Asset Allocation & Management Company, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001498383

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Asset Allocation & Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.73
持仓稳定性: 15.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.21
多样化: 100
仓位均衡度: 70.97

Asset Allocation & Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYM
+105.1%　US$1650.6万
减仓 VTI
+0.5%　-US$267.9万
加仓 SRLN
+41.6%　US$579.4万
减仓 VOO
+0.9%　-US$83.6万
减仓 VUG
-13.4%　-US$133.5万
减仓 SPHY
0.0%　-US$28.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.01%	-2.91%	+0.52%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.61%	+5.72%	+105.12%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	7.84%	+1.73%	+41.62%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.75%	-0.91%	+0.91%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.96%	-0.62%	—
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.16%	+0.34%	+4.50%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.54%	-0.51%	-1.68%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.44%	-0.07%	+9.10%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.11%	-0.21%	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.88%	+0.19%	+16.57%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.57%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.66%	-13.37%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	-0.32%	-13.63%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.13%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.23%	-6.99%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	+0.04%	+18.89%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	-0.17%	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.80%	-0.10%	—
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.70%	-0.11%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.11%	+40.85%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.56%	—	—
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
26	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.47%	—	—
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.42%	—	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.25%	-25.38%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.06%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.16%	—
32	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.37%	+0.19%	+121.58%
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
34	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.02%	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.06%	—
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.24%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.23%	+0.02%	—
41	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	—
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	—	—
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	—
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.20%	—	-2.21%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	—	—
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.18%	—	—
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.08%	+128.49%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.66
信息比率: -1.54
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.13
峰度: -1.42
上行潜力: +5.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$2.7亿	16	1VTI 2VYM 3SRLN 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VYM 3.SRLN 4.VOO 5.SPHY 6.SCHD 7.IVV 8.SCHB 9.FTSL 10.VEU
2025-12-31	94	US$2.5亿	12	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.SRLN 5.VYM 6.IVV 7.SCHD 8.SCHB 9.VUG 10.FTSL
2025-09-30	88	US$2.4亿	30	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.SCHD 7.SRLN 8.SCHB 9.VUG 10.FTSL
2025-06-30	92	US$2.2亿	0	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.SCHD 7.FTSL 8.SCHB 9.VUG 10.JAAA
2025-03-31	90	US$2.0亿	100	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.SCHD 7.JAAA 8.FTSL 9.VUG 10.SRLN
2024-12-31	83	US$1.8亿	0	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.JAAA 7.VUG 8.FTSL 9.SRLN 10.SCHD
2024-09-30	47	US$1.6亿	0	1VTI 2VOO 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VYM 4.SPHY 5.IVV 6.FTSL 7.VUG 8.SRLN 9.VEA 10.JAAA
2024-06-30	48	US$1.5亿	0	1VTI 2VOO 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VOO 3.VYM 4.IVV 5.SRLN 6.SPHY 7.VEA 8.VUG 9.VCSH 10.VWO
2024-03-31	49	US$1.5亿	0	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.IVV 5.SRLN 6.SPHY 7.VEA 8.VUG 9.ESGU 10.VCSH
2023-12-31	49	US$1.5亿	0	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.IVV 5.SRLN 6.SPHY 7.VEA 8.LQD 9.VUG 10.ESGU
2023-09-30	50	US$1.7亿	0	1VTI 2SRLN 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SRLN 3.VYM 4.VOO 5.LQD 6.IVV 7.FTSL 8.BKLN 9.IGSB 10.VEA
2023-06-30	64	US$2.5亿	0	1VTI 2IGSB 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.VYM 4.SRLN 5.AGG 6.VOO 7.LQD 8.IVV 9.VEA 10.BKLN
2023-03-31	96	US$2.5亿	0	1VTI 2VYM 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VYM 3.HOPE 2 05-15-38 4.IGSB 5.VOO 6.IVV 7.SRLN 8.VEA 9.LQD 10.JAAA
2022-12-31	119	US$2.6亿	0	1VTI 2VYM 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VYM 3.HOPE 2 05-15-38 4.IGSB 5.SRLN 6.VOO 7.IVV 8.JAAA 9.LQD 10.VEA
2022-09-30	117	US$2.4亿	0	1VTI 2VOO 3VYM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.IGSB 6.JNJ 7.SRLN 8.IVV 9.JAAA 10.LQD
2022-06-30	116	US$2.4亿	0	1VTI 2IGSB 3VYM 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.SRLN 6.VOO 7.IVV 8.JAAA 9.LQD 10.VEA
2022-03-31	121	US$2.8亿	0	1VTI 2VYM 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VYM 3.IGSB 4.HOPE 2 05-15-38 5.SRLN 6.VOO 7.IVV 8.LQD 9.BKLN 10.FTSL
2021-12-31	116	US$3.0亿	0	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.TD V3.625 09-15-31 6.VOO 7.IVV 8.ESGV 9.VEA 10.SRLN
2021-09-30	34	US$1.8亿	0	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.VOO 6.IVV 7.VEA 8.VWO 9.VCSH 10.VUG
2021-06-30	46	US$2.2亿	97	1IGSB 2VTI 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.VTI 3.HOPE 2 05-15-38 4.VYM 5.IVV 6.VOO 7.VEA 8.VWO 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	61	US$2.0亿	31	1IGSB 2VTI 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VTI 3.HOPE 2 05-15-38 4.VYM 5.VOO 6.IVV 7.VWO 8.VEA 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	35	US$1.6亿	41	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.VOO 5.IVV 6.VWO 7.VEA 8.VUG 9.DSI 10.HYG
2020-09-30	42	US$2.2亿	9	1IGSB 2IVV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.IVV 3.VTI 4.VYM 5.VOO 6.VB 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.SDY
2020-06-30	42	US$2.1亿	19	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.IVV 5.VOO 6.VB 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.SDY
2020-03-31	52	US$2.0亿	28	1IGSB 2IVV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.IVV 3.VOO 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.VEU
2019-12-31	69	US$2.7亿	0	1IGSB 2IVV 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.IVV 3.VTI 4.VOO 5.VYM 6.VB 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.SDY

本季持股变动

Asset Allocation & Management Company, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Deere & Co (DE); 清仓: T-mobile US INC (TMUS).

Asset Allocation & Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+5.7%	+105.12%	加仓
2	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.7%	+41.62%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+4.50%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+16.57%	加仓
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+121.58%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+40.85%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+128.49%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.89%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
11	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
12	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	—	不变
13	BKR	Baker Hughes Co	0%	—	不变
14	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
17	BKNG	Booking Holdings INC	0%	—	不变
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
19	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-39.53%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+9.10%	加仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-46.15%	减仓
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
28	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.2%	—	不变
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.99%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-25.38%	减仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-13.63%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.68%	减仓
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.6%	—	不变
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.37%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.91%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.9%	+0.52%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
40	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
41	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
44	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Asset Allocation & Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Allocation & Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Asset Allocation & Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Allocation & Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6743.5万 (25.0%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3128.7万 (11.6%) 3. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$2114.2万 (7.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2090.5万 (7.8%) 5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$1876.1万 (7.0%)

Asset Allocation & Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Allocation & Management Company, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 新建仓: Deere & Co (DE); 清仓: T-mobile US INC (TMUS)

Asset Allocation & Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Allocation & Management Company, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 14.9% • Communication Services: 12.6% • Energy: 10.1% • Health Care: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Asset Allocation & Management Company, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001498383

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Asset Allocation & Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 15.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 39.73
持仓稳定性: 15.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.21
多样化: 100
仓位均衡度: 70.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VYM
+105.1%　US$1650.6万
减仓 VTI
+0.5%　-US$267.9万
加仓 SRLN
+41.6%　US$579.4万
减仓 VOO
+0.9%　-US$83.6万
减仓 VUG
-13.4%　-US$133.5万
减仓 SPHY
0.0%　-US$28.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.01%	-2.91%	+0.52%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.61%	+5.72%	+105.12%
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	7.84%	+1.73%	+41.62%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.75%	-0.91%	+0.91%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.96%	-0.62%	—
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.16%	+0.34%	+4.50%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.54%	-0.51%	-1.68%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.44%	-0.07%	+9.10%
9	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	2.11%	-0.21%	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.88%	+0.19%	+16.57%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.57%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	-0.66%	-13.37%
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.32%	-0.32%	-13.63%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.13%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.23%	-6.99%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.10%	+0.04%	+18.89%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	-0.17%	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.89%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.80%	-0.10%	—
21	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.70%	-0.11%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.11%	+40.85%
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.56%	—	—
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
26	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.47%	—	—
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.42%	—	—
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.25%	-25.38%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.06%	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.16%	—
32	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.37%	+0.19%	+121.58%
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
34	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.02%	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.24%	-0.06%	—
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.24%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.23%	+0.02%	—
41	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	—	—
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.07%	—
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.22%	—	—
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.21%	—	—
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.20%	—	-2.21%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	—	—
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.18%	—	—
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	—
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.08%	+128.49%

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.88
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.66
信息比率: -1.54
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.13
峰度: -1.42
上行潜力: +5.84

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$2.7亿	16	1VTI 2VYM 3SRLN 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VYM 3.SRLN 4.VOO 5.SPHY 6.SCHD 7.IVV 8.SCHB 9.FTSL 10.VEU
2025-12-31	94	US$2.5亿	12	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.SRLN 5.VYM 6.IVV 7.SCHD 8.SCHB 9.VUG 10.FTSL
2025-09-30	88	US$2.4亿	30	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.SCHD 7.SRLN 8.SCHB 9.VUG 10.FTSL
2025-06-30	92	US$2.2亿	0	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.SCHD 7.FTSL 8.SCHB 9.VUG 10.JAAA
2025-03-31	90	US$2.0亿	100	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.SCHD 7.JAAA 8.FTSL 9.VUG 10.SRLN
2024-12-31	83	US$1.8亿	0	1VTI 2VOO 3SPHY 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VOO 3.SPHY 4.VYM 5.IVV 6.JAAA 7.VUG 8.FTSL 9.SRLN 10.SCHD
2024-09-30	47	US$1.6亿	0	1VTI 2VOO 3VYM 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VYM 4.SPHY 5.IVV 6.FTSL 7.VUG 8.SRLN 9.VEA 10.JAAA
2024-06-30	48	US$1.5亿	0	1VTI 2VOO 3VYM 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VOO 3.VYM 4.IVV 5.SRLN 6.SPHY 7.VEA 8.VUG 9.VCSH 10.VWO
2024-03-31	49	US$1.5亿	0	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.IVV 5.SRLN 6.SPHY 7.VEA 8.VUG 9.ESGU 10.VCSH
2023-12-31	49	US$1.5亿	0	1VTI 2VYM 3VOO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VOO 4.IVV 5.SRLN 6.SPHY 7.VEA 8.LQD 9.VUG 10.ESGU
2023-09-30	50	US$1.7亿	0	1VTI 2SRLN 3VYM 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SRLN 3.VYM 4.VOO 5.LQD 6.IVV 7.FTSL 8.BKLN 9.IGSB 10.VEA
2023-06-30	64	US$2.5亿	0	1VTI 2IGSB 3VYM 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.VYM 4.SRLN 5.AGG 6.VOO 7.LQD 8.IVV 9.VEA 10.BKLN
2023-03-31	96	US$2.5亿	0	1VTI 2VYM 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VYM 3.HOPE 2 05-15-38 4.IGSB 5.VOO 6.IVV 7.SRLN 8.VEA 9.LQD 10.JAAA
2022-12-31	119	US$2.6亿	0	1VTI 2VYM 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VYM 3.HOPE 2 05-15-38 4.IGSB 5.SRLN 6.VOO 7.IVV 8.JAAA 9.LQD 10.VEA
2022-09-30	117	US$2.4亿	0	1VTI 2VOO 3VYM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VOO 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.IGSB 6.JNJ 7.SRLN 8.IVV 9.JAAA 10.LQD
2022-06-30	116	US$2.4亿	0	1VTI 2IGSB 3VYM 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.SRLN 6.VOO 7.IVV 8.JAAA 9.LQD 10.VEA
2022-03-31	121	US$2.8亿	0	1VTI 2VYM 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VYM 3.IGSB 4.HOPE 2 05-15-38 5.SRLN 6.VOO 7.IVV 8.LQD 9.BKLN 10.FTSL
2021-12-31	116	US$3.0亿	0	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2021-12-31 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.TD V3.625 09-15-31 6.VOO 7.IVV 8.ESGV 9.VEA 10.SRLN
2021-09-30	34	US$1.8亿	0	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.HOPE 2 05-15-38 5.VOO 6.IVV 7.VEA 8.VWO 9.VCSH 10.VUG
2021-06-30	46	US$2.2亿	97	1IGSB 2VTI 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.VTI 3.HOPE 2 05-15-38 4.VYM 5.IVV 6.VOO 7.VEA 8.VWO 9.SPY 10.VCSH
2021-03-31	61	US$2.0亿	31	1IGSB 2VTI 3HOPE 2 05-15-38 主要持股2021-03-31 1.IGSB 2.VTI 3.HOPE 2 05-15-38 4.VYM 5.VOO 6.IVV 7.VWO 8.VEA 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	35	US$1.6亿	41	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.VOO 5.IVV 6.VWO 7.VEA 8.VUG 9.DSI 10.HYG
2020-09-30	42	US$2.2亿	9	1IGSB 2IVV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.IVV 3.VTI 4.VYM 5.VOO 6.VB 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.SDY
2020-06-30	42	US$2.1亿	19	1IGSB 2VTI 3VYM 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VTI 3.VYM 4.IVV 5.VOO 6.VB 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.SDY
2020-03-31	52	US$2.0亿	28	1IGSB 2IVV 3VOO 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.IVV 3.VOO 4.VTI 5.VYM 6.VB 7.SPY 8.VWO 9.VEA 10.VEU
2019-12-31	69	US$2.7亿	0	1IGSB 2IVV 3VTI 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.IVV 3.VTI 4.VOO 5.VYM 6.VB 7.VWO 8.SPY 9.VEA 10.SDY

本季持股变动

Asset Allocation & Management Company, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+5.7%	+105.12%	加仓
2	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+1.7%	+41.62%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+4.50%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+16.57%	加仓
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+121.58%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+40.85%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+128.49%	加仓
8	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.89%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
11	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
12	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	—	不变
13	BKR	Baker Hughes Co	0%	—	不变
14	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
17	BKNG	Booking Holdings INC	0%	—	不变
18	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
19	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-39.53%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+9.10%	加仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-46.15%	减仓
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	—	不变
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不变
28	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.2%	—	不变
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-6.99%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-25.38%	减仓
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	-13.63%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.68%	减仓
33	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.6%	—	不变
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.37%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.91%	加仓
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-2.9%	+0.52%	加仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
38	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建仓
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
40	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
41	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建仓
44	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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