Ellington Management Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001098490

高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 176

ELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 109.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 0
倉位均衡度: —

Ellington Management Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 HYG
清倉 SPY
清倉 IWM
清倉 QQQ
清倉 NBR 0.75 01-15-24
清倉 DISH 2.375 03-15-24

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 176 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	17.62%	-28.80%	EXIT
2	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	股票-其他	10.28%	—	—
3	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	股票-其他	7.32%	-6.85%	EXIT
4	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	股票-其他	6.56%	-4.63%	EXIT
5	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	3.64%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.41%	-8.84%	EXIT
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.28%	—	—
8	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.14%	-2.55%	EXIT
9	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地產	2.76%	—	—
10	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	2.41%	-1.68%	EXIT
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	-8.97%	EXIT
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.03%	-10.24%	EXIT
13	07WA	Mr Cooper Group INC	股票-其他	1.93%	-0.41%	EXIT
14	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.71%	-0.50%	EXIT
15	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	1.20%	—	—
16	LEA	Lear CORP	股票-循環性消費	1.10%	—	—
17	MFAUSD	Mfa Financial INC	股票-其他	0.96%	-0.32%	EXIT
18	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	0.88%	—	—
19	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.84%	—	—
20	NWSA	News CORP - Class A	股票-通訊服務	0.81%	—	—
21	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	股票-其他	0.75%	-0.54%	EXIT
22	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	股票-其他	0.74%	-0.61%	EXIT
23	ARES	Ares Management Corporation	股票-金融	0.74%	-0.62%	EXIT
24	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
25	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	0.60%	-0.26%	EXIT
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—
27	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	股票-其他	0.59%	-0.49%	EXIT
28	✓	Cerberus Telecom Acquisition	股票-其他	0.59%	—	—
29	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
30	✓	Jack Creek Investment CORP	股票-其他	0.52%	-0.43%	EXIT
31	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	股票-其他	0.52%	-0.43%	EXIT
32	RDFN	Redfin CORP	股票-其他	0.47%	—	—
33	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
34	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.41%	—	—
35	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.39%	—	—
36	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.39%	—	—
37	✓	Mason Industrial Technolgy I	股票-其他	0.37%	-0.31%	EXIT
38	✓	G Squared Ascend I INC	股票-其他	0.37%	-0.31%	EXIT
39	✓	Ejf Acquisition CORP	股票-其他	0.37%	-0.31%	EXIT
40	DISH	Dish Network Corp-a	股票-其他	0.37%	—	—
41	RC	Ready Capital CORP	股票-其他	0.33%	-0.50%	EXIT
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.32%	-0.24%	EXIT
43	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	—
44	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	股票-其他	0.30%	-0.25%	EXIT
45	✓	Hudson Executive Inves Iii	股票-其他	0.30%	-0.24%	EXIT
46	✓		股票-其他	0.29%	-0.24%	EXIT
47	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.29%	—	+462.19%
48	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
49	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	股票-其他	0.28%	-0.23%	EXIT
50	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.28%	—	+75.40%

1–50 of 170

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	176	US$6.8億	100	1HYG 2AMC 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AMC 3.NBR 0.75 01-15-24 4.DISH 2.375 03-15-24 5.CAR 6.QQQ 7.KRE 8.PFF 9.RITM 10.EFC
2021-03-31	161	US$8.1億	100	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.QQQ 5.NBR 0.75 01-15-24 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFF 8.AGNC 9.XLE 10.EFC
2020-12-31	50	US$4.1億	79	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.NLYEUR 5.DISH 2.375 03-15-24 6.PFSI 7.EFC 8.SPY 9.NYMTEUR 10.XLF
2020-09-30	46	US$2.9億	100	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.AAL 5.XLB 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFSI 8.NLYEUR 9.EFC 10.KRE
2020-06-30	37	US$2.4億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2SPY 3F 主要持股2020-06-30 1.NBR 0.75 01-15-24 2.SPY 3.F 4.VZ 5.DISH 2.375 03-15-24 6.TSLA 7.EFC 8.BA 9.RC 10.OXY
2020-03-31	511	US$4.3億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3T 主要持股2020-03-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.T 4.AAL 5.VZ 6.TSLA 7.SPY 8.EFC 9.LEN 10.PBI
2019-12-31	497	US$4.7億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3EFC 主要持股2019-12-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.EFC 4.GEO 5.DCH 6.MO 7.WLL 1.25 04-01-20 8.BBBYEUR 9.HLF 10.MTG
2019-09-30	563	US$5.5億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2F 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2019-09-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.F 3.NBR 0.75 01-15-24 4.EFC 5.TDG 6.NFLX 7.ARRUSD 8.GEO 9.MTG 10.DCH
2019-06-30	557	US$5.9億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2TDG 3EFC 主要持股2019-06-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.TDG 3.EFC 4.NFLX 5.ESNT 6.AKS 5 11-15-19 7.F 8.GEO 9.RDN 10.MTG
2019-03-31	548	US$5.5億	100	1EFC 2SPY 3TDG 主要持股2019-03-31 1.EFC 2.SPY 3.TDG 4.T 5.VSAT 6.TWOEUR 7.F 8.NFLX 9.RL 10.WSM
2018-12-31	369	US$3.3億	100	1EFC 2HLF 3NFLX 主要持股2018-12-31 1.EFC 2.HLF 3.NFLX 4.GT 5.PHM 6.VAL 7.URI 8.CHKEUR 9.MTG 10.WLHUSD
2018-09-30	492	US$3.7億	100	1EFC 2MFAUSD 3HLF 主要持股2018-09-30 1.EFC 2.MFAUSD 3.HLF 4.NFLX 5.GT 6.LEN 7.URI 8.IVREUR 9.SHAK 10.CRI
2018-06-30	469	US$14.3億	90	1SPY 2FXI 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.FXI 3.IWM 4.XLF 5.EFC 6.NBR 7.TSLA 8.UAL 9.BBBYEUR 10.PRKS
2018-03-31	787	US$13.9億	100	1SPY 2IWM 3BCS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BCS 4.XLF 5.EFC 6.AMD 7.LULU 8.LOW 9.UAL 10.ORLY
2017-12-31	563	US$6.1億	100	1IWM 2HSBC 3FXI 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.HSBC 3.FXI 4.EFC 5.SPY 6.PBI 7.G33856 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.KSS
2017-09-30	601	US$5.9億	100	1IWM 2SPY 3HSBC 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.HSBC 4.73935A 5.EEM 6.EFC 7.HTZ-WEUR 8.097793 9.CJ1EUR 10.MU
2017-06-30	607	US$6.9億	100	173935A2IWM 3EFC 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.EFC 4.097793 5.XLF 6.HTZ-WEUR 7.CJ1EUR 8.FXI 9.165167 10.67069D
2017-03-31	653	US$29.3億	100	173935A2HYG 3SPY 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.HYG 3.SPY 4.CSX 5.EFC 6.CJ1EUR 7.XLF 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.ULCC
2016-12-31	519	US$6.6億	100	1SPY 2CAT 3EWZ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.CAT 3.EWZ 4.HAL 5.CVX 6.EEM 7.TLT 8.EFC 9.FXI 10.HYG
2016-09-30	625	US$3.6億	100	1EFC 2SPY 3CAG 主要持股2016-09-30 1.EFC 2.SPY 3.CAG 4.HSIC 5.TAP 6.PVH 7.FITB 8.NRG 9.BKR 10.80589M
2016-06-30	241	US$7184.0萬	100	1EFC 2SWBI 3STLD 主要持股2016-06-30 1.EFC 2.SWBI 3.STLD 4.481165 5.HPQ 6.29286C 7.UPBD 8.QUAD 9.FITEUR 10.KOF
2016-03-31	476	US$2.3億	100	1EFC 2HPQ 3AXP 主要持股2016-03-31 1.EFC 2.HPQ 3.AXP 4.DECK 5.MIKUSD 6.FRANUSD 7.NOK 8.BIGGQ 9.TREX 10.LII
2015-12-31	557	US$2.8億	100	1SPY 2EFC 3TREE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFC 3.TREE 4.690070 5.NE 6.NTGR 7.WT 8.JWNUSD 9.PMT 10.G7665A
2015-09-30	676	US$3.6億	100	1EFC 2CIEN 3CALM 主要持股2015-09-30 1.EFC 2.CIEN 3.CALM 4.66705Y 5.MAR 6.TECD1USD 7.SPY 8.LULU 9.ETRA 10.AZPNUSD
2015-06-30	663	US$4.1億	100	1EFC24581183PPC 主要持股2015-06-30 1.EFC 2.458118 3.PPC 4.LBEUR 5.WGO 6.SDRL 7.UVV 8.46123D 9.CENX 10.VRSK
2015-03-31	653	US$4.8億	100	1EFC 2BIGGQ 3JLL 主要持股2015-03-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.JLL 4.AA 5.REFI 6.STLD 7.BBD 8.EXP 9.ITUB 10.CAR
2014-12-31	544	US$3.0億	100	1EFC 2BIGGQ3292505 主要持股2014-12-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.292505 4.DYN 5.LYB 6.LOW 7.CSIQ 8.HMHCUSD 9.GPK 10.MBI
2014-09-30	282	US$1.5億	100	1EFC 2EGY3485865 主要持股2014-09-30 1.EFC 2.EGY 3.485865 4.NOK 5.SMG 6.CIG 7.TREX 8.EW 9.04270V 10.THO
2014-06-30	424	US$2.1億	100	1EFC 2MU 3AZPNUSD 主要持股2014-06-30 1.EFC 2.MU 3.AZPNUSD 4.CVCEUR 5.HRB 6.ITUB 7.233326 8.MGLNUSD 9.CF 10.INTU
2014-03-31	586	US$3.4億	100	1EFC 2DFIN 3QIW 主要持股2014-03-31 1.EFC 2.DFIN 3.QIW 4.TTWO 5.GME 6.PCRX 7.AVAL 8.WBC1EUR 9.CVCEUR 10.DECK
2013-12-31	542	US$2.8億	100	1EFC 2CVCEUR 3WDR 主要持股2013-12-31 1.EFC 2.CVCEUR 3.WDR 4.ODPEUR 5.REGIEUR 6.SCHL 7.14964U 8.HUM 9.EVR 10.PRKS
2013-09-30	735	US$5.3億	100	1EFC 2SPY 3VXX 主要持股2013-09-30 1.EFC 2.SPY 3.VXX 4.888706 5.CRUS 6.BBD 7.BID 8.WT 9.65105M 10.ADM
2013-06-30	763	US$5.3億	0	1EFC202503X3682128 主要持股2013-06-30 1.EFC 2.02503X 3.682128 4.CRUS 5.HRB 6.SPWRQ 7.COR 8.LPX 9.HES 10.JBL

本季持股變動

Ellington Management Group LLC 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Nabors Industries INC (NBR 0.75 01-15-24).

Ellington Management Group LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
5	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	—	EXIT	清倉
6	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	—	EXIT	清倉
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
8	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
9	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
10	EFC	Ellington Financial INC	—	EXIT	清倉
11	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
13	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	清倉
14	ARES	Ares Management Corporation	—	EXIT	清倉
15	✓	Vpc Impact Acqu Holdi Iii In	—	EXIT	清倉
16	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	—	EXIT	清倉
17	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
18	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	—	EXIT	清倉
19	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	清倉
20	RC	Ready Capital CORP	—	EXIT	清倉
21	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	—	EXIT	清倉
22	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
23	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	—	EXIT	清倉
24	✓	Jack Creek Investment CORP	—	EXIT	清倉
25	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	清倉
26	NYMTEUR	Adamas Trust INC	—	EXIT	清倉
27	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
28	MFAUSD	Mfa Financial INC	—	EXIT	清倉
29	✓	G Squared Ascend I INC	—	EXIT	清倉
30	✓	Ejf Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
31	✓	Mason Industrial Technolgy I	—	EXIT	清倉
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
33	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
34	JWNUSD	Nordstrom INC	—	EXIT	清倉
35	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
36	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
37	✓	Hudson Executive Inves Iii	—	EXIT	清倉
38	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
39	✓		—	EXIT	清倉
40	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	—	EXIT	清倉
41	✓	Independence Holdings CORP	—	EXIT	清倉
42	S9Q	Spirit Aerosystems Hold-cl A	—	EXIT	清倉
43	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	✓	Kismet Acquisition Three Cor	—	EXIT	清倉
45	✓	Arctos Northstar Acquis CORP	—	EXIT	清倉
46	✓	Dhc Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
47	✓	Kernel Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	✓	THE Music Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
49	✓	Scion Tech Growth Ii	—	EXIT	清倉
50	9FKA	Tcw Special Purpose Acquisit	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ellington Management Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ellington Management Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 176 個已申報部位之中。

Ellington Management Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ellington Management Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1.2億 (17.6%) 2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) — US$6943.3萬 (10.3%) 3. Nabors Industries INC (NBR 0.75 01-15-24) — US$4945.2萬 (7.3%) 4. Dish Network CORP (DISH 2.375 03-15-24) — US$4431.1萬 (6.6%) 5. Avis Budget Group INC (CAR) — US$2456.6萬 (3.6%)

Ellington Management Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ellington Management Group LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Nabors Industries INC (NBR 0.75 01-15-24)

Ellington Management Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ellington Management Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 49.9% • Consumer Staples: 44.2% • Financials: 5.9%

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集中度13.4

持倉穩定性0.0

產業集中度38.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Ellington Management Group LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001098490

高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 176

ELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 109.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 HYG
清倉 SPY
清倉 IWM
清倉 QQQ
清倉 NBR 0.75 01-15-24
清倉 DISH 2.375 03-15-24

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 170 大持股（共 176 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	17.62%	-28.80%	EXIT
2	AMC	AMC Entertainment Holdings, Inc.	股票-其他	10.28%	—	—
3	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	股票-其他	7.32%	-6.85%	EXIT
4	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	股票-其他	6.56%	-4.63%	EXIT
5	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	3.64%	—	—
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.41%	-8.84%	EXIT
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	3.28%	—	—
8	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.14%	-2.55%	EXIT
9	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地產	2.76%	—	—
10	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	2.41%	-1.68%	EXIT
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.38%	-8.97%	EXIT
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.03%	-10.24%	EXIT
13	07WA	Mr Cooper Group INC	股票-其他	1.93%	-0.41%	EXIT
14	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.71%	-0.50%	EXIT
15	KSS	Kohls CORP	股票-循環性消費	1.20%	—	—
16	LEA	Lear CORP	股票-循環性消費	1.10%	—	—
17	MFAUSD	Mfa Financial INC	股票-其他	0.96%	-0.32%	EXIT
18	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	0.88%	—	—
19	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.84%	—	—
20	NWSA	News CORP - Class A	股票-通訊服務	0.81%	—	—
21	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	股票-其他	0.75%	-0.54%	EXIT
22	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	股票-其他	0.74%	-0.61%	EXIT
23	ARES	Ares Management Corporation	股票-金融	0.74%	-0.62%	EXIT
24	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—
25	JWNUSD	Nordstrom INC	股票-其他	0.60%	-0.26%	EXIT
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—
27	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	股票-其他	0.59%	-0.49%	EXIT
28	✓	Cerberus Telecom Acquisition	股票-其他	0.59%	—	—
29	COTY	Coty Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
30	✓	Jack Creek Investment CORP	股票-其他	0.52%	-0.43%	EXIT
31	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	股票-其他	0.52%	-0.43%	EXIT
32	RDFN	Redfin CORP	股票-其他	0.47%	—	—
33	CPB	THE Campbell's Company	股票-非循環性消費	0.44%	—	—
34	GEL	Genesis Energy L.p.	股票-其他	0.41%	—	—
35	HLF	Herbalife Ltd.	股票-其他	0.39%	—	—
36	PBI	Pitney Bowes INC	股票-其他	0.39%	—	—
37	✓	Mason Industrial Technolgy I	股票-其他	0.37%	-0.31%	EXIT
38	✓	G Squared Ascend I INC	股票-其他	0.37%	-0.31%	EXIT
39	✓	Ejf Acquisition CORP	股票-其他	0.37%	-0.31%	EXIT
40	DISH	Dish Network Corp-a	股票-其他	0.37%	—	—
41	RC	Ready Capital CORP	股票-其他	0.33%	-0.50%	EXIT
42	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.32%	-0.24%	EXIT
43	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	—
44	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	股票-其他	0.30%	-0.25%	EXIT
45	✓	Hudson Executive Inves Iii	股票-其他	0.30%	-0.24%	EXIT
46	✓		股票-其他	0.29%	-0.24%	EXIT
47	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-循環性消費	0.29%	—	+462.19%
48	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.28%	—	—
49	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	股票-其他	0.28%	-0.23%	EXIT
50	NBR	Nabors Industries Ltd.	股票-其他	0.28%	—	+75.40%

1–50 of 170

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	176	US$6.8億	100	1HYG 2AMC 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2021-06-30 1.HYG 2.AMC 3.NBR 0.75 01-15-24 4.DISH 2.375 03-15-24 5.CAR 6.QQQ 7.KRE 8.PFF 9.RITM 10.EFC
2021-03-31	161	US$8.1億	100	1HYG 2SPY 3IWM 主要持股2021-03-31 1.HYG 2.SPY 3.IWM 4.QQQ 5.NBR 0.75 01-15-24 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFF 8.AGNC 9.XLE 10.EFC
2020-12-31	50	US$4.1億	79	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2020-12-31 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.NLYEUR 5.DISH 2.375 03-15-24 6.PFSI 7.EFC 8.SPY 9.NYMTEUR 10.XLF
2020-09-30	46	US$2.9億	100	1HYG 2TSLA 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2020-09-30 1.HYG 2.TSLA 3.NBR 0.75 01-15-24 4.AAL 5.XLB 6.DISH 2.375 03-15-24 7.PFSI 8.NLYEUR 9.EFC 10.KRE
2020-06-30	37	US$2.4億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2SPY 3F 主要持股2020-06-30 1.NBR 0.75 01-15-24 2.SPY 3.F 4.VZ 5.DISH 2.375 03-15-24 6.TSLA 7.EFC 8.BA 9.RC 10.OXY
2020-03-31	511	US$4.3億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3T 主要持股2020-03-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.T 4.AAL 5.VZ 6.TSLA 7.SPY 8.EFC 9.LEN 10.PBI
2019-12-31	497	US$4.7億	100	1NBR 0.75 01-15-24 2F 3EFC 主要持股2019-12-31 1.NBR 0.75 01-15-24 2.F 3.EFC 4.GEO 5.DCH 6.MO 7.WLL 1.25 04-01-20 8.BBBYEUR 9.HLF 10.MTG
2019-09-30	563	US$5.5億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2F 3NBR 0.75 01-15-24 主要持股2019-09-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.F 3.NBR 0.75 01-15-24 4.EFC 5.TDG 6.NFLX 7.ARRUSD 8.GEO 9.MTG 10.DCH
2019-06-30	557	US$5.9億	100	1WLL 1.25 04-01-20 2TDG 3EFC 主要持股2019-06-30 1.WLL 1.25 04-01-20 2.TDG 3.EFC 4.NFLX 5.ESNT 6.AKS 5 11-15-19 7.F 8.GEO 9.RDN 10.MTG
2019-03-31	548	US$5.5億	100	1EFC 2SPY 3TDG 主要持股2019-03-31 1.EFC 2.SPY 3.TDG 4.T 5.VSAT 6.TWOEUR 7.F 8.NFLX 9.RL 10.WSM
2018-12-31	369	US$3.3億	100	1EFC 2HLF 3NFLX 主要持股2018-12-31 1.EFC 2.HLF 3.NFLX 4.GT 5.PHM 6.VAL 7.URI 8.CHKEUR 9.MTG 10.WLHUSD
2018-09-30	492	US$3.7億	100	1EFC 2MFAUSD 3HLF 主要持股2018-09-30 1.EFC 2.MFAUSD 3.HLF 4.NFLX 5.GT 6.LEN 7.URI 8.IVREUR 9.SHAK 10.CRI
2018-06-30	469	US$14.3億	90	1SPY 2FXI 3IWM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.FXI 3.IWM 4.XLF 5.EFC 6.NBR 7.TSLA 8.UAL 9.BBBYEUR 10.PRKS
2018-03-31	787	US$13.9億	100	1SPY 2IWM 3BCS 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BCS 4.XLF 5.EFC 6.AMD 7.LULU 8.LOW 9.UAL 10.ORLY
2017-12-31	563	US$6.1億	100	1IWM 2HSBC 3FXI 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.HSBC 3.FXI 4.EFC 5.SPY 6.PBI 7.G33856 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.KSS
2017-09-30	601	US$5.9億	100	1IWM 2SPY 3HSBC 主要持股2017-09-30 1.IWM 2.SPY 3.HSBC 4.73935A 5.EEM 6.EFC 7.HTZ-WEUR 8.097793 9.CJ1EUR 10.MU
2017-06-30	607	US$6.9億	100	173935A2IWM 3EFC 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.EFC 4.097793 5.XLF 6.HTZ-WEUR 7.CJ1EUR 8.FXI 9.165167 10.67069D
2017-03-31	653	US$29.3億	100	173935A2HYG 3SPY 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.HYG 3.SPY 4.CSX 5.EFC 6.CJ1EUR 7.XLF 8.USX1 9.HTZ-WEUR 10.ULCC
2016-12-31	519	US$6.6億	100	1SPY 2CAT 3EWZ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.CAT 3.EWZ 4.HAL 5.CVX 6.EEM 7.TLT 8.EFC 9.FXI 10.HYG
2016-09-30	625	US$3.6億	100	1EFC 2SPY 3CAG 主要持股2016-09-30 1.EFC 2.SPY 3.CAG 4.HSIC 5.TAP 6.PVH 7.FITB 8.NRG 9.BKR 10.80589M
2016-06-30	241	US$7184.0萬	100	1EFC 2SWBI 3STLD 主要持股2016-06-30 1.EFC 2.SWBI 3.STLD 4.481165 5.HPQ 6.29286C 7.UPBD 8.QUAD 9.FITEUR 10.KOF
2016-03-31	476	US$2.3億	100	1EFC 2HPQ 3AXP 主要持股2016-03-31 1.EFC 2.HPQ 3.AXP 4.DECK 5.MIKUSD 6.FRANUSD 7.NOK 8.BIGGQ 9.TREX 10.LII
2015-12-31	557	US$2.8億	100	1SPY 2EFC 3TREE 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.EFC 3.TREE 4.690070 5.NE 6.NTGR 7.WT 8.JWNUSD 9.PMT 10.G7665A
2015-09-30	676	US$3.6億	100	1EFC 2CIEN 3CALM 主要持股2015-09-30 1.EFC 2.CIEN 3.CALM 4.66705Y 5.MAR 6.TECD1USD 7.SPY 8.LULU 9.ETRA 10.AZPNUSD
2015-06-30	663	US$4.1億	100	1EFC24581183PPC 主要持股2015-06-30 1.EFC 2.458118 3.PPC 4.LBEUR 5.WGO 6.SDRL 7.UVV 8.46123D 9.CENX 10.VRSK
2015-03-31	653	US$4.8億	100	1EFC 2BIGGQ 3JLL 主要持股2015-03-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.JLL 4.AA 5.REFI 6.STLD 7.BBD 8.EXP 9.ITUB 10.CAR
2014-12-31	544	US$3.0億	100	1EFC 2BIGGQ3292505 主要持股2014-12-31 1.EFC 2.BIGGQ 3.292505 4.DYN 5.LYB 6.LOW 7.CSIQ 8.HMHCUSD 9.GPK 10.MBI
2014-09-30	282	US$1.5億	100	1EFC 2EGY3485865 主要持股2014-09-30 1.EFC 2.EGY 3.485865 4.NOK 5.SMG 6.CIG 7.TREX 8.EW 9.04270V 10.THO
2014-06-30	424	US$2.1億	100	1EFC 2MU 3AZPNUSD 主要持股2014-06-30 1.EFC 2.MU 3.AZPNUSD 4.CVCEUR 5.HRB 6.ITUB 7.233326 8.MGLNUSD 9.CF 10.INTU
2014-03-31	586	US$3.4億	100	1EFC 2DFIN 3QIW 主要持股2014-03-31 1.EFC 2.DFIN 3.QIW 4.TTWO 5.GME 6.PCRX 7.AVAL 8.WBC1EUR 9.CVCEUR 10.DECK
2013-12-31	542	US$2.8億	100	1EFC 2CVCEUR 3WDR 主要持股2013-12-31 1.EFC 2.CVCEUR 3.WDR 4.ODPEUR 5.REGIEUR 6.SCHL 7.14964U 8.HUM 9.EVR 10.PRKS
2013-09-30	735	US$5.3億	100	1EFC 2SPY 3VXX 主要持股2013-09-30 1.EFC 2.SPY 3.VXX 4.888706 5.CRUS 6.BBD 7.BID 8.WT 9.65105M 10.ADM
2013-06-30	763	US$5.3億	0	1EFC202503X3682128 主要持股2013-06-30 1.EFC 2.02503X 3.682128 4.CRUS 5.HRB 6.SPWRQ 7.COR 8.LPX 9.HES 10.JBL

本季持股變動

Ellington Management Group LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
5	NBR 0.75 01-15-24	Nabors Industries INC	—	EXIT	清倉
6	DISH 2.375 03-15-24	Dish Network CORP	—	EXIT	清倉
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
8	AGNC	Agnc Investment CORP	—	EXIT	清倉
9	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
10	EFC	Ellington Financial INC	—	EXIT	清倉
11	MTG	Mgic Investment CORP	—	EXIT	清倉
12	NLYEUR	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
13	ESNT	Essent Group Ltd.	—	EXIT	清倉
14	ARES	Ares Management Corporation	—	EXIT	清倉
15	✓	Vpc Impact Acqu Holdi Iii In	—	EXIT	清倉
16	✓	Vpc Impact Acquisition Hldg	—	EXIT	清倉
17	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
18	RPT-PC	Rithm Property Trust Inc.	—	EXIT	清倉
19	PFSI	Pennymac Financial Services	—	EXIT	清倉
20	RC	Ready Capital CORP	—	EXIT	清倉
21	9EOA	Anzu Special Acquisition Cor	—	EXIT	清倉
22	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
23	✓	Peridot Acquisition CORP Ii	—	EXIT	清倉
24	✓	Jack Creek Investment CORP	—	EXIT	清倉
25	07WA	Mr Cooper Group INC	—	EXIT	清倉
26	NYMTEUR	Adamas Trust INC	—	EXIT	清倉
27	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
28	MFAUSD	Mfa Financial INC	—	EXIT	清倉
29	✓	G Squared Ascend I INC	—	EXIT	清倉
30	✓	Ejf Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
31	✓	Mason Industrial Technolgy I	—	EXIT	清倉
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
33	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
34	JWNUSD	Nordstrom INC	—	EXIT	清倉
35	ABR	Arbor Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
36	✓	Ftac Hera Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
37	✓	Hudson Executive Inves Iii	—	EXIT	清倉
38	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉
39	✓		—	EXIT	清倉
40	WMC 6.75 10-01-22	Western Asset Mtge Cap	—	EXIT	清倉
41	✓	Independence Holdings CORP	—	EXIT	清倉
42	S9Q	Spirit Aerosystems Hold-cl A	—	EXIT	清倉
43	LUMN	Lumen Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	✓	Kismet Acquisition Three Cor	—	EXIT	清倉
45	✓	Arctos Northstar Acquis CORP	—	EXIT	清倉
46	✓	Dhc Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
47	✓	Kernel Group Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	✓	THE Music Acquisition CORP	—	EXIT	清倉
49	✓	Scion Tech Growth Ii	—	EXIT	清倉
50	9FKA	Tcw Special Purpose Acquisit	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看