Great Waters Wealth Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001964535

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Great Waters Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.37
持仓稳定性: 6.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.02
多样化: 100
仓位均衡度: 62.93

Great Waters Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFCF
+11.5%　US$1402.3万
加仓 DFSD
+14.4%　US$1062.2万
减仓 DFUS
+4.9%　US$63.1万
减仓 BND
-4.6%　-US$165.5万
减仓 DFIC
-10.6%　-US$187.7万
加仓 DFAT
+3.6%　US$427.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	21.15%	-0.76%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	17.57%	+0.12%	+0.81%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	15.51%	+0.93%	+11.47%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.04%	+0.81%	+14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.25%	+0.22%	+4.48%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.64%	+0.25%	+3.65%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.19%	-0.31%	-4.64%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.50%	+0.08%	+6.88%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	-0.29%	-10.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	-0.21%	-6.30%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-2.09%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.85%	-0.10%	-10.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-0.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.09%	-3.04%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.08%	+8.95%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	+0.04%	-0.26%
17	MMM	3m Co	股票-工业	0.38%	-0.05%	+1.10%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.50%
19	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.27%	-0.03%	-0.66%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.48%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-0.47%
22	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.25%	—	-1.61%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-1.16%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.90%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.06%	+3.06%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.53%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.18%	+0.02%	-0.70%
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-0.46%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	-0.11%
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.03%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	+0.22%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	-6.62%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.00%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.15%	—	-1.46%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-0.91%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	+1.47%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-1.15%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.13%	+0.04%	—
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.02%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.02%	-0.78%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.12%	—	+2.93%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.92%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.11%	-0.01%	-0.26%
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.09%	—	-0.20%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.46%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.09%	—	-1.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.09%	—	-0.64%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.08%	+0.06%	+221.01%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	-0.05%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.33
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.62
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$9.4亿	7	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFGR 9.DFIC 10.IWM
2025-12-31	117	US$9.1亿	11	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.DFGR 10.IWM
2025-09-30	114	US$8.5亿	18	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-06-30	110	US$7.7亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-03-31	103	US$7.2亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-12-31	112	US$7.8亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFAS 5.DFSD 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-09-30	110	US$7.4亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.BND 6.DFAS 7.DFIC 8.DFAT 9.IWM 10.DFGR
2024-06-30	104	US$6.5亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFSD 6.DFIC 7.DFAS 8.IWM 9.DFAT 10.DFAE
2024-03-31	99	US$6.1亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFIC 6.DFSD 7.IWM 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-12-31	96	US$5.6亿	0	1DFUS 2DFAX 3BND 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.BND 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFAS 8.DFSD 9.DFAT 10.DFAE
2023-09-30	93	US$5.0亿	0	1DFUS 2BND 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.BND 3.DFAX 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-06-30	95	US$5.0亿	0	1BND 2DFUS 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.BND 2.DFUS 3.DFIC 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAE 10.DFAT
2023-03-31	84	US$4.7亿	0	1BND 2DFIC 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.BND 2.DFIC 3.DFUS 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAE 9.DFAS 10.DFAT
2022-12-31	86	US$4.6亿	0	1BND 2DFIC 3IWM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.DFIC 3.IWM 4.DFUS 5.DFAX 6.DFCF 7.DFAE 8.DFSD 9.DFAS 10.DFAT

本季持股变动

Great Waters Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: United Natural Foods INC (UNFI).

Great Waters Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+11.47%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+14.37%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+3.65%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+4.48%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.81%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.88%	加仓
7	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+221.01%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	0%	-0.26%	减仓
9	TER	Teradyne INC	0%	—	不变
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.48%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.70%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	0%	-0.78%	减仓
13	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	0%	-0.05%	减仓
16	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.47%	加仓
18	MDT	Medtronic plc	0%	-0.26%	减仓
19	GIS	General Mills INC	0%	-2.14%	减仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-0.36%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.91%	减仓
22	ECL	Ecolab INC	0%	-31.33%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.15%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.16%	减仓
26	DCI	Donaldson Co INC	0%	-0.66%	减仓
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.47%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+0.22%	加仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不变
30	MMM	3m Co	-0.1%	+1.10%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.06%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+8.95%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.04%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.22%	减仓
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-10.74%	减仓
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.09%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-6.30%	减仓
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-10.61%	减仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-4.64%	减仓
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+4.93%	加仓
41	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	UNFI	United Natural Foods INC	—	NEW	新建仓
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Great Waters Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Great Waters Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Great Waters Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Great Waters Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2.0亿 (21.1%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1.7亿 (17.6%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.5亿 (15.5%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$8541.4万 (9.0%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$7799.9万 (8.3%)

Great Waters Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Great Waters Wealth Management 共进行了 45 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: United Natural Foods INC (UNFI)

Great Waters Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Great Waters Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.1% • Health Care: 21.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 6.1% • Communication Services: 3.0%

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Great Waters Wealth Management 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001964535

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US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Great Waters Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 6.6%。

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集中度: 48.37
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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFCF
+11.5%　US$1402.3万
加仓 DFSD
+14.4%　US$1062.2万
减仓 DFUS
+4.9%　US$63.1万
减仓 BND
-4.6%　-US$165.5万
减仓 DFIC
-10.6%　-US$187.7万
加仓 DFAT
+3.6%　US$427.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	21.15%	-0.76%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	17.57%	+0.12%	+0.81%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	15.51%	+0.93%	+11.47%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.04%	+0.81%	+14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.25%	+0.22%	+4.48%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.64%	+0.25%	+3.65%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.19%	-0.31%	-4.64%
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.50%	+0.08%	+6.88%
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.34%	-0.29%	-10.61%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.04%	-0.21%	-6.30%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	-0.10%	-2.09%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.85%	-0.10%	-10.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	-0.09%	-0.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.09%	-3.04%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.08%	+8.95%
16	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.40%	+0.04%	-0.26%
17	MMM	3m Co	股票-工业	0.38%	-0.05%	+1.10%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+2.50%
19	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.27%	-0.03%	-0.66%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	-0.48%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	-0.03%	-0.47%
22	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.25%	—	-1.61%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-1.16%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.90%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.06%	+3.06%
26	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.19%	—	-0.53%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.18%	+0.02%	-0.70%
28	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.18%	—	-0.46%
29	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	-0.11%
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-1.03%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.04%	+0.22%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.17%	—	-6.62%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.00%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.15%	—	-1.46%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-0.91%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	+1.47%
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	-1.15%
38	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.13%	+0.04%	—
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-2.02%
40	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.02%	-0.78%
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.12%	—	+2.93%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.11%	—	-0.92%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.11%	-0.01%	-0.26%
44	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-其他	0.09%	—	-0.20%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	+0.46%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.09%	—	-1.01%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.09%	—	—
48	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.09%	—	-0.64%
49	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.08%	+0.06%	+221.01%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.08%	+0.01%	-0.05%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.05
信息比率: -1.33
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.04
峰度: -0.62
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$9.4亿	7	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFGR 9.DFIC 10.IWM
2025-12-31	117	US$9.1亿	11	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.DFGR 10.IWM
2025-09-30	114	US$8.5亿	18	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.DFAT 7.BND 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-06-30	110	US$7.7亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2025-03-31	103	US$7.2亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.DFAS 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-12-31	112	US$7.8亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFAS 5.DFSD 6.BND 7.DFAT 8.DFIC 9.IWM 10.DFGR
2024-09-30	110	US$7.4亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.DFSD 5.BND 6.DFAS 7.DFIC 8.DFAT 9.IWM 10.DFGR
2024-06-30	104	US$6.5亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFSD 6.DFIC 7.DFAS 8.IWM 9.DFAT 10.DFAE
2024-03-31	99	US$6.1亿	0	1DFUS 2DFAX 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFUS 2.DFAX 3.DFCF 4.BND 5.DFIC 6.DFSD 7.IWM 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-12-31	96	US$5.6亿	0	1DFUS 2DFAX 3BND 主要持股2023-12-31 1.DFUS 2.DFAX 3.BND 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFAS 8.DFSD 9.DFAT 10.DFAE
2023-09-30	93	US$5.0亿	0	1DFUS 2BND 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFUS 2.BND 3.DFAX 4.DFCF 5.DFIC 6.IWM 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAT 10.DFAE
2023-06-30	95	US$5.0亿	0	1BND 2DFUS 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.BND 2.DFUS 3.DFIC 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAS 9.DFAE 10.DFAT
2023-03-31	84	US$4.7亿	0	1BND 2DFIC 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.BND 2.DFIC 3.DFUS 4.DFAX 5.IWM 6.DFCF 7.DFSD 8.DFAE 9.DFAS 10.DFAT
2022-12-31	86	US$4.6亿	0	1BND 2DFIC 3IWM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.DFIC 3.IWM 4.DFUS 5.DFAX 6.DFCF 7.DFAE 8.DFSD 9.DFAS 10.DFAT

本季持股变动

Great Waters Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+11.47%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+14.37%	加仓
3	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.3%	+3.65%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+4.48%	加仓
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.81%	加仓
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+6.88%	加仓
7	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+221.01%	加仓
8	HON	Honeywell International INC	0%	-0.26%	减仓
9	TER	Teradyne INC	0%	—	不变
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.48%	减仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-0.70%	减仓
12	MU	Micron Technology INC	0%	-0.78%	减仓
13	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	—	不变
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加仓
15	PFE	Pfizer INC	0%	-0.05%	减仓
16	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.47%	加仓
18	MDT	Medtronic plc	0%	-0.26%	减仓
19	GIS	General Mills INC	0%	-2.14%	减仓
20	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-0.36%	减仓
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.91%	减仓
22	ECL	Ecolab INC	0%	-31.33%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-0.15%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.16%	减仓
26	DCI	Donaldson Co INC	0%	-0.66%	减仓
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.47%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+0.22%	加仓
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	—	不变
30	MMM	3m Co	-0.1%	+1.10%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.06%	加仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+8.95%	加仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.04%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.22%	减仓
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-10.74%	减仓
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.09%	减仓
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-6.30%	减仓
38	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-10.61%	减仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-4.64%	减仓
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.8%	+4.93%	加仓
41	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
45	UNFI	United Natural Foods INC	—	NEW	新建仓
46	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看