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IMC-Chicago, LLC — 季度 13F 投資組合報告
IMC-Chicago, LLCCIK: 0001452861
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2783.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6112
IMC-Chicago, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2783.6億，季度換手率為 34.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.28
- 持倉穩定性
- 34.26
- 動能／逆勢
- 72.32
- 產業集中度
- 73.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
IMC-Chicago, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 11.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 SPY
+39.5% US$53.0億
加碼 78462F953
+24.2% US$43.3億
加碼 46090E903
+76.3% US$34.1億
減碼 TSLA
-21.8% -US$29.4億
加碼 46090E953
+46.1% US$28.1億
減碼 NVDA
-22.7% -US$25.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季主力大舉卡位SPY與未公開代碼的寬基指數，明確將資金行情聚焦於科技巨頭中的企業軟體（MSFT加碼近倍），同步減磅TSLA與NVDA。5950檔持股搭配僅10%集中度，顯示主力正透過量化模型執行大規模籌碼換手，而非集中兵力作單邊賭注。
基本面與宏觀佈局
佈局本質是押注「寬基指數流動性溢價」與「AI應用層獲利兌現期」。大戶將資金從硬體晶片與電動車循環，旋轉至軟體生態系與盤面核心資產。反方論點則是長端利率黏著將壓制成長股估值，且科技板块籌碼已高度集中，流動性一旦收縮將引發同向踩踏。
潛在盲點
5950檔的極致分散讓單一違约或黑馬事件的衝擊被稀釋，但也導致模型對因子訊號的反應嚴重滯後；當市場風格從動量切換至價值或防禦時，這台量化機器只會依慣性加碼錯向板塊，無法手動調節倉位風險。
本敘事由 AI 根據公開申報資料生成，僅描述過去活動，僅供參考，非投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 6112 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股與成長 | 10.01% | +1.47% | +24.16% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 7.66% | +1.84% | +39.55% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 3.71% | +0.97% | +46.09% | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.09% | +1.20% | +76.27% | ||
| 5 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | -0.64% | -11.91% | |
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 2.71% | -0.90% | -8.28% | |
| 7 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 2.38% | -0.96% | -22.75% | |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.98% | +0.89% | +141.10% | |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.93% | -1.09% | -21.78% | |
| 10 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.31% | -2.79% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 1.22% | -0.47% | -22.10% | |
| 12 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 1.05% | -0.71% | -34.93% | |
| 13 | ✓ | Meta Platforms INC | 股票-其他 | 0.98% | -0.22% | -4.46% | |
| 14 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.93% | +0.58% | +125.33% | |
| 15 | ✓ | Amazon Com INC | 股票-其他 | 0.90% | — | +21.14% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.28% | -16.46% | |
| 17 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.87% | +0.36% | +48.28% | |
| 18 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -10.93% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.21% | -15.07% | |
| 20 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.70% | — | +19.08% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.69% | — | +9.44% | |
| 22 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.68% | -0.48% | -35.86% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 0.67% | -0.13% | -11.41% | |
| 24 | ✓ | Alphabet INC | 股票-其他 | 0.64% | — | +6.13% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | +3.98% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.60% | -0.20% | -14.98% | |
| 27 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.59% | — | -6.75% | |
| 28 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -7.75% | |
| 29 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 0.58% | +0.10% | +28.71% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.58% | -0.45% | -36.15% | |
| 31 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.15% | -5.09% | |
| 32 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.51% | — | +22.33% | |
| 33 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.49% | +0.43% | +227.07% | |
| 34 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-金融 | 0.48% | — | -4.28% | |
| 35 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.48% | — | -16.59% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | -6.25% | |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.24% | -19.60% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 0.44% | — | -11.23% | |
| 39 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.44% | -0.18% | -12.95% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | +0.19% | +48.78% | |
| 41 | ✓ | Eli Lilly & Co | 股票-其他 | 0.43% | — | +4.37% | |
| 42 | SNDK | Sandisk Corporation | 股票-科技 | 0.41% | +0.35% | +173.87% | |
| 43 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.14% | -11.45% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 股票-科技 | 0.36% | — | +22.24% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +4.26% | |
| 46 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興市場 | 0.34% | — | +25.91% | |
| 47 | ✓ | Palantir Technologies INC | 股票-其他 | 0.33% | -0.14% | -12.49% | |
| 48 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.32% | — | +14.16% | |
| 49 | ✓ | Costco Whsl CORP New | 股票-其他 | 0.30% | — | -19.59% | |
| 50 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 0.29% | — | +7.45% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+20.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
- 標準差
- +18.3%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- -5.2%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +25.8%
- 對標普勝率
- +59.1%
- 索提諾比率
- +3.34
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡瑪比率
- +2.86
- 資訊比率
- +0.29
- 追蹤誤差
- +8.3%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +68.2%
- 負報酬月份佔比
- +31.8%
- 最佳12個月
- +41.4%
- 最差12個月
- +20.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +11.9%
- 偏態
- +0.68
- 峰態
- +0.36
- 上檔潛力
- +4.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6112 | US$2783.6億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 4278 | US$2754.2億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 3755 | US$2750.4億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 3502 | US$2251.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3270 | US$1766.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3302 | US$2146.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2933 | US$1838.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2762 | US$1640.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2498 | US$1627.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1909 | US$1489.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1690 | US$1128.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1360 | US$1087.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1358 | US$853.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1325 | US$640.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1240 | US$777.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1086 | US$710.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1102 | US$1011.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1213 | US$1202.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1181 | US$950.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1120 | US$815.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1045 | US$688.8億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 1068 | US$782.3億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 977 | US$627.2億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 919 | US$489.6億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 860 | US$475.5億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 805 | US$388.9億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 761 | US$323.2億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 736 | US$310.0億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 649 | US$277.8億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 922 | US$323.3億 | — |
本季持股變動
IMC-Chicago, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加碼: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 股數 +39.55%; 加碼: Spdr S&p 500 ETF Tr — 股數 +24.16%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +1.8% | +39.55% | 加碼 |
| 2 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | +1.5% | +24.16% | 加碼 |
| 3 | ✓ | +1.2% | +76.27% | 加碼 | |
| 4 | ✓ | +1% | +46.09% | 加碼 | |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | +0.9% | +141.10% | 加碼 |
| 6 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.6% | +125.33% | 加碼 |
| 7 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.4% | +227.07% | 加碼 |
| 8 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.4% | +48.28% | 加碼 |
| 9 | SNDK | Sandisk Corporation | +0.4% | +173.87% | 加碼 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +48.78% | 加碼 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | +133.67% | 加碼 |
| 12 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +438.90% | 加碼 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co | +0.2% | +114.81% | 加碼 |
| 14 | ✓ | Lumentum Hldgs INC | +0.2% | +165.37% | 加碼 |
| 15 | UPS | United Parcel Service, Inc. | +0.2% | +517.44% | 加碼 |
| 16 | ✓ | Lumentum Hldgs INC | +0.1% | +124.51% | 加碼 |
| 17 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.1% | +215.52% | 加碼 |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +314.99% | 加碼 |
| 19 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.1% | +5217.02% | 加碼 |
| 20 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | +0.1% | +28.71% | 加碼 |
| 21 | COIN | Coinbase Global, Inc. | -0.1% | -20.07% | 減碼 |
| 22 | ✓ | Carvana Co | -0.1% | -34.12% | 減碼 |
| 23 | COIN | Coinbase Global, Inc. | -0.1% | -7.13% | 減碼 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | -0.1% | -11.41% | 減碼 |
| 25 | DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | -0.1% | -44.88% | 減碼 |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | -0.1% | -33.93% | 減碼 |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | -0.1% | -11.45% | 減碼 |
| 28 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.1% | -12.49% | 減碼 |
| 29 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -5.09% | 減碼 |
| 30 | ✓ | Eli Lilly & Co | -0.2% | -22.64% | 減碼 |
| 31 | APP | AppLovin Corporation | -0.2% | -18.37% | 減碼 |
| 32 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -0.2% | -24.53% | 減碼 |
| 33 | ✓ | Palantir Technologies INC | -0.2% | -12.95% | 減碼 |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.2% | -14.98% | 減碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.2% | -15.07% | 減碼 |
| 36 | ✓ | Meta Platforms INC | -0.2% | -4.46% | 減碼 |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | -0.2% | -19.60% | 減碼 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.3% | -16.46% | 減碼 |
| 39 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.3% | -2.79% | 減碼 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc. | -0.5% | -36.15% | 減碼 |
| 41 | AAPL | Apple Inc. | -0.5% | -22.10% | 減碼 |
| 42 | MCHX | Marchex, Inc. | -0.5% | -35.86% | 減碼 |
| 43 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.6% | -11.91% | 減碼 |
| 44 | ✓ | Ishares Tr | -0.7% | -34.93% | 減碼 |
| 45 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.9% | -8.28% | 減碼 |
| 46 | NVDA | NVIDIA Corporation | -1% | -22.75% | 減碼 |
| 47 | TSLA | Tesla, Inc. | -1.1% | -21.78% | 減碼 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-04-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
IMC-Chicago, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
IMC-Chicago, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2783.6億，分佈在 6112 個已申報部位之中。
IMC-Chicago, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，IMC-Chicago, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr S&p 500 ETF Tr — US$278.5億 (10.0%)
2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$213.3億 (7.7%)
3. — US$103.4億 (3.7%)
4. — US$86.0億 (3.1%)
5. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$78.3億 (2.8%)
IMC-Chicago, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，IMC-Chicago, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加碼: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 股數 +39.55%; 加碼: Spdr S&p 500 ETF Tr — 股數 +24.16%
IMC-Chicago, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，IMC-Chicago, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.4%
• Consumer Discretionary: 18.5%
• Communication Services: 12.6%
• Financials: 8.4%
• Industrials: 7.8%
• Health Care: 4.3%
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