QQQ 2EEM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.EEM 3.MSFT 4.FXI 5.XLE 6.PINS 7.EQT 8.SWN1EUR 9.AAPL 10.ELAN
2022-09-30	75	US$33.6亿	0	1XLF 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.QQQ 3.MSFT 4.EQT 5.XLE 6.SWN1EUR 7.PINS 8.CRM 9.BAC 10.FXI
2022-06-30	72	US$34.1亿	0	1QQQ 2CRM 3SNOW 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.CRM 3.SNOW 4.FXI 5.EWZ 6.EQT 7.BAC 8.DDOG 9.MSFT 10.XLE
2022-03-31	67	US$21.4亿	0	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.EMB 5.XLF 6.TSM 7.PINS 8.FXI 9.CRM 10.GOOG
2021-12-31	52	US$16.6亿	0	1MSFT 2BABA 3PINS 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.PINS 4.CRM 5.PCG 6.AMZN 7.DENUSD 8.BMY 9.NVDA 10.ADI
2021-09-30	99	US$46.8亿	0	1BABA 2MSFT 3PINS 主要持股2021-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.PINS 4.CRM 5.TSM 6.AMZN 7.WFC 8.EMB 9.XLV 10.V
2021-06-30	135	US$50.1亿	100	1BABA 2XLF 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.XLF 3.AMZN 4.BIDU 5.AAPL 6.XLV 7.PINS 8.NVDA 9.CCL1EUR 10.XOP
2021-03-31	112	US$67.1亿	59	1BABA 2AMZN 3XLF 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.XLF 4.V 5.XLV 6.GOOG 7.META 8.MSFT 9.EQIX 10.CRM
2020-12-31	43	US$45.6亿	100	1BABA 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.AAPL 4.XLV 5.GOOG 6.EQIX 7.CCL1EUR 8.XLY 9.MGM 10.QCOM
2020-09-30	22	US$59.2亿	100	1QQQ 2BABA 3LQD 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.BABA 3.LQD 4.AAPL 5.ADBE 6.XLF 7.XLU 8.XLY 9.XLV 10.GOOG
2020-06-30	10	US$19.9亿	100	1BABA 2EMB 3XLU 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.EMB 3.XLU 4.XLV 5.XLY 6.XLP 7.D0A
2020-03-31	7	US$12.2亿	100	1LQD 2XLV 3XLY 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.XLV 3.XLY 4.XLU 5.XLP
2019-12-31	9	US$4.5亿	100	1EWZ 2EEM381369Y 主要持股2019-12-31 1.EWZ 2.EEM 3.81369Y 4.81369Y 5.81369Y 6.81369Y 7.TLT 8.TLT 9.XLP
2019-09-30	9	US$1.7亿	100	181369Y281369Y3EEM 主要持股2019-09-30 1.81369Y 2.81369Y 3.EEM 4.GLD 5.G0177J 6.KRE 7.GLD 8.EWW 9.BIDU
2019-06-30	5	US$2276.2万	100	1AABAUSD 2EEM 3KRE 主要持股2019-06-30 1.AABAUSD 2.EEM 3.KRE 4.FXI 5.BIDU
2019-03-31	24	US$1.2亿	100	1AABAUSD 2DIS 3FDX 主要持股2019-03-31 1.AABAUSD 2.DIS 3.FDX 4.30303M 5.META 6.EEM 7.BA 8.BA 9.AMGN 10.AMGN
2018-12-31	10	US$3637.4万	0	153245725324573EEM 主要持股2018-12-31 1.532457 2.532457 3.EEM 4.EMB 5.DIS 6.DIS 7.XOPUSD 8.EWW 9.BIDU 10.APC3EUR

本季持股变动

Rokos Capital Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+7.9%	+744.80%	加仓
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.2%	+139914.21%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+2.5%	-12.57%	减仓
4	AAPL	Apple INC	+2.2%	+135.15%	加仓
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.5%	+500.04%	加仓
6	ORCL	Oracle CORP	+0.9%	-10.77%	减仓
7	RTX	Rtx CORP	+0.8%	+804.31%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-50.00%	减仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	-37.49%	减仓
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	-63.68%	减仓
11	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-53.71%	减仓
12	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-69.93%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-78.43%	减仓
14	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-87.08%	减仓
15	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-68.60%	减仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-78.55%	减仓
17	CLS	Celestica INC	-0.3%	-95.03%	减仓
18	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.3%	-67.11%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-46.34%	减仓
20	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-72.32%	减仓
21	WMT	Walmart INC	-0.7%	-91.37%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.7%	-87.86%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-1.2%	-96.56%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-93.11%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-84.53%	减仓
26	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-2.5%	-87.78%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-26.5%	-72.65%	减仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
29	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
31	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
34	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
36	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
37	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
41	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清仓
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
44	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
47	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看