KM Capital Management Ltd. 13F 持仓明细

CIK: 0001963514

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

KM Capital Management Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 81.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.43
持仓稳定性: 81.47
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 72.89

KM Capital Management Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFUS
-2.8%　US$194.0万
加仓 IEMG
-1.9%　US$200.2万
加仓 DFIV
-9.5%　US$13.0万
加仓 LRGF
-1.4%　US$32.3万
加仓 DYNF
-10.6%　-US$19.3万
减仓 JMST
-66.9%　-US$254.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	24.06%	+6.78%	-2.85%
2	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	13.95%	+13.95%	NEW
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.84%	+2.43%	-9.53%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	8.17%	+2.99%	-1.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	+6.40%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.40%	+1.20%	-10.63%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.45%	+1.24%	-1.42%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.98%	+1.03%	-3.65%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.11%	+0.88%	-4.27%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.40%	-0.65%	-38.76%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.67%	+0.48%	-1.93%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.52%	—	+11.53%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.12%	-52.92%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.85%	-1.10%	-66.87%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.81%	—	-9.50%
18	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.79%	-0.03%	-30.19%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.01%	-26.71%
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-13.90%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.30%	-58.22%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.44%	—	-10.98%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.12%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.37%	—	-3.99%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.26%	—	-16.49%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.25%	—	+6.37%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.25%	—	-19.96%
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.19%	—	-24.66%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.14%	—	+1.42%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-14.22%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-38.18%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
37	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.10%	+0.10%	NEW
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.10%	+0.10%	NEW
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
43	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.05%	—	—
46	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.05%	—	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.04%	—	—
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.04%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1%
最大回撤: -7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.92
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.5亿	81	1DFUS 2LMUB 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.LMUB 3.DFIV 4.IEMG 5.QQQ 6.DYNF 7.LRGF 8.QUAL 9.TCAF 10.THRO
2025-12-31	48	US$2.0亿	33	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IAU 5.IWL 6.IEMG 7.DYNF 8.LRGF 9.SPTL 10.QUAL
2025-09-30	52	US$2.2亿	31	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.IEMG 8.SPTL 9.LRGF 10.OEF
2025-06-30	56	US$2.0亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.OEF 8.LRGF 9.QUAL 10.IEV
2025-03-31	54	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.OEF 7.THRO 8.IEV 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	45	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EMXC 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.QUAL 10.IEV
2024-09-30	44	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.SPTL 9.OEF 10.QUAL
2024-06-30	43	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.IEV 10.ONEQ
2024-03-31	41	US$1.8亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPTL 10.QUAL
2023-12-31	46	US$1.7亿	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.ONEQ 7.EMXC 8.SPTL 9.EFG 10.IEV
2023-09-30	38	US$1.5亿	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.EFG 7.ONEQ 8.IEMG 9.SPYG 10.USMV
2023-06-30	35	US$1.4亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EFG 5.DFIV 6.QQQ 7.ONEQ 8.IEMG 9.JMST 10.SPYG
2023-03-31	44	US$1.1亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.JMST 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.ONEQ 9.ICSH 10.SPTL
2022-12-31	45	US$1.0亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.SPTL 9.DFAT 10.EEMV

本季持股变动

KM Capital Management Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

KM Capital Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+6.8%	-2.85%	减仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3%	-1.90%	减仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+2.4%	-9.53%	减仓
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.2%	-1.42%	减仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	-10.63%	减仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1%	-3.65%	减仓
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	-4.27%	减仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	-1.93%	减仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-26.71%	减仓
10	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-30.19%	减仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	-52.92%	减仓
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-58.22%	减仓
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.7%	-38.76%	减仓
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.1%	-66.87%	减仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
16	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
21	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	EXIT	清仓
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
24	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清仓
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	清仓
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KM Capital Management Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KM Capital Management Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

KM Capital Management Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KM Capital Management Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3576.5万 (24.1%) 2. Ishares Lt National Muni Bd (LMUB) — US$2073.8万 (13.9%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — US$1463.2万 (9.8%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1214.4万 (8.2%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$950.9万 (6.4%)

KM Capital Management Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KM Capital Management Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Ishares Russell Top 200 ETF (IWL); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

KM Capital Management Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KM Capital Management Ltd. 的主要板块分布如下： • Energy: 44.0% • Information Technology: 31.7% • Financials: 22.2% • Communication Services: 2.1%

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集中度: 43.43
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFUS
-2.8%　US$194.0万
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-1.9%　US$200.2万
加仓 DFIV
-9.5%　US$13.0万
加仓 LRGF
-1.4%　US$32.3万
加仓 DYNF
-10.6%　-US$19.3万
减仓 JMST
-66.9%　-US$254.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	24.06%	+6.78%	-2.85%
2	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	13.95%	+13.95%	NEW
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	9.84%	+2.43%	-9.53%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	8.17%	+2.99%	-1.90%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	+6.40%	NEW
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.40%	+1.20%	-10.63%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.45%	+1.24%	-1.42%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.98%	+1.03%	-3.65%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	3.83%	+3.83%	NEW
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.11%	+0.88%	-4.27%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.40%	-0.65%	-38.76%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.67%	+0.48%	-1.93%
13	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.52%	—	+11.53%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.12%	-52.92%
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.85%	-1.10%	-66.87%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.81%	—	-9.50%
18	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.79%	-0.03%	-30.19%
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	+0.01%	-26.71%
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-13.90%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.30%	-58.22%
22	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.44%	—	-10.98%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.12%
24	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.37%	—	-3.99%
25	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.26%	—	-16.49%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.25%	—	+6.37%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.25%	—	-19.96%
28	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.19%	—	-24.66%
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.14%	—	+1.42%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-14.22%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	-38.18%
35	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
37	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	0.10%	+0.10%	NEW
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.10%	+0.10%	NEW
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
42	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
43	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	0.07%	+0.07%	NEW
44	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	—	—
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.05%	—	—
46	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.05%	—	—
47	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
48	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.05%	—	—
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.04%	—	—
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.04%	—	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -1%
最大回撤: -7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.92
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.31
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.5亿	81	1DFUS 2LMUB 3DFIV 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.LMUB 3.DFIV 4.IEMG 5.QQQ 6.DYNF 7.LRGF 8.QUAL 9.TCAF 10.THRO
2025-12-31	48	US$2.0亿	33	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IAU 5.IWL 6.IEMG 7.DYNF 8.LRGF 9.SPTL 10.QUAL
2025-09-30	52	US$2.2亿	31	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.IEMG 8.SPTL 9.LRGF 10.OEF
2025-06-30	56	US$2.0亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.DYNF 7.OEF 8.LRGF 9.QUAL 10.IEV
2025-03-31	54	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.OEF 7.THRO 8.IEV 9.DYNF 10.EFG
2024-12-31	45	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EMXC 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.QUAL 10.IEV
2024-09-30	44	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.SPTL 9.OEF 10.QUAL
2024-06-30	43	US$1.9亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EMXC 5.QQQ 6.DFIV 7.EFG 8.OEF 9.IEV 10.ONEQ
2024-03-31	41	US$1.8亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.DFIV 5.QQQ 6.EMXC 7.EFG 8.OEF 9.SPTL 10.QUAL
2023-12-31	46	US$1.7亿	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.ONEQ 7.EMXC 8.SPTL 9.EFG 10.IEV
2023-09-30	38	US$1.5亿	0	1DFUS 2ITOT 3DFIV 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.ITOT 3.DFIV 4.IWL 5.QQQ 6.EFG 7.ONEQ 8.IEMG 9.SPYG 10.USMV
2023-06-30	35	US$1.4亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-06-30 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.EFG 5.DFIV 6.QQQ 7.ONEQ 8.IEMG 9.JMST 10.SPYG
2023-03-31	44	US$1.1亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2023-03-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.JMST 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.ONEQ 9.ICSH 10.SPTL
2022-12-31	45	US$1.0亿	0	1DFUS 2ITOT 3IWL 主要持股2022-12-31 1.DFUS 2.ITOT 3.IWL 4.QQQ 5.EFG 6.DFAS 7.DFIV 8.SPTL 9.DFAT 10.EEMV

本季持股变动

KM Capital Management Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+6.8%	-2.85%	减仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+3%	-1.90%	减仓
3	DFIV	Dimensional International Va	+2.4%	-9.53%	减仓
4	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+1.2%	-1.42%	减仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.2%	-10.63%	减仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1%	-3.65%	减仓
7	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.9%	-4.27%	减仓
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	-1.93%	减仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-26.71%	减仓
10	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	-30.19%	减仓
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	-0.1%	-52.92%	减仓
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-58.22%	减仓
13	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.7%	-38.76%	减仓
14	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-1.1%	-66.87%	减仓
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
16	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
17	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
18	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	—	EXIT	清仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
20	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
21	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	EXIT	清仓
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
24	IEV	Ishares Europe ETF	—	EXIT	清仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
27	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	EXIT	清仓
28	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	清仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
37	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	清仓
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
42	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	—	NEW	新建仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
50	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看