Quantitative Advantage, LLC 13F 持仓总览（115 只）

CIK: 0001368905

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 115

Quantitative Advantage, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.44%	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.37%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.80%	—	+0.37%
4	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	4.17%	—	+1.14%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.48%	—	+3.66%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.37%	—	-3.09%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+4.48%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.15%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.17%	—	-3.13%
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	+5.91%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.97%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.54%	—	-3.82%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.48%	—	+7.13%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.41%	—	+7.34%
15	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.12%	—	+3.79%
16	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.84%	—	-4.30%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.82%	—	+0.03%
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.77%	—	+2.41%
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.76%
20	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.63%	—	-2.22%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.40%	—	+3.54%
22	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.14%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.40%
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.29%	—	-0.09%
25	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.23%	—	-0.43%
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.23%	—	-4.12%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.59%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.00%	—	-2.19%
29	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.70%
30	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.96%	—	+4.76%
31	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.96%	—	+7.62%
32	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.95%	—	+7.03%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.19%
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.13%
35	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.88%	—	+6.38%
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.78%	—	+0.72%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
38	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.92%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.26%
40	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.81%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.61%	—	+10.82%
43	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.61%	—	-2.40%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-2.39%
45	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.55%	—	+74.85%
46	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.55%	—	+0.82%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	—	-8.05%
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	—	—
49	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	0.46%	—	-2.52%
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+30.57%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.41
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	115	US$6.9亿	0	1DUHP 2VTI 3IYW 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.VEU 6.MOAT 7.RSPT 8.IWV 9.XLE 10.GSIE
2022-12-31	112	US$6.5亿	0	1DFAT 2VTI 3TILT 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.XLE 6.VEU 7.IWV 8.MOAT 9.RSPT 10.JPUS
2022-09-30	105	US$5.7亿	0	1DFAT 2VTI 3IYW 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.MOAT 6.IWV 7.XLE 8.VEU 9.TOTL 10.GSIE
2022-06-30	91	US$5.8亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.XLE 9.VEU 10.GSIE
2022-03-31	86	US$6.5亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.VGT 9.GSIE 10.VEU
2021-12-31	78	US$6.5亿	0	1DFAT 2IWV 3IYW 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.IWV 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.VGT 7.MOAT 8.GSIE 9.VEU 10.ACWX
2021-09-30	75	US$5.9亿	0	1IWV 2VTI 3TILT 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.QUAL 6.MOAT 7.GSIE 8.VEU 9.VGT 10.SPHQ
2021-06-30	68	US$5.8亿	94	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.GSLC
2021-03-31	60	US$5.2亿	65	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.IYC
2020-12-31	60	US$4.7亿	22	1SIZE 2QUAL 3IYW 主要持股2020-12-31 1.SIZE 2.QUAL 3.IYW 4.VTI 5.IWV 6.SPHQ 7.RSP 8.VGT 9.IYC 10.BND
2020-09-30	59	US$4.1亿	20	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.VTI 5.SPHQ 6.VGT 7.RSP 8.TOTL 9.IYC 10.FIXD
2020-06-30	56	US$3.7亿	67	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.SPHQ 5.VTI 6.JPUS 7.RSP 8.VGT 9.TOTL 10.GBIL
2020-03-31	58	US$3.3亿	78	1GBIL 2QUAL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.QUAL 3.USMV 4.SPHQ 5.SPLV 6.JPUS 7.TOTL 8.VTI 9.IYW 10.BOND
2019-12-31	55	US$3.9亿	66	1QUAL 2VLUE 3JPST 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.JPST 4.SPHQ 5.XLI 6.PWV 7.JPUS 8.IYG 9.IYW 10.VTI
2019-09-30	56	US$3.6亿	19	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.IYW 6.JPUS 7.SPHQ 8.VGT 9.VTI 10.BOND
2019-06-30	55	US$3.6亿	33	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.JPUS 6.IYW 7.SPHQ 8.VTI 9.VGT 10.GSIE
2019-03-31	55	US$3.5亿	10	1JPST 2USMV 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.JPUS 6.DGRW 7.VTI 8.XLV 9.VHT 10.GSIE
2018-12-31	57	US$3.2亿	100	1JPST 2USMV 3VTV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.JPUS 6.DGRW 7.XLV 8.VHT 9.VTI 10.GSIE
2018-09-30	53	US$3.6亿	56	1IVW 2USMV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.USMV 3.VONG 4.VEA 5.SPLV 6.GSIE 7.IYC 8.IYW 9.JPUS 10.VTI
2018-06-30	53	US$3.4亿	44	1MTUM 2VLUE 3PDP 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.VLUE 3.PDP 4.VEA 5.VONG 6.IYC 7.JPUS 8.VTI 9.IYW 10.IYG
2018-03-31	55	US$3.4亿	45	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.VONG 6.JPUS 7.IYG 8.IYC 9.VTI 10.IYW
2017-12-31	51	US$3.4亿	74	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2017-12-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.PWVUSD 6.VTI 7.ACWX 8.IYG 9.AAXJ 10.IYC
2017-09-30	46	US$3.2亿	28	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.IYG 5.ACWX 6.IEV 7.VTI 8.VEU 9.IYW 10.XLI
2017-06-30	46	US$3.2亿	93	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.ACWX 5.IEV 6.VTI 7.VEU 8.IYG 9.IYW 10.XLI
2017-03-31	48	US$3.2亿	24	1IVE 2VTV 3VPL 主要持股2017-03-31 1.IVE 2.VTV 3.VPL 4.VEA 5.ACWX 6.IYG 7.IYW 8.XLI 9.IYM 10.FDN
2016-12-31	50	US$3.3亿	100	1IVE 2VTV 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.VTV 3.VEA 4.VPL 5.IYG 6.XLI 7.IYW 8.IYZ 9.SHV 10.IYM
2016-09-30	48	US$3.3亿	37	1IJJ 2VBR 3SHV 主要持股2016-09-30 1.IJJ 2.VBR 3.SHV 4.EFAV 5.VPL 6.MINT 7.IYW 8.IYK 9.XLU 10.IYZ
2016-06-30	47	US$3.4亿	38	1SHV 2IJJ 3MINT 主要持股2016-06-30 1.SHV 2.IJJ 3.MINT 4.VBR 5.EFAV 6.XLU 7.IYK 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2016-03-31	46	US$3.4亿	53	1SHV 2IVW 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SHV 2.IVW 3.VUG 4.MINT 5.EFAV 6.IYK 7.XLU 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2015-12-31	45	US$3.5亿	64	1IVW 2VUG 3SHV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VUG 3.SHV 4.EFAV 5.MINT 6.SCZ 7.IYC 8.IYK 9.IBB 10.IYW
2015-09-30	45	US$3.5亿	93	1SHV 2IJK 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHV 2.IJK 3.MINT 4.VUG 5.SCZ 6.IYC 7.IYH 8.EFAV 9.IBB 10.AGG
2015-06-30	42	US$3.9亿	35	1IJK 2VOT 3SCZ 主要持股2015-06-30 1.IJK 2.VOT 3.SCZ 4.HYS 5.DXJ 6.HEZU 7.BIV 8.IYH 9.IBB 10.IYC
2015-03-31	43	US$3.9亿	100	1IJK 2VOT 3EFAV 主要持股2015-03-31 1.IJK 2.VOT 3.EFAV 4.HEZU 5.SCZ 6.BIV 7.ICF 8.IYC 9.IYH 10.IYK
2014-12-31	42	US$4.0亿	64	1IVE 2VTV 3MINT 主要持股2014-12-31 1.IVE 2.VTV 3.MINT 4.IYH 5.IYW 6.IDU 7.IYC 8.IYK 9.BNDX 10.IEF
2014-09-30	45	US$4.0亿	73	1IVE 2VTV 3EEMV 主要持股2014-09-30 1.IVE 2.VTV 3.EEMV 4.EWC 5.ACWI 6.IYH 7.IYW 8.BNDX 9.IYM 10.AGG
2014-06-30	44	US$4.3亿	100	1IVE 2VTV 3EFAV 主要持股2014-06-30 1.IVE 2.VTV 3.EFAV 4.EWX 5.EEM 6.IYH 7.IYW 8.IDU 9.IYE 10.IYM
2014-03-31	43	US$4.2亿	100	1IVW 2VUG 3IEV 主要持股2014-03-31 1.IVW 2.VUG 3.IEV 4.EFAV 5.SCZ 6.HYS 7.MINT 8.IYH 9.IYM 10.IYW
2013-12-31	44	US$4.2亿	43	1IJT 2IEV 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IJT 2.IEV 3.SCZ 4.VBK 5.EPP 6.HYS 7.VEA 8.VGK 9.VSS 10.MINT
2013-09-30	41	US$4.1亿	100	1IJT 2SCZ 3IEV 主要持股2013-09-30 1.IJT 2.SCZ 3.IEV 4.ACWI 5.VBK 6.SPSB 7.MINT 8.HYS 9.VEA 10.VGK
2013-06-30	40	US$3.9亿	0	1IVE 2MINT 3VOE 主要持股2013-06-30 1.IVE 2.MINT 3.VOE 4.ACWI 5.SCZ 6.IEV 7.HYG 8.LQD 9.VNQ 10.IYG

本季持股变动

Quantitative Advantage, LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantitative Advantage, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Quantitative Advantage, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

Quantitative Advantage, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Quantitative Advantage, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$5131.0万 (7.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3543.1万 (5.1%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$3308.6万 (4.8%) 4. Flexshares Morningstar US Ma (TILT) — US$2878.0万 (4.2%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2399.1万 (3.5%)

Quantitative Advantage, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Quantitative Advantage, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Quantitative Advantage, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Quantitative Advantage, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Quantitative Advantage, LLC 13F 持仓总览（115 只）

CIK: 0001368905

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 115

Quantitative Advantage, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 85.85

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	7.44%	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.14%	—	+5.37%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	4.80%	—	+0.37%
4	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-其他	4.17%	—	+1.14%
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.48%	—	+3.66%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.37%	—	-3.09%
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.31%	—	+4.48%
8	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.28%	—	+0.15%
9	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.17%	—	-3.13%
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.95%	—	+5.91%
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.97%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.54%	—	-3.82%
13	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.48%	—	+7.13%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.41%	—	+7.34%
15	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	2.12%	—	+3.79%
16	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.84%	—	-4.30%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.82%	—	+0.03%
18	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.77%	—	+2.41%
19	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.70%	—	+2.76%
20	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	1.63%	—	-2.22%
21	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.40%	—	+3.54%
22	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	1.33%	—	+5.14%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.40%
24	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.29%	—	-0.09%
25	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.23%	—	-0.43%
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.23%	—	-4.12%
27	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.07%	—	+0.59%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	1.00%	—	-2.19%
29	CCOR	Core Alternative ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.70%
30	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.96%	—	+4.76%
31	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.96%	—	+7.62%
32	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.95%	—	+7.03%
33	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.19%
34	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.13%
35	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	0.88%	—	+6.38%
36	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	ETF-其他	0.78%	—	+0.72%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.77%	—	-0.63%
38	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.92%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.26%
40	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.70%
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.81%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	0.61%	—	+10.82%
43	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.61%	—	-2.40%
44	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-2.39%
45	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.55%	—	+74.85%
46	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.55%	—	+0.82%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.48%	—	-8.05%
48	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	—	—
49	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	ETF-其他	0.46%	—	-2.52%
50	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+30.57%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.73
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: —
偏度: 0
峰度: -0.41
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-03-31	115	US$6.9亿	0	1DUHP 2VTI 3IYW 主要持股2023-03-31 1.DUHP 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.VEU 6.MOAT 7.RSPT 8.IWV 9.XLE 10.GSIE
2022-12-31	112	US$6.5亿	0	1DFAT 2VTI 3TILT 主要持股2022-12-31 1.DFAT 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.XLE 6.VEU 7.IWV 8.MOAT 9.RSPT 10.JPUS
2022-09-30	105	US$5.7亿	0	1DFAT 2VTI 3IYW 主要持股2022-09-30 1.DFAT 2.VTI 3.IYW 4.TILT 5.MOAT 6.IWV 7.XLE 8.VEU 9.TOTL 10.GSIE
2022-06-30	91	US$5.8亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-06-30 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.XLE 9.VEU 10.GSIE
2022-03-31	86	US$6.5亿	0	1DFAT 2GBIL 3IYW 主要持股2022-03-31 1.DFAT 2.GBIL 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.IWV 7.MOAT 8.VGT 9.GSIE 10.VEU
2021-12-31	78	US$6.5亿	0	1DFAT 2IWV 3IYW 主要持股2021-12-31 1.DFAT 2.IWV 3.IYW 4.TILT 5.VTI 6.VGT 7.MOAT 8.GSIE 9.VEU 10.ACWX
2021-09-30	75	US$5.9亿	0	1IWV 2VTI 3TILT 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.TILT 4.IYW 5.QUAL 6.MOAT 7.GSIE 8.VEU 9.VGT 10.SPHQ
2021-06-30	68	US$5.8亿	94	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.GSLC
2021-03-31	60	US$5.2亿	65	1VB 2IWV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VB 2.IWV 3.VTI 4.TILT 5.IYW 6.MOAT 7.GSIE 8.VGT 9.VEU 10.IYC
2020-12-31	60	US$4.7亿	22	1SIZE 2QUAL 3IYW 主要持股2020-12-31 1.SIZE 2.QUAL 3.IYW 4.VTI 5.IWV 6.SPHQ 7.RSP 8.VGT 9.IYC 10.BND
2020-09-30	59	US$4.1亿	20	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-09-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.VTI 5.SPHQ 6.VGT 7.RSP 8.TOTL 9.IYC 10.FIXD
2020-06-30	56	US$3.7亿	67	1QUAL 2SIZE 3IYW 主要持股2020-06-30 1.QUAL 2.SIZE 3.IYW 4.SPHQ 5.VTI 6.JPUS 7.RSP 8.VGT 9.TOTL 10.GBIL
2020-03-31	58	US$3.3亿	78	1GBIL 2QUAL 3USMV 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.QUAL 3.USMV 4.SPHQ 5.SPLV 6.JPUS 7.TOTL 8.VTI 9.IYW 10.BOND
2019-12-31	55	US$3.9亿	66	1QUAL 2VLUE 3JPST 主要持股2019-12-31 1.QUAL 2.VLUE 3.JPST 4.SPHQ 5.XLI 6.PWV 7.JPUS 8.IYG 9.IYW 10.VTI
2019-09-30	56	US$3.6亿	19	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-09-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.IYW 6.JPUS 7.SPHQ 8.VGT 9.VTI 10.BOND
2019-06-30	55	US$3.6亿	33	1JPST 2USMV 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.JPST 2.USMV 3.SPLV 4.QUAL 5.JPUS 6.IYW 7.SPHQ 8.VTI 9.VGT 10.GSIE
2019-03-31	55	US$3.5亿	10	1JPST 2USMV 3QUAL 主要持股2019-03-31 1.JPST 2.USMV 3.QUAL 4.VTV 5.JPUS 6.DGRW 7.VTI 8.XLV 9.VHT 10.GSIE
2018-12-31	57	US$3.2亿	100	1JPST 2USMV 3VTV 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.USMV 3.VTV 4.QUAL 5.JPUS 6.DGRW 7.XLV 8.VHT 9.VTI 10.GSIE
2018-09-30	53	US$3.6亿	56	1IVW 2USMV 3VONG 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.USMV 3.VONG 4.VEA 5.SPLV 6.GSIE 7.IYC 8.IYW 9.JPUS 10.VTI
2018-06-30	53	US$3.4亿	44	1MTUM 2VLUE 3PDP 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.VLUE 3.PDP 4.VEA 5.VONG 6.IYC 7.JPUS 8.VTI 9.IYW 10.IYG
2018-03-31	55	US$3.4亿	45	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2018-03-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.VONG 6.JPUS 7.IYG 8.IYC 9.VTI 10.IYW
2017-12-31	51	US$3.4亿	74	1MTUM 2VLUE 3VEA 主要持股2017-12-31 1.MTUM 2.VLUE 3.VEA 4.PDP 5.PWVUSD 6.VTI 7.ACWX 8.IYG 9.AAXJ 10.IYC
2017-09-30	46	US$3.2亿	28	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.IYG 5.ACWX 6.IEV 7.VTI 8.VEU 9.IYW 10.XLI
2017-06-30	46	US$3.2亿	93	1IVW 2VUG 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.VUG 3.VEA 4.ACWX 5.IEV 6.VTI 7.VEU 8.IYG 9.IYW 10.XLI
2017-03-31	48	US$3.2亿	24	1IVE 2VTV 3VPL 主要持股2017-03-31 1.IVE 2.VTV 3.VPL 4.VEA 5.ACWX 6.IYG 7.IYW 8.XLI 9.IYM 10.FDN
2016-12-31	50	US$3.3亿	100	1IVE 2VTV 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.VTV 3.VEA 4.VPL 5.IYG 6.XLI 7.IYW 8.IYZ 9.SHV 10.IYM
2016-09-30	48	US$3.3亿	37	1IJJ 2VBR 3SHV 主要持股2016-09-30 1.IJJ 2.VBR 3.SHV 4.EFAV 5.VPL 6.MINT 7.IYW 8.IYK 9.XLU 10.IYZ
2016-06-30	47	US$3.4亿	38	1SHV 2IJJ 3MINT 主要持股2016-06-30 1.SHV 2.IJJ 3.MINT 4.VBR 5.EFAV 6.XLU 7.IYK 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2016-03-31	46	US$3.4亿	53	1SHV 2IVW 3VUG 主要持股2016-03-31 1.SHV 2.IVW 3.VUG 4.MINT 5.EFAV 6.IYK 7.XLU 8.IYZ 9.AGG 10.SPSB
2015-12-31	45	US$3.5亿	64	1IVW 2VUG 3SHV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.VUG 3.SHV 4.EFAV 5.MINT 6.SCZ 7.IYC 8.IYK 9.IBB 10.IYW
2015-09-30	45	US$3.5亿	93	1SHV 2IJK 3MINT 主要持股2015-09-30 1.SHV 2.IJK 3.MINT 4.VUG 5.SCZ 6.IYC 7.IYH 8.EFAV 9.IBB 10.AGG
2015-06-30	42	US$3.9亿	35	1IJK 2VOT 3SCZ 主要持股2015-06-30 1.IJK 2.VOT 3.SCZ 4.HYS 5.DXJ 6.HEZU 7.BIV 8.IYH 9.IBB 10.IYC
2015-03-31	43	US$3.9亿	100	1IJK 2VOT 3EFAV 主要持股2015-03-31 1.IJK 2.VOT 3.EFAV 4.HEZU 5.SCZ 6.BIV 7.ICF 8.IYC 9.IYH 10.IYK
2014-12-31	42	US$4.0亿	64	1IVE 2VTV 3MINT 主要持股2014-12-31 1.IVE 2.VTV 3.MINT 4.IYH 5.IYW 6.IDU 7.IYC 8.IYK 9.BNDX 10.IEF
2014-09-30	45	US$4.0亿	73	1IVE 2VTV 3EEMV 主要持股2014-09-30 1.IVE 2.VTV 3.EEMV 4.EWC 5.ACWI 6.IYH 7.IYW 8.BNDX 9.IYM 10.AGG
2014-06-30	44	US$4.3亿	100	1IVE 2VTV 3EFAV 主要持股2014-06-30 1.IVE 2.VTV 3.EFAV 4.EWX 5.EEM 6.IYH 7.IYW 8.IDU 9.IYE 10.IYM
2014-03-31	43	US$4.2亿	100	1IVW 2VUG 3IEV 主要持股2014-03-31 1.IVW 2.VUG 3.IEV 4.EFAV 5.SCZ 6.HYS 7.MINT 8.IYH 9.IYM 10.IYW
2013-12-31	44	US$4.2亿	43	1IJT 2IEV 3SCZ 主要持股2013-12-31 1.IJT 2.IEV 3.SCZ 4.VBK 5.EPP 6.HYS 7.VEA 8.VGK 9.VSS 10.MINT
2013-09-30	41	US$4.1亿	100	1IJT 2SCZ 3IEV 主要持股2013-09-30 1.IJT 2.SCZ 3.IEV 4.ACWI 5.VBK 6.SPSB 7.MINT 8.HYS 9.VEA 10.VGK
2013-06-30	40	US$3.9亿	0	1IVE 2MINT 3VOE 主要持股2013-06-30 1.IVE 2.MINT 3.VOE 4.ACWI 5.SCZ 6.IEV 7.HYG 8.LQD 9.VNQ 10.IYG

本季持股变动

Quantitative Advantage, LLC 于截至 2023-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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