Parametric Risk Advisors LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001407409

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.8亿

申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 110

Parametric Risk Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 60.04
持仓稳定性: 18.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.63

Parametric Risk Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.150——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+0.0%　US$6040.4万
减仓 XOM
-22.6%　-US$755.4万
加仓 GOOG
+116.3%　US$639.5万
减仓 AEP
-27.3%　-US$690.0万
减仓 PEP
-42.9%　-US$510.9万
加仓 IVZ
0.0%　US$429.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 109 大持股（共 110 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	37.26%	+4.92%	+0.03%
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	4.71%	—	-2.84%
3	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.72%	+0.17%	+0.17%
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.20%	-0.22%	-4.97%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.08%	+0.32%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.99%	+0.15%	-0.85%
7	MMM	3m Co	股票-工业	2.90%	—	-2.79%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.39%	—	+5.71%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.89%	+0.24%	—
10	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.03%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	+0.18%	-7.11%
12	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.58%	+0.32%	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	+0.23%	+0.10%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	-0.46%	-22.56%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.15%	—
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	-4.32%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.04%	—	—
18	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.01%	-0.43%	-27.26%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	+0.16%	+23.71%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.93%	+0.14%	-7.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.18%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.10%	—
23	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.84%	—	—
24	✓		股票-其他	0.78%	+0.21%	+37.20%
25	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	0.74%	+0.44%	+116.30%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	—	-5.23%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	0.70%	—	+1.29%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	—	-0.93%
29	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.60%	—	—
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.60%	+0.16%	+3.45%
31	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.59%	—	—
32	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.57%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.19%	-22.67%
35	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-医疗保健	0.51%	+0.31%	+132.34%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-9.46%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.16%	—
38	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	-0.32%	-42.95%
40	DOW	Dow Chem Co	股票-原材料	0.49%	-0.11%	-24.86%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
42	✓	Cree INC	股票-其他	0.43%	—	—
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.42%	—	—
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+9.05%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	—
46	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.35%	+0.09%	+24.14%
47	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.35%	—	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	—
49	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	-0.23%	-47.68%

1–50 of 109

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-09-30	110	US$14.8亿	18	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.GS 6.SPY 7.MMM 8.JNJ 9.TXN 10.DHI
2016-06-30	143	US$15.2亿	16	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.MMM 6.SPY 7.GS 8.JNJ 9.DHI 10.XOM
2016-03-31	145	US$14.7亿	22	1META 2UPS 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.META 2.UPS 3.ORCL 4.CMCSA 5.SPY 6.GS 7.JNJ 8.DHI 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	119	US$14.4亿	24	1META 2UPS 3GS 主要持股2015-12-31 1.META 2.UPS 3.GS 4.CMCSA 5.ORCL 6.JNJ 7.DHI 8.XOM 9.IVZ 10.KO
2015-09-30	120	US$15.4亿	19	1META 2XOM 3UPS 主要持股2015-09-30 1.META 2.XOM 3.UPS 4.GS 5.CMCSA 6.ORCL 7.JNJ 8.DHI 9.SPY 10.IVZ
2015-06-30	122	US$15.1亿	14	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.CMCSA 5.UPS 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.GS 10.SPY
2015-03-31	122	US$14.7亿	13	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.IYR 10.SPY
2014-12-31	124	US$15.0亿	17	1META 2XOM 3UPS 主要持股2014-12-31 1.META 2.XOM 3.UPS 4.ORCL 5.CMCSA 6.716933 7.JNJ 8.DHI 9.IVZ 10.IYR
2014-09-30	158	US$14.8亿	27	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.JNJ 7.IVZ 8.SPY 9.DHI 10.IYR
2014-06-30	163	US$15.2亿	16	1META 29990302D 3XOM 主要持股2014-06-30 1.META 2.9990302D 3.XOM 4.UPS 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.JNJ 9.DHI 10.IVZ
2014-03-31	168	US$14.5亿	21	1META 29990302D 3UPS 主要持股2014-03-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.PCAR 9.IVZ 10.DHI
2013-12-31	154	US$14.2亿	26	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-12-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.PCAR 7.A 8.CMCSA 9.HMC 10.DHI
2013-09-30	149	US$14.2亿	90	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-09-30 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.PCAR 6.ORCL 7.A 8.CMCSA 9.HPE 10.000000
2013-06-30	147	US$14.5亿	0	10000002UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.000000 2.UPS 3.XOM 4.PCAR 5.ORCL 6.BRK-B 7.HPE 8.A 9.CMCSA 10.9990302D

本季持股变动

Parametric Risk Advisors LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Blackstone Group Lp/the (BXUSD); 清仓: Ball CORP (BALL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Google INC Class C.

Parametric Risk Advisors LLC 于截至 2016-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.9%	+0.03%	加仓
2	GOOG	Alphabet A	+0.4%	+116.30%	加仓
3	IVZ	Invesco Ltd.	+0.3%	—	不变
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	—	不变
5	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	+132.34%	加仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.10%	加仓
8	✓		+0.2%	+37.20%	加仓
9	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	-7.11%	减仓
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+0.17%	加仓
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+3.45%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+23.71%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不变
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.85%	减仓
16	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-7.96%	减仓
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+30.12%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
19	DFSEUR	Discover Financial Services	+0.1%	+24.14%	加仓
20	DHI	Dr Horton INC	0%	—	不变
21	JNP	Juniper Networks INC	-0.1%	-72.74%	减仓
22	DOW	Dow Chem Co	-0.1%	-24.86%	减仓
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	—	不变
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-22.67%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.97%	减仓
26	CME	Cme Group INC	-0.2%	-47.68%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-42.95%	减仓
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.4%	-27.26%	减仓
29	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-22.56%	减仓
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
31	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
32	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	✓	Google INC Class C	—	EXIT	清仓
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
36	✓	Check Point Software Technologies Ltd	—	EXIT	清仓
37	DATA	Tableau Software Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
39	✓	Actavis INC Com	—	EXIT	清仓
40	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清仓
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
42	MNST	Monster Beverage Corporation	—	EXIT	清仓
43	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
49	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Parametric Risk Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Parametric Risk Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Parametric Risk Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Parametric Risk Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5.5亿 (37.3%) 2. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$6987.5万 (4.7%) 3. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$5506.4万 (3.7%) 4. Oracle CORP (ORCL) — US$4743.4万 (3.2%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$4559.8万 (3.1%)

Parametric Risk Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Parametric Risk Advisors LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Blackstone Group Lp/the (BXUSD); 清仓: Ball CORP (BALL); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Google INC Class C

Parametric Risk Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Parametric Risk Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 54.9% • Information Technology: 13.9% • Industrials: 9.0% • Financials: 7.5% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 4.5%

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申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 110

Parametric Risk Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 18.1%。

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集中度: 60.04
持仓稳定性: 18.1
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 META
+0.0%　US$6040.4万
减仓 XOM
-22.6%　-US$755.4万
加仓 GOOG
+116.3%　US$639.5万
减仓 AEP
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减仓 PEP
-42.9%　-US$510.9万
加仓 IVZ
0.0%　US$429.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 109 大持股（共 110 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	37.26%	+4.92%	+0.03%
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	4.71%	—	-2.84%
3	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.72%	+0.17%	+0.17%
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.20%	-0.22%	-4.97%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.08%	+0.32%	—
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.99%	+0.15%	-0.85%
7	MMM	3m Co	股票-工业	2.90%	—	-2.79%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.39%	—	+5.71%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.89%	+0.24%	—
10	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.76%	-0.03%	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	+0.18%	-7.11%
12	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	1.58%	+0.32%	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.37%	+0.23%	+0.10%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	-0.46%	-22.56%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	+0.15%	—
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	-4.32%
17	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.04%	—	—
18	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	1.01%	-0.43%	-27.26%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.00%	+0.16%	+23.71%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.93%	+0.14%	-7.96%
21	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.88%	+0.18%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.10%	—
23	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.84%	—	—
24	✓		股票-其他	0.78%	+0.21%	+37.20%
25	GOOG	Alphabet A	股票-通信服务	0.74%	+0.44%	+116.30%
26	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	—	-5.23%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	0.70%	—	+1.29%
28	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	—	-0.93%
29	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	0.60%	—	—
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.60%	+0.16%	+3.45%
31	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.59%	—	—
32	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.57%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	—
34	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.53%	-0.19%	-22.67%
35	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-医疗保健	0.51%	+0.31%	+132.34%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	—	-9.46%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	-0.16%	—
38	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	—
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.49%	-0.32%	-42.95%
40	DOW	Dow Chem Co	股票-原材料	0.49%	-0.11%	-24.86%
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.44%	—	—
42	✓	Cree INC	股票-其他	0.43%	—	—
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.42%	—	—
44	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	—	+9.05%
45	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.40%	—	—
46	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	0.35%	+0.09%	+24.14%
47	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	0.35%	—	—
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	—
49	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
50	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.32%	-0.23%	-47.68%

1–50 of 109

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2016-09-30	110	US$14.8亿	18	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-09-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.GS 6.SPY 7.MMM 8.JNJ 9.TXN 10.DHI
2016-06-30	143	US$15.2亿	16	1META 2UPS 3CMCSA 主要持股2016-06-30 1.META 2.UPS 3.CMCSA 4.ORCL 5.MMM 6.SPY 7.GS 8.JNJ 9.DHI 10.XOM
2016-03-31	145	US$14.7亿	22	1META 2UPS 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.META 2.UPS 3.ORCL 4.CMCSA 5.SPY 6.GS 7.JNJ 8.DHI 9.XOM 10.AEP
2015-12-31	119	US$14.4亿	24	1META 2UPS 3GS 主要持股2015-12-31 1.META 2.UPS 3.GS 4.CMCSA 5.ORCL 6.JNJ 7.DHI 8.XOM 9.IVZ 10.KO
2015-09-30	120	US$15.4亿	19	1META 2XOM 3UPS 主要持股2015-09-30 1.META 2.XOM 3.UPS 4.GS 5.CMCSA 6.ORCL 7.JNJ 8.DHI 9.SPY 10.IVZ
2015-06-30	122	US$15.1亿	14	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.CMCSA 5.UPS 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.GS 10.SPY
2015-03-31	122	US$14.7亿	13	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.DHI 7.JNJ 8.IVZ 9.IYR 10.SPY
2014-12-31	124	US$15.0亿	17	1META 2XOM 3UPS 主要持股2014-12-31 1.META 2.XOM 3.UPS 4.ORCL 5.CMCSA 6.716933 7.JNJ 8.DHI 9.IVZ 10.IYR
2014-09-30	158	US$14.8亿	27	1META 2XOM 3ORCL 主要持股2014-09-30 1.META 2.XOM 3.ORCL 4.UPS 5.CMCSA 6.JNJ 7.IVZ 8.SPY 9.DHI 10.IYR
2014-06-30	163	US$15.2亿	16	1META 29990302D 3XOM 主要持股2014-06-30 1.META 2.9990302D 3.XOM 4.UPS 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.JNJ 9.DHI 10.IVZ
2014-03-31	168	US$14.5亿	21	1META 29990302D 3UPS 主要持股2014-03-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.CMCSA 7.000000 8.PCAR 9.IVZ 10.DHI
2013-12-31	154	US$14.2亿	26	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-12-31 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.ORCL 6.PCAR 7.A 8.CMCSA 9.HMC 10.DHI
2013-09-30	149	US$14.2亿	90	1META 29990302D 3UPS 主要持股2013-09-30 1.META 2.9990302D 3.UPS 4.XOM 5.PCAR 6.ORCL 7.A 8.CMCSA 9.HPE 10.000000
2013-06-30	147	US$14.5亿	0	10000002UPS 3XOM 主要持股2013-06-30 1.000000 2.UPS 3.XOM 4.PCAR 5.ORCL 6.BRK-B 7.HPE 8.A 9.CMCSA 10.9990302D

本季持股变动

Parametric Risk Advisors LLC 于截至 2016-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.9%	+0.03%	加仓
2	GOOG	Alphabet A	+0.4%	+116.30%	加仓
3	IVZ	Invesco Ltd.	+0.3%	—	不变
4	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	—	不变
5	MRK	Merck & Co., Inc.	+0.3%	+132.34%	加仓
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.10%	加仓
8	✓		+0.2%	+37.20%	加仓
9	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	—	不变
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	-7.11%	减仓
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+0.17%	加仓
12	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	+3.45%	加仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+23.71%	加仓
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	—	不变
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-0.85%	减仓
16	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-7.96%	减仓
17	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+30.12%	加仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	不变
19	DFSEUR	Discover Financial Services	+0.1%	+24.14%	加仓
20	DHI	Dr Horton INC	0%	—	不变
21	JNP	Juniper Networks INC	-0.1%	-72.74%	减仓
22	DOW	Dow Chem Co	-0.1%	-24.86%	减仓
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	—	不变
24	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-22.67%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.97%	减仓
26	CME	Cme Group INC	-0.2%	-47.68%	减仓
27	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-42.95%	减仓
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.4%	-27.26%	减仓
29	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-22.56%	减仓
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
31	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	清仓
32	BALL	Ball CORP	—	EXIT	清仓
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
34	✓	Google INC Class C	—	EXIT	清仓
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
36	✓	Check Point Software Technologies Ltd	—	EXIT	清仓
37	DATA	Tableau Software Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清仓
39	✓	Actavis INC Com	—	EXIT	清仓
40	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	清仓
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓
42	MNST	Monster Beverage Corporation	—	EXIT	清仓
43	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
44	✓		—	EXIT	清仓
45	BIIB	Biogen INC	—	EXIT	清仓
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
47	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
48	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
49	GWW	Ww Grainger INC	—	EXIT	清仓
50	✓		—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看