Asset Allocation Strategies LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001922879

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Asset Allocation Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.32
持仓稳定性: 28.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.97
多样化: 100
仓位均衡度: 82.95

Asset Allocation Strategies LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+96.8%　US$1575.9万
加仓 PAAA
+322.1%　US$679.7万
减仓 XLG
-55.3%　-US$570.7万
减仓 SPYV
-90.9%　-US$494.9万
减仓 QQQM
-3.5%　-US$234.0万
加仓 AGG
+61.8%　US$343.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.99%	+2.67%	+96.80%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+0.23%	+8.61%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.03%	-0.60%	-3.51%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.00%	—	+3.43%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.02%	+4.43%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-1.48%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.47%	+0.22%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.22%
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.01%	—	+2.24%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.79%	+0.01%	+1.96%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.58%	+0.08%	+3.95%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	-0.22%	+5.49%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.21%	+4.09%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.20%	-0.27%	+4.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	-6.22%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+0.64%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.63%	—	-0.37%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	+0.56%	+61.75%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.58%	+1.19%	+322.15%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.05%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.55%	+0.31%	+31.40%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.36%	+0.33%	+40.26%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+28.06%
25	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.17%	-0.29%	-14.99%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.99%	—	+0.31%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.95%	—	+2.46%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.92%	—	+0.91%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.29%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.37%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.79%	—	+2.86%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-1.08%	-55.28%
33	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	0.70%	—	-12.32%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.62%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+14.63%
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.66%	-0.36%	-29.78%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.14%	-4.30%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.64%	-0.13%	-10.75%
39	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.60%	—	+10.47%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.60%	—	-0.47%
42	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.81%
43	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.54%	—	+13.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.52%	+0.52%	NEW
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-6.51%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.51%	+0.40%	+387.99%
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	—	+5.85%
48	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.89%
50	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.48%	+0.40%	+502.57%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.09
峰度: -0.5
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$5.6亿	29	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SCHX 5.SCHZ 6.SCHD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHF 10.IOO
2025-12-31	162	US$5.4亿	22	1RWL 2QQQM 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.RWL 2.QQQM 3.SCHX 4.SCHZ 5.46138G 6.SCHD 7.SPYM 8.VEA 9.IOO 10.SCHF
2025-09-30	148	US$5.1亿	46	1QQQM 2SCHX 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.SCHZ 4.QQQ 5.SCHD 6.IOO 7.VEA 8.RWL 9.SCHF 10.SPYM
2025-06-30	137	US$4.5亿	0	1QQQM 2SCHD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHX 5.SCHZ 6.IOO 7.VEA 8.SCHF 9.VYM 10.SPYG
2025-03-31	125	US$4.0亿	22	1SCHD 2VEA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.QQQ 4.SCHZ 5.SCHX 6.OMFL 7.IOO 8.SCHF 9.XLG 10.VYM
2024-12-31	125	US$4.2亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.SCHX 5.SCHZ 6.OMFL 7.IJR 8.QQQM 9.XLG 10.VYM
2024-09-30	117	US$3.5亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.IJR 5.PHDG 6.VYM 7.XLG 8.IWY 9.SPYG 10.XLF
2024-06-30	92	US$3.0亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.IWY 9.IVW 10.VTIP
2024-03-31	78	US$2.8亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.VTIP 9.IVW 10.FALN
2023-12-31	67	US$2.6亿	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.IJR 6.XLF 7.VTIP 8.VYM 9.FALN 10.IVW
2023-09-30	64	US$2.2亿	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-06-30	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-03-31	33	US$3472.5万	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.HNDL 5.VTIP 6.RDVY 7.XLF 8.IVW 9.FALN 10.XLU
2022-12-31	55	US$1.5亿	0	1SCHD 2PHDG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.PHDG 3.QQQ 4.HNDL 5.IVW 6.IOO 7.VYM 8.VTIP 9.XLF 10.IJR

本季持股变动

Asset Allocation Strategies LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Tr; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 清仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建仓: First Trust Preferred Securities and Income ETF.

Asset Allocation Strategies LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.7%	+96.80%	加仓
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+322.15%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+61.75%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+387.99%	加仓
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+502.57%	加仓
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+40.26%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.40%	加仓
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+271.63%	加仓
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+8.61%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.50%	加仓
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+28.06%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.48%	减仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+14.63%	加仓
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+33.96%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.04%	减仓
18	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.66%	加仓
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+1.96%	加仓
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.22%	加仓
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+4.43%	加仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.16%	减仓
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-40.59%	减仓
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.30%	减仓
26	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.2%	-25.04%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.22%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.09%	加仓
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.49%	加仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-55.15%	减仓
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-36.15%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+4.03%	加仓
33	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.99%	减仓
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.4%	-29.78%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-88.80%	减仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-3.51%	减仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-90.93%	减仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-55.28%	减仓
39	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
41	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清仓
42	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
43	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	—	NEW	新建仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
45	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	—	NEW	新建仓
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Asset Allocation Strategies LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Allocation Strategies LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Asset Allocation Strategies LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Allocation Strategies LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3371.5万 (6.0%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$2944.4万 (5.2%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2269.1万 (4.0%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2251.2万 (4.0%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2140.9万 (3.8%)

Asset Allocation Strategies LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Allocation Strategies LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Tr; 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 清仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建仓: First Trust Preferred Securities and Income ETF

Asset Allocation Strategies LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Allocation Strategies LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.0% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 16.2% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 5.9% • Health Care: 4.6%

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Asset Allocation Strategies LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001922879

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Asset Allocation Strategies LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.32
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+96.8%　US$1575.9万
加仓 PAAA
+322.1%　US$679.7万
减仓 XLG
-55.3%　-US$570.7万
减仓 SPYV
-90.9%　-US$494.9万
减仓 QQQM
-3.5%　-US$234.0万
加仓 AGG
+61.8%　US$343.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.99%	+2.67%	+96.80%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+0.23%	+8.61%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.03%	-0.60%	-3.51%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.00%	—	+3.43%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.80%	-0.02%	+4.43%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.61%	+0.20%	-1.48%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.47%	+0.22%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	+3.22%	NEW
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.03%	—	+1.22%
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.01%	—	+2.24%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.79%	+0.01%	+1.96%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.58%	+0.08%	+3.95%
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.24%	-0.22%	+5.49%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	-0.21%	+4.09%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.20%	-0.27%	+4.03%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	-6.22%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.76%	+0.08%	+0.64%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.63%	—	-0.37%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	+0.56%	+61.75%
20	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.58%	+1.19%	+322.15%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.05%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.55%	+0.31%	+31.40%
23	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	1.36%	+0.33%	+40.26%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.27%	+0.22%	+28.06%
25	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.17%	-0.29%	-14.99%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.99%	—	+0.31%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.95%	—	+2.46%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.92%	—	+0.91%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.29%
30	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.81%	—	-4.37%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.79%	—	+2.86%
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-1.08%	-55.28%
33	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	0.70%	—	-12.32%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.62%
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.70%	+0.08%	+14.63%
36	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.66%	-0.36%	-29.78%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.66%	-0.14%	-4.30%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.64%	-0.13%	-10.75%
39	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
40	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.60%	—	+10.47%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.60%	—	-0.47%
42	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.81%
43	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-其他	0.54%	—	+13.30%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.52%	+0.52%	NEW
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	-6.51%
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.51%	+0.40%	+387.99%
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.51%	—	+5.85%
48	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.89%
50	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.48%	+0.40%	+502.57%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +12.4%
偏度: -0.09
峰度: -0.5
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$5.6亿	29	1SPYM 2RWL 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.RWL 3.QQQM 4.SCHX 5.SCHZ 6.SCHD 7.VEA 8.QQQ 9.SCHF 10.IOO
2025-12-31	162	US$5.4亿	22	1RWL 2QQQM 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.RWL 2.QQQM 3.SCHX 4.SCHZ 5.46138G 6.SCHD 7.SPYM 8.VEA 9.IOO 10.SCHF
2025-09-30	148	US$5.1亿	46	1QQQM 2SCHX 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHX 3.SCHZ 4.QQQ 5.SCHD 6.IOO 7.VEA 8.RWL 9.SCHF 10.SPYM
2025-06-30	137	US$4.5亿	0	1QQQM 2SCHD 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHX 5.SCHZ 6.IOO 7.VEA 8.SCHF 9.VYM 10.SPYG
2025-03-31	125	US$4.0亿	22	1SCHD 2VEA 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VEA 3.QQQ 4.SCHZ 5.SCHX 6.OMFL 7.IOO 8.SCHF 9.XLG 10.VYM
2024-12-31	125	US$4.2亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.SCHX 5.SCHZ 6.OMFL 7.IJR 8.QQQM 9.XLG 10.VYM
2024-09-30	117	US$3.5亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.IJR 5.PHDG 6.VYM 7.XLG 8.IWY 9.SPYG 10.XLF
2024-06-30	92	US$3.0亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.IWY 9.IVW 10.VTIP
2024-03-31	78	US$2.8亿	0	1SCHD 2QQQ 3IOO 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.IOO 4.PHDG 5.IJR 6.XLF 7.VYM 8.VTIP 9.IVW 10.FALN
2023-12-31	67	US$2.6亿	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.IJR 6.XLF 7.VTIP 8.VYM 9.FALN 10.IVW
2023-09-30	64	US$2.2亿	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-06-30	62	US$2.1亿	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.IOO 5.XLF 6.IJR 7.VTIP 8.IVW 9.VYM 10.FALN
2023-03-31	33	US$3472.5万	0	1SCHD 2QQQ 3PHDG 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.PHDG 4.HNDL 5.VTIP 6.RDVY 7.XLF 8.IVW 9.FALN 10.XLU
2022-12-31	55	US$1.5亿	0	1SCHD 2PHDG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.PHDG 3.QQQ 4.HNDL 5.IVW 6.IOO 7.VYM 8.VTIP 9.XLF 10.IJR

本季持股变动

Asset Allocation Strategies LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.7%	+96.80%	加仓
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+322.15%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+61.75%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+387.99%	加仓
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.4%	+502.57%	加仓
6	EVTR	Eaton Vance Total Return	+0.3%	+40.26%	加仓
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.3%	+31.40%	加仓
8	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+271.63%	加仓
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+8.61%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.50%	加仓
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.2%	+28.06%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.48%	减仓
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.95%	加仓
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+0.64%	加仓
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+14.63%	加仓
16	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.1%	+33.96%	加仓
17	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-8.04%	减仓
18	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.66%	加仓
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+1.96%	加仓
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+1.22%	加仓
21	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+4.43%	加仓
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-23.16%	减仓
23	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.1%	-40.59%	减仓
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-4.30%	减仓
26	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	-0.2%	-25.04%	减仓
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-6.22%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.09%	加仓
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.49%	加仓
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-55.15%	减仓
31	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.3%	-36.15%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+4.03%	加仓
33	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.3%	-14.99%	减仓
34	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.4%	-29.78%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-88.80%	减仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-3.51%	减仓
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.9%	-90.93%	减仓
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.1%	-55.28%	减仓
39	✓	Invesco Qqq Tr	—	EXIT	清仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
41	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清仓
42	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
43	✓	First Trust Preferred Securities and Income ETF	—	NEW	新建仓
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
45	✓	Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea	—	NEW	新建仓
46	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建仓
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	—	NEW	新建仓
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清仓
50	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看