F-Squared Investment Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001512383

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2015-06-30 · 持股只数: 25

F-Squared Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2015-06-30，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 100.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.7
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 50
仓位均衡度: 89.89

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FTSM
-95.5%　-US$6.9亿
减仓 SHV
-84.6%　-US$2.7亿
减仓 MINT
-63.8%　-US$2.1亿
减仓 IYE
-56.4%　-US$6402.5万
减仓 XLY
-55.4%　-US$6254.3万
加仓 FXN
-36.1%　-US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	11.97%	+11.97%	NEW
2	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	11.87%	+0.29%	-38.80%
3	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	11.83%	+11.83%	NEW
4	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	11.68%	+0.38%	-36.12%
5	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	8.09%	+0.22%	-41.89%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.79%	-4.80%	-63.83%
7	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	4.06%	+0.11%	-40.39%
8	FKU	First Trust United Kingdom	ETF-其他	4.01%	+4.01%	NEW
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.37%	-0.96%	-55.35%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	-8.93%	-84.56%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	+3.17%	NEW
12	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	3.04%	-1.16%	-56.44%
14	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.07%	-25.12%	-95.54%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.89%	+1.89%	NEW
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	+1.65%	NEW
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.27%	+0.05%	-38.33%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.76%	+0.76%	NEW
20	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-40.21%
21	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.61%	+0.61%	NEW
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+28.44%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+25.95%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
25	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.02%	-0.13%	-93.56%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-06-30	25	US$15.5亿	100	1FXH 2FXD 3FXO 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.FXD 3.FXO 4.FXN 5.FEM 6.MINT 7.FJP 8.FKU 9.XLY 10.SHV
2015-03-31	16	US$26.5亿	100	1FTSM 2MINT 3SHV 主要持股2015-03-31 1.FTSM 2.MINT 3.SHV 4.FXD 5.FXN 6.FEM 7.XLY 8.IYE 9.FJP 10.MBB
2014-12-31	28	US$41.9亿	100	1FXD 2FXU 3FXO 主要持股2014-12-31 1.FXD 2.FXU 3.FXO 4.FXL 5.FXG 6.FEUZ 7.FEM 8.MINT 9.XLY 10.XLP
2014-09-30	41	US$42.3亿	62	1FXG 2FXO 3FXR 主要持股2014-09-30 1.FXG 2.FXO 3.FXR 4.FXL 5.FXD 6.FXZ 7.FXH 8.FEP 9.FEM 10.IVV
2014-06-30	46	US$39.7亿	66	1FEP 2FEM 3FXU 主要持股2014-06-30 1.FEP 2.FEM 3.FXU 4.FXN 5.FXL 6.FXH 7.FXZ 8.FXO 9.FXG 10.FXR
2014-03-31	33	US$34.9亿	66	1FXN 2FXO 3FXZ 主要持股2014-03-31 1.FXN 2.FXO 3.FXZ 4.FXL 5.FXH 6.FEP 7.MINT 8.FEM 9.XLF 10.XLB
2013-12-31	42	US$29.6亿	100	1FEP 2FEM 3FXR 主要持股2013-12-31 1.FEP 2.FEM 3.FXR 4.FXL 5.FXH 6.FXZ 7.FXD 8.FXO 9.FXN 10.FXG
2013-09-30	40	US$7.3亿	100	1FEP 2FEM 3IVV 主要持股2013-09-30 1.FEP 2.FEM 3.IVV 4.FXN 5.FXL 6.FXH 7.FXR 8.FXD 9.FXO 10.FXU
2013-06-30	18	US$1.9亿	0	1XLY 2XLF 3XLV 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.XLF 3.XLV 4.XLP 5.IYJ 6.XLB 7.IDU 8.IYW 9.IYE 10.XLI

本季持股变动

F-Squared Investment Management, LLC 在 2015-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Health Care Alph (FXH); 新建仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: First Trust United Kingdom (FKU); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

F-Squared Investment Management, LLC 于截至 2015-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.4%	-36.12%	减仓
2	FXD	First Trust Consumer Discret	+0.3%	-38.80%	减仓
3	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.2%	-41.89%	减仓
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+25.95%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+28.44%	加仓
6	FJP	First Trust Japan	+0.1%	-40.39%	减仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-38.33%	减仓
8	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	0%	-40.21%	减仓
9	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	-0.1%	-93.56%	减仓
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1%	-55.35%	减仓
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-1.2%	-56.44%	减仓
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-4.8%	-63.83%	减仓
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-8.9%	-84.56%	减仓
14	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-25.1%	-95.54%	减仓
15	FXH	First Trust Health Care Alph	—	NEW	新建仓
16	FXO	First Trust Financial Alphad	—	NEW	新建仓
17	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
18	FKU	First Trust United Kingdom	—	NEW	新建仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓
21	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建仓
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新建仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
25	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

F-Squared Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

F-Squared Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

F-Squared Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，F-Squared Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Health Care Alph (FXH) — US$1.9亿 (12.0%) 2. First Trust Consumer Discret (FXD) — US$1.8亿 (11.9%) 3. First Trust Financial Alphad (FXO) — US$1.8亿 (11.8%) 4. First Trust Energy Alphadex (FXN) — US$1.8亿 (11.7%) 5. First Trust Emerging Markets (FEM) — US$1.3亿 (8.1%)

F-Squared Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，F-Squared Investment Management, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Health Care Alph (FXH); 新建仓: First Trust Financial Alphad (FXO); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: First Trust United Kingdom (FKU); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

F-Squared Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 F-Squared Investment Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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行业集中度: 0
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仓位均衡度: 89.89

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FTSM
-95.5%　-US$6.9亿
减仓 SHV
-84.6%　-US$2.7亿
减仓 MINT
-63.8%　-US$2.1亿
减仓 IYE
-56.4%　-US$6402.5万
减仓 XLY
-55.4%　-US$6254.3万
加仓 FXN
-36.1%　-US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	11.97%	+11.97%	NEW
2	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	11.87%	+0.29%	-38.80%
3	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	11.83%	+11.83%	NEW
4	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	11.68%	+0.38%	-36.12%
5	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	8.09%	+0.22%	-41.89%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	7.79%	-4.80%	-63.83%
7	FJP	First Trust Japan	ETF-其他	4.06%	+0.11%	-40.39%
8	FKU	First Trust United Kingdom	ETF-其他	4.01%	+4.01%	NEW
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.37%	-0.96%	-55.35%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	-8.93%	-84.56%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.17%	+3.17%	NEW
12	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	3.04%	-1.16%	-56.44%
14	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.07%	-25.12%	-95.54%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.89%	+1.89%	NEW
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	+1.65%	NEW
18	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.27%	+0.05%	-38.33%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.76%	+0.76%	NEW
20	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	-40.21%
21	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.61%	+0.61%	NEW
22	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+28.44%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.17%	+25.95%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
25	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	ETF-其他	0.02%	-0.13%	-93.56%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-06-30	25	US$15.5亿	100	1FXH 2FXD 3FXO 主要持股2015-06-30 1.FXH 2.FXD 3.FXO 4.FXN 5.FEM 6.MINT 7.FJP 8.FKU 9.XLY 10.SHV
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2014-09-30	41	US$42.3亿	62	1FXG 2FXO 3FXR 主要持股2014-09-30 1.FXG 2.FXO 3.FXR 4.FXL 5.FXD 6.FXZ 7.FXH 8.FEP 9.FEM 10.IVV
2014-06-30	46	US$39.7亿	66	1FEP 2FEM 3FXU 主要持股2014-06-30 1.FEP 2.FEM 3.FXU 4.FXN 5.FXL 6.FXH 7.FXZ 8.FXO 9.FXG 10.FXR
2014-03-31	33	US$34.9亿	66	1FXN 2FXO 3FXZ 主要持股2014-03-31 1.FXN 2.FXO 3.FXZ 4.FXL 5.FXH 6.FEP 7.MINT 8.FEM 9.XLF 10.XLB
2013-12-31	42	US$29.6亿	100	1FEP 2FEM 3FXR 主要持股2013-12-31 1.FEP 2.FEM 3.FXR 4.FXL 5.FXH 6.FXZ 7.FXD 8.FXO 9.FXN 10.FXG
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2013-06-30	18	US$1.9亿	0	1XLY 2XLF 3XLV 主要持股2013-06-30 1.XLY 2.XLF 3.XLV 4.XLP 5.IYJ 6.XLB 7.IDU 8.IYW 9.IYE 10.XLI

本季持股变动

F-Squared Investment Management, LLC 于截至 2015-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FXN	First Trust Energy Alphadex	+0.4%	-36.12%	减仓
2	FXD	First Trust Consumer Discret	+0.3%	-38.80%	减仓
3	FEM	First Trust Emerging Markets	+0.2%	-41.89%	减仓
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+25.95%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+28.44%	加仓
6	FJP	First Trust Japan	+0.1%	-40.39%	减仓
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-38.33%	减仓
8	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	0%	-40.21%	减仓
9	✓	Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF	-0.1%	-93.56%	减仓
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1%	-55.35%	减仓
11	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	-1.2%	-56.44%	减仓
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-4.8%	-63.83%	减仓
13	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-8.9%	-84.56%	减仓
14	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-25.1%	-95.54%	减仓
15	FXH	First Trust Health Care Alph	—	NEW	新建仓
16	FXO	First Trust Financial Alphad	—	NEW	新建仓
17	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
18	FKU	First Trust United Kingdom	—	NEW	新建仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	NEW	新建仓
21	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建仓
22	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新建仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
25	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
27	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

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2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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