Tiaa, FSB — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001711615

长期持有型

申报总市值

US$276.4亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 781

TIAA, FSB在最新一期 13F 报告中披露了 781 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$276.4亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 781 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.40%	—	-3.17%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.08%	—	+0.04%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.14%	—	+0.76%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.93%	—	-0.54%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.90%	—	-0.61%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.58%	—	-2.88%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.41%	—	-2.57%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.90%	—	+0.68%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.49%	—	+19.70%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.35%	—	-2.98%
11	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.98%	—	+3.10%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-4.91%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.61%	—	+2.76%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	—	-1.19%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	—	-0.01%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.33%	—	+27.79%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-2.50%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	-2.03%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.27%	—	-8.26%
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.26%	—	-1.19%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.21%	—	+11.10%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.21%	—	-9.45%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.28%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+7.24%
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	—	-1.17%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.29%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-1.60%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.91%	—	-45.77%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+0.35%
30	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.89%	—	-0.87%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.87%	—	+8.90%
32	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.81%	—	+0.16%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-1.89%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4.18%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.59%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.13%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.46%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.30%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.50%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-1.90%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.55%	—	+0.63%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.98%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-0.93%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+0.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.69%
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+32.71%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.34%
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.36%	—	-67.32%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.35%	—	-11.68%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.14
峰度: -0.28
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	781	US$276.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.VUG 7.IWY 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-03-31	781	US$269.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VEA 5.IWP 6.VUG 7.IWY 8.VTV 9.IWF 10.AGG
2022-12-31	801	US$254.3亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.VTV 7.VUG 8.IWY 9.IWF 10.AGG
2022-09-30	836	US$233.2亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.VUG 7.VTV 8.IWY 9.IWF 10.AGG
2022-06-30	798	US$253.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VEA 5.IWP 6.VUG 7.VTV 8.MUB 9.IWY 10.IWF
2022-03-31	686	US$288.2亿	0	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IWN
2021-12-31	706	US$304.2亿	0	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.IWF 9.VTV 10.VO
2021-09-30	709	US$287.8亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.IWF 9.VTV 10.VO
2021-06-30	719	US$291.6亿	98	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.IWF 9.VTV 10.VONG
2021-03-31	693	US$279.6亿	9	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.SCZ 6.VUG 7.VEA 8.VTV 9.IWF 10.VO
2020-12-31	702	US$266.2亿	18	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.SCZ 6.VUG 7.VEA 8.IWF 9.VTV 10.VO
2020-09-30	598	US$223.8亿	8	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.SCZ 7.VEA 8.IWF 9.VTV 10.VONG
2020-06-30	572	US$210.0亿	22	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.SCZ 7.VEA 8.IWF 9.VTV 10.VO
2020-03-31	557	US$173.5亿	24	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.VTV 9.IWF 10.VO
2019-12-31	595	US$208.4亿	10	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.SCZ 6.VEA 7.IWF 8.VO 9.IWD 10.VUG
2019-09-30	604	US$192.4亿	9	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.SCZ 6.VEA 7.IWF 8.VO 9.IWD 10.VUG
2019-06-30	585	US$181.5亿	50	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.SCZ 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.VUG 10.VTV
2019-03-31	527	US$124.6亿	77	1IEFA 2IEMG 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VEA 4.RWR 5.VUG 6.VTV 7.IWR 8.QDF 9.IWP 10.VO
2018-12-31	534	US$176.8亿	15	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWP 5.IEFA 6.IWD 7.IWF 8.IWN 9.VEA 10.SCZ
2018-09-30	544	US$190.9亿	15	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWP 5.IWF 6.IWD 7.IWN 8.SCZ 9.IEFA 10.AGG
2018-06-30	550	US$181.3亿	11	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWF 5.IWD 6.IWP 7.IWN 8.EFA 9.SCZ 10.RWR
2018-03-31	578	US$174.4亿	6	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWF 5.IWD 6.SCZ 7.IWP 8.IWN 9.EFA 10.RWR
2017-12-31	646	US$173.1亿	8	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWD 5.IWF 6.SCZ 7.IWN 8.IWP 9.EFA 10.RWR
2017-09-30	659	US$162.0亿	12	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWD 5.IWF 6.SCZ 7.IWN 8.IWP 9.EFA 10.RWR
2017-06-30	639	US$147.0亿	0	1TIP 2BSV 3IWS 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.BSV 3.IWS 4.IWD 5.IWF 6.SCZ 7.IWN 8.IWP 9.RWR 10.EFA

本季持股变动

Tiaa, FSB 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tiaa, FSB 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tiaa, FSB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$276.4亿，分布在 781 个已申报仓位之中。

Tiaa, FSB 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tiaa, FSB 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$39.8亿 (14.4%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$16.8亿 (6.1%) 3. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$14.2亿 (5.1%) 4. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$10.9亿 (3.9%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$10.8亿 (3.9%)

Tiaa, FSB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Tiaa, FSB 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Tiaa, FSB 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tiaa, FSB 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.5% • Health Care: 15.6% • Financials: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 8.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Federation des caisses Desjardins du Quebec

CIK 0002022297

申报总市值

US$278.0亿

6,218 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.6%

Woodbridge Co Ltd

CIK 0001397960

申报总市值

US$278.1亿

46 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.6%

Keybank National Association/oh

CIK 0001089877

申报总市值

US$273.8亿

1,889 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.9%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Ballentine Partners, LLC

CIK 0001374889

申报总市值

US$71.8亿

2,372 stks

2026-03-31

集中度32.4

持仓稳定性10.8

行业集中度53.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Altium Wealth Management LLC

CIK 0001739594

申报总市值

US$13.9亿

374 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

集中度14.5

持仓稳定性0.0

行业集中度53.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

FSA Wealth Management LLC

CIK 0001804256

申报总市值

US$2.7亿

581 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度50.1

持仓稳定性15.7

行业集中度66.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

Tiaa, FSB — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001711615

长期持有型

申报总市值

US$276.4亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 781

TIAA, FSB在最新一期 13F 报告中披露了 781 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$276.4亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“T”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 0
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 781 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	14.40%	—	-3.17%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	6.08%	—	+0.04%
3	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	5.14%	—	+0.76%
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.93%	—	-0.54%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.90%	—	-0.61%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.58%	—	-2.88%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.41%	—	-2.57%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.90%	—	+0.68%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.49%	—	+19.70%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.35%	—	-2.98%
11	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	1.98%	—	+3.10%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-4.91%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.61%	—	+2.76%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	—	-1.19%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.41%	—	-0.01%
16	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.33%	—	+27.79%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-2.50%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	-2.03%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.27%	—	-8.26%
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.26%	—	-1.19%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.21%	—	+11.10%
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.21%	—	-9.45%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.28%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+7.24%
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.09%	—	-1.17%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.29%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	-1.60%
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.91%	—	-45.77%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+0.35%
30	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.89%	—	-0.87%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.87%	—	+8.90%
32	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.81%	—	+0.16%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.76%	—	-1.89%
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.70%	—	+4.18%
35	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.59%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.13%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.46%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.30%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.50%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.55%	—	-1.90%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.55%	—	+0.63%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.98%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.48%	—	-0.93%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	+0.54%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.69%
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+32.71%
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.34%
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.36%	—	-67.32%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.35%	—	-11.68%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-1.42%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.14
峰度: -0.28
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-06-30	781	US$276.4亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.VUG 7.IWY 8.VTV 9.AGG 10.IWF
2023-03-31	781	US$269.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VEA 5.IWP 6.VUG 7.IWY 8.VTV 9.IWF 10.AGG
2022-12-31	801	US$254.3亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.VTV 7.VUG 8.IWY 9.IWF 10.AGG
2022-09-30	836	US$233.2亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VEA 6.VUG 7.VTV 8.IWY 9.IWF 10.AGG
2022-06-30	798	US$253.6亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.VEA 5.IWP 6.VUG 7.VTV 8.MUB 9.IWY 10.IWF
2022-03-31	686	US$288.2亿	0	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.VTV 8.SCZ 9.IWF 10.IWN
2021-12-31	706	US$304.2亿	0	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.IWF 9.VTV 10.VO
2021-09-30	709	US$287.8亿	0	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.IWF 9.VTV 10.VO
2021-06-30	719	US$291.6亿	98	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.IWF 9.VTV 10.VONG
2021-03-31	693	US$279.6亿	9	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.SCZ 6.VUG 7.VEA 8.VTV 9.IWF 10.VO
2020-12-31	702	US$266.2亿	18	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.SCZ 6.VUG 7.VEA 8.IWF 9.VTV 10.VO
2020-09-30	598	US$223.8亿	8	1IEFA 2IEMG 3IWS 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWS 4.IWP 5.VUG 6.SCZ 7.VEA 8.IWF 9.VTV 10.VONG
2020-06-30	572	US$210.0亿	22	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.SCZ 7.VEA 8.IWF 9.VTV 10.VO
2020-03-31	557	US$173.5亿	24	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.VUG 6.VEA 7.SCZ 8.VTV 9.IWF 10.VO
2019-12-31	595	US$208.4亿	10	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.SCZ 6.VEA 7.IWF 8.VO 9.IWD 10.VUG
2019-09-30	604	US$192.4亿	9	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.SCZ 6.VEA 7.IWF 8.VO 9.IWD 10.VUG
2019-06-30	585	US$181.5亿	50	1IEFA 2IWS 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IWS 3.IEMG 4.IWP 5.SCZ 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.VUG 10.VTV
2019-03-31	527	US$124.6亿	77	1IEFA 2IEMG 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.VEA 4.RWR 5.VUG 6.VTV 7.IWR 8.QDF 9.IWP 10.VO
2018-12-31	534	US$176.8亿	15	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWP 5.IEFA 6.IWD 7.IWF 8.IWN 9.VEA 10.SCZ
2018-09-30	544	US$190.9亿	15	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWP 5.IWF 6.IWD 7.IWN 8.SCZ 9.IEFA 10.AGG
2018-06-30	550	US$181.3亿	11	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWF 5.IWD 6.IWP 7.IWN 8.EFA 9.SCZ 10.RWR
2018-03-31	578	US$174.4亿	6	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWF 5.IWD 6.SCZ 7.IWP 8.IWN 9.EFA 10.RWR
2017-12-31	646	US$173.1亿	8	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWD 5.IWF 6.SCZ 7.IWN 8.IWP 9.EFA 10.RWR
2017-09-30	659	US$162.0亿	12	1IWS 2TIP 3BSV 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.TIP 3.BSV 4.IWD 5.IWF 6.SCZ 7.IWN 8.IWP 9.EFA 10.RWR
2017-06-30	639	US$147.0亿	0	1TIP 2BSV 3IWS 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.BSV 3.IWS 4.IWD 5.IWF 6.SCZ 7.IWN 8.IWP 9.RWR 10.EFA

本季持股变动

Tiaa, FSB 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看